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随机系数条件McKean-Vlasov方程的线性二次最优控制及其应用

作者

上市的：
  • Huy ^en Pham公司

    （LPMA、CREST）

摘要

研究了一类具有二次成本函数的线性条件McKean-Vlasov方程的最优控制问题。系统系数和成本泛函中的加权矩阵可以作为与公共噪声过滤相关的自适应过程。引入了半闭环策略，并遵循[32]中的动态规划方法，通过解耦的倒向随机Riccati微分方程组解决了该问题并刻画了时间一致最优控制。我们给出了几个具有显式解的金融应用程序，并特别回顾了价格影响下的最优跟踪问题，以及不完全市场模型中的条件均值-方差投资组合选择。

建议引用

  • Huy ^en Pham，2016年。"随机系数条件McKean-Vlasov方程的线性二次最优控制及其应用,"论文1604.06609，arXiv.org，2017年3月修订。
    • 手柄：RePEc:arx：论文：1604.06609
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    IDEAS上列出的参考文献

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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    最相关的项目

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    1. Huyán Pham，2017年。"随机系数条件McKean-Vlasov方程的线性二次最优控制及其应用,"工作文件hal-01305929，哈尔。
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