一类新的具有状态切换和路径依赖的条件马尔可夫跳过程:性质和极大似然估计
作者
摘要
建议引用
从出版商下载全文
IDEAS上列出的参考文献
Frydman、Halina和Schuermann,Til,2008年。 " 信用评级动力学与马尔可夫混合模型 ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第32卷(6),第1062-1075页,6月。 Jose Blanchet&Guillermo Gallego&Vineet Goyal,2016年。 " 选择模型的马尔可夫链近似 ," 运筹学 《信息》,第64卷(4),第886-905页,8月。 罗伯特·贾罗(Robert A.Jarrow)、大卫·兰多(David Lando)和斯图亚特·特恩布尔(Stuart M.Turnbull),2008年。 " 信用风险利差期限结构的马尔可夫模型 ," 世界科学图书章节 ,单位: 金融衍生品定价——罗伯特·贾罗作品选 ,第18章,第411-453页, 世界科学出版有限公司。。 罗伯特·贾罗(Jarrow)、罗伯特·A(Robert A)和兰多(Lando)、大卫(David)和特恩布尔(Turnbull)、斯图亚特·M(Stuart M),1997年。 " 信用风险利差期限结构的马尔可夫模型 ," 金融研究综述 ,金融研究学会,第10卷(2),第481-523页。
克里斯托弗·杰克逊,2011年。 " 面板数据的多状态模型:R的msm包 ," 统计软件杂志 《开放获取统计基金会》,第38卷(i08)。 de Wreede,Liesbeth C.&Fiocco,Marta&Putter,Hein,2011年。 " mstate:竞争风险和多国家模型分析的R包 ," 统计软件杂志 《开放获取统计基金会》,第38卷(i07)。 Robert A.Jarrow和Stuart M.Turnbull,2008年。 " 信用风险金融证券衍生产品定价 ," 世界科学图书章节 ,单位: 金融衍生品定价——罗伯特·贾罗作品选 ,第17章,第377-409页, 世界科学出版有限公司。。 Robert A Jarrow和Turnbull,Stuart M,1995年。 " 信用风险金融证券衍生产品定价 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第50卷(1),第53-85页,3月。
Frydman,Halina,2005年。 " 不同速度运动的混合马尔可夫链的估计 ," 美国统计协会杂志 ,美国统计协会,第100卷,第1046-1053页,9月。 Vaart,A.W.van der,2000年。 " 渐近统计 ," 剑桥图书 , 剑桥大学出版社,编号978052178450411月。 Bielecki,Tomasz R.&Jakubowski,Jacek&Niew głowski,Mariusz,2017年。 " 条件马尔可夫链:性质、构造和结构依赖 ," 随机过程及其应用 爱思唯尔,第127(4)卷,第1125-1170页。
引文
布迪·阿塔·苏里亚,2021年。 " 关于不完全数据最大似然的一些结果:有限样本性质和改进的重采样M估计 ," 论文 2108.01243,arXiv.org,2022年7月修订。
最相关的项目
苏里亚,布迪·阿塔,2022年。 " 给定样本路径观测的有限马尔可夫跳跃过程混合的相型条件多元分布 ," 多元分析杂志 ,爱思唯尔,第191卷(C)。 Trueck,Stefan&Rachev,Svetlozar T.,2008年。 " 基于评级的信用风险建模 ," 爱思唯尔专著 , 爱思唯尔, 第1版,编号9780123736833。 Figlewski,Stephen&Frydman,Halina&Liang,Weijian,2012年。 " 宏观经济因素对公司违约和信用评级转换的影响建模 ," 国际经济与金融评论 爱思唯尔,第21卷(1),第87-105页。 黄哲浩,李正辉,王珍珍,2020。 " 信用评级迁移下可违约公司债券的效用无差异评估 ," 数学 ,MDPI,第8卷(11),第1-26页,11月。 让-皮埃尔·D·城堡,2011年。 " B–le-3的贡献:商业连续出版物的一致性 ," 《经济现状》 《加拿大科学经济协会》,第87卷(4),第445-479页,第12页。 Edwin O.Fischer和Lisa Maria Kampl&Ines Wöckl,2020年。 " 风险债务的评估与分析:一种使用愤怒迁移的实用方法 ," 工作文件系列,社会和经济科学 2020-01年,格拉茨卡尔·弗兰岑斯大学社会经济科学学院。 布莱恩·巴纳德,2017年。 " 评级迁移和债券估值:通过违约概率期限结构从市场数据中分解评级迁移矩阵 ," 金融专家期刊 《Sprint Investify》,第5卷(1),第49-72页。 布莱恩·巴纳德,2018年。 " 评级迁移与债券估值:历史利率与违约概率期限结构 ," 金融专家期刊 《Sprint Investify》,第6卷(1),第16-30页。 布莱恩·巴纳德,2017年。 " 评级迁移和债券估值:通过违约概率期限结构从市场数据中分解评级迁移矩阵 ," 金融专家期刊 《Sprint Investify》,第5卷,第49-72页。 Frydman、Halina和Schuermann,Til,2008年。 " 信用评级动力学与马尔可夫混合模型 ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第32卷(6),第1062-1075页,6月。 Frederick DUBE和Brian BARNARD,2019年。 " 基于收益和权益增长随机过程模型的权益估值 ," 经济学专家杂志 《Sprint Investify》,第7卷(1),第1-31页。 沃·巴赫(Voß)、塞巴斯蒂安(Sebastian)和魏·巴赫,拉斐尔(Rafael),2014年。 " 评级过渡期测量误差的得分测试 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第180(1)卷,第16-29页。 Giampaolo Gabbi和Andrea Sironi,2005年。 " 哪些因素影响公司债券定价? 欧洲债券一级市场利差的经验证据 ," 《欧洲金融杂志》 《泰勒和弗朗西斯杂志》,第11卷(1),第59-74页。 Christopher Jackson,2016年。 " flexsurv:R中参数生存建模平台 ," 统计软件杂志 《开放获取统计基金会》,第70卷(i08)。 尹洪明,梁金元,吴元,2018。 " 具有潜在信用评级变化和随机利率的公司债券定价新模型 ," JRFM公司 ,MDPI,第11卷(4),第1-12页,12月。 Chava,Sudheer&Jarrow,Robert,2008年。 " 贷款承诺建模 ," 金融研究信件 爱思唯尔,第5卷(1),第11-20页,3月。 奥古斯托·卡斯蒂略,2004年。 " 企业和公司债券估值:一种模拟动态规划方法 ," 《拉丁美洲经济杂志》(Latin American Journal of Economics-formerly Cuadernos de Economia) ,经济研究所。 智利天主教大学。, 第41卷(124),第345-360页。 陈楠(Nan Chen)和寇诗国(S.G.Kou),2009年。 " 信贷利差、最优资本结构和隐含波动率与内生违约和跳跃风险 ," 数学金融学 Wiley Blackwell,第19卷(3),第343-378页,7月。 Scott D.Aguais和Anthony M.Santomero,1997年。 " 将新的固定收益法纳入商业贷款估价 ," 金融机构工作文件中心 98-06,宾夕法尼亚大学沃顿金融学院中心。 Regis Houssou和Olivier Besson,2010年。 " 随机强度模型下可违约债券的无差异性 ," 论文 1003.4118,arXiv.org。