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测量德国和意大利的自然利率

作者

上市的：
  • 拜斯特罗夫·维克多

    （罗兹大学经济与社会学院）

摘要

本文采用半结构计量经济模型来估计欧元区两大经济体（德国和意大利）的自然利率。估计表明，2007-2008年金融危机后，意大利潜在产出增长率和相应自然利率的下降幅度大于德国，这可能对共同货币政策的有效性产生重要影响。与其他研究不同，在整个危机后时期，意大利的货币政策立场与德国相比扩张性较小。

建议引用

  • Bystrov Victor，2018年。"测量德国和意大利的自然利率,"罗兹经济学工作文件2018年7月，罗兹大学经济与社会学院。
    • 手柄：RePEc:ann:wppaper:2018年7月
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    IDEAS上列出的参考文献

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    1. 维克托·拜斯特罗夫，2018年。"测量德国和意大利的自然利率,"中欧经济建模和计量经济学杂志《中欧经济建模和计量经济学杂志》，第10卷（4），第333-353页，12月。

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    3. Beyer，Robert C.M.和Wieland，Volker，2019。"均衡实际利率估计的不稳定性、不精确性和不一致性,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第94卷（C），第1-14页。
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      • 加布里埃尔·佛罗伦萨（Gabriele Floorentini）、亚历山德罗·加莱西（Alessandro Galesi）、加布里埃尔·佩雷斯（Gabriel Pérez-Quirós）和恩里克·塞塔纳（Enrique Sentana），2018年。"自然利率的升降,"工作文件系列里米尼经济分析中心18-29。
      • 加布里埃尔·佛罗伦萨（Gabriele Floorentini）、亚历山德罗·加莱西（Alessandro Galesi）、加布里埃尔·佩雷斯（Gabriel Pérez-Quirós）和恩里克·塞塔纳（Enrique Sentana），2018年。"自然利率的升降,"工作文件wp2018_1805，CEMFI公司。
      • 加布里埃尔·佛罗伦萨（Gabriele Floorentini）、亚历山德罗·加莱西（Alessandro Galesi）和加布里埃尔·P（Gabriel P）©rez-Quir³s和恩里克·塞塔纳（Enrique Sentana），2018年。"自然利率的升降,"工作文件-经济学wp2018_14.rdf，费伦泽大学，《经济与投资》科学学士。
      • Pérez-Quir³s，Gabriel&Fiorentini，Gabriele&Galesi，Alessandro&Sentana，Enrique，2018年。"自然利率的升降,"CEPR讨论文件13042，C.E.P.R.讨论文件。
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    关键词

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