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通过应用程序与模型的比较测试更积极的期望相关性

作者

上市的:
  • 米歇尔·德努伊特

    (卢万天主教大学,利达姆/ISBA,比利时)

  • 朱利安·特鲁芬

    (ULB)

  • 托马斯·威尔德布特

    (ULB)

摘要

现代数据科学工具可以有效地生成与响应密切相关的预测。因此,模型比较可以基于响应及其预测之间的依赖强度。在这方面,积极的期望依赖性是有吸引力的。本文针对这种依赖性概念提出了一种有效的测试程序,并将其应用于模型选择。进行了模拟研究,以评估所提出的测试程序的性能。使用保险损失数据的实证示例表明了该方法在监督学习中的模型选择相关性。然后,可以自动校准最积极的期望相关预测因子,以获得其平衡修正版本,该版本相对于Bregman或预测优势似乎是最优的。

建议引用

  • Denuit,Michel&Trufin,Julien&Verdebout,Thomas,2021年。"通过应用到模型比较测试更积极的期望依赖性,"LIDAM讨论文件ISBA2021021年,卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所(ISBA)。
  • 手柄:RePEc:aiz:louvad:2021021
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    IDEAS上列出的参考文献

    作为
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    11. Denuit,Michel&Charpentier,Arthur&Trufin,Julien,2021年。"利用机器学习实现保险定价的自动校准和Tweedie优势,"LIDAM重印ISBA2021049年,卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所(ISBA)。
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    20. Denuit,Michel&Mesfioui,Mhamed,2017年。"保持罗斯柴尔德“Stiglitz型风险增加与背景风险:特征描述,"LIDAM重印ISBA2017002年,卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所(ISBA)。
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    1. Denuit,Michel&Trufin,Julien&Verdebout,Thomas,2021年。"通过应用程序与模型的比较测试更积极的期望相关性,"保险:数学与经济学爱思唯尔,第101卷(PB),第163-172页。
    2. Denuit,Michel&Trufin,Julien,2022年。"非寿险定价中基于余额修正的自动校准,"LIDAM讨论文件ISBA2022041年,卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所(ISBA)。
    3. Wong,Kit Pong,2021年。"两种风险的比较风险规避,"数学经济学杂志,爱思唯尔,第97卷(C)。
    4. Michel Denuit和Christian Y.Robert,2021年。"占主导地位的对等财产和意外伤害保险业务模式下的风险分担,"风险管理和保险审查,美国风险与保险协会,第24卷(2),第181-205页,6月。
    5. Denuit,Michel&Robert,Christian Y.,2021年。"占主导地位的对等财产和意外伤害保险业务模式下的风险分担,"LIDAM讨论文件ISBA2021001年,卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所(ISBA)。
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    7. Denuit,Michel&Sznajder,Dominik&Trufin,Julien,2019年。"基于Lorenz和浓度曲线、基尼指数和凸阶的模型选择,"LIDAM讨论文件ISBA2019006年,卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所(ISBA)。
    8. Denuit,Michel&Trufin,Julien,2022年。"自校正预测器的Tweedie优势和Laplace变换阶,"LIDAM讨论文件ISBA2022040年,卢旺天主教大学,统计、生物统计学和精算科学研究所(ISBA)。
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    12. Willame,Gireg&Trufin,Julien&Denuit,Michel,2023年。"增强泊松回归树:R中BT包指南,"LIDAM讨论文件ISBA2023008年,卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所(ISBA)。
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    16. Denuit,Michel&Trufin,Julien,2021年。"自动校准预测因子的洛伦兹曲线、基尼系数和Tweedie优势,"LIDAM讨论文件ISBA2021036年,卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所(ISBA)。
    17. Jolien Ponnet&Robin Van Oirbeek&Tim Verdonck,2021年。"保险定价模型的协调概率,"风险,MDPI,第9卷(10),第1-26页,10月。
    18. Denuit,Michel&Charpentier,Arthur&Trufin,Julien,2021年。"基于机器学习的保险定价的自动校准和Tweedie-优势,"保险:数学与经济学爱思唯尔,第101卷(PB),第485-497页。
    19. Wakker,Peter P.和Yang,Jingni,2021年。"凹/凸加权和风险效用函数:经典定理的新解,"保险:数学与经济学爱思唯尔,第100卷(C),第429-435页。
    20. 阿克塔耶夫(Aktaev,Nurken E.)和班诺瓦(Bannova,K.A.),2022年。"基于势形成的货币概率分布数学模型,"物理学A:统计力学及其应用爱思唯尔,第595(C)卷。

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