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基于可接受集的系统风险度量的双重表示

作者

上市的:
  • 玛丽亚·阿尔杜卡
  • 巴勃罗·科奇·梅迪纳
  • 科西莫·穆纳里

摘要

我们基于一般环境中的接受集建立了系统风险度量的双重表示。我们处理“先分配,然后合计”和“先合计,然后分配”类型的系统风险度量。在这两种情况下,我们都对相应的系统接受集及其支持功能进行了详细分析。同样的方法为单变量头寸的基于效用的风险度量的双重表示提供了简单而独立的证明。

建议引用

  • Maria Arduca和Pablo Koch Medina和Cosimo Munari,2019年。"基于可接受集的系统风险度量的双重表示,"论文1906.10933,arXiv.org,2019年10月修订。
  • 手柄:RePEc:arx:论文:1906.10933
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引文

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    引用人:

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    1. 亚历山德罗·多尔迪和马可·弗里特利,2020年。"有条件的系统风险度量,"论文2010.11515,arXiv.org,2021年5月修订。
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