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R.E.M.2.0，罗马尼亚的估计DSGE模型

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上市的：
  • 科帕丘、米海
  • 瓦莱里乌·纳尔班
  • 克里斯蒂安·布莱特

摘要

本文描述了罗马尼亚经济DSGE模型的理论结构和估计结果。以克里斯蒂亚诺等人（2011年）的模型为基准，我们引入的其他特征涉及金融部门的部分欧洲化、石油作为生产过程的投入、将整体通货膨胀分解为管理和核心组成部分、国民账户中GDP总量和平减指数的一致性度量，以及将外国部门扩展到两国半结构模型。在风险溢价冲击导致本币贬值后，相对于通过净出口渠道的扩张性影响，由于资产负债表紧缩效应更强（因为一些企业家现在面临汇率风险），GDP下降。由于外币金融交易仅以欧元进行，而货物和服务贸易以欧元和美元进行，根据来源国（即欧元区或美国）的说法，外部冲击对国内经济有不同的影响。因此，人们可以通过金融和贸易渠道评估欧洲央行和美联储不同货币政策对新兴经济体的影响。

建议引用

  • Copaciu、Mihai和Nalban、Valeriu和Bulete、Cristian，2015年。"R.E.M.2.0，罗马尼亚的估计DSGE模型,"Dynare工作文件48，CEPREMAP。
    • 手柄：RePEc:cpm:dynare:048
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    引文

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    引用人：

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    DSGE模型;金融摩擦;部分欧洲化;就业摩擦;小型开放经济;贝叶斯估计;
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