IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/p/ecb/ecbwps/20131565.html
  我的参考书目  保存此纸张

风险、不确定性与货币政策

作者

上市的:
  • 马可·卢杜卡
  • 玛丽·霍罗娃
  • 吉尔特·贝卡尔特

摘要

波动率指数(VIX)是基于股票市场期权的隐含波动率,与货币政策立场的衡量指标密切相关。当将VIX分解为两个组成部分时,风险规避和预期股市波动的代理(JEL分类:E44、E52、G12、G20、E32

建议引用

  • Lo Duca,Marco&Hoerova,Marie&Bekaert,Geert,2013年。"风险、不确定性与货币政策,"工作文件系列1565年,欧洲中央银行。
  • 手柄:RePEc:ecb:ecbwps:20131565
    注:452517
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: https://www.ecb.europa.eu//pub/pdf/scpwps/ecbwp1565.pdf
    下载限制:
    ---><---

    此项目的其他版本:

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. Mark Britten‐Jones和Anthony Neuberger,2000年。"期权价格、隐含价格过程和随机波动,"金融杂志,美国金融协会,第55卷(2),第839-866页,4月。
    2. Ben S.Bernanke和Kenneth N.Kuttner,2005年。"什么解释了股市对美联储政策的反应?,"金融杂志,美国金融协会,第60卷(3),第1221-1257页,6月。
    3. 威廉·托尔贝克,1997年。"论股票市场收益与货币政策,"金融杂志,美国金融协会,第52卷(2),第635-654页,6月。
    4. Gabriel Jiménez&Steven Ongena&José‐Luis Peydró&Jesús Saurina,2014年。"货币政策的危险时期:2300万银行贷款如何说明货币政策对信贷风险承担的影响?,"计量经济学《计量经济学协会》,第82卷(2),第463-505页,3月。
    5. Olivier Jean Blanchard和Quah,Danny,1989年。"总需求和总供给扰动的动态效应,"美国经济评论,美国经济协会,第79卷(4),第655-673页,9月。
    6. Roberto Rigobon和Brian Sack,2003年。"衡量货币政策对股市的反应,"经济学季刊《哈佛大学校长和研究员》,第118卷(2),第639-669页。
    7. Chari,V.V.&Kehoe,Patrick J.&McGratan,Ellen R.,2008年。"具有长期限制的结构性VAR对发展商业周期理论有用吗?,"货币经济学杂志爱思唯尔,第55卷(8),第1337-1352页,11月。
    8. Bernanke,Ben S.和Mihov,Ilian,1998年。"流动性效应与长期中性,"卡内基·罗切斯特公共政策系列会议爱思唯尔,第49(1)卷,第149-194页,12月。
    9. Ben S.Bernanke和Mark Gertler,2001年。"中央银行应该对资产价格的变动作出反应吗?,"美国经济评论,美国经济协会,第91卷(2),第253-257页,5月。
    10. Angela Maddaloni和Jose-Luis Pehydro,2011年。"银行风险承担、证券化、监管和低利率:来自欧元区和美国贷款标准的证据,"金融研究综述,金融研究学会,第24卷(6),第2121-2165页。
    11. Lucia Alessi和Carsten Detken,2009年。"全球流动性作为资产价格繁荣/萧条周期的预警指标,"研究简报,欧洲中央银行,第8卷,第7-9页。
    12. Ben S.Bernanke和Ilian Mihov,1998年。"衡量货币政策,"经济学季刊《哈佛大学校长和研究员》,第113卷(3),第869-902页。
    13. Kirstin Hubrich和Kenneth D.West,2010年。"小型嵌套模型集的预测评估,"应用计量经济学杂志,John Wiley&Sons,Ltd.,第25卷(4),第574-594页。
    14. D.W.K.Andrews,2003年。"样品不稳定性试验,"计量经济学《计量经济学协会》,第71卷(6),第1661-1694页,11月。
    15. Geert Bekaert和Seonghoon Cho和Antonio Moreno,2010年。"新凯恩斯主义宏观经济学与期限结构,"货币、信贷与银行杂志Blackwell Publishing,第42卷(1),第33-62页,2月。
    16. Cappiello,Lorenzo&Kadareja,Arjan&Manganelli,Simone,2010年。"欧元对股市的影响,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社,第45卷(2),第473-502页,4月。
    17. 尼古拉斯·布卢姆(Nicholas Bloom)、马克斯·弗洛托托(Max Floetotto)、尼尔·贾莫维奇(Nir Jaimovich)、伊泰·萨波尔塔(Itay Saporta)、埃克斯顿(Eksten)和斯蒂芬·特里(Stephen J.Terry),2018年。"真正不确定的商业周期,"计量经济学《计量经济学会》,第86卷(3),第1031-1065页,5月。
      • 尼古拉斯·布卢姆(Nicholas Bloom)、马克斯·弗洛托托(Max Floetotto)、尼尔·贾莫维奇(Nir Jaimovich)、伊泰·萨波尔塔·埃克斯顿(Itay Saporta-Eksten)和斯蒂芬·特里(Stephen J.Terry),2012年。"真正不确定的商业周期,"NBER工作文件18245年,国家经济研究局。
      • Bloom,Nicholas&Floetotto,Max&Jaimovich,Nir&Saporta-Eksten,Itay&Terry,Stephen,2013年。"真正不确定的商业周期,"伦敦政治经济学院经济学研究在线文档伦敦政治经济学院图书馆,伦敦政治经济科学学院,邮编51526。
      • 尼古拉斯·布卢姆(Nicholas Bloom)、马克斯·弗洛托托(Max Floetotto)、尼尔·贾莫维奇(Nir Jaimovich)、伊泰·萨波尔塔·埃克斯顿(Itay Saporta-Eksten)和斯蒂芬·特里(Stephen Terry),2013年。"真正不确定的商业周期,"CEP讨论文件dp1195,伦敦政治经济学院经济绩效中心。
      • 尼古拉斯·布卢姆(Nicholas Bloom)、马克斯·弗洛托托(Max Floetotto)、尼尔·贾莫维奇(Nir Jaimovich)、伊泰·萨波尔塔·埃克斯顿(Itay Saporta-Eksten)和斯蒂芬·特里(Stephen J.Terry),2014年。"真正不确定的商业周期,"工作文件14-18,美国人口普查局经济研究中心。
    18. Christiano,Lawrence J&Eichenbaum,Martin&Evans,Charles,1996年。"货币政策冲击效应:来自资金流动的证据,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社,第78卷(1),第16-34页,2月。
    19. Stefania D'Amico和Mira Farka,2011年。"美联储与股市:基于日内期货数据的识别,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》,第29卷(1),第126-137页,1月。
    20. Coudert,Virginie&Gex,Mathieu,2008年。"规避风险会引发金融危机吗?测试经验指标的预测能力,"实证金融杂志爱思唯尔,第15卷(2),第167-184页,3月。
    21. Michele Lenza&Huw Pill&Lucrezia Reichlin,2010年。"特殊时期的货币政策【防止通货紧缩:20世纪90年代日本的经验教训】,"经济政策、CEPR、CESifo、Sciences Po;消费电子产品;MSH,第25卷(62),第295-339页。
    22. 劳伦斯·克里斯蒂亚诺(Lawrence J.Christiano)、马丁·艾森鲍姆(Martin Eichenbaum)和罗伯特·维格福森(Robert Vigfuson),2006年。"估计具有长运行限制的向量自回归的替代程序,"欧洲经济协会杂志麻省理工学院出版社,第4卷(2-3),第475-483页,04-05页。
    23. Yener Altunbas、Leonardo Gambacorta和David Marques-Ibanez,2010年。"货币政策是否影响银行风险承担?,"国际清算银行工作文件298,国际清算银行。
    24. Fabio Canova和Matteo Ciccarelli,2009年。"估算多国Var模型,"国际经济评论,宾夕法尼亚大学经济系和大阪大学社会经济研究所协会,第50卷(3),第929-959页,8月。
    25. Tim Bollerslev、George Tauchen和Hao Zhou,2009年。"预期股票收益和差异风险溢价,"金融研究综述《金融研究学会》,第22卷(11),第4463-4492页,11月。
    26. Douglas T和Litzenberger Breeden,Robert H,1978年。"期权价格中隐含的国家控制权价格,"商业杂志芝加哥大学出版社,第51卷(4),第621-651页,10月。
    27. Detken,Carsten&Alessi,Lucia,2009年。"昂贵资产价格涨跌周期的“实时”预警指标:全球流动性的作用,"工作文件系列1039,欧洲中央银行。
    28. Juan F.Rubio Ramírez和Daniel F.Waggoner和Tao Zha,2010年。"结构向量自回归:识别理论和推理算法,"经济研究综述《经济研究评论》,第77卷(2),第665-696页。
    29. Philip Du Caju、Gábor Kátay、Ana Lamo、Daphne Nicolitsas和Steven Poelhekke,2010年。"欧盟国家的行业间工资差异:跨国时变数据给这幅图增添了什么?,"欧洲经济协会杂志麻省理工学院出版社,第8卷(2-3),第478-486页,04-05页。
    30. Rigobon,Roberto&Sack,Brian,2004年。"货币政策对资产价格的影响,"货币经济学杂志,爱思唯尔,第51卷(8),第1553-1575页,11月。
    31. 克里斯托弗·西姆斯,1998年。"评格伦·鲁德布希(Glenn Rudebusch)的《VAR中的货币政策措施有意义吗?》,"国际经济评论宾夕法尼亚大学经济系和大阪大学社会经济研究所协会,第39卷(4),第933-941页,11月。
    32. Paul Beaudry和Franck Portier,2006年。"股价、新闻和经济波动,"美国经济评论,美国经济协会,第96卷(4),第1293-1307页,9月。
    33. 《浮士德、乔恩和斯旺森、埃里克·T和莱特、乔纳森·H》,2004年。"基于高频期货数据的VARS识别,"货币经济学杂志爱思唯尔,第51(6)卷,第1107-1131页,9月。
    34. 吉尔克里斯特,西蒙和莱希,约翰五世,2002年。"货币政策和资产价格,"货币经济学杂志爱思唯尔,第49卷(1),第75-97页,1月。
    35. Fabio Fornari和Antonio Mele,2013年。"金融波动与经济活动,"财务管理、市场和机构杂志《Societa editrice il Mulino》,第2期,第155-198页,12月。
    36. 罗伯特·巴罗(Robert J.Barro),2006年。"20世纪罕见的灾难与资产市场,"经济学季刊《哈佛大学校长和研究员》,第121卷(3),第823-866页。
    37. 阿尔通巴斯、耶纳和甘巴科塔、莱昂纳多和马奎斯·伊班兹,大卫,2010年。"银行风险与货币政策,"金融稳定杂志爱思唯尔,第6卷(3),第121-129页,9月。
    38. Borio、Claudio和Zhu,海滨,2012年。"资本监管、风险承担和货币政策:传导机制中缺失的一环?,"金融稳定杂志爱思唯尔,第8卷(4),第236-251页。
    39. Robert G.King和Mark W.Watson,1997年。"测试长期中立性,"经济季刊,里士满联邦储备银行,发行金额,第69-101页。
    40. 肯尼思·库特纳(Kenneth N.Kuttner),2001年。"货币政策意外与利率:来自美联储基金期货市场的证据,"货币经济学杂志爱思唯尔,第47卷(3),第523-544页,6月。
    41. 劳伦斯·克里斯蒂亚诺(Lawrence J.Christiano)、马丁·艾森鲍姆(Martin Eichenbaum)和查尔斯·埃文斯(Charles L.Evans),2005年。"名义刚性与货币政策冲击的动态效应,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社,第113卷(1),第1-45页,2月。
    42. Christiano,Lawrence J.和Eichenbaum,Martin和Evans,Charles L.,1999年。"货币政策冲击:我们学到了什么,目的是什么?,"宏观经济学手册,摘自:J.B.Taylor&M.Woodford(编辑),宏观经济学手册,第1版,第1卷,第2章,第65-148页,爱思唯尔。
    43. Bekaert,Geert&Engstrom,Eric&Xing,余杭,2009年。"风险、不确定性和资产价格,"金融经济学杂志爱思唯尔,第91卷(1),第59-82页,1月。
    44. Simon Gilchrist和Egon Zakrajsek,2012年。"信贷利差和商业周期波动,"美国经济评论,美国经济协会,第102(4)卷,1692-1720页,6月。
    45. John Y.Campbell和John Cochrane,1999年。"习惯的力量:基于消费的股市总体行为解释,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社,第107卷(2),第205-251页,4月。
    46. 格伦德。Rudebusch和Tao Wu,2008年。"期限结构、货币政策与经济的宏观金融模型,"经济杂志,英国皇家经济学会,第118卷(530),第906-926页,7月。
    47. Refet Sürkaynak&Brian Sack&Eric Swanson,2005年。"行动比言语更响亮吗?资产价格对货币政策行为和声明的反应,"国际中央银行杂志《国际中央银行杂志》,第1卷(1),5月。
    48. Christoffel,Kai&Kuester,Keith&Linzert,Tobias,2009年。"劳动力市场在欧元区货币政策中的作用,"欧洲经济评论爱思唯尔,第53(8)卷,第908-936页,11月。
    49. Vasso Ioannidou&Steven Ongena&José-Luis Peydró,2015年。"货币政策、风险承担与定价:来自准自然实验的证据,"财务审查,欧洲金融协会,第19卷(1),第95-144页。
    50. 尼古拉斯·布卢姆,2009年。"不确定性冲击的影响,"计量经济学《计量经济学协会》,第77卷(3),第623-685页,5月。
    51. Adina Popescu和Frank Rafael Smets,2010年。"不确定性、风险承担与德国的商业周期,"CESifo经济研究,CESifo Group,第56(4)卷,第596-626页,12月。
    52. Detken,Carsten&Adalid,Ramón,2007年。"流动性冲击和资产价格繁荣/萧条周期,"工作文件系列732,欧洲中央银行。
    53. De Santis,Robert A.&Gérard,Bruno,2009年。"国际投资组合再分配:多元化收益与欧洲货币联盟,"欧洲经济评论Elsevier,第53(8)卷,第1010-1027页,11月。
    54. Christopher A.Sims和Tao Zha,1999年。"脉冲响应的误差带,"计量经济学《计量经济学协会》,第67卷(5),第1113-1156页,9月。
    55. Newey,Whitney&West,Kenneth,2014年。"一个简单的正半定异方差自相关一致协方差矩阵,"应用计量经济学《俄罗斯国家经济和公共管理总统学院》,第33卷(1),第125-132页。
    56. Gurdip Bakshi&Nikunj Kapadia&Dilip Madan,2003年。"股票收益特征、偏态规律与个人股票期权的差异定价,"金融研究综述《金融研究学会》,第16卷(1),第101-143页。
    57. Bekaert,Geert&Hoerova,Marie,2014年。"波动率指数、方差溢价和股市波动,"计量经济学杂志爱思唯尔,第183(2)卷,第181-192页。
    58. 安德鲁斯,唐纳德·W·K,1993年。"未知变化点的参数不稳定性和结构变化测试,"计量经济学《计量经济学协会》,第61卷(4),第821-856页,7月。
    59. Malcolm Baker和Jeffrey Wurgler,2007年。"股市投资者情绪,"经济展望杂志,美国经济协会,第21卷(2),第129-152页,春季。
    60. 乔纳森·怀特(Jonathan H.Wright),2012年。"货币政策对处于零下限的长期利率有何影响?,"经济杂志,英国皇家经济学会,第122卷(564),第447-466页,11月。
    61. 克里斯托弗·西姆斯(Christopher A Sims),1980年。"宏观经济学与现实,"计量经济学,《计量经济学学会》,第48卷(1),第1-48页,1月。
    62. Peter Carr和Liuren Wu,2009年。"差异风险溢价,"金融研究综述《金融研究学会》,第22卷(3),第1311-1341页,3月。
    63. Alessi,Lucia&Detken,Carsten,2011年。"昂贵资产价格繁荣/萧条周期的准实时预警指标:全球流动性的作用,"欧洲政治经济学杂志爱思唯尔,第27卷(3),第520-533页,9月。
    64. V.Coudert&M.Gex,2008年。"规避风险会引发金融危机吗?测试经验指标的预测能力,"打印后哈尔什-00321667,哈尔。
    65. 西尔维娅·法比亚尼(Silvia Fabiani)、卡米尔·加卢萨克(Kamil Galuscak)、克劳迪娅·夸皮尔(Claudia Kwapil)、安娜·拉莫(Ana Lamo)和泰里·罗罗姆(Tairi Róóm),2010年。"欧洲工资刚性与劳动力市场调整,"欧洲经济协会杂志麻省理工学院出版社,第8卷(2-3),第497-505页,04-05页。
    66. Ongena,Steven&Peydré³,José©-Luis&Jimé©nez,Gabriel&Saurina,Jeséºs,2007年。"货币政策的危险时期:2300万银行贷款说明了货币政策对信贷的影响,"CEPR讨论文件6514,C.E.P.R.讨论文件。
    67. Tobias Adrian和Hyun Song Shin,2008年。"流动性、货币政策和金融周期,"当前经济和金融问题,纽约联邦储备银行,第14卷(1月)。
    68. Geert Bekaert和Eric Engstrom,2009年。"不良环境下的资产收益动态良好环境基础,"NBER工作文件15222,国家经济研究局。
    69. Glenn D.Rudebusch,2009年。"美联储对当前危机的货币政策回应,"FRBSF经济信函,旧金山联邦储备银行,5月22日发布。
    70. Itamar Drechsler&Amir Yaron,2011年。"Vol和它有什么关系,"金融研究综述《金融研究学会》,第24卷(1),第1-45页。
    71. Raghuram G.Rajan,2006年。"金融让世界变得更加危险了吗?,"欧洲财务管理,欧洲财务管理协会,第12卷(4),第499-533页,9月。
    72. Soren Johansen,1995年。"协整向量自回归模型中基于似然的推断,"OUP目录,牛津大学出版社,编号9780198774501。
    73. 约翰·B·泰勒,1993年。"自由裁量权与实践中的政策规则,"卡内基·罗切斯特公共政策系列会议Elsevier,第39(1)卷,第195-214页,12月。
    74. 迈克尔·埃尔曼(Michael Ehrmann)和弗雷茨彻(Fratzscher),马塞尔(Marcel),2005年。"汇率与基本面:来自实时数据的新证据,"国际货币与金融杂志爱思唯尔,第24卷(2),第317-341页,3月。
    75. Tobias Adrian和Hyun Song Shin,2008年。"流动性和金融周期,"国际清算银行工作文件256,国际清算银行。
    76. Philip Lowe和Claudio Borio,2002年。"资产价格、金融和货币稳定:探索关联,"国际清算银行工作文件114,国际清算银行。
    完整参考文献 (包括与IDEAS上的项目不匹配的项目)

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目,也被与本书同样的作品引用。
    1. Stijn Claessens&M Ayhan Kose,2018年。"宏观金融联系的前沿,"国际清算银行文件,国际清算银行,编号95。
    2. Günter Coenen&Juha Kilponen&Mathias Trabandt,2010年。"财政刺激何时起作用?,"研究简报,欧洲中央银行,第10卷,第6-10页。
    3. Ana Lamo和Frank Smets,2010年。"欧洲工资动态:一些新发现,"研究简报,欧洲中央银行,第10卷,第2-5页。
    4. Juan M.Nave和Ruiz,Javier,2015年。"全球背景下的风险规避与货币政策,"金融稳定杂志爱思唯尔,第20卷(C),第14-35页。
    5. Nkwoma John Inekwe,2016年。"金融不确定性、风险规避与货币政策,"实证经济学《施普林格》,第51卷(3),第939-961页,11月。
    6. 陈正阳,2019。"货币政策传导中的长期利率与利率波动,"EconStor预印本204579,ZBW-莱布尼茨经济信息中心。
    7. Bekaert,Geert&Hoerova,Marie,2014年。"波动率指数、方差溢价和股市波动,"计量经济学杂志爱思唯尔,第183(2)卷,第181-192页。
    8. Geert Bekaert&Eric C.Engstrom&Nancy R.Xu,2022年。"风险偏好和不确定性的时间变化,"管理科学《信息》,第68(6)卷,第3975-4004页,6月。
    9. Gabriel Jiménez&Steven Ongena&José‐Luis Peydró&Jesús Saurina,2014年。"货币政策的危险时期:2300万银行贷款如何说明货币政策对信贷风险承担的影响?,"计量经济学《计量经济学协会》,第82卷(2),第463-505页,3月。
    10. 比约恩兰,希尔德·C·和凯·雷特莫,2009年。"确定美国货币政策与股市之间的相互依存关系,"货币经济学杂志爱思唯尔,第56卷(2),第275-282页,3月。
    11. Bekaert,Geert&Hoerova,Marie,2016年。"资产价格对风险偏好和不确定性有何影响?,"银行与金融杂志爱思唯尔,第67卷(C),第103-118页。
    12. Hau,Harald&Lai,Sandy,2016年。"资产配置与货币政策:来自欧元区的证据,"金融经济学杂志爱思唯尔,第120(2)卷,第309-329页。
    13. Farka、Mira和DaSilva、Amadeu,2011年。"美联储和期限结构:在结构VAR模型中解决同时性问题,"实证金融杂志爱思唯尔,第18卷(5),第935-952页。
    14. Ramey,V.A.,2016年。"宏观经济冲击及其传播,"宏观经济学手册,摘自:J.B.Taylor&Harald Uhlig(编辑),宏观经济学手册,第1版,第2卷,第0章,第71-162页,爱思唯尔。
    15. repec:zbw:bofrdp:2005_017未在IDEAS上列出
    16. 比约恩兰,希尔德·C·和凯·雷特莫,2009年。"确定美国货币政策与股市之间的相互依存关系,"货币经济学杂志爱思唯尔,第56卷(2),第275-282页,3月。
    17. Michael D.Bauer和Eric T.Swanson,2023年。"货币政策意外的重新评估与高频识别,"国家经济研究局宏观经济年刊芝加哥大学出版社,第37卷(1),第87-155页。
    18. Stock,J.H.&Watson,M.W.,2016年。"宏观经济学中的动态因子模型、因子增强向量自回归和结构向量自回归,"宏观经济学手册,摘自:J.B.Taylor&Harald Uhlig(编辑),宏观经济学手册,第1版,第2卷,第0章,第415-525页,爱思唯尔。
    19. Li,Yun Daisy&Iscan,Talan B.&Xu,Kuan,2010年。"货币政策冲击对股票价格的影响:来自加拿大和美国的证据,"国际货币与金融杂志爱思唯尔,第29卷(5),第876-896页,9月。
    20. Alexandros Kontonikas、Paulo Maio和Zivile Zekaite,2016年。"货币政策与公司债券收益,"工作文件2016_05,格拉斯哥大学经济商学院。
    21. Carolin Pflueger&Emil Siriwardane&Adi Sunderam,2018年。"宏观经济风险偏好的度量,"NBER工作文件24529,国家经济研究局。

    有关此项目的更多信息

    关键词

    商业周期;货币政策;期权隐含波动率;风险规避;不确定性;
    所有这些关键字.

    JEL公司分类:

    • E32(E32)-宏观经济学和货币经济学--价格、商业波动和周期--商业波动;周期
    • E44型-宏观经济学和货币经济学---货币和利率---金融市场和宏观经济
    • 电子52-宏观经济学和货币经济学——货币政策、中央银行、货币供应和信贷——货币政策
    • 十二国集团-金融经济学——一般金融市场——资产定价;交易量;债券利率
    • 20国集团-金融经济学---金融机构和服务---概述

    NEP字段

    这篇论文已在下面宣布NEP报告:

    统计

    访问和下载统计

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。你可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时,请提及此项目的句柄:RePEc:ecb:ecbwps:20131565。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目,但尚未在RePEc注册,我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考,但没有将RePEc中的项目链接到它,您可以帮助这个表格.

    如果你知道引用这一条的缺失条目,你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者,您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料,因为可能有一些引文等待确认。

    有关本项目的技术问题,或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息,请联系:官方出版物(以下电子邮件可用)。供应商的一般联系方式:https://edirc.repec.org/data/emieude.html.

    请注意,更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。