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弱工具、第一阶段异方差和稳健F检验

作者

上市的：
  • 弗兰克·温德梅耶尔

摘要

本文关注Andrews（2018）的Monte Carlo分析中与稳健第一阶段F统计量相关的发现，Andrews在异方差设计中发现，即使稳健F统计量的值非常大，标准2SLS置信区间也有很大的覆盖失真。这一发现似乎抹煞了稳健的F统计量作为对未充分识别的测试的可信度。然而，这里表明，稳健F统计量的大值确实意味着存在……第一阶段信息，但2SLS估计量或标准GMM估计量可能无法很好地利用这一点。对此进行校正的估计器是稳健的GMM估计器，稳健的权重矩阵不是基于结构残差，而是基于……第一阶段残差。对于Andrews（2018）的分组数据设置，该估计器根据组特定浓度参数为组特定估计器赋予权重，方法与2SLS在同方差下的方法相同，这是使用弱工具渐近性的形式表示的。在本设计中，该估计器的性能比2SLS估计器好得多，在稳健F统计量的“标准”值下，在相对偏差和Wald测试大小失真方面表现良好。我们进一步推导了Stock和Yogo（2005）弱工具临界值适用于与GMM估计量行为相关的稳健F-统计量的条件。

建议引用

  • Frank Windmeijer，2019年。"弱工具、第一阶段异方差和稳健F检验,"布里斯托尔经济学讨论论文19/708，英国布里斯托尔大学经济学院。
    • 手柄：RePEc:bri:uobdis:19/708年
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    IDEAS上列出的参考文献

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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

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