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宏观经济学中的动态因子模型、因子增强向量自回归和结构向量自回归

在：宏观经济学手册

作者

上市的：
  • 斯托克，J.H。
  • M.W.沃森。

摘要

本章概述了动态因子模型（DFM）及其估计，以及在实证宏观经济学中的应用，并提供了用户指南。它还调查了识别和估计SVAR方法的最新发展，这一领域在过去15年中取得了重要进展。本章首先介绍DFM和相关的统计工具，包括参数（状态空间形式）和非参数（主成分和相关方法）。在回顾了DFM的两个成熟应用（预测和宏观经济监测）之后，本章介绍了DFM在结构冲击分析中的应用，其中一个特例是因子增强向量自回归（FAVAR）。本章的主要重点是如何将结构向量自回归（SVAR）中的冲击识别方法扩展到结构DFM。本章统一了SVAR、FAVAR和结构性DFM，并在理论上和通过对石油冲击的实证应用，展示了如何将相同的识别策略应用于每种类型的模型。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:eee:macchp:v2-415
    DOI:10.1016/bs.hesmac.2016.04.002
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    20. 鲁斯纳克，马雷克，2016年。"实时预测捷克国内生产总值,"经济建模爱思唯尔，第54卷（C），第26-39页。

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    关键词

    状态空间模型;结构向量自回归;因子增强向量自回归;主要组成部分;大模型预测;临近预报;结构性冲击;C32号机组;第38页;C55级;第17页;E37（E37）;E47型;
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    • C32号机组-数学与定量方法——多重或联立方程模型；多变量时间序列模型；动态分位数回归；动态治疗效果模型；扩散过程；状态空间模型
    • 第38页-数学与定量方法——多重或联立方程模型；多变量分类方法；聚类分析；主要组成部分；因子分析
    • C55级-数学和定量方法——计量经济建模——大数据集：建模和分析
    • 第17页-宏观经济学和货币经济学——一般聚合模型——预测和模拟：模型和应用
    • E37（E37）-宏观经济学和货币经济学——价格、商业波动和周期——预测和模拟：模型和应用
    • E47型-宏观经济学和货币经济学——货币和利率——预测和模拟：模型和应用

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