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动态因子模型：谱系学

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上市的：
  • 马特奥·巴里戈齐
  • 马克·哈林

摘要

动态因子模型是出于分析和预测日益高维的时间序列的需要而发展起来的。当数理统计学家面临高维观测空间中的推理问题时，他们关注的是所谓的尖峰模型渐近性，而计量经济学家则采用了一种完全有效的渐近方法，这种方法植根于最初在心理计量学中考虑的因子模型。二十年来，所谓的动态因子模型方法已经发展成为一种广泛而成功的技术体系，广泛应用于中央银行、金融机构、经济和统计机构。本章的目的不是对该主题进行广泛的调查，而是概述其历史发展，重点是各种假设和解释，以及其主要变体的家谱。

建议引用

  • Matteo Barigozzi和Marc Hallin，2023年。"动态因子模型：谱系学,"ECARES工作文件2023-15年，布鲁塞尔自由大学。
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