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波动率模型

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上市的：
  • 鲍文斯，L。
  • 哈夫纳，C。
  • 劳伦特，S。

摘要

为波动率模型及其应用手册编写的章节，由Luc Bauwens、Christian Hafner和Sébastien Laurent编辑，将于2012年出版（John Wiley&sons）。本章对波动率模型和一些应用进行了介绍性回顾。该综述与包含更详细介绍的其他章节相关联。
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建议引用

  • Bauwens，L.&Hafner，C.&Laurent，S.，2012年。"波动率模型,"LIDAM重印ISBA2012年2月8日，卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所（ISBA）。
    • 手柄：RePEc:aiz:louvar:2012028年
    注：L.Bauwens、C.Hafner和S.Laurent（编辑），《波动率模型及其应用手册》，威利出版社，2012年，第1-45页
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    • BAUWENS，Luc&HAFNER，Christian&LAURENT，Sébastien，2011年。"波动率模型,"LIDAM讨论文件核心2011年5月8日，卢旺天主教大学，运筹学和计量经济学中心（CORE）。
    • Bauwens，L.&Hafner C.&Laurent，S.，2011年。"波动率模型,"LIDAM讨论文件ISBA2011044年，卢旺天主教大学，统计、生物统计学和精算科学研究所（ISBA）。

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