报告NEP-ECM-2003-08-01
这是的存档NEP-ECM,关于计量经济学领域新工作文件的报告。卡我森发布本报告。它通常每周发布一次。订阅此报告:电子邮件,RSS(RSS),或乳齿象。
NEP-ECM中的其他报告
本报告宣布了以下事项:
- Liew Khim Sen&Ahmad Zubaidi Baharumshah&Choo Wei Chong&Habshah Midi,2003年。"ESTAR(1)模型中的非参数Bootstrap仿真研究,"通用电气、增长、数学方法0307005,德国慕尼黑大学图书馆。
- 安德烈·科奇奇,2003年。"贝叶斯结构VAR模型中脉冲响应的先验,"计量经济学0307006,德国慕尼黑大学图书馆。
- Khim-Sen Liew、Kian-Ping Lim和Chee-Keong Choong,2003年。"利用时间序列模型预测东盟五国股市收益,"财务0307012,德国慕尼黑大学图书馆。
- 重复项:ehu:biltok:200312不再列在IDEAS上
- A'Hearn,Brian和Komlos,John,2003年。"具有σ先验知识的截尾正态样本极大似然估计的改进,"经济学讨论论文51岁,慕尼黑大学经济系。
- Anindya BANERJEE和Paul MIZEN,2003年。"库存与销售额多项式协整时线性二次模型的再解释,"经济学工作论文ECO2003/11,欧洲大学研究所。
- Venus Khim-sen Liew和Terence Tai-leung Chong,2003年。"STAR和TAR类型非线性对订单选择标准的影响,"计量经济学0307005,德国慕尼黑大学图书馆。
- Liew Khim Sen和Ahmad Zubaidi Baharumshah,2003年。"日元林吉特汇率与非线性平滑过渡自回归和线性自回归模型的拟合程度,"通用电气、增长、数学方法0307004,德国慕尼黑大学图书馆。
- 乔治·卡佩塔尼奥斯(George Kapetanios)、永雪尔·辛(Yongcheol Shin)和安迪·斯内尔(Andy Snell),2003年。"非线性STAR误差修正模型中的协整检验,"工作文件497,伦敦玛丽女王大学经济与金融学院。
- Liew Khim Sen和Mahendran Shitan,2003年。"AICC作为ARMA时间序列模型中订单选择准则的性能,"通用电气、增长、数学方法0307003,德国慕尼黑大学图书馆。
- Ahmad Zubaidi Baharumshah和Liew Khim Sen&Lim Kian Ping,2003年。"汇率预测模型:一种替代性估计方法,"国际金融0307005,德国慕尼黑大学图书馆。