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已标识集的MCMC置信集

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在复杂/非线性参数模型中，很难确定感兴趣的参数是否是正式的点识别。我们提供了具有计算吸引力的程序来为通过似然或矩向量定义的计量经济模型中的已识别参数集构建置信集。识别集或识别集函数（如子向量）的CS基于反转最佳样本准则（如似然或连续更新的GMM），其中截断值直接从准则的准后验分布的马尔可夫链蒙特卡罗（MCMC）模拟计算得出。我们为部分识别模型中的拟似然比（QLR）和轮廓QLR统计量的后验分布建立了新的Bernstein-von Mises型定理，允许奇异性。这些结果表明，随着样本量的增加，基于MCMC准则的CSs对识别集具有正确的频率覆盖率，并且它们与基于点识别似然模型LR统计量倒置的贝叶斯可信集相一致。我们还表明，基于MCMC最优准则的CS在一类包括部分识别模型和点识别模型的数据生成过程中一致有效。在四个非平凡的模拟实验中，我们证明了我们提出的方法具有良好的有限样本覆盖特性：缺失数据、具有相关回报冲击的进入博弈、欧拉方程和有限混合模型。

建议引用

  • 陈晓红（Xiaohong Chen）、蒂莫西·克里斯滕森（Timothy Christensen）和伊莱·塔默（Elie Tamer），2016年。"已标识集的MCMC置信集,"考尔斯基金会讨论文件2037年，耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。
    • 手柄：RePEc:cwl:cwldpp:2037年
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    • 陈晓红（Xiaohong Chen）、蒂莫西·克里斯滕森（Timothy M.Christensen）、基思·奥哈拉（Keith O'Hara）和伊莱·塔默（Elie Tamer），2016年。"已识别集合的MCMC置信集,"CeMMAP工作文件CWP28/16，财政研究所微观数据方法与实践中心。
    • 陈晓红（Xiaohong Chen）、蒂莫西·克里斯滕森（Timothy Christensen）、基思·奥哈拉（Keith OáO.™Hara）和埃莉·塔默（Elie Tamer），2016年。"已标识集的MCMC置信集,"考尔斯基金会讨论文件2037R，耶鲁大学考尔斯经济研究基金会，2016年7月修订。

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    1. 刘晓斌（Liu，Xiaobin）和李（Li）、勇（Yong）和余（Yu）、军（Jun）和曾（Zeng）、陶（Tao），2022年。"用于假设检验的后验Wald-type统计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第230（1）卷，第83-113页。
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    1. 陈晓红（Xiaohong Chen）、蒂莫西·克里斯滕森（Timothy M.Christensen）、基思·奥哈拉（Keith O'Hara）和伊莱·塔默（Elie Tamer），2016年。"已识别集合的MCMC置信集,"CeMMAP工作文件2016年8月28日，财政研究所。
    2. Chen Xiaohong和Timothy M.Christensen&Elie Tamer，2018年。"已识别集的蒙特卡罗置信集,"计量经济学《计量经济学协会》，第86卷（6），1965-2018页，11月。
    3. 陈晓红（Xiaohong Chen）、蒂莫西·克里斯滕森（Timothy M.Christensen）和伊莱·塔默（Elie Tamer），2017年。"已识别集的蒙特卡罗置信集,"CeMMAP工作文件43/17，财政研究所。
    4. 佐佐木、Yuya&Takahashi、Yuyan&Xin、Yi&Hu、Yingyao，2023年。"不完全数据下的动态离散选择模型：夏普辨识,"计量经济学杂志爱思唯尔，第236（1）卷。
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    6. 袁廖和安娜·西蒙尼，2012年。"基于支持函数的半参数贝叶斯部分辨识模型,"论文1212.3267，arXiv.org，2013年11月修订。
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    9. Brendan Kline和Elie Tamer，2016年。"一类部分可辨识模型的贝叶斯推理,"数量经济学《计量经济学协会》，第7卷（2），第329-366页，7月。
    10. Hiroaki Kaido&Francesca Molinari&Jörg Stoye，2019年。"部分识别参数投影的置信区间,"计量经济学，《计量经济学学会》，第87卷（4），第1397-1432页，7月。
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    16. Raffaella Giacomini和Toru Kitagawa，2021年。"集识别模型的稳健贝叶斯推断,"计量经济学《计量经济学会》，第89卷（4），第1519-1556页，7月。
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    20. Kim，Dongwoo，2023年。"部分识别竞争风险模型：在癌症战争中的应用,"计量经济学杂志爱思唯尔，第234（2）卷，第536-564页。

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