IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/p/cnb/wpaper/2020-7.html
  我的参考书目  保存此纸张

g3+模型：捷克国家银行核心预测框架的升级

作者

上市的：
  • 弗兰蒂斯克·布拉迪克
  • 蒂博·赫莱迪克
  • 祖扎娜·亨普洛娃
  • 伊瓦·马尔托诺西
  • 卡雷尔·穆西尔
  • 雅库布·瑞萨内克
  • 托马斯·塞斯托拉德
  • 杰罗米尔·托纳
  • 斯坦尼斯拉夫·特夫茨
  • 简·扎切克

摘要

本文介绍了捷克国家银行（CNB）的新核心预测模型g3+，该模型于2019年7月取代了之前的g3模型。我们介绍了新核心预测模型的特点以及采用它们的动机。新的结构特征和扩展是基于我们十多年来使用g3模型作为CNB核心预测工具的经验。新的g3+模式以新的结构性外国经济区块、石油作为生产要素、异质家庭和其他调整为特征。此外，我们提出了一种新的模拟方法，它允许我们模拟有限的信息来模拟条件预测。此外，g3+模型的引入平均保留了CNBs DSGE建模框架的预测性能。

建议引用

  • Frantisek Braddik&Tibor Hledik&Zuzana Humplova&Iva Martonosi&Karel Musil&Jakub Rysanek&Tomas Sestorad&Jaromir Tonner&Stanislav Tvrz&Jan Zacek，2020年。"g3+模型：捷克国家银行核心预测框架的升级,"工作文件2020年7月，捷克国家银行。
    • 手柄：RePEc:cnb:wppaper:2020/7
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/en/economic-research/.gallies/research_publications/cnb_wp/cnbwp2020_07.pdf
    下载限制：不
    ---><---

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. Xiaohong Chen和Sydney C.Ludvigson，2009年。"瘾君子之地？基于习惯的资产定价模型实证研究,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第24卷（7），第1057-1093页。
    2. Hantzsche，Arno&Lopresto，Marta&Young，Garry，2018年。"在不确定时期使用NiGEM：NiGEM简介和概述,"国家研究所经济评论国家经济和社会研究所，第244卷，第1-14页，5月。
    3. Michal Andrle&Tibor Hledik&Ondra Kamenik&Jan Vlcek，2009年。"实施捷克国家银行的新结构模式,"工作文件2009年2月，捷克国家银行。
    4. 约翰·希顿，1995年。"具有时间依赖偏好规范的资产定价实证研究,"计量经济学《计量经济学会》，第63卷（3），第681-717页，5月。
    5. 康斯坦丁尼德斯，乔治·M，1990年。"习惯的形成：股权溢价之谜的解决方案,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第98卷（3），第519-543页，6月。
    6. John Y.Campbell和N.Gregory Mankiw，1989年。"消费、收入和利率：时间序列证据的重新解释,"NBER章节，单位：NBER《1989年宏观经济学年鉴》第4卷，第185-246页，国家经济研究局。
    7. Gert Peersman和Ine van Robays，2009年。"石油与欧元区经济[欧盟产品市场一体化对劳动力市场的影响],"经济政策、CEPR、CESifo、Sciences Po；消费电子产品；MSH，第24卷（60），第603-651页。
    8. IDEAS上未列出repec:fth:harver:1435
    9. Lutz Kilian，2009年。"并非所有的油价冲击都是一样的：原油市场的供需冲击,"美国经济评论，美国经济协会，第99卷（3），第1053-1069页，6月。
    10. 杰弗里·福勒（Jeffrey C.Fuhrer），2000年。"消费习惯的形成及其对货币政策模型的启示,"美国经济评论，美国经济协会，第90卷（3），第367-390页，6月。
    11. Sungbae An&Heedon Kang，2011年。"韩国经济DSGE模型中的石油冲击,"NBER章节，单位：商品价格和市场，第295-321页，国家经济研究局。
    12. Cavallari，Lilia，2010年。"具有实际和名义不确定性的内生能源模型中的出口和外国直接投资,"宏观经济学杂志爱思唯尔，第32卷（1），第300-313页，3月。
    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    引文

    引文由CitEc项目，订阅其RSS源用于此项目。
    作为


    引用人：

    1. Jaromir Tonner，2022年。"鉴于近期事件的动荡性质，中央银行宏观经济建模的当前趋势,"不定期出版物-编辑卷中的章节，摘自：《CNB全球经济展望-2022年7月》，第14-20页，捷克国家银行。
    2. 米罗斯拉夫·普拉西尔（Miroslav Plasil），2021年。"设计宏观金融情景：新的CNB框架和房地产价格和信贷附属模型,"研究和政策说明2021/01，捷克国家银行。
    3. 吉里·格雷戈，2024年。"基于借款人的衡量标准校准的压力测试方法——以捷克共和国为例,"工作文件2024/2年，捷克国家银行。
    4. Angelo Marsiglia Fasolo、Eurilton Araújo、Marcos Valli Jorge、Alexandre Kornelius和Leonardo Sousa Gomes Marinho，2023年。"巴西宏观经济动态重演：SAMBA模型中的冲击、摩擦和失业,"工作文件系列578，巴西中央银行，研究部。
    5. 卡雷尔·穆西尔（Karel Musil）、斯坦尼斯拉夫·特夫茨（Stanislav Tvrz）和扬·弗切克（Jan Vlcek），2021年。"结构预测模型中的新闻与惊喜：央行的实践视角,"研究和政策说明2021/02，捷克国家银行。

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
    1. M.Fatih Guvenen，2003年。"资产定价的节约宏观经济模型：习惯形成还是跨部门异质性？,"RCER工作文件499，罗切斯特大学经济研究中心（RCER）。
    2. Ludvigson，Sydney C.，2013年。"基于消费的资产定价研究进展：实证检验,"金融经济学手册，收录于：G.M.Constantinides&M.Harris&R.M.Stulz（编辑），金融经济学手册，第2卷，第0章，第799-906页，爱思唯尔。
    3. 劳伦斯·克里斯蒂亚诺（Lawrence J.Christiano）、米歇尔·博尔德林（Michele Boldrin）和乔纳斯·D·M·费舍尔（Jonas D.M.Fisher），2001年。"习惯持续性、资产回报和商业周期,"美国经济评论，美国经济协会，第91卷（1），第149-166页，3月。
    4. 戈梅斯·曼努埃尔（Gómez Manuel A.），2010年。"内生生长、习性形成与收敛速度,"B.E.宏观经济学杂志De Gruyter，第10卷（1），第1-32页，1月。
    5. Holger Kraft&Claus Munk&Frank Thomas Seifried&Sebastian Wagner，2017年。"消费习惯和驼峰,"经济理论，施普林格；经济理论促进会（SAET），第64卷（2），第305-330页，8月。
    6. 埃米利奥·费尔南德斯·科尔盖多，2004年。"消费理论,"手册,中央银行研究中心，英格兰银行，4月23日。
    7. M Boschi&S d’Addona&A Goenka，2012年。"在资产定价模型中测试外部习惯,"CAMA工作文件2012-20年，澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院应用宏观经济分析中心。
    8. 帕加诺，帕特里齐奥，2004年。"习惯持续性与日本的边际消费倾向,"日本和国际经济杂志爱思唯尔，第18卷（3），第316-329页，9月。
    9. 克里斯托弗·卡罗尔（Christopher D.Carroll）、埃德蒙·克劳利（Edmund Crawley）、吉里·斯拉卡莱克（Jiri Slacalek）、德库卡（Kiichi Tokuoka）和马修·怀特（Matthew N.White），2020年。"粘性预期和消费动态,"美国经济杂志：宏观经济学，美国经济协会，第12卷（3），第40-76页，7月。
    10. James M.Nason和Takashi Kano，2004年。"习惯形成的商业周期含义,"2004年经济与金融计算175，计算经济学学会。
    11. Juncal Cunado&Soojin Jo&Fernando Perez de Gracia，2015年。"重新审视石油冲击对亚洲经济体的宏观经济影响,"员工工作文件15-23，加拿大银行。
    12. 斯图亚特·海德和穆罕默德·谢里夫，2005年。"消费资产定价模型：来自英国的证据,"曼彻斯特学校，曼彻斯特大学，第73卷（3），第343-363页，6月。
    13. Eduard Dubin和Olesya V.Grishchenko以及Vasily Kartashov，2012年。"习惯形成异质性：对总资产定价的影响,"财经讨论系列2012年7月，联邦储备系统理事会（美国）。
    14. Michele Boldrin和Lawrence J.Christiano和Jonas D.M.Fisher，1995年。"业务周期建模的资产定价课程,"NBER工作文件5262，国家经济研究局。
    15. 哈夫拉内克、托马斯·鲁斯纳克、马雷克·索科洛娃、安娜，2017年。"消费习惯形成：一项荟萃分析,"《欧洲经济评论》爱思唯尔，第95卷（C），第142-167页。
    16. Wataru Johdo，2009年。"习惯的坚持和停滞,"经济建模爱思唯尔，第26卷（5），第1110-1114页，9月。
    17. Aleksandar Vasilev，2020年。"消费中以多种习惯为特征的偏好不确定性：保加利亚的经验教训（1999-2016）,"EconStor开放存取文章和书籍章节，ZBW-莱布尼茨经济信息中心，即将出版。
    18. Cepii和Cepremap，2001年。"马莫特：一种跨国模式,"工作文件2001-15，CEPII研究中心。
    19. Josep Pijoan-Mas，2007年。"具有异质主体和不完全市场的经济体的定价风险,"欧洲经济协会杂志麻省理工学院出版社，第5卷（5），第987-1015页，9月。
    20. Aleksandar Vasilev，2021年。"消费习惯多元化的偏好不确定性,"经济学与计量经济学杂志《经济学和计量经济学协会》，第64卷（3），第1-16页。

    有关此项目的更多信息

    关键词

    有条件的预测;DSGE公司;g3模型;油;小型开放经济;两国模式;
    所有这些关键字.

    JEL公司分类：

    • 第51页-数学和定量方法——计量经济建模——模型构建和估计
    • 第53页-数学和定量方法——计量经济建模——预测和预测模型；模拟方法
    • 第27页-宏观经济学和货币经济学--消费、储蓄、生产、就业和投资--预测与模拟：模型与应用
    • E37（E37）-宏观经济学和货币经济学——价格、商业波动和周期——预测和模拟：模型和应用
    • 功能41-国际经济学——国际贸易和金融的宏观经济学——开放经济宏观经济学

    NEP字段

    这篇论文已在下面宣布NEP报告:

    统计

    访问和下载统计

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:cnb:wppaper:2020/7。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

    如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是该项目的注册作者，您可能还想查看您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

    有关本项目的技术问题，或更正作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：Jan Babecky（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：https://edirc.repec.org/data/cnbgvcz.html.

    请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。