基于神经网络的保险合同分组

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IDEAS上列出的参考文献

1. Denuit，Michel&Trufin，Julien，2015年。"人寿保险中的模型点和Tail-VaR,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第64卷（C），第268-272页。
2. Seyed Amir Hejazi和Kenneth R.Jackson，2016年。"基于神经网络的SCR有效评估,"论文1610.01946，arXiv.org。
3. Anne Sophie Krah和Zoran Nikolić&Ralf Korn，2018年。"寿险公司代理建模中的最小二乘蒙特卡罗框架,"风险，MDPI，第6卷（2），第1-26页，6月。
4. Denuit，Michel&Trufin，Julien，2015年。"人寿保险中的模型点和Tail-VaR,"LIDAM重印ISBA2015年20月，卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所（ISBA）。
5. 埃斯特·弗罗斯蒂格，2001年。"同质和异质投资组合的比较,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第29卷（1），第59-71页，8月。

引文

引用人：

1. Anne Sophie Krah和Zoran Nikolić&Ralf Korn，2020年。"人寿保险代理建模的最小二乘蒙特卡罗：神经网络,"风险，MDPI，第8卷（4），第1-21页，11月。

最相关的项目

1. Ana M.Ferreiro、Enrico Ferri、JoséA.GarcíA和Carlos Vázquez，2021年。"人寿保险组合中模型点自动选择的全局优化,"数学，MDPI，第9卷（5），第1-19页，2月。
2. Ana Maria Ferreiro-Ferreiro和JoséAntonio García-Rodríguez以及Luis a.Souto和Carlos Vázquez，2020年。"基于多CPU和多GPU的并行全局优化保险模型点选择,"商业与信息系统工程：国际WIRTSCHAFTSINFORMATIK杂志，施普林格；Gesellschaft für Informatik e.V.（GI），第62（1）卷，第5-20页，2月。
3. Barmalzan，Ghobad&Payandeh Najafabadi，Amir T.，2015年。"最小索赔额的凸变换和右扩张阶,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第64卷（C），第380-384页。
4. 侯赛因·纳德布（Hossein Nadeb）、哈姆泽·托拉比（Hamzeh Torabi）和阿里·多拉蒂（Ali Dolati），2018年。"从两组相互依存的异质投资组合中订购最小的索赔金额,"论文1812.06166，arXiv.org。
5. Denuit，Michel&Trufin，Julien，2015年。"人寿保险中的模型点和Tail-VaR,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第64卷（C），第268-272页。
6. 朱利娅·迪·努诺（Giulia Di Nunno）和安东·尤尔琴科（Anton Yurchenko-Tytarenko），2022年。"夹心Volterra波动率模型：Markov近似和套期保值,"论文2209.13054，arXiv.org。
7. Barmalzan、Ghobad和Akrami、Abbas和Balakrishnan、Narayanaswamy，2020年。"最小和最大索赔金额与位置等级索赔严重程度的随机比较,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第93卷（C），第341-352页。
8. 马西莫·科斯塔比尔和法比奥·维维亚诺，2021年。"人寿保险投资组合的未来价值分布建模,"风险，MDPI，第9卷（10），第1-17页，10月。
9. Aur’elien Alfonsi和Bernard Lapeyre&J'er^ome Lelong，2022年。"用最小二乘蒙特卡洛法计算条件期望需要多少内部模拟？,"论文2209.04153，arXiv.org，2023年5月修订。
10. Barmalzan，Ghobad&Najafabadi，Amir T.Payandeh&Balakrishnan，Narayanaswamy，2015年。"两种异质投资组合索赔总额的随机比较及其应用,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第61卷（C），第235-241页。
11. 奥雷连·阿方西（Aurélien Alfonsi）、伯纳德·拉佩尔（Bernard Lapeyre）和杰尔·勒隆（Jéróme Lelong），2022年。"用最小二乘蒙特卡罗计算条件期望有多少内部模拟？,"工作文件哈尔-03770051，哈尔。
12. Anne-Sophie Krah&Zoran Nikolić&Ralf Korn，2020年。"寿险公司最小二乘蒙特卡罗代理建模中的机器学习,"风险，MDPI，第8卷（1），第1-79页，2月。
13. 克劳斯·鲍姆加特（Claus Baumgart）、约翰内斯·克雷布斯（Johannes Krebs）、罗伯特·伦佩塞德（Robert Lempertseder）和奥利弗·普法费尔（Oliver Pfaffel），2019年。"使用最小二乘蒙特卡罗法量化人寿保险风险,"论文1910.03951，arXiv.org。
14. 奥雷连·阿方西（Aurélien Alfonsi）、伯纳德·拉佩尔（Bernard Lapeyre）和杰尔·勒隆（Jéróme Lelong），2023年。"用最小二乘蒙特卡罗计算条件期望有多少内部模拟？,"打印后哈尔-03770051，哈尔。
15. Lu Xiong&Jiyao Luo&Hanna Vise&Madison White，2023年。"美式期权定价的分布式最小二乘蒙特卡罗方法,"风险，MDPI，第11卷（8），第1-16页，8月。
16. Anastasiadis，Simon&Chukova，Stefanka，2012年。"多元保险模型：综述,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第51卷（1），第222-227页。
17. Zhang，Yiying&Cheung，Ka Chun，2020年。"相依随机变量广义集结的增凸阶,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第92卷（C），第61-69页。
18. Anne-Sophie Krah&Zoran Nikoli'c&Ralf Korn，2019年。"寿险公司最小二乘蒙特卡罗代理建模中的机器学习,"论文1909.02182，arXiv.org。
19. 侯赛因·纳德布（Hossein Nadeb）、哈姆泽·托拉比（Hamzeh Torabi）和阿里·多拉蒂（Ali Dolati），2018年。"两组相互依赖的异质投资组合中最大索赔额的随机比较,"论文1812.08343，arXiv.org。
20. 红军·哈和丹尼尔·鲍尔，2022年。"企业风险估计的最小二乘蒙特卡罗方法,"金融与斯多葛学派施普林格，第26卷（3），第417-459页，7月。

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