报告NEP-RMG-2017-04-02
这是的存档NEP-RMG公司,风险管理领域新工作文件的报告。斯坦·迈尔斯发布本报告。它通常每周发布一次。订阅此报告:电子邮件,RSS(RSS),或乳臭虫.
NEP-RMG中的其他报告
本报告宣布了以下事项:
- Matthieu Garcin&Dominique Guegan&Bertrand Hassani,2018年。"一种新的多元风险度量:Kendall VaR,"巴黎巴黎大学(Post-Print and Working Papers)哈尔什-01467857,哈尔。
- Tatiana Gaelle Yongoua Tchikanda,2017年。"系统风险和个人风险:权衡?,"EconomiX工作文件2017-16年,巴黎南特大学,EconomiX。
- 杰里格,托马斯,2017年。"巴塞尔资本监管进程增强了欧洲银行的弹性吗?,"CEPR讨论文件11920,C.E.P.R.讨论文件。
- Dominique Guegan&Bertrand Hassani&Kehan Li,2017年。"分布的多模态对VaR和ES计算的影响,"巴黎巴黎大学(Post-Print and Working Papers)哈尔什-01491990,哈尔。
- Franco Varetto,2016年。"L'ALBERO DEL RISCHIO:RELAZIONI STOCASTICHE(ELEMENTARI)TRA GLI INDICATORI DI BILANCIO[风险树:财务比率之间的(基本)随机关系],"IRCrES工作文件201604年,CNR-IRCrES可持续经济增长研究所-意大利蒙卡利埃里(TO)-前企业与增长经济研究所-都灵(TO)。
- Raphaöl Homayoun Boroumand和Georg Zachmann,2015年。"风险对冲与竞争:电力市场案例,"2015年生态模式8491,经济模式。
- Hacène Djellout和Arnaud Guillin和Yacouba Samoura,2017年。"已实现(Co-)波动率向量的大偏差,"打印后hal-01082903,哈尔。
- D'Errico,Marco&Battiston,Stefano&Peltonen,Tuomas A.&Scheicher,Martin,2016年。"信用违约互换市场中的风险如何流动?,"ESRB工作文件系列33,欧洲系统风险委员会。
- 安德烈·席尔瓦,2016年。"银行融资流动性选择与金融稳定性的战略互补性,"ESRB工作文件系列19,欧洲系统风险委员会。
- Efing,Matthias,2016年。"套利巴塞尔证券化框架:来自德国ABS投资的证据,"ESRB工作文件系列22,欧洲系统风险委员会。
- 伦德斯特罗姆,克里斯蒂安,2017年。"论趋势跟踪交易策略的收益,"乌梅奥经济研究948,乌梅大学经济系。
- Ester Faia和Gianmarco I.P.Ottaviano,2017年。"全球银行业:风险承担与竞争,"CEP讨论文件伦敦政治经济学院经济绩效中心dp1471。
- Behn,Markus&Detken,Carsten&Peltonen,Tuomas A.&Schudel,Willem,2016年。"预测欧盟银行业的脆弱性:全球和国内因素的作用,"ESRB工作文件系列29,欧洲系统风险委员会。
- 伊格纳西奥·蒂拉多,2017年。"银行危机与日本法律框架,"IMES讨论论文系列17-E-02,日本银行货币与经济研究所。
- SAWADA Yasuyuki、MASAKI Tatsujiro、NAKATA Hiroyuki和SEKIGUCHI Kunio,2017年。"自然灾害:日本企业的财务准备,"讨论文件17014年,经济、贸易和工业研究所(RIETI)。
- Hazama、Makoto和Uesugi、Iichiro和Iichiro&;,2017年。"企业间交易网络中系统风险的度量,"HIT-精炼工作文件系列66,一桥大学经济研究所。