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时间序列模型的最大似然估计：卡尔曼滤波及其以外

在：实证宏观经济学研究方法与应用手册

作者

上市的：
  • 托马索·普罗埃蒂
  • 亚历山德拉·卢阿蒂

摘要

本综合手册介绍了宏观经济数据分析的理论和方法的最新进展。它旨在为研究生和对探索新方法感兴趣的研究人员提供参考，但也可以用作研究生文本。该手册集中于宏观经济学研究中最重要的问题、模型和技术，并以一种容易理解的方式强调了核心方法及其实证应用。每一章基本上都是自成体系的，而综合介绍则概述了关键的统计概念和方法。所有章节都包含每个主题的基本参考，并为进一步阅读提供了良好的指导。

建议引用

  • Tommaso Proietti和Alessandra Luati，2013年。"时间序列模型的最大似然估计：卡尔曼滤波及其以外,"章，摘自：Nigar Hashimzade和Michael A.Thornton（编辑），实证宏观经济学研究方法与应用手册，第15章，第334-362页，爱德华·埃尔加出版社。
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    IDEAS上列出的参考文献

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    1. Ledenyov，Dimitri O.和Ledenyof，Viktor O.，2013年。"Stratonovich–Kalman-Bucy滤波算法在中央银行使用状态空间模型准确表征金融时间序列中的应用,"MPRA纸德国慕尼黑大学图书馆，50235。
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    • 第13页-数学和定量方法——计量经济和统计方法与方法：总则——估算：总则
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