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印度宏观经济时间序列的季节性建模与预测

作者

上市的：
  • 帕米·杜瓦
  • 库马瓦特县

摘要

本文对印度经济季节性未调整季度宏观经济时间序列的单变量动态进行了建模，包括工业生产、货币供应量（广义和狭义指标）和消费者价格指数。采用季节积分-协整和周期模型。最佳模型是在一系列计量经济测试的基础上选择的，包括样本外预测性能的比较。[第136号工作文件]

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  • Pami Dua和Lokendra Kumawat，2010年。"印度宏观经济时间序列的季节性建模与预测,"工作文件id:3005，电子社会科学。
    • 手柄：RePEc:ess:wpaper:id:3005
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    1. Pami Dua和Lokendra Kumawat，2007年。"印度工业生产季节动态建模——TV-STAR模型的扩展,"工作文件162，德里经济学院发展经济中心。
    2. Lokendra Kumawat，2010年。"印度制造业生产季节性变化的建模：STAR模型的应用,"经济政策改革杂志,Taylor&Francis Journals，第13卷（4），第361-372页。
    3. Bukhari、Syed Kalim Hyder和Abdul、Jalil和Rao、Nasir Hamid，2011年。"时间序列数据中伊斯兰日历效应的检测与预测：重新审视,"MPRA纸31124，德国慕尼黑大学图书馆。
    4. Sujata Kar，2010年。"印度WPI通货膨胀的周期自回归模型,"边缘：应用经济研究杂志《国家应用经济研究理事会》，第4卷（3），第279-292页，8月。
    5. Somesh Kumar Mathur和Surendra Babu，2014年。"Re/$汇率的建模与预测——实证分析,"第二届国际能源、区域一体化和社会经济发展会议7741，经济模式。
    6. Lokendra Kumawat，2010年。"降雨对印度制造业生产季节的影响：来自部门数据的证据,"MPRA纸25300，德国慕尼黑大学图书馆。

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    1. 埃里克·盖泽尔（Eric Ghysels）、丹尼斯·奥斯本（Denise R.Osborn）和保罗·M·罗德里格斯（Paulo M.M.Rodrigues），1999年。"季节非平稳性和近非平稳性,"CIRANO工作文件99s-05，CIRANO。
    2. 丹尼斯·奥斯本和保罗·罗德里格斯，2002年。"季节单位根检验的渐近分布：统一方法,"计量经济评论《泰勒与弗朗西斯杂志》，第21卷（2），第221-241页。
    3. del Barrio Castro Tomás和Osborn Denise R，2011年。"周期积分的非参数检验,"时间序列计量经济学杂志De Gruyter，第3卷（1），第1-35页，2月。
    4. 克莱门茨、迈克尔·史密斯、杰里米，1997年。"英国季节性消费构成预测,"经济研究论文268761，华威大学经济系。
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    7. 托马斯·巴里奥·卡斯特罗（Tomas Barrio Castro）、玛丽亚姆·卡马雷罗（Mariam Camarero）和塞西利奥·塔马利特（Cecilio Tamarit），2015年。"使用周期性整合和协整分析经合组织国家的贸易平衡,"实证经济学，施普林格，第49卷（2），第389-402页，9月。
    8. 威尔斯，J.M.，1997年。"美国时间序列的季节模式和长期趋势建模,"国际预测杂志爱思唯尔，第13卷（3），第407-420页，9月。
    9. 保罗·罗德里格斯和丹尼斯·奥斯本，1999年。"月度数据的季节单位根检验性能,"应用统计学杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第26卷（8），第985-1004页。
    10. 卡武萨诺斯、马诺利斯·G·和阿利扎德·M、埃米尔·H·，2002年。"油轮现货运费市场的季节性模式,"经济建模爱思唯尔，第19卷（5），第747-782页，11月。
    11. John D.Levendis，2018年。"时间序列计量经济学,"斯普林格商业与经济文本,施普林格，编号978-3-319-98282-3，9月。
    12. Bukhari、Syed Kalim Hyder和Abdul、Jalil和Rao、Nasir Hamid，2011年。"时间序列数据中伊斯兰日历效应的检测与预测：重新审视,"MPRA纸31124，德国慕尼黑大学图书馆。
    13. Franses，Philip Hans和van Dijk，Dick，2005年。"季度工业生产季节性和非线性的各种模型的预测性能,"国际预测杂志爱思唯尔，第21卷（1），第87-102页。
    14. Denise R.Osborn和Heravi，Saeed&Birchenhall，C.R.，1999年。"季节单位根和两位数欧洲工业生产预测,"国际预测杂志爱思唯尔，第15卷（1），第27-47页，2月。
    15. del Barrio Castro，Tomás&Osborn，Denise R.，2023年。"周期积分和季节单位根,"MPRA纸117935，德国慕尼黑大学图书馆，2023年修订。
    16. Lof，Marten&Hans Franses，Philip，2001年。"季节时间序列的协整预测,"国际预测杂志爱思唯尔，第17卷（4），第607-621页。
    17. Svend Hylleberg，2006年。"季节性调整,"经济学工作论文2006年4月，奥胡斯大学经济与商业经济学系。
    18. 罗杰，加布里埃尔·庞斯，“未注明日期”。"基于时间聚集时间序列的季节单位根检验,"经济学工作论文2003年至2016年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
    19. 赫尔穆特·赫瓦茨，1997年。"周期误差校正模型在预测消费数据中的性能,"国际预测杂志爱思唯尔，第13卷（3），第421-431页，9月。
    20. Mark Evans，2006年。"1958-2004年美国地区废铁价格关系研究,"资源政策爱思唯尔，第31卷（2），第65-77页，6月。

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