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关于定价泛函的若干表示

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  • 卡洛·马里内利

摘要

我们重温了两个经典问题:基于期权价格的风险中性测度的基础法律的确定,以及基于相同到期日的看涨期权价格的凸支付期权的定价(所有期权均为欧式期权)。这两个问题的公式都是用一种受反问题理论启发的松散语言表示的,并且提供了相应解决方案的几个证明,这些证明不依赖于对基础定律的任何特殊假设,并且在某些情况下,可能扩展了文献中现有的结果。

建议引用

  • 卡洛·马里内利(Carlo Marinelli),2021年。"关于定价泛函的若干表示,"论文2109.05564,arXiv.org。
  • 手柄:RePEc:arx:论文:2109.05564
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引用人:

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    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目,也被与本书同样的作品引用。
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