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卡塔兹纳·阿萨克
（卡塔兹纳·拉萨克）

个人详细信息

名字：卡塔知娜
中名：
姓氏：叻沙
后缀：
RePEc短ID：pla301平台
[作者选择不公开电子邮件地址]
终端学位：2007年安娜·利西经济博物馆联合会；经济与历史部门；巴塞罗那奥托诺马大学；巴塞罗那经济学院（BSE）（来自RePEc系谱)

附属

廷伯根学院

荷兰阿姆斯特丹
http://www.tinbergen.nl网站/
RePEc:edi:tinbenl公司(EDIRC提供更多详细信息)

研究成果

作为
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工作文件

  1. Federico Carlini&Katarzyna（K.A.）Lasak，2018年。"可辨识分数向量误差修正模型的似然推理,"廷伯根研究所讨论文件18-085/III，廷伯根研究所。
  2. Francisco Blasques&Siem Jan Koopman&Katarzyna Lasak&AndréLucas，2015年。"观测驱动模型时变参数的样本内界,"廷伯根研究所讨论文件15-027/III，廷伯根研究所，2015年9月7日修订。
  3. Francisco Blasques&Siem Jan Koopman&Katarzyna Lasak&AndréLucas，2015年。"观测驱动模型中时变参数的样本内置信带和样本外预测带,"廷伯根研究所讨论文件15-083/III，廷伯根研究所。
  4. Federico Carlini和Katarzyna Lasak，2014年。"一类可选择分数协整模型的估计方法,"创建研究论文2014年至2015年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  5. Katarzyna Lasak和Carlos Velasco，2013年。"分数协整秩估计,"创建研究论文2013年8月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  6. Katarzyna Lasak，2008年。"分数协整系统的极大似然估计,"创建研究论文2008-53年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  7. Katarzyna Lasak，2008年。"基于似然的非分数协整检验,"创建研究论文2008-2052年，奥胡斯大学经济与商业经济系。

文章

  1. Daniel Ventosa-Santalária&J.Eduardo Vera-Valdés&KatarzynaŁasak&Ricardo Ramírez-Vargas，2022年。"分数集成过程下的虚假多元回归,"统计学传播学-理论与方法《泰勒与弗朗西斯杂志》，第51卷（7），第2034-2056页，4月。
  2. KatarzynaŁasak和Johannes Lont，2020年。"观测驱动的长期均衡,"计算经济学，施普林格；计算经济学学会，第55卷（2），第551-575页，2月。
  3. Blasques，Francisco&Koopman，Siem Jan&Łasak，Katarzyna&Lucas，André，2016年。"观测驱动模型中时变参数的样本内置信带和样本外预测带,"国际预测杂志爱思唯尔，第32卷（3），第875-887页。
  4. KatarzynaŁasak和Carlos Velasco，2015年。"分数协整秩估计,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第33卷（2），第241-254页，4月。
  5. Katarzyna Lasak，2010年。"基于似然的非分数协整检验,"计量经济学杂志爱思唯尔，第158（1）卷，第67-77页，9月。

引文

以下许多引文是在一个实验项目中收集的，CitEc公司，其中更详细的引文分析可以找到。这些是中所列作品的引文经济学研究论文这可以进行机械分析。到目前为止，只有少数可以对作品进行分析。请参阅“更正”下的“如何帮助改进引文分析”。

工作文件

  1. Francisco Blasques&Siem Jan Koopman&Katarzyna Lasak&AndréLucas，2015年。"观测驱动模型中时变参数的样本内置信带和样本外预测带,"廷伯根研究所讨论文件15-083/III，廷伯根研究所。

    引用人：

    1. 玛丽亚娜·阿罗佐·B·德·梅洛和克里斯蒂亚诺·A·C·费尔南德斯和爱德华多·F·L·德·梅洛，2018年。"使用分数驱动的时间序列模型预测总索赔,"Neerlandica统计荷兰统计与运营研究学会，第72卷（3），第354-374页，8月。
    2. Petrella，Ivan&Delle Monache，Davide&Venditti，Fabrizio，2019年。"价格股息率与长期股票收益：一个分数驱动的状态空间模型,"CEPR讨论文件14107，C.E.P.R.讨论文件。
    3. Beutner、Eric和Heinemann、Alexander和Smeekes、Stephan，2017年。"条件置信区间的证明,"研究备忘录023，马斯特里赫特大学商业与经济研究生院（GSBE）。
      • 埃里克·博特纳（Eric Beutner）、亚历山大·海尼曼（Alexander Heinemann）和斯蒂芬·斯梅克斯（Stephan Smeekes），2017年。"条件置信区间的证明,"论文1710.00643，arXiv.org，2019年1月修订。
    4. 贾科莫·博梅蒂和富尔维奥·科尔西，2021年。"具有观测驱动的时变参数的Lucas Critique Compliant SVAR模型,"论文2107.05263，arXiv.org，2022年2月修订。
    5. P.Gorgi和Siem Jan（S.J.）Koopman和R.Lit，2018年。"基于高维动态模型的ATP网球比赛分析与预测,"廷伯根研究所讨论文件18-009/III，廷伯根研究所。
    6. Jiawen Xu和Pierre Perron，2017年。"存在样本内和样本外中断时的预测,"波士顿大学经济系工作论文系列WP2018-014，波士顿大学经济系，2018年11月修订。
    7. Ardia，David&Bluteau，Keven&Boudt，Kris&Catania，Leopoldo，2018年。"用Markov开关GARCH模型预测风险：大规模性能研究,"国际预测杂志爱思唯尔，第34卷（4），第733-747页。
    8. 安娜·格洛丽亚·比莱和利奥波多·卡塔尼亚，2018年。"具有时变空间加权矩阵的动态空间自回归模型,"BEMPS-博赞经济与管理论文系列波赞自由大学经济与管理学院BEMPS55。
    9. Olofsson、Petter&Róholm、Anna&Uddin、Gazi Salah&Troster、Victor&Kang、Sang Hoon，2021年。"极端市场条件下的道德和不道德投资,"国际金融分析评论爱思唯尔，第78（C）卷。
    10. Giovanni Angelini和Paolo Gorgi，2018年。"具有观测驱动时间变化参数的DSGE模型,"廷伯根研究所讨论文件18-030/III，廷伯根研究所。
    11. Angelini，Giovanni&Gorgi，Paolo，2018年。"具有观测驱动时变波动率的DSGE模型,"经济学快报爱思唯尔，第171（C）卷，第169-171页。
    12. 保罗·戈吉（Paolo Gorgi）、暹粒·扬·库普曼（Siem Jan Koopman）和罗格斯文学（Rutger Lit），2020年。"过早结束的足球比赛最终排名的估计：以新冠肺炎为例,"廷伯根研究所讨论文件20-070/III，廷伯根研究所。
    13. Bernd Schwaab、Xin Zhang和Andre Lucas，2020年。"极端事件建模：时变极端尾部形状,"廷伯根研究所讨论文件20-076/III，廷伯根研究所。
    14. 彭康林、吴志宏、林志宏、珀尔M.C.和寇立腾以斯帖，2023年。"旅游股票市场的投资者情绪,"行为与实验金融杂志爱思唯尔，第37（C）卷。
    15. Heil，Thomas L.A.&Peter，Franziska J.&Prange，Philipp，2022年。"使用时变空间模型测量全球股市25年的协同运动,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第128（C）卷。
    16. 洪彦然（Hong）、于彦然（Yanran）和余（Yu）、季泽（Jize）和苏（Su）、于泉（Yuquan）和王（Wang）、卢（Lu），2023年。"南方振荡：其趋势对预测原油现货价格波动的巨大价值,"国际经济与金融评论爱思唯尔，第84卷（C），第358-368页。
    17. F.Campigli&G.Bormetti&F.Lillo，2022年。"在时变环境中测量价格影响和交易信息含量,"论文2212.12687，arXiv.org，2023年12月修订。

  2. Katarzyna Lasak和Carlos Velasco，2013年。"分数协整秩估计,"创建研究论文2013年8月，奥胡斯大学经济与商业经济系。

    引用人：

    1. Leschinski、Christian&Voges、Michelle&Sibbertsen、Philipp，2019年。"分数协整的半参数检验方法比较,"汉诺威经济论文（HEP）dp-651，德国汉诺威莱布尼茨大学。
    2. Federico Carlini和Paolo Santucci de Magistris，2013年。"F（d）条件下分数协整VAR模型的辨识,"创建研究论文2013-44，奥胡斯大学经济与商业经济系。
    3. Hualde，J.&Robinson，P.M.，2010年。"多元分数协整系统的半参数推断,"计量经济学杂志爱思唯尔，第157（2）卷，第492-511页，8月。
    4. Tobias Hartl和Roland Weigand，2018年。"多元分数成分分析,"论文1812.09149，arXiv.org，2019年1月修订。
    5. KatarzynaŁasak和Johannes Lont，2020年。"观测驱动的长期均衡,"计算经济学，施普林格；计算经济学学会，第55卷（2），第551-575页，2月。
    6. 费德里科·卡里尼（Federico Carlini）和保罗·桑图奇（Paolo Santucci de Magistris），2019年。"恢复Granger（1986）的共分数模型,"讨论文件1月19日，诺丁汉大学格兰杰时间序列计量经济中心。
    7. 费德里科·卡里尼（Federico Carlini）和保罗·桑图奇（Paolo Santucci de Magistris），2019年。"恢复Granger（1986）的共分数模型,"创建研究论文2019-02，奥胡斯大学经济与商业经济系。

  3. Katarzyna Lasak，2008年。"分数协整系统的极大似然估计,"创建研究论文2008-53年，奥胡斯大学经济与商业经济系。

    引用人：

    1. Marcel Aloy和Gilles de Truchis，2012年。"分数协整的估计与检验,"AMSE工作文件1215年，法国艾克斯马赛经济学院。
    2. 爱德华多·罗西（Eduardo Rossi）和保罗·桑图奇（Paolo Santucci de Magistris），2013年。"期货和现货日较差的无套利分数协整模型,"期货市场杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第33卷（1），第77-102页，1月。
    3. 瑟伦·约翰森，2010年。"协整理论在分数阶自回归过程中的推广,"讨论文件哥本哈根大学10-28。经济系。
    4. KatarzynaŁasak和Johannes Lont，2020年。"观测驱动的长期平衡,"计算经济学，施普林格；计算经济学学会，第55卷（2），第551-575页，2月。
    5. Katarzyna Lasak，2010年。"基于似然的非分数协整检验,"计量经济学杂志爱思唯尔，第158（1）卷，第67-77页，9月。
    6. 马西米利亚诺·卡波林（Massimiliano Caporin）、安杰洛·拉纳尔多（Angelo Ranaldo）和保罗·桑图奇（Paolo Santucci de Magistris），2011年。"股票价格的可预测性：以高、低价格为例,"“马可·范诺”工作文件0136，“马可·范诺”经济科学研究生院。
    7. Federico Carlini和Katarzyna Lasak，2014年。"一类可选择分数协整模型的估计方法,"廷伯根研究所讨论文件14-052/III，廷伯根研究所。
    8. 爱德华多·罗西（Eduardo Rossi）和保罗·桑图奇（Paolo Santucci de Magistris），2009年。"基于区间波动率的无套利分数协整分析,"创建研究论文2009年31月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
    9. Katarzyna Lasak和Carlos Velasco，2014年。"分数协整秩估计,"廷伯根研究所讨论文件14-021/III，廷伯根研究所。

  4. Katarzyna Lasak，2008年。"基于似然的非分数协整检验,"创建研究论文2008-2052年，奥胡斯大学经济与商业经济系。

    引用人：

    1. Leschinski、Christian&Voges、Michelle&Sibbertsen、Philipp，2019年。"分数协整的半参数检验方法比较,"汉诺威经济论文（HEP）dp-651，德国汉诺威莱布尼茨大学。
    2. Federico Carlini和Paolo Santucci de Magistris，2013年。"F（d）条件下分数协整VAR模型的辨识,"创建研究论文2013-44，奥胡斯大学经济与商业经济系。
    3. Hualde，J.&Robinson，P.M.，2010年。"多元分数协整系统的半参数推断,"计量经济学杂志爱思唯尔，第157（2）卷，第492-511页，8月。
    4. Hui、Eddie C.M.和Chen、Jia和Chan、Ka Kwan Kevin，2016年。"国际证券化房地产市场是趋同还是分化？,"物理学A：统计力学及其应用爱思唯尔，第446（C）卷，第1-10页。
    5. Tobias Hartl和Roland Weigand，2018年。"多元分数成分分析,"论文1812.09149，arXiv.org，2019年1月修订。
    6. 瑟伦·约翰森，2010年。"协整理论在分数阶自回归过程中的推广,"讨论文件哥本哈根大学10-28。经济系。
    7. KatarzynaŁasak和Johannes Lont，2020年。"观测驱动的长期均衡,"计算经济学，施普林格；计算经济学学会，第55卷（2），第551-575页，2月。
    8. Niels Haldrup和Robinson Kruse，2014年。"分数积分与伪长存储器的鉴别,"创建研究论文2014-19，奥胡斯大学经济与商业经济系。
    9. Federico Carlini和Katarzyna Lasak，2014年。"一类可选择分数协整模型的估计方法,"廷伯根研究所讨论文件14-052/III，廷伯根研究所。
    10. Katarzyna Lasak和Carlos Velasco，2014年。"分数协整秩估计,"廷伯根研究所讨论文件14-021/III，廷伯根研究所。
    11. Bosupeng，Mpho，2015年。"博茨瓦纳教育支出的回报：长期经济增长的影响,"MPRA纸77915，德国慕尼黑大学图书馆，2015年修订。
    12. 德米特雷斯库、马泰和库辛、弗拉基米尔和萨利什、拿撒勒，2022年。"估计分数阶积分的向量自回归中非协整检验,"经济建模爱思唯尔，第108（C）卷。
    13. 费德里科·卡里尼（Federico Carlini）和保罗·桑图奇（Paolo Santucci de Magistris），2019年。"恢复Granger（1986）的共分数模型,"讨论文件1月19日，诺丁汉大学格兰杰时间序列计量经济中心。
    14. Katarzyna Lasak，2008年。"分数协整系统的极大似然估计,"创建研究论文2008-53年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
    15. 费德里科·卡里尼（Federico Carlini）和保罗·桑图奇（Paolo Santucci de Magistris），2019年。"恢复Granger（1986）的共分数模型,"创建研究论文2019-02，奥胡斯大学经济与商业经济系。

文章

  1. Blasques，Francisco&Koopman，Siem Jan&Łasak，Katarzyna&Lucas，André，2016年。"观测驱动模型中时变参数的样本内置信带和样本外预测带,"国际预测杂志爱思唯尔，第32卷（3），第875-887页。
    参见上述工作文件版本下的引文。
  2. KatarzynaŁasak和Carlos Velasco，2015年。"分数协整秩估计,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第33卷（2），第241-254页，4月。
    参见上述工作文件版本下的引文。
  3. Katarzyna Lasak，2010年。"基于似然的非分数协整检验,"计量经济学杂志爱思唯尔，第158（1）卷，第67-77页，9月。
    参见上述工作文件版本下的引文。对不起，没有记录文章的引用。

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  2. NEP-ECM:计量经济学(7)2008-09-29 2008-09-29 2013-03-23 2014-05-09 2015-04-25 2015-07-18 2018-12-03。作者是上市的
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