作者
上市的：- 埃迪·格巴
（丹麦国家银行）
- 达尼洛·莱瓦·莱昂
（西班牙银行）
摘要
我们通过使用每个地区的大量信息来衡量美国和欧元区经济体内部和之间宏观金融联系的时变强度。为此，我们依赖于具有漂移参数的因子模型，其中提取了真实和金融周期，并通过符号和排除限制识别冲击。主要结果表明，欧元区对美国宏观经济和金融部门的冲击尤为敏感，导致两个经济体之间的跨境溢出模式不对称。此外，尽管自20世纪80年代末以来，欧元区的宏观金融互动稳步增加，但在美国，这种互动一直在振荡，表现出非常长的宏观金融相互依存周期。
建议引用
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完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）
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