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动态面板数据模型的最优工具变量建模

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  • 阿雷拉诺

摘要

考虑了动态面板数据模型的两步工具变量估计量在一些辅助假设下是渐近有效的，但在违反假设时保持一致。渐近效率是根据模型的条件平均规范的信息界定义的。与标准面板GMM不同，对于任意T值，使用固定数量的系数对最优工具进行参数化。因此，所得估计量的性质基本上不受T和N的相对维数的影响。

建议引用

  • Manuel Arellano，2003年。"动态面板数据模型的最优工具变量建模,"工作文件wp2003_0310，CEMFI公司。
    • 手柄：RePEc:cmf:wpaper:wp2003_0310
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