IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/p/cam/camdae/0805.html
  我的参考书目  保存此纸张

使用未观察到的组件建模Phillips曲线

作者

已列出：
  • A.哈维。

摘要

通过在模型中包含一个未观测到的随机游动分量，可以简单有效地对输入和输出间隙之间的关系进行建模。动态特性与样式化的事实相匹配，而随机游走组件满足了岩心注入通常所需的特性。该模型可以概括为包括下一期产出预期的一个术语，但事实表明，这很难与原始规范区分开来。该模型被拟合为一个单一方程，并作为包含GDP方程的双变量模型的一部分。拟合二元模型突出了未观察到的组件建模的一些新方面。单方程和双变量模型讲述了一个类似的故事：产出缺口比趋势高2%，与年通货膨胀率比核心通货膨胀率高1%有关。

建议引文

  • Harvey，A.，2008年。”使用未观察到的组件建模Phillips曲线,"剑桥经济学工作论文剑桥大学经济学院0805。
    • 手柄：RePEc:cam:camdae:0805
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: http://www.econ.cam.ac.uk/research-files/repec/cam/pdf/cwpe0805.pdf
    文件功能：工作文件版本
    下载限制：不
    ---><---

    此项目的其他版本：

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. Rudd，Jeremy&Whelan，Karl，2005年。”新凯恩斯-菲利普斯曲线的新检验,"货币经济学杂志爱思唯尔，第52卷（6），第1167-1181页，9月。
    2. Athanasios Orphanides和Simon van Norden，2002年。”实时输出图估计的不可靠性,"经济学与统计学综述，麻省理工学院出版社，第84卷（4），第569-583页，11月。
    3. Martin Fukac和Adrian Pagan，2006年。”在政策过程中采用DSGE模型的问题,"工作文件2006年6月，捷克国家银行。
    4. Arabinda Basistha和Nelson，Charles R.，2007年。”基于前瞻性新凯恩斯-菲利普斯曲线的产出缺口新测度,"货币经济学杂志，爱思唯尔，第54卷（2），第498-511页，三月。
    5. Stock，James H＆Wright，Jonathan H＆Yogo，Motohiro，2002年。”广义矩量法中的弱工具和弱识别综述,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第20卷（4），第518-529页，10月。
    6. 迈克尔·布莱恩（Michael F.Bryan）和斯蒂芬·切切蒂（Stephen G.Cecchetti），1994年。”测量核心通货膨胀,"NBER章节，单位：货币政策，第195-219页，国家经济研究局。
    7. Maarten Dossche和Gerdie Everaert，2005年。”衡量通货膨胀持续性：一种结构时间序列方法,"2005年经济与金融计算459，计算经济学学会。
    8. James M.Nason和Gregor W.Smith，2008年。”确定新的凯恩斯-菲利普斯曲线,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第23卷（5），第525-551页。
    9. 佩萨兰，M.H.，1981年。”理性预期模型的识别,"计量经济学杂志爱思唯尔，第16卷（3），第375-398页，8月。
    10. James H.Stock和Mark W.Watson，2007年。”为什么美国通货膨胀变得更难预测？,"货币、信贷与银行杂志Blackwell Publishing，第39卷（s1），第3-33页，2月。
    11. Mavroeidis，Sophocles，2005年。”GMM估计的前向模型中的识别问题及其在菲利普斯曲线中的应用,"货币、信贷与银行杂志布莱克威尔出版社，第37卷（3），第421-448页，6月。
    12. Andrew C.Harvey和Thomas M.Trimbur，2003年。”提取经济时间序列周期和趋势的通用模型滤波器,"经济学与统计学综述，麻省理工学院出版社，第85卷（2），第244-255页，5月。
    13. Christophe Planas和Alessandro Rossi，2004年。”通货膨胀数据能否提高产出缺口估计的实时可靠性？,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第19卷（1），第121-133页。
    14. 普莱纳斯、克里斯托夫和罗西、亚历山德罗和佛罗伦萨、加布里埃尔，2008年。”产出缺口的贝叶斯分析,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第26卷，第18-32页，1月。
    15. Mise、Emi和Kim、Tae-Hwan和Newbold、Paul，2005年。”关于Hodrick-Prescott滤波器在时间序列端点处的次优性,"宏观经济学杂志爱思唯尔，第27卷（1），第53-67页，3月。
    16. Timothy Cogley，2002年。”一种简单的核心通货膨胀自适应测度,"货币、信贷与银行杂志Blackwell Publishing，第34卷（1），第94-113页，2月。
    17. 肯尼思·库特纳（Kenneth N Kuttner），1994年。”作为潜在变量估计潜在输出,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第12卷（3），第361-368页，7月。
    18. Harvey，Andrew C.&Trimbur，Thomas M.&Van Dijk，Herman K.，2007年。”经济时间序列的趋势和周期：贝叶斯方法,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第140卷（2），第618-649页，10月。
    19. Gali，Jordi&Gertler，Mark，1999年。”通货膨胀动力学：结构计量分析,"货币经济学杂志爱思唯尔，第44卷（2），第195-222页，10月。
    20. 未知，2005年。”福沃德,"2005年会议：斯洛文尼亚加入欧盟-农业、食品科学和农村事务的挑战，2005年11月10日至11日，斯洛文尼亚莫拉夫斯克托普利斯183804年，斯洛文尼亚农业经济学家协会（DAES）。
    21. Frank Smets和Raf Wouters，2003年。”欧元区的估计动态随机一般均衡模型,"欧洲经济协会杂志麻省理工学院出版社，第1卷（5），第1123-1175页，9月。
    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
    1. James M.Nason和Gregor W.Smith，2008年。”新凯恩斯-菲利普斯曲线：从单方程计量经济估计中吸取的教训,"经济季刊，里士满联邦储备银行，第94卷（秋季），第361-395页。
    2. Sophocles Mavroeidis&Mikkel Plagborg-Möller&James H.Stock，2014年。”新凯恩斯菲利普斯曲线中通货膨胀预期的实证研究,"经济文学杂志，美国经济协会，第52卷（1），第124-188页，3月。
    3. Bill Russell&Anindya Banerjee&Issam Malki&Natalia Ponomareva，2010年。”估算美国菲利普斯曲线的多重折断面板法,"讨论文件10-14，伯明翰大学经济系。
    4. 比尔·罗素，2011年。”非静态通货膨胀与美国短期和长期菲利普斯曲线的面板估计,"宏观经济学杂志爱思唯尔，第33卷（3），第406-419页，9月。
    5. Bertille Antoine&Otilia Boldea，2015年。”基于时变信息和新凯恩斯菲利普斯曲线的有效推断,"讨论文件dp15-04，西蒙·弗雷泽大学经济学系，2016年8月25日修订。
    6. 安托万（Antoine）、贝蒂尔（Bertille）和波尔多（Boldea）、奥蒂利亚（Otilia），2018年。”时变信息下的有效估计与新凯恩斯菲利普斯曲线,"计量经济学杂志爱思唯尔，第204（2）卷，第268-300页。
    7. Carlos Medel，2015年。”通货膨胀动力学与混合新凯恩斯菲利普斯曲线：以智利为例,"MPRA纸62609，德国慕尼黑大学图书馆。
    8. 卡洛斯·梅德尔，2017年。”用混合新凯恩斯-菲利普斯曲线预测智利通货膨胀：全球化、组合和准确性,"《智利经济杂志》智利中央银行，第20（3）卷，第004-050页，12月。
    9. Gary Koop&M.Hashem Pesaran&Ron P.Smith，2013年。”贝叶斯DSGE模型的辨识,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第31卷（3），第300-314页，7月。
    10. Carlos A.Medel，2018年。”用混合新凯恩斯菲利普斯曲线预测通货膨胀：一种紧标度全球VAR方法,"《国际经济杂志》《泰勒和弗朗西斯杂志》，第32卷（3），第331-371页，7月。
    11. Christopher Malikane，2014年。”一种新的凯恩斯三角菲利普斯曲线,"经济建模爱思唯尔，第43卷（C），第247-255页。
    12. Jondeau，Eric和Le Bihan，Hervé，2008年。”错误指定下线性理性预期模型估计量的偏差检验,"计量经济学杂志爱思唯尔，第143（2）卷，第375-395页，4月。
    13. Vicente da Gama Machado和Marcelo Savino葡萄牙，2014年。”巴西菲利普斯曲线：一种未观察到的成分方法,"工作文件系列354，巴西中央银行，研究部。
    14. Baxa，Jaromír&Plašil，Miroslav&Vašíckek，Bořek，2015年。”通货膨胀目标下的通货膨胀动态变化？中欧国家的证据,"经济建模爱思唯尔，第44卷（C），第116-130页。
    15. 查尔莫维安斯克（Chalmoviansk），雅库布和Němec，丹尼尔（Daniel），2022年。”评估产出缺口估计的不确定性：来自维塞格勒国家的证据,"经济建模爱思唯尔，第116（C）卷。
    16. Stephane Dees&M.Hashem Pesaran&L.Vanessa Smith&Ron P.Smith，2009年。”从全球视角识别新凯恩斯菲利普斯曲线,"货币、信贷与银行杂志，布莱克威尔出版社，第41卷（7），第1481-1502页，10月。
    17. 卢卡·法内利，2008年。”基于VAR学习的新凯恩斯菲利普斯曲线评价,"经济学-开放获取，开放评估电子期刊（2007-2020），基尔世界经济研究所（IfW Kiel），第2卷，第1-24页。
    18. Scheufele，Rolf，2010年。”评估德国（新凯恩斯主义）菲利普斯曲线,"北美经济与金融杂志爱思唯尔，第21卷（2），第145-164页，8月。
    19. Agénor，Pierre-Richard&Bayraktar，Nihal，2010年。”中等收入国家菲利普斯曲线经验估计的订约模型,"宏观经济学杂志爱思唯尔，第32卷（2），第555-570页，6月。
    20. Bratsiotis，George J.和Robinson，Wayne A.，2016年。”单位总成本：通货膨胀动态的替代边际成本代理,"EconStor开放存取文章和书籍章节ZBW-莱布尼茨经济信息中心，第20卷（7），第1826-1849页。

    有关此项目的更多信息

    关键词

    循环;混合新凯恩斯-菲利普斯曲线;通货膨胀缺口;卡尔曼滤波器;输出间隙。;
    所有这些关键字.

    NEP字段

    这篇论文已在下面宣布NEP报告:

    统计

    访问和下载统计

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:cam:camdae:0805。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

    如果你知道引用这篇文章的遗漏项目，你可以帮助我们创建这些链接，方法是以与上面相同的方式为每个引用项目添加相关的引用。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

    有关此项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：Jake Dyer（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：https://www.econ.cam.ac.uk/.

    请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。