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架构（architecture）模型

在：计量经济学手册

作者

上市的：
  • Tim Bollerslev
  • 罗伯特·恩格尔。
  • 丹尼尔·尼尔森（Daniel B.Nelson）。

摘要

本章评估了时变条件方差ARCH型建模中最重要的理论发展。涵盖范围包括单变量参数ARCH模型的规范、一般推理程序、平稳性和遍历性的条件、连续时间方法、ARCH模型聚合和预测、多元条件协方差公式，以及在ARCH上下文中使用模型选择标准。此外，本章还讨论了与金融市场波动性的时间变化有关的经验规律。受最近最优滤波结果的部分启发，还提出了一种新的条件方差模型，用于更好地描述股票收益波动性。

建议引用

  • Tim Bollerslev、Engle、Robert F.和Nelson、Daniel B.，1986年。"架构（architecture）模型,"计量经济学手册，收录于：R.F.Engle&D.McFadden（编辑），计量经济学手册，第1版，第4卷，第49章，第2959-3038页，爱思唯尔。
    • 手柄：RePEc:eee:ecochp:4-49
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