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银行部门集中度和（系统）风险：来自全球银行样本的证据

作者

上市的：
  • 托尔斯滕·贝克
  • Olivier De Jonghe
  • 克拉斯·穆利埃

摘要

我们提出了一种新的基于股票收益率的方法来衡量银行部门集中度的三个维度（专业化、差异化、金融部门风险敞口）。在2002年至2012年期间，我们对银行和国家的广泛横截面使用这些指标，估计了银行部门集中度与银行绩效和稳定性之间的短期和长期关系。我们发现，银行波动性和系统风险敞口随着银行部门专业化程度的降低而降低，随着银行部门分化程度和金融部门敞口的增加而增加。从长远来看，这些影响明显更强。此外，还存在重要的时间和跨国变化，在系统性压力期间影响通常更强。

建议引用

  • Beck，Thorsten&De Jonghe，Olivier&Mulier，Klaas，2017年。"银行部门集中度和（系统性）风险：来自全球银行样本的证据,"CEPR讨论文件2009年12月，C.E.P.R.讨论文件。
    • 手柄：RePEc:cpr:cprdp:12009年
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    引文

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    引用人：

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    9. repec:zbw:bofitp:2020_013未列入IDEAS
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