全球金融危机后宏观新闻的汇率效应
作者
摘要
建议引用
从出版商下载全文
此项目的其他版本：
Cheung，Yin-Wong&Fatum，Rasmus&Yamamoto，Yohei，2019年。 " 全球金融危机后宏观新闻的汇率效应 ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔，第95卷（C），第424-443页。
Yin Wong Cheung、Rasmus Fatum和Yohei Yamamoto，2017年。 " 全球金融危机后宏观新闻的汇率效应 ," GRU工作文件系列 GRU_2017_007，香港城市大学经济与金融系，全球研究部。
IDEAS上列出的参考文献
Fatum，Rasmus&Hutchison，Michael&Wu，Thomas，2012年。 " 不对称与国家依赖：宏观惊喜对日内汇率的影响 ," 日本和国际经济杂志 爱思唯尔，第26卷（4），第542-560页。 Rasmus Fatum、Michael M.Hutchison和Thomas Wu，2010年。 " 不对称与国家依赖：宏观惊喜对日内汇率的影响 ," 全球化研究所工作文件 49，达拉斯联邦储备银行。
迈克尔·梅尔文（Michael Melvin）和马克·泰勒（Mark P.Taylor），2009年。 " 外汇市场危机 ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔，第28卷（8），第1317-1330页，12月。 Mark Taylor和Michael Melvin，2009年。 " 外汇市场危机 ," CEPR讨论文件 7472，C.E.P.R.讨论文件。 迈克尔·梅尔文和马克·泰勒，2009年。 " 外汇市场危机 ," CESifo工作文件系列 2707，CESifo。
Danielsson，J.&Payne，R.，2002年。 " 现货外汇市场的实际交易模式和价格 ," 国际货币与金融杂志 Elsevier，第21卷（2），第203-222页，4月。 Danielsson，Jon&Payne，Richard，1999年。 " 现货外汇市场的实际交易模式和价格 ," 伦敦政治经济学院经济学研究在线文档 119126，伦敦政治经济学院图书馆。 Jon Danielsson和Richard Payne，1999年。 " 现货外汇市场的实际交易模式与价格 ," FMG讨论文件 dp320，金融市场集团。
Chatrath、Arjun和Miao、Hong和Ramchander、Sanjay和Villupuram、Sriram，2014年。 " 货币跳跃、协同跳跃与宏观新闻的作用 ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔，第40卷（C），第42-62页。 Evans，Kevin&Speight，Alan，2010年。 " 国际宏观经济公告和当日欧元汇率波动 ," 日本和国际经济杂志 Elsevier，第24卷（4），第552-568页，12月。 Martin D.Evans和Richard K.Lyons，2017年。 " 宏观新闻如何传递到汇率？ ," 世界科学图书章节 ，单位： 外汇经济学研究 ，第14章，第547-596页， 世界科学出版有限公司。。 Evans，Martin D.D.&Lyons，Richard K.，2008年。 " 宏观消息是如何传递给汇率的？ ," 金融经济学杂志 Elsevier，第88卷（1），第26-50页，4月。
马丁·D·埃文斯和理查德·莱昂斯，2003年。 " 宏观新闻如何传递到汇率？ ," NBER工作文件 9433，国家经济研究局。
托本·安徒生（Torben G.Andersen）、蒂姆·博勒斯列夫（Tim Bollerslev）、弗朗西斯·迪博尔德（Francis X.Diebold）和克拉拉·维加（Clara Vega），2003年。 " 宏观公告的微观效应：外汇实时价格发现 ," 美国经济评论 ，美国经济协会，第93卷（1），第38-62页，3月。 托本·安徒生（Torben G.Andersen）、蒂姆·博勒斯列夫（Tim Bollerslev）、弗朗西斯·迪博尔德（Francis X.Diebold）和克拉拉·维加（Clara Vega），2002年。 " 宏观公告的微观效应：外汇实时价格发现 ," NBER工作文件 8959，国家经济研究局。 安徒生、托本·G·和波勒斯列夫、蒂姆·和迪博尔德、弗朗西斯·X·和维加、克拉拉，2002年。 " 宏观公告的微观效应：外汇实时价格发现 ," 工作文件 02-16，杜克大学经济系。 Anderson、Torben G.和Bollerslev、Tim和Diebold、Francis X.和Vega、Clara，2002年。 " 宏观公告的微观效应：外汇实时价格发现 ," 工作文件 02-1，宾夕法尼亚大学沃顿商学院，维斯中心。 托本·安徒生（Torben G.Andersen）、蒂姆·博勒斯列夫（Tim Bollerslev）、弗朗西斯·迪博尔德（Francis X.Diebold）和克拉拉·维加（Clara Vega），2002年。 " 宏观公告的微观效应：外汇实时价格发现？ ," 金融机构工作文件中心 02-23，宾夕法尼亚大学沃顿金融机构学校中心。
Dacorogna，Michael M.&Muller，Ulrich A.&Nagler，Robert J.&Olsen，Richard B.&Pictet，Olivier V.，1993年。 " 外汇市场每日和每周季节性波动的地理模型 ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔，第12卷（4），第413-438页，8月。 Newey，Whitney&West，Kenneth，2014年。 " 一个简单的正半定异方差自相关一致协方差矩阵 ," 应用计量经济学 《俄罗斯国家经济和公共管理总统学院》，第33卷（1），第125-132页。 Newey，Whitney K&West，Kenneth D，1987年。 " 一个简单的正半定异方差自相关一致协方差矩阵 ," 计量经济学 《计量经济学协会》，第55卷（3），第703-708页，5月。
Whitney K.Newey和Kenneth D.West，1986年。 " 一个简单的正半定异方差自相关一致协方差矩阵 ," NBER技术工作文件 0055，国家经济研究局。
安徒生、托本·G·博勒斯列夫、蒂姆·迪博尔德、弗朗西斯·X·维加、克拉拉，2007年。 " 全球股票、债券和外汇市场的实时价格发现 ," 国际经济学杂志 Elsevier，第73卷（2），第251-277页，11月。 托本·安徒生（Torben G.Andersen）、蒂姆·博勒斯列夫（Tim Bollerslev）、弗朗西斯·迪博尔德（Francis X.Diebold）和克拉拉·维加（Clara Vega），2006年。 " 全球股票、债券和外汇市场的实时价格发现 ," 国际金融讨论文件 871，联邦储备系统理事会（美国）。 托本·安徒生（Torben G.Andersen）、蒂姆·博勒斯列夫（Tim Bollerslev）、弗朗西斯·迪博尔德（Francis X.Diebold）和克拉拉·维加（Clara Vega），2007年。 " 全球股票、债券和外汇市场的实时价格发现 ," 创建研究论文 2007年至20月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
Natsuki Arai，2017年。 " 零下限下货币政策公告的影响 ," 国际中央银行杂志 《国际中央银行杂志》，第13卷（2），第159-196页，6月。 桥本、Yuko和伊藤、Takatoshi，2010年。 " 日本宏观经济统计公告对美元/日元汇率的影响：高分辨率图片 ," 日本和国际经济杂志 爱思唯尔，第24卷（3），第334-354页，9月。 Fatum，Rasmus&Scholnick，Barry，2008年。 " 货币政策新闻和汇率反应：只有惊喜才重要吗？ ," 银行与金融杂志 爱思唯尔，第32卷（6），第1076-1086页，6月。 Rasmus Fatum和Barry Scholnick，“未注明日期”。 " 货币政策新闻与汇率反应：只有意外才重要吗？ ," EPRU工作文件系列 05-14，哥本哈根大学经济政策研究室（EPRU）。 经济系，2005年11月修订。
理查德·克拉里达和丹尼尔·沃尔德曼，2007年。 " 通货膨胀的坏消息对汇率来说是好消息吗？ ," NBER工作文件 13010，国家经济研究局。
引文
Teona Shugliashvili，2023年。 " 话语有力量：新闻对汇率的影响 ," FFA工作文件 5.006，布拉格经济与商业大学，2023年7月31日修订。 王文浩、林志涛、胡兵，2023。 " 宏观新闻对汇率的影响：套利交易目标与安全货币的差异 ," 金融研究信件 ，爱思唯尔，第53卷（C）。 阿德里安·贾吉（Adrian Jäggi）、马丁·施莱格尔（Martin Schlegel）和阿蒂利奥·萨内蒂（Attilio Zanetti），2019年。 " 宏观经济惊喜、市场环境和安全货币 ," 瑞士经济与统计杂志 ，施普林格； 瑞士经济和统计学会，第155（1）卷，第1-21页，12月。 Adrian Jäggi和Martin Schlegel以及Attilio Zanetti博士，2016年。 " 宏观经济惊喜、市场环境和安全货币 ," 工作文件 2016-15年，瑞士国家银行。
山田正弘（Masahiro Yamada）和伊藤孝文（Takatoshi Ito），2020年。 " 价格发现与流动性复苏：外汇市场对宏观公告的反应 ," NBER工作文件 27036，国家经济研究局。 Konstantinos Gkillas&Paraskevi Katsianpa&Dimitrios I.Vortelinos&Mark E.Wohar，2023年。 " 希腊政府债务危机事件与欧洲金融市场：希腊债券收益率和欧洲金融市场相互关系的新闻惊喜 ," 国际财经杂志 ，John Wiley&Sons，Ltd.，第28卷（4），第4037-4054页，10月。 Munazza Jabeen和Abdul Rashid，2022年。 " 宏观经济新闻与汇率：探讨订单流的作用 ," 新兴市场经济体全球杂志 《新兴市场论坛》，第14卷（2），第222-245页，5月。 Firouzi，Shahrokh和Wang，香凝，2021年。 " 订单流、汇率和美国经济新闻作用之间的相互关系 ," 北美经济与金融杂志 ，爱思唯尔，第58卷（C）。 Munazza Jaben、Abdul Rashid和Hajra Ihsan，2022年。 " 新闻对汇率回报和波动的影响：来自巴基斯坦的证据 ," 国际财经杂志 ，John Wiley&Sons，Ltd.，第27卷（1），第745-769页，一月。 Ederington，Louis&Guan，Wei&Yang，Lisa（宗飞），2019年。 " 美国就业报告对汇率的影响 ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔，第90卷（C），第257-267页。 Thi‐Hong‐Van Hoang&Wojciech Przychodzen&Justyna Przychodzen和ElyséA.Segbotangni，2020年。 " 绿色环保值得吗？ 美国绿色专利公司分类分析 ," 商业战略与环境 Wiley Blackwell，第29卷（3），第1331-1361页，3月。
最相关的项目
Fatum，Rasmus&Hutchison，Michael&Wu，Thomas，2012年。 " 不对称与国家依赖：宏观惊喜对日内汇率的影响 ," 日本和国际经济杂志 爱思唯尔，第26卷（4），第542-560页。 Rasmus Fatum、Michael M.Hutchison和Thomas Wu，2010年。 " 不对称与国家依赖：宏观惊喜对日内汇率的影响 ," 全球化研究所工作文件 49，达拉斯联邦储备银行。
Ledenyov，Dimitri O.和Ledenyof，Viktor O.，2015年。 " 预测外汇市场超高频电子交易外汇汇率的波函数方法 ," MPRA纸 67470，德国慕尼黑大学图书馆。 Walid Ben Omrane、Robert Welch和Xinyao Zhou，2020年。 " 宏观经济新闻对欧元/美元汇率的动态影响 ," 预测杂志 John Wiley&Sons，Ltd.，第39卷（1），第84-103页，1月。 Rasmus Fatum、Michael Hutchison和Thomas Wu，2008年。 " 美国和外国的宏观意外对日内汇率有影响吗？ 来自日本的证据 ," EPRU工作文件系列 2009年1月，哥本哈根大学经济政策研究室。 经济系，2009年1月修订。 克里斯托夫·韦伯（Christoph S.Weber），2019年。 " 央行透明度对汇率波动的影响 ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔，第95卷（C），第165-181页。 Christoph S.Weber，2017年。 " 央行透明度对汇率波动的影响 ," 工作文件 174年，巴伐利亚经济学研究生课程（BGPE）。
山田正弘（Masahiro Yamada）和伊藤孝文（Takatoshi Ito），2020年。 " 价格发现与流动性复苏：外汇市场对宏观公告的反应 ," NBER工作文件 27036，国家经济研究局。 Yamada，Masahiro&Ito，Takatoshi，2022年。 " 价格发现和流动性恢复：外汇市场对宏观公告的反应 ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔，第120（C）卷。 Rime，Dagfinn&Sarno，Lucio&Sojli，Elvira，2010年。 " 汇率预测、订单流和宏观经济信息 ," 国际经济学杂志 爱思唯尔，第80卷（1），第72-88页，1月。 Dagfinn Rime、Lucio Sarno和Elvira Sojli，2007年。 " 汇率预测、订单流和宏观经济信息 ," 工作文件 2007年2月，挪威银行。 Sarno，Lucio&Rime，Dagfinn&Sojli，Elvira，2009年。 " 汇率预测、订单流与宏观经济信息 ," CEPR讨论文件 7225，C.E.P.R.讨论文件。
TomášPlíhal，2021年。 " 预定宏观经济新闻公告和外汇波动预测 ," 预测杂志 ，John Wiley&Sons，Ltd.，第40卷（8），第1379-1397页，12月。 Ben Omrane、Walid&Savaser、Tanseli&Welch、Robert&Zhou、Xinyao，2019年。 " 宏观经济新闻对欧元收益的时间效应 ," 北美经济与金融杂志 《爱思唯尔》，第50卷（C）。 King，Michael R.&Osler，Carol L.&Rime，Dagfinn，2013年。 " 外汇市场微观结构研究：回顾与展望 ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔，第38卷（C），第95-119页。 迈克尔·金（Michael King）、卡罗尔·奥斯勒（Carol Osler）和达格芬·里姆（Dagfinn Rime），2012年。 " 外汇市场微观结构研究：回顾与展望 ," 工作文件 54岁，布兰代斯大学经济与国际商学院。 Michael R.King、Carol Osler和Dagfinn Rime，2013年。 " 外汇市场微观结构方法——回顾与展望 ," 工作文件 挪威银行，2013/12。
El Ouadgiri，Imane和Uctum，Remzi，2016年。 " 外汇市场均衡价格跳涨与不对称消息 ," 经济建模 爱思唯尔，第54卷（C），第218-234页。 Imane El Ouadghiri和Remzi Uctum，2015年。 " 外汇市场均衡价格跳跃与非对称消息 ," EconomiX工作文件 2015-14年，巴黎南特大学，EconomiX。 Imane El Ouadghiri和Remzi Uctum，2016年。 " 外汇市场均衡价格跳涨与不对称消息 ," 打印后 hal-01386027，哈尔。 Imane El Ouadghiri和Remzi Uctum，2015年。 " 外汇市场均衡价格跳涨与不对称消息 ," 打印后 哈尔-01411808，哈尔。 Remzi Uctum和Imane El Ouadghiri，2015年。 " 外汇市场均衡价格跳涨与不对称消息 ," 打印后 hal-01638221，哈尔。
Ben Omrane，Walid&Savaşer，Tanseli，2016年。 " 外汇市场宏观经济新闻的符号转换效应 ," 国际金融市场、机构和货币杂志 爱思唯尔，第45卷（C），第96-114页。 Rasmus Fatum&Naoko Hara&Yohei Yamamoto，2019年。 " 负利率政策与宏观经济新闻对收益率的影响 ," IMES讨论论文系列 19-E-02，日本银行货币与经济研究所。 Rasmus Fatum&Naoko Hara&Yohei Yamamoto，2019年。 " 负利率政策与宏观经济新闻对收益率的影响 ," 全球化研究所工作文件 354，达拉斯联邦储备银行。 Rasmus Fatum&Naoko Hara&Yohei Yamamoto，2019年。 " 负利率政策与宏观经济新闻对收益率的影响 ," GRU工作文件系列 GRU_2019_006，香港城市大学经济与金融系，全球研究部。
Hutchison，Michael&Sushko，Vladyslav，2013年。 " 宏观经济意外对套利交易活动的影响 ," 银行与金融杂志 爱思唯尔，第37卷（4），第1133-1147页。 尤奈·塔姆加克，2021年。 " 量化缩减期间的新兴市场汇率：美国和国内消息的影响 ," 国际商业与金融研究 爱思唯尔，第57（C）卷。 吴振兴，高殷峰，2022。 " 外汇市场宏观经济公告相关交易的信息性 ," 国际金融市场、机构和货币杂志 爱思唯尔，第78（C）卷。 罗格诺、拉维尼娅和海德、斯图亚特和张、S·萨拉，2020年。 " 加密货币市场中的新闻情绪：与外汇的实证比较 ," 国际金融分析评论 ，爱思唯尔，第69卷（C）。 Konstantinos Gkillas&Dimitrios Vortelinos&Christos Floros&Alexandros Garefalakis&Nikolaos Sariannidis，2020年。 " 希腊主权危机与欧洲汇率：新闻稿及其提供者的影响 ," 运筹学年鉴 ，施普林格，第294（1）卷，第515-536页，11月。 S.Rubun Dey和Christopher J.Neely，2010年。 " 公告对外汇收益的影响调查 ," 审查 《圣路易斯联邦储备银行》，第92卷（9月），第417-464页。