作者
上市的:- 路易吉·特罗亚诺
- Elena Mejuto别墅
- Pravesh Kriplani公司
摘要
价格不确定性的实现由波动性捕获,即价格在一段时间内变化的趋势。这通常作为每日收益的标准偏差来衡量。本文提出并研究了模糊变换及其逆函数作为波动性替代度量的应用。获得的度量与Luce给出的风险度量定义相一致。通过考虑2000年9月至2017年2月期间的NIFTY 50股票市场指数,与标准定义进行了比较。
建议引用
Luigi Troiano和Elena Mejuto Villa&Pravesh Kriplani,2017年。"基于模糊变换的市场波动性替代估计,"文件1705.01348,arXiv.org。手柄:RePEc:arx:论文:1705.01348
引文
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引用人:
- 安东尼奥·佩皮西埃洛(Antonio Pepiciello)、阿尔弗雷多·瓦卡罗(Alfredo Vaccaro)和马里奥·马尼亚纳(Mario Mañana),2019年。"基于扩展仿射算法的能量中心运行鲁棒优化,"能源,MDPI,第12卷(12),第1-15页,6月。
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