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帕特里克·加利亚迪尼

个人详细信息

名字：帕特里克
中名：
姓氏：加利亚尔迪尼
后缀：
RePEc短ID：第823页
http://www.people.usi.ch/gagliarp网站/

附属

科学经济学院
意大利斯维泽拉大学（USI）

瑞士卢加诺
网址：http://www.eco.usi.ch/
RePEc:edi:fsusich公司(EDIRC提供更多详细信息)

研究成果

作为
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工作文件

  1. Patrick Gagliardini、Elisa Ossola和Olivier Scaillet，2016年。"近似因子结构的诊断准则,"文件1612.04990，arXiv.org，2017年8月修订。
  2. Patrick Gagliardini&Eric Ghysels&Mirco Rubin，2016年。"基于MIDAS回归和ARCH模型的混合频率随机波动状态空间模型的间接推断估计,"瑞士金融研究所研究论文系列16-46岁，瑞士金融学院。
  3. Elena Andreou&Patrick Gagliardini&Eric Ghysels&Mirco Rubin，2016年。"工业生产仍然是美国经济的主导因素吗？,"瑞士金融研究所研究论文系列16-11，瑞士金融学院。
  4. Patrick Gagliardini和Christian Gouriéroux，2012年。"随机转移模型中相关风险与传染,"工作文件2012年7月，经济与统计研究中心。
  5. Serge Darolles和Patrick Gagliardini以及Christian Gouriéroux，2012年。"对冲基金的生存：脆弱与传染,"工作文件2012-36，经济与统计研究中心。
  6. Patrick GAGLIARDINI&Elisa OSSOLA&Olivier SCAILLET，2011年。"大型跨部门股票数据集的时变风险溢价,"瑞士金融研究所研究论文系列11-41，瑞士金融学院。
  7. Patrick GAGLIARDINI和Christian GOURIEROUX，2010年。"具有系统风险的大类同质资产的近似衍生定价,"工作文件2010年7月，经济与统计研究中心。
  8. Patrick GAGLIARDINI和Christian GOURIEROUX，2010年。"具有公共因子的大型动态面板模型的效率,"工作文件2010年5月，经济与统计研究中心。
  9. Patrick GAGLIARDINI&Christian GOURIEROUX&Eric RENAULT，2010年。"基于扩展矩量法的有效衍生定价,"瑞士金融研究所研究论文系列10-07，瑞士金融学院。
  10. Patrick GAGLIARDINI&Christian GOURIEROUX&Alain MONFORT，2010年。"微信息、非线性滤波和粒度,"瑞士金融研究所研究论文系列10-23，瑞士金融学院。
  11. 维克托·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、帕特里克·加格利亚迪尼（Patrick Gagliardini）和奥利维尔·斯卡利特（Olivier Scaillet），2008年。"结构分位数效应的非参数工具变量估计,"瑞士金融研究所研究论文系列08-03，瑞士金融协会，2009年8月修订。
  12. Patrick Gagliardini和Olivier Scaillet，2007年。"非参数工具变量回归的规范检验,"瑞士金融研究所研究论文系列07-13，瑞士金融学院。
  13. Patrick Gagliardini、Paolo Porchia和Fabio Trojani，2007年。"模糊厌恶与利率期限结构,"圣加仑大学经济系2007年系列工作文件2007-29年，圣加仑大学经济系。
  14. P.Gagliardini和O.Scaillet，2006年。"函数最小距离估计的Tikhonov正则化,"瑞士金融研究所研究论文系列06-30，瑞士金融研究所，2006年11月修订。
  15. Giovanni Urga和Giovanni Barone Adesi和Patrick Gagliardini，2004年。"用Coskwess检验资产定价模型,"计量经济学会2004年北美冬季会议491，经济计量学会。
  16. Patrick Gagliardini和Christian Gourieroux，2004年。"随机迁移模型及其在企业风险中的应用,"工作文件2004-35，经济与统计研究中心。
  17. Patrick Gagliardini和Christian Gourieroux，2002年。"具有比例风险的持续时间序列模型,"工作文件2002-21年，经济和统计研究中心。
  18. Patrick Gagliardini和Christian Gourieroux，2002年。"约束非参数Copula,"工作文件2002-20年，经济与统计研究中心。
  19. Giovanni BARONE-ADESI&Patrick GAGLIARDINI&Fabio TROJANI，2000年。"动态资产配置风险变化的信息内容,"FAME研究论文系列rp23，国际金融资产管理和工程中心。

文章

  1. Gagliardini，Patrick&Gouriéroux，Christian，2017年。"大数据交互模型的双工具变量估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第201（2）卷，第176-197页。
  2. Patrick GAGLIARDINI和Olivier SCAILLET，2017年。"非参数工具变量回归的规范检验,"经济与统计年鉴《基因》，第128期，第151-202页。
  3. P.Gagliardini和E.Ghysels和M.Rubin，2017年。"基于MIDAS回归和ARCH模型的混合频率随机波动率状态空间模型的间接推断估计,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社，第15卷（4），第509-560页。
  4. Patrick Gagliardini和Christian Gouriéroux，2016年。"价差期限结构与违约相关性,"经济与统计年鉴，日内瓦，第123-124期，第175-223页。
  5. Patrick Gagliardini、Elisa Ossola和Olivier Scaillet，2016年。"大型横截面股票数据集中的时变风险溢价,"计量经济学《计量经济学协会》，第84卷，第985-1046页，5月。
  6. Gagliardini，Patrick&Gourieroux，Christian，2014年。"具有公共因子的大型动态面板模型的效率,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第30卷（5），第961-1020页，10月。
  7. Gagliardini，Patrick&Gouriéroux，Christian，2013年。"随机转移模型中相关风险与传染,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第37卷（11），第2241-2269页。
  8. Gagliardini，Patrick&Ronchetti，Diego，2013年。"美式期权价格的半参数估计,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第173卷（1），第57-82页。
  9. Patrick Gagliardini和Olivier Scaillet，2012年。"结构分位数效应的非参数工具变量估计,"计量经济学《计量经济学协会》，第80卷（4），第1533-1562页，7月。
  10. Gagliardini，Patrick&Scaillet，Olivier，2012年。"非参数工具变量估计的Tikhonov正则化,"计量经济学杂志爱思唯尔，第167（1）卷，第61-75页。
  11. Patrick Gagliardini和Christian Gouriéroux，2011年。"具有系统风险的同类资产的近似导数定价,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社，第9卷（2），第237-280页，春季。
  12. P.Gagliardini&C.Gourieroux&E.Renault，2011年。"基于扩展矩量法的有效衍生定价,"计量经济学《计量经济学会》，第79卷（4），第1181-1232页，7月。
  13. Patrick Gagliardini、Christian Gouriéroux和Alain Monfort，2010年。"微信息、非线性滤波和粒度,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社，第10卷（1），第1-53页，2012年10月1日。
  14. Patrick Gagliardini、Paolo Porchia和Fabio Trojani，2009年。"模糊厌恶与利率期限结构,"金融研究综述《金融研究学会》，第22卷（10），第4157-4188页，10月。
  15. P.Gagliardini和C.Gourieroux，2008年。"具有比例危险的持续时间-时间序列模型,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第29卷（1），第74-124页，1月。
  16. Patrick Gagliardini，2007年。"计量经济学教学面临的挑战：彼得罗·巴莱斯特拉的教训,"重审经济政策《达洛兹》，第117卷（3），第431-439页。
  17. Gagliardini，Patrick&Gourieroux，Christian，2007年。"非线性相关模型的有效非参数估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第137（1）卷，第189-229页，3月。
  18. Gagliardini，Patrick&Trojani，Fabio&Urga，Giovanni，2005年。"结构断裂的稳健GMM测试,"计量经济学杂志爱思唯尔，第129卷（1-2），第139-182页。
  19. Patrick Gagliardini，2005年。"随机迁移模型及其在企业风险中的应用,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社，第3卷（2），第188-226页。
  20. Gagliardini，P.&Gourieroux，C.，2005年。"迁移相关性：定义和有效估计,"银行与金融杂志Elsevier，第29卷（4），第865-894页，4月。
  21. Giovanni Barone Adesi&Patrick Gagliardini&Giovanni-Urga，2004年。"带Coskewness的资产定价模型测试,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第22卷，第474-485页，10月。

书

  1. Gagliardini，Patrick&Gouri©roux，Christian，2014年。"粒度理论及其在金融和保险中的应用,"剑桥图书,剑桥大学出版社，编号9781107662889，11月。

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  1. NEP-ECM:计量经济学(8)2005-05-29 2007-10-20 2007-10-20 2008-04-12 2009-06-03 2016年12月18日 2017-02-05 2017-08-20。作者是上市的
  2. 尼泊尔：计量经济学时间序列（3）2009-06-03 2012-05-22 2017-02-05
  3. NEP-BAN公司：银行业（2）2011-03-19 2011-03-19
  4. NEP-BEC公司：商业经济学（2）2005-05-29 2011-03-19
  5. NEP-MAC：宏观经济学（2）2007-08-14 2017-08-20
  6. NEP-RMG公司：风险管理（2）2011-03-19 2013-06-04
  7. NEP-DGE公司：动态一般平衡（1）2007-08-14
  8. NEP-FIN公司：财务（1）2005-05-29
  9. 尼泊尔法郎：金融市场（1）2013-06-04
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  11. NEP-MON公司：货币经济学（1）2007-08-14
  12. NEP-矿石：运筹学（1）2012-05-22
  13. NEP-TID公司：技术和工业动态（1）2017-08-20
  14. NEP-UPT公司：效用模型和前景理论（1）2007-08-14

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