IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/p/cep/cepdps/dp0007.html
  我的参考书目  保存此纸张

再论误差分量模型的工具变量估计

作者

摘要

本文开发了一个随机效应模型的有效IV估计框架，该模型的信息水平可以容纳预定变量。我们的公式阐明了现有估计量与面板数据模型中转换的作用之间的关系。我们描述了相关模型的有效转换，并表明最佳估计量对于用于消除个别影响的转换是不变的。我们为带有预定仪器的模型提出了一种替代变换，该变换保持了误差之间的正交性。最后，我们考虑具有预定变量且与效果具有恒定相关性的模型，并通过仿真说明其重要性。

建议引用

  • M Arellano&O Bover，1990年。"再论误差分量模型的工具变量估计,"CEP讨论文件dp0007，伦敦政治经济学院经济绩效中心。
    • 手柄：RePEc:cep:cepdps:dp0007
    作为

    从出版商下载全文

    据我们所知，此商品不适用于下载。要确定它是否可用，有三个选项：
    1.在下面检查是否在线提供此项目的另一个版本。
    2.检查提供商的网页 是否实际可用。
    3.执行搜索对于标题类似的项目可用。

    此项目的其他版本：

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. Hansen，Lars Peter，1982年。"广义矩估计方法的大样本性质,"计量经济学《计量经济学会》，第50卷（4），第1029-1054页，7月。
    2. 加里·张伯伦，1984年。"面板数据,"计量经济学手册，in：Z.Griliches†&M.D.Intriligator（编辑），计量经济学手册，第1版，第2卷，第22章，第1247-1318页，爱思唯尔。
    3. 怀特，哈尔伯特，1982年。"独立观测的仪器变量回归,"计量经济学《计量经济学协会》，第50卷（2），第483-499页，3月。
    4. 加里·张伯伦，1982年。"面板数据的多元回归模型,"计量经济学杂志爱思唯尔，第18卷（1），第5-46页，1月。
    5. 张伯伦，加里，1992年。"半参数回归的效率界,"计量经济学《计量经济学会》，第60卷（3），第567-596页，5月。
    6. Anderson，T.W.&Xiao，Cheng，1982年。"利用面板数据建立和估计动态模型,"计量经济学杂志爱思唯尔，第18卷（1），第47-82页，1月。
    7. Amemiya，Takeshi&MaCurdy，Thomas E，1986年。"误差分量模型的仪器变量估计,"计量经济学，《计量经济学学会》，第54卷（4），第869-880页，7月。
    8. Breusch，Trevor S&Mizon，Grayham E&Schmidt，Peter，1989年。"利用面板数据进行有效估计,"计量经济学《计量经济学会》，第57卷（3），第695-700页，5月。
    9. 张伯伦，加里，1992年。"面板数据中的顺序力矩限制：评论,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第10卷（1），第20-26页，1月。
    10. Alok Bhargava和J.D.Sargan，2006年。"从覆盖短时间段的面板数据估计动态随机效应模型,"世界科学图书章节，单位：食品与健康科学中的计量经济学、统计学和计算方法，第1章，第3-27页，世界科学出版有限公司。。
    11. Hayashi，Fumio&Sims，Christopher A，1983年。"带有预先确定但非外生工具的时间序列模型的几乎有效估计,"计量经济学《计量经济学协会》，第51卷（3），第783-798页，5月。
    12. 杰里·豪斯曼（Jerry A Hausman）和威廉·泰勒（William E Taylor），1981年。"面板数据和不可观察的个人效应,"计量经济学《计量经济学协会》，第49卷（6），第1377-1398页，11月。
    13. 匿名，1992年。"请求的评论,"美联储公报《美国联邦储备系统理事会》，2月发行，第126-126页。
    14. Holtz-Eakin，Douglas&Newey，Whitney&Rosen，Harvey S，1988年。"用面板数据估计向量自回归,"计量经济学，《计量经济学学会》，第56卷（6），第1371-1395页，11月。
    15. Ahn，Seung C.&Schmidt，Peter，1995年。"动态面板数据模型的有效估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第68卷（1），第5-27页，7月。
    16. 加里·张伯伦，1987年。"条件矩约束估计的渐近效率,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第34卷（3），第305-334页，三月。
    17. Manuel Arellano和Stephen Bond，1991年。"面板数据规范的一些检验：蒙特卡罗证据及其在就业方程中的应用,"经济研究综述《经济研究评论》，第58卷（2），第277-297页。
    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
    1. 加里·张伯伦，2022年。"面板数据模型中的反馈,"计量经济学杂志爱思唯尔，第226（1）卷，第4-20页。
    2. 安德鲁斯（Andrews）、唐纳德·W.K.和卢（Lu）、彪（Biao），2001年。"GMM估计的一致模型和矩选择程序及其在动态面板数据模型中的应用,"计量经济学杂志爱思唯尔，第101（1）卷，第123-164页，3月。
    3. 唐纳德·安德鲁斯（Donald W.K.Andrews）和吕彪（Biao Lu），1999年。"GMM估计的一致模型和矩选择准则及其在动态面板数据模型中的应用,"考尔斯基金会讨论文件1233，耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。
    4. Ahn，Seung C.&Schmidt，Peter，1995年。"动态面板数据模型的有效估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第68卷（1），第5-27页，7月。
    5. Ahn，Seung C.&Lee，Young H.&Schmidt，Peter，2013年。"具有多重时变个体效应的面板数据模型,"计量经济学杂志爱思唯尔，第174卷（1），第1-14页。
    6. Jeffrey M.Wooldridge，1996年。"用不同仪器估计不同方程组的方程组,"计量经济学杂志爱思唯尔，第74（2）卷，第387-405页，10月。
    7. Sebastian Kripfganz和Claudia Schwarz，2019。"线性动态面板数据模型的时不变回归估计,"应用计量经济学杂志John Wiley&Sons，Ltd.，第34卷（4），第526-546页，6月。
    8. Peter Phillips和Hyungsik Moon，2000年。"非平稳面板数据分析：一些最新发展综述,"计量经济评论《泰勒与弗朗西斯杂志》，第19卷（3），第263-286页。
    9. Binder，Michael&Xiao，Cheng&Pesaran，M.Hashem，2005年。"具有单位根和协整的短面板向量自回归的估计和推断,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第21卷（4），第795-837页，8月。
    10. Manuel Arellano和Olympia Bover，1990年。"La econometría de datos de panel公司,"经济调查《SEPI基金会》，第14（1）卷，第3-45页，1月。
    11. 所以，我，Kyung&Ahn，Seung C.&Schmidt，Peter&Wooldridge，Jeffrey M.，1999年。"具有严格外生解释变量的面板数据模型的有效估计,"计量经济学杂志Elsevier，第93（1）卷，第177-201页，11月。
    12. 德布兰德，伦伯特，2020。"用于滞后因变量模型的短面板误差自相关迭代估计校正,"计量经济与统计爱思唯尔，第15卷（C），第3-29页。
    13. 北泽义雄，2003年。"动态面板数据模型和力矩生成函数,"讨论文件13岁，九州桑余大学经济学院。
    14. Maurice J.G.Bun&Sarafidis，V.，2013年。"动态面板数据模型,"UvA-计量经济学工作文件13-01，阿姆斯特丹大学计量经济系。
    15. 理查德·布伦德尔（Richard Blundell）和格里菲斯（Griffith）、瑞秋（Rachel）和温德梅耶尔（Windmeijer）、弗兰克（Frank），2002年。"计数数据模型中的个体效应和动力学,"计量经济学杂志爱思唯尔，第108（1）卷，第113-131页，5月。
    16. Jan F.Kiviet，2005年。"通过仿真判断有争议的估计：动态面板数据模型中的竞赛,"廷伯根研究所讨论文件05-112/4，廷伯根研究所。
    17. 理查德·布伦德尔和斯蒂芬·邦德，1998年。"动态面板数据模型中的初始条件和力矩限制,"计量经济学杂志爱思唯尔，第87（1）卷，第115-143页，8月。
    18. Norman Loayza和Klaus Schmidt-Hebbel和Luis Servén，2000年。"是什么推动了全球私人储蓄？,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第82卷（2），第165-181页，5月。
    19. 肖成（Xiao，Cheng）和哈希姆·佩萨兰（Hashem Pesaran，M.）以及卡米尔·塔米西奥格鲁（Kamil Tahmiscioglu，A.），2002年。"短期固定效应动态面板数据模型的最大似然估计,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第109卷（1），第107-150页，七月。
    20. 阿隆索·博列戈（Alonso-Borrego）、塞萨尔（Cesar）和阿雷拉诺（Arellano）、曼努埃尔（Manuel），1999年。"基于面板数据的对称归一化仪器变量估计,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第17卷（1），第36-49页，1月。

    有关此项目的更多信息

    统计

    访问和下载统计

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。你可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:cep:cepdps:dp0007。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格。

    如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

    有关此项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：负责人（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：https://cep.lse.ac.uk/new/publications/discussion-papers网站/。

    请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。