IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/f/pfe421.html
  我的作者  关注这位作者

萨尔瓦多·费德里科

个人详细信息

名字：萨尔瓦多
中名：
姓氏：费德里科
后缀：
RePEc短ID：pfe421型
http://sfederico.altervista.org
终端学位：2009年（自RePEc系谱)

附属

《经济与投资》科学双学位
经济管理学
费伦泽大学

意大利费伦泽
网址：http://www.disei.unifi.it/
RePEc:edi:defirit公司(EDIRC提供更多详细信息)

研究成果

作为
跳转到：工作文件 文章

工作文件

  1. 费德里科、萨尔瓦多和法拉利、乔治和里德尔、弗兰克和罗克纳、迈克尔，2019年。"一类无穷维奇异随机控制问题,"数学经济工作论文中心614，比勒费尔德大学数学经济中心。
  2. Boucekkine，R.&Fabbri，G.&Federico，S.&Gozzi，F.，2018年。"地理环境库兹涅茨曲线：最优增长线性二次型情形,"工作文件2018-10年，格勒诺布尔应用经济学实验室（GAEL）。
  3. Salvatore Federico&Mauro Rosestolato&Elisa Tacconi，2018年。"具有固定调整成本的不可逆投资：随机脉冲控制方法,"论文1801.04491，arXiv.org，2019年2月修订。
  4. Raouf Boucekkine&Giorgio Fabbri&Salvatore Federico&Fausto Gozzi，2017年。"异质空间中的增长与聚集：一种广义AK方法,"工作文件halshs-0139995，哈尔。
  5. de Angelis、Tiziano&Federico、Salvatore&Ferrari、Giorgio，2016年。"不可逆投资中三维奇异随机控制问题的最优边界,"数学经济工作论文中心509，比勒费尔德大学数学经济中心。
  6. Raouf Boucekkine&Giorgio Fabbri&Salvatore Federico，2016年。"空间异质环境下通过资本积累实现经济最优增长,"AMSE工作文件1641年，法国艾克斯·马赛经济学院。
  7. Mauro Bambi、Cristina Di Girolama、Salvatore Federico和Fausto Gozzi，2015年。"灵活项目和内生增长的一般分配投资,"工作论文-数学经济学2015年4月，费伦泽大学，《经济与投资》科学双学位。
    • 毛罗·班比（Mauro Bambi）、克里斯蒂娜·吉洛米（Cristina Girolama）、萨尔瓦托尔·费德里科（Salvatore Federico）和福斯托·戈齐（Fausto Gozzi），2017年。"灵活项目和内生增长的一般分配投资,"经济理论，施普林格；经济理论促进会（SAET），第63卷（2），第521-558页，2月。
  8. Tiziano De Angelis&Salvatore Federico&Giorgio Ferrari，2014年。"具有随机成本的不可逆投资最优边界曲面,"论文1406.4297，arXiv.org，2017年1月修订。
  9. Mauro Bambi&Cristina Di Girolama&Salvatore Federico&Fausto Gozzi，2014年。"内生增长模型中一般分布投资对柔性项目的影响,"讨论文件14/15，约克大学经济系。
  10. Ren’e Aid&Salvatore Federico&Huy ^ en Pham&Bertrand Villeneuve，2014年。"具有建设时间和不确定性的明确投资规则,"论文1406.0055，arXiv.org。
  11. 乔治·法布里（Giorgio Fabbri）和萨尔瓦多·费德里科（Salvatore Federico），2014年。"扩散项中具有时滞控制的随机受控系统的无穷维表示,"重新签名的文档埃夫里·瓦尔德埃松大学政治经济中心14-06。
  12. Salvatore Federico&Paul Gassiat&Fausto Gozzi，2013年。"财富上当前效用的效用最大化：HJB方程解的正则性,"论文1301.0280，arXiv.org，2015年2月修订。
  13. Salvatore Federico&Paul Gassiat&Fausto Gozzi，2012年。"未经充分观察的混合市场中时间流动性不足的影响,"论文1211.1285，arXiv.org，2015年3月修订。
  14. Salvatore Federico和Paul Gassiat，2012年。"存在非流动资产时投资-消费问题价值函数的粘性特征,"论文1211.1286，arXiv.org。
  15. Marina Di Giacinto和Salvatore Federico、Fausto Gozzi和Elena Vigna，2012年。"最低保障收入提款选择权,"卡洛·阿尔贝托笔记本272，科莱吉奥·卡洛·阿尔贝托。
  16. Marina Di Giacinto&Salvatore Federico&Fausto Gozzi&Elena Vigna，2010年。"养老金计划决策阶段的受限投资组合选择,"卡洛·阿尔贝托笔记本155，卡洛·阿尔贝托学院。

文章

  1. 毛罗·班比（Mauro Bambi）、克里斯蒂娜·吉洛米（Cristina Girolama）、萨尔瓦托尔·费德里科（Salvatore Federico）和福斯托·戈齐（Fausto Gozzi），2017年。"灵活项目和内生增长的一般分配投资,"经济理论，施普林格；经济理论促进会（SAET），第63卷（2），第521-558页，2月。
  2. Salvatore Federico&Paul Gassiat&Fausto Gozzi，2017年。"未经充分观察的混合市场中时间流动性不足的影响,"数学金融学，Wiley Blackwell，第27卷（2），第401-437页，四月。
  3. Salvatore Federico&Paul Gassiat&Fausto Gozzi，2015年。"财富上当前效用的效用最大化：HJB方程解的正则性,"金融与斯多葛学派，施普林格，第19卷（2），第415-448页，四月。
  4. 阿伊德、雷内和费德里科、萨尔瓦托雷和范、惠恩和维伦纽夫、贝特朗，2015年。"具有建设时间和不确定性的明确投资规则,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第51卷（C），第240-256页。
  5. Salvatore Federico和Paul Gassiat，2014年。"存在非流动资产时投资-消费问题价值函数的粘性特征,"最优化理论与应用杂志《施普林格》，第160卷（3），第966-991页，3月。
  6. Fabbri Giorgio和Federico Salvatore，2014年。"扩散项下具有时滞控制的随机受控系统的无穷维表示,"数学经济学快报De Gruyter，第2卷（3-4），第1-11页，11月。
  7. Di Giacinto，Marina&Federico，Salvatore&Gozzi，Fausto&Vigna，Elena，2014年。"最低保障收入提款选择权,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第234（3）卷，第610-624页。
  8. Marina Di Giacinto和Salvatore Federico&Fausto Gozzi，2011年。"最低保障养老金：一种随机控制方法,"金融与斯多葛学派施普林格，第15卷（2），第297-342页，6月。
  9. Salvatore Federico，2011年。"养老基金模型中一类具有时滞的随机控制问题,"金融与斯多葛学派，施普林格，第15卷（3），第421-459页，9月。

引文

以下许多引文是在一个实验项目中收集的，CitEc公司，其中更详细的引文分析可以找到。这些是中所列作品的引文经济学研究论文这可以进行机械分析。到目前为止，只有少数可以对作品进行分析。请参阅“更正”下的“如何帮助改进引文分析”。

工作文件

  1. Boucekkine，R.&Fabbri，G.&Federico，S.&Gozzi，F.，2018年。"地理环境库兹涅茨曲线：最优增长线性二次型情形,"工作文件2018-10年，格勒诺布尔应用经济学实验室（GAEL）。

    引用人：

    1. Raouf Boucekkine&Giorgio Fabbri&Salvatore Federico&Fausto Gozzi，2020年。"空间外部性的动态理论,"AMSE工作文件2018年，法国Aix-Marseille经济学院。
    2. 劳夫·布塞基内（Raouf Boucekkine）、乔治·法布里（Giorgio Fabbri）、萨尔瓦托尔·费德里科（Salvatore Federico）和福斯托·戈齐（Fausto Gozzi），2019年。"跨界污染下最优增长分析研究的时空框架,"工作文件哈尔-02314035，哈尔。
    3. Boucekkine，Raouf&Fabbri，Giorgio&Federico，Salvatore&Gozzi，Fausto，2022年。"管理跨界污染动态模型中的空间联系和地理异质性,"数学经济学杂志《爱思唯尔》，第98卷（C）。
    4. William Brock和Anastasios Xepapadeas，2020年。"空间环境与资源经济学,"DEOS工作文件2002年，雅典经济贸易大学。
    5. 厄普曼、托尔斯滕和尤克、汉内斯和哈曼、利夫·布拉修斯、伯恩德，2021年。"最佳库存——增强空间分布的可再生资源,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第123（C）卷。

  2. Salvatore Federico&Mauro Rosestolato&Elisa Tacconi，2018年。"具有固定调整成本的不可逆投资：随机脉冲控制方法,"论文1801.04491，arXiv.org，2019年2月修订。

    引用人：

    1. 迈克·卢德科夫斯基（Mike Ludkovski），2022年。"脉冲控制的回归蒙特卡罗,"论文2203.06539，arXiv.org。
    2. 科赫、托本和瓦尔吉奥卢，蒂齐亚诺，2019年。"具有价格影响的太阳能电池板最优安装：一个可解的奇异随机控制问题,"数学经济工作论文中心627，比勒费尔德大学数学经济中心。
    3. 弗朗西斯科·朱塞佩·科尔多尼（Francesco Giuseppe Cordoni）、卢卡·迪·佩西奥（Luca Di Persio）和蒋益伦（Yilun Jiang），2020年。"基于脉冲随机控制的银行救助模型,"风险，MDPI，第8卷（2），第1-31页，6月。
    4. Nick F.D.Huberts和Rossi Silveira，Rafael，2023年。"经济折旧如何形成不确定性与投资规模和时机的关系,"国际生产经济学杂志爱思唯尔，第260（C）卷。
    5. Junkee Jeon和Geonwoo Kim，2020年。"有限范围内不可逆投资问题的积分方程解法,"数学，MDPI，第8卷（11），第1-10页，11月。

  3. Raouf Boucekkine&Giorgio Fabbri&Salvatore Federico&Fausto Gozzi，2017年。"异质空间中的增长与聚集：一种广义AK方法,"工作文件halshs-0139995，哈尔。

    引用人：

    1. Alessandro Calvia&Gianluca Cappa&Fausto Gozzi&Enrico Priola，2023年。"Hilbert空间半空间上的HJB方程和随机控制,"最优化理论与应用杂志施普林格，第198（2）卷，第710-744页，8月。
    2. Raouf Boucekkine&Giorgio Fabbri&Salvatore Federico，2020年。"从企业到全球污染控制：跨界污染案例,"锡耶纳大学经济系818，锡耶纳大学经济系。
    3. 劳夫·布塞基内（Raouf Boucekkine）、乔治·法布里（Giorgio Fabbri）、萨尔瓦托尔·费德里科（Salvatore Federico）和福斯托·戈齐（Fausto Gozzi），2019年。"地理环境库兹涅茨曲线：最优增长线性二次型情形,"打印后哈尔-02194227，哈尔。
    4. Boucekkine，R.&Fabbri，G.&Federico，S.&Gozzi，F.，2020年。"经济活动最佳地点的无限维控制理论：社会福利函数的作用,"工作文件2020-02年，格勒诺布尔应用经济学实验室（GAEL）。
    5. Carmen Camacho和Alexandre Cornet，2021年。"农业经济中土壤污染的扩散。区域、边界和空间模式的出现,"工作文件哈尔什-02652191，哈尔。
    6. 弗朗西斯科·巴塔洛尼（Francesco Bartaloni），2021年。"具有滞后效应的浅水湖型模型最优解的存在性,"最优化理论与应用杂志施普林格，第190（2）卷，第358-392页，8月。
    7. Emmanuelle Augeraud-Véron&Raouf Boucekkine&Vladimir Veliov，2019年。"环境经济学中的分布式最优控制模型综述,"工作文件哈尔什-01982243，哈尔。
    8. 克里斯蒂亚诺·里奇，2023年。"空间AK模型的一个非方差结果,"论文2311.06811，arXiv.org。
    9. 保罗·布里托，2004年。"空间异质世界中的增长和分布动力学,"经济系工作文件2004/14年，ISEG-里斯本经济与管理学院，里斯本大学经济系。
    10. Giorgio Fabbri&Silvia Faggian&Giuseppe Freni，2023年。"网络上具有外部性的增长模型,"工作文件2023:23，威尼斯大学“Ca’Foscari”经济系。
    11. Giorgio Fabbri和Francesco Russo，2017年。"无限维HJB方程与基于广义福岛分解的随机演化方程最优控制,"LIDAM讨论文件IRES2017003年，卢浮天主教大学经济与社会研究所（IRES）。
    12. Raouf Boucekkine&Giorgio Fabbri&Salvatore Federico&Fausto Gozzi，2020年。"空间外部性的动态理论,"AMSE工作文件2018年，法国Aix-Marseille经济学院。
    13. Faggian，Silvia&Gozzi，Fausto&Kort，Peter M.，2021。"有固定资本的最优投资：均衡分布,"数学经济学杂志《爱思唯尔》，第96卷（C）。
    14. 大卫·拉托雷（Davide La Torre）、达尼洛·刘齐（Danilo Liuzzi）和西蒙·马西格利奥（Simone Marsiglio），2019年。"跨界污染外部性：全球思考，本地行动？,"论文1910.04469，arXiv.org。
    15. 《Spyridon Tsangaris&Anastasios Xepapadeas&Athanasios Yannacopoulos》，2022年。"空间外部性、研发溢出和内生技术变革,"DEOS工作文件2225，雅典经济贸易大学。
    16. Oleg M.Flisyuk&Nicolay A.Martsulevich&Valery P.Meshalkin&Alexandr V.Garabadzhiu，2022年。"周期和连续作用工艺装置中固相颗粒分散成分变化的数学模型,"数学，MDPI，第10卷（6），第1-12页，3月。
    17. 劳夫·布塞基内（Raouf Boucekkine）、乔治·法布里（Giorgio Fabbri）、萨尔瓦托尔·费德里科（Salvatore Federico）和福斯托·戈齐（Fausto Gozzi），2019年。"跨界污染下最优增长分析研究的时空框架,"工作文件哈尔-02314035，哈尔。
    18. Giorgio Fabbri&Fausto Gozzi&Giovanni Zanco，2020年。"经济流行病动力学年龄结构模型的验证结果,"论文2008.07335，arXiv.org。
    19. Boucekkine，Raouf&Fabbri，Giorgio&Federico，Salvatore&Gozzi，Fausto，2022年。"管理跨界污染动态模型中的空间联系和地理异质性,"数学经济学杂志《爱思唯尔》，第98卷（C）。
    20. Dario Debowicz&Alex Dickson&Ian A.MacKenzie&Petros G.Sekeris，2023年。"收入与民主的（最终）崛起,"讨论文件系列661，澳大利亚昆士兰大学经济学院。
    21. 阿尔贝维里奥·塞尔吉奥·马斯特罗吉亚科莫（Elisa Albeverio，Sergio&Mastrogiacomo），伊利莎，2022年。"网络空间经济增长模型的大偏差原理,"数学经济学杂志，爱思唯尔，第103卷（C）。
    22. Anastasios Xepapadeas和Athanasios Yannacopoulos，2020年。"空间增长理论：最优性与空间异质性,"DEOS工作文件2033年，雅典经济贸易大学。
    23. Raouf Boucekkine&Giorgio Fabbri&Salvatore Federico&Fausto Gozzi，2020年。"经济活动和人口密度的最佳位置：社会福利函数的作用,"AMSE工作文件2003年，法国Aix-Marseille经济学院。
    24. 厄普曼、托尔斯滕和尤克、汉内斯和哈曼、利夫·布拉修斯、伯恩德，2021年。"最佳库存——增强空间分布的可再生资源,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第123（C）卷。
    25. Phoebe Koundouri和Georgios I.Papayiannis和Athanasios Yannacopoulos，2022年。"不确定性下可持续发展的最优控制方法,"DEOS工作文件2215，雅典经济贸易大学。
    26. Carmen Camacho和Alexandre Cornet，2021年。"农业经济中土壤污染的扩散。区域、边界和空间模式的出现,"PSE工作文件哈尔什-02652191，哈尔。
    27. 亚历山德罗·卡尔维亚（Alessandro Calvia）、福斯托·戈齐（Fausto Gozzi）、马尔塔·莱奥卡塔（Marta Leocata）、乔治奥斯·帕帕伊安尼斯（Georgios I.Papayiannis）、阿纳斯塔西奥斯·西帕帕迪亚斯（Anastasios Xepapadeas）和阿萨纳西。"网络时空经济增长模型中带状态约束的最优控制问题,"论文2304.11568，arXiv.org。

  4. de Angelis、Tiziano&Federico、Salvatore&Ferrari、Giorgio，2016年。"不可逆投资中三维奇异随机控制问题的最优边界,"数学经济工作论文中心509，比勒费尔德大学数学经济中心。

    引用人：

    1. Tiziano De Angelis，2018年。"部分信息最优股利与退化反射扩散的停止,"论文1805.12035，arXiv.org，2019年3月修订。
    2. 蒂齐亚诺·安吉利斯（Tiziano Angelis），2020年。"部分信息最优股利与退化反射扩散的停止,"金融与斯多葛学派，施普林格，第24卷（1），第71-123页，1月。

  5. Raouf Boucekkine&Giorgio Fabbri&Salvatore Federico，2016年。"空间异质环境下通过资本积累实现经济最优增长,"AMSE工作文件1641年，法国艾克斯·马赛经济学院。

    引用人：

    1. Anastasios Xepapadeas和Athanasios Yannacopoulos，2020年。"空间增长理论：最优性与空间异质性,"DEOS工作文件2033年，雅典经济贸易大学。

  6. Mauro Bambi、Cristina Di Girolama、Salvatore Federico和Fausto Gozzi，2015年。"灵活项目和内生增长的一般分配投资,"工作论文-数学经济学2015年4月，费伦泽大学，《经济与投资》科学双学位。
    • 毛罗·班比（Mauro Bambi）、克里斯蒂娜·吉洛米（Cristina Girolama）、萨尔瓦托尔·费德里科（Salvatore Federico）和福斯托·戈齐（Fausto Gozzi），2017年。"灵活项目和内生增长的一般分配投资,"经济理论，施普林格；经济理论促进会（SAET），第63卷（2），第521-558页，2月。

    引用人：

    1. 克里斯蒂亚诺·里奇，2023年。"空间AK模型的一个非方差结果,"论文2311.06811，arXiv.org。
    2. 菲利波·德费奥（Filippo de Feo）、萨尔瓦多·费德里科（Salvatore Federico）和安德烈·斯威克（Andrzej’Swik）{e} ch（信道）, 2023."随机时滞微分方程的最优控制及其在路径相关金融经济模型中的应用,"论文2302.08809，arXiv.org。

  7. Tiziano De Angelis&Salvatore Federico&Giorgio Ferrari，2014年。"具有随机成本的不可逆投资最优边界曲面,"论文1406.4297，arXiv.org，2017年1月修订。

    引用人：

    1. Felix Dammann&Giorgio Ferrari，2023年。"具有乘法价格影响和不完全回报信息的最优执行,"金融与斯多葛学派施普林格，第27卷（3），第713-768页，7月。
    2. Giorgia Callegaro&Claudia Ceci&Giorgio Ferrari，2019年。"经济增长部分观测下的最优国债削减,"论文1901.08356，arXiv.org，2019年1月修订。
    3. Giorgio Ferrari，2016年。"控制公共债务而不忘记通货膨胀,"数学经济工作论文中心564，比勒费尔德大学数学经济中心。
    4. Thijssen，Jacco J.J.，2022年。"施工不确定性项目的最优投资与放弃决策,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第298（1）卷，第368-379页。
    5. 法拉利、乔治和李、汉武和里德尔、弗兰克，2020年。"骑士式不可逆投资问题,"数学经济工作论文中心634，比勒费尔德大学数学经济中心。
    6. Dammann，Felix&Ferrari，Giorgio，2022年。"具有多重价格影响和不完全信息回报的最优执行,"数学经济工作论文中心663，比勒费尔德大学数学经济中心。
    7. Christensen，Sören&Crocce，Fabián&Mordeki，Ernesto&Salminen，Paavo，2019年。"多维扩散的最优停止,"随机过程及其应用爱思唯尔，第129卷（7），第2561-2581页。
    8. Callegaro，Giorgia&Ceci，Claudia&Ferrari，Giorgio，2019年。"经济增长部分观测下的最优国债削减,"数学经济工作论文中心608，比勒费尔德大学数学经济中心。
    9. Ren'e Aid&Matteo Basei&Giorgio Ferrari，2023年。"两种经济体制下不可逆投资的平稳平均场均衡模型,"论文2305.00541，arXiv.org。
    10. Felix Dammann&Giorgio Ferrari，2022年。"具有多重价格影响和不完全信息回报的最优执行,"论文2202.10414，arXiv.org，2022年11月修订。
    11. Salvatore Federico&Mauro Rosestolato&Elisa Tacconi，2018年。"具有固定调整成本的不可逆投资：随机脉冲控制方法,"论文1801.04491，arXiv.org，2019年2月修订。
    12. 阿伊德、雷内和巴西蒂、马特奥和法拉利、乔治奥，2023年。"两种经济体制下不可逆投资的平稳平均场均衡模型,"数学经济工作论文中心679，比勒费尔德大学数学经济中心。
    13. Cheng Cai和Tiziano De Angelis，2021年。"变量公式的变化及其在多维最优停止问题中的应用,"论文2104.05835，arXiv.org，2023年7月修订。
    14. 安德烈亚·博沃（Andrea Bovo）、蒂齐亚诺·德安吉利斯（Tiziano De Angelis）和扬·帕尔琴斯基（Jan Palczewski），2023年。"控制方向受限的零和塞与奇异控制器对策,"论文2306.05113，arXiv.org，2024年2月修订。
    15. 安德烈亚·博沃（Andrea Bovo）、蒂齐亚诺·德安吉利斯（Tiziano De Angelis）和扬·帕尔琴斯基（Jan Palczewski），2023年。"退化扩散的Stoper与奇异控制器对策,"论文2312.00613，arXiv.org。
    16. Junkee Jeon和Geonwoo Kim，2020年。"有限范围内不可逆投资问题的积分方程解法,"数学，MDPI，第8卷（11），第1-10页，11月。
    17. Cai，Cheng和De Angelis，Tiziano，2023年。"变量公式的变化及其在多维最优停止问题中的应用,"随机过程及其应用，爱思唯尔，第164卷（C），第33-61页。
    18. 乔治·费拉里（Giorgio Ferrari），2016年。"公共债务的最优管理：一个奇异随机控制问题,"论文1607.04153，arXiv.org，2017年12月修订。
    19. Giorgia Callegaro&Claudia Ceci&Giorgio Ferrari，2020年。"经济增长部分观测下的公共债务最优削减,"金融与斯多葛学派，施普林格，第24卷（4），第1083-1132页，10月。

  8. Mauro Bambi&Cristina Di Girolama&Salvatore Federico&Fausto Gozzi，2014年。"内生增长模型中一般分布投资对柔性项目的影响,"讨论文件14/15，约克大学经济系。

    引用人：

    1. Emmanuelle Augeraud-Veron、Mauro Bambi和Fausto Gozzi，2017年。"用无限维动态规划求解内习性形成模型,"最优化理论与应用杂志《施普林格》，第173（2）卷，第584-611页，5月。

  9. Ren’e Aid&Salvatore Federico&Huy ^ en Pham&Bertrand Villeneuve，2014年。"具有建设时间和不确定性的明确投资规则,"论文1406.0055，arXiv.org。

    引用人：

    1. Jukka Lempa，2020年。"相位型分布式实现延迟下最优停止的一些结果,"运筹学的数学方法，施普林格；Gesellschaft für运筹学（GOR）；荷兰Genootschap voor Besliskunde（NGB），第91（3）卷，第559-583页，6月。
    2. Genc，Talat S.，2017年。"交付周期对资本投资的影响,"经济动力学与控制杂志，爱思唯尔，第82卷（C），第142-164页。
    3. 迈克·卢德科夫斯基（Mike Ludkovski），2022年。"脉冲控制的回归蒙特卡罗,"论文2203.06539，arXiv.org。
    4. 科赫、托本和瓦尔吉奥卢，蒂齐亚诺，2019年。"具有价格影响的太阳能电池板最优安装：一个可解的奇异随机控制问题,"数学经济工作论文中心627，比勒费尔德大学数学经济中心。
    5. 阿伊德、雷内和李、良晨和卢德科夫斯基、迈克尔，2017年。"发电投资竞争中的扩容游戏,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第84卷（C），第1-31页。
    6. 朱利安·普拉特和沃尔特·本杰明，2017年。"比特币挖掘市场的均衡模型,"工作文件2017-15年，经济与统计研究中心。
    7. De Cesare，Luigi&Sportelli，马里奥，2022年。"卡列基投资周期的非线性方法,"数学与计算机仿真（MATCOM）爱思唯尔，第193（C）卷，第57-70页。
    8. Giorgio Fabbri和Fausto Gozzi和Andrzej Swiech，2017年。"无限维随机最优控制——动态规划和HJB方程,"打印后hal-01505767，hal公司。
    9. Ren'e Aid&Matteo Basei&Giorgio Ferrari，2023年。"两种经济体制下不可逆投资的平稳平均场均衡模型,"论文2305.00541，arXiv.org。
    10. Salvatore Federico&Mauro Rosestolato&Elisa Tacconi，2018年。"具有固定调整成本的不可逆投资：随机脉冲控制方法,"论文1801.04491，arXiv.org，2019年2月修订。
    11. 阿伊德、雷内和巴西蒂、马特奥和法拉利、乔治奥，2023年。"两种经济体制下不可逆投资的平稳平均场均衡模型,"数学经济工作论文中心679，比勒费尔德大学数学经济中心。
    12. Magnus Perninge，2018年。"具有执行延迟的最优切换问题的有限反馈近似方案,"运筹学的数学方法，施普林格；Gesellschaft für运筹学（GOR）；荷兰Genootschap voor Besliskunde（NGB），第87（3）卷，第347-382页，6月。

  10. 乔治·法布里（Giorgio Fabbri）和萨尔瓦多·费德里科（Salvatore Federico），2014年。"扩散项中具有时滞控制的随机受控系统的无穷维表示,"重新签名的文档埃夫里·瓦尔德埃松大学政治经济中心14-06。

    引用人：

    1. 乔治·法布里（Giorgio Fabbri），2017年。"无承诺和信息滞后的国际借贷：不确定性下的选择,"打印后hal-01505771，霍尔。
    2. William Lefebvre和Enzo Miller，2021年。"线性二次随机时滞控制与深度学习求解,"论文2102.09851，arXiv.org，2021年2月修订。
    3. Enrico Biffis&Fausto Gozzi&Cecilia Prosdocimi，2020年。"具有路径依赖劳动收入的最优投资组合选择：无限期情形,"论文2002.00201，arXiv.org。
    4. RenéCarmona&Jean-Pierre Fouque&Seyyed Mostafa Mousavi&Li-Hsien Sun，2018年。"系统风险与时滞随机博弈,"最优化理论与应用杂志《施普林格》，第179（2）卷，第366-399页，11月。
    5. William Lefebvre和Enzo Miller，2021年。"线性二次随机时滞控制与深度学习求解,"最优化理论与应用杂志，施普林格，第191（1）卷，第134-168页，10月。
    6. William Lefebvre和Enzo Miller，2021年。"线性二次随机时滞控制与深度学习求解,"打印后哈尔-03145949，哈尔。

  11. Salvatore Federico&Paul Gassiat&Fausto Gozzi，2013年。"财富上当前效用的效用最大化：HJB方程解的正则性,"论文1301.0280，arXiv.org，2015年2月修订。

    引用人：

    1. Agostino Capponi和Lijun Bo，2016年。"信贷组合的稳健优化,"论文1603.08169，arXiv.org。
    2. Jose Cruz和Maria Grossinho、Daniel Sevcovic和Cyril Izuchukwu Udeani，2022年。"金融学中的线性和非线性偏积分微分方程,"论文2207.11568，arXiv.org。
    3. 迈克尔·莫尼奥斯（Michael Monoyios），2020年。"时间财富的无限期效用最大化,"论文2009.00972，arXiv.org，2020年10月修订。
    4. Daniel Sevcovic和Cyril Izuchukwu Udeani，2021年。"最大单调算子法在求解最优投资组合问题Hamilton-Jacobi-Bellman方程中的应用,"论文2104.06115，arXiv.org。
    5. 阿什利·戴维（Ashley Davey）、迈克尔·莫尼奥斯（Michael Monoyios）和哈里·郑（Harry Zheng），2021年。"具有随机终止收入的最优消费的对偶性,"数学金融学Wiley Blackwell，第31卷（4），第1275-1314页，10月。
    6. 菲利波·德费奥（Filippo de Feo）、萨尔瓦多·费德里科（Salvatore Federico）和安德烈·斯威克（Andrzej’Swik）{e} ch（信道）, 2023."随机时滞微分方程的最优控制及其在路径相关金融经济模型中的应用,"论文2302.08809，arXiv.org。
    7. 陈可欣（Kexin Chen）和王海英（Hoi Ying Wong），2022年。"最优消费中的二重性——具有替代数据的投资问题,"论文2210.08422，arXiv.org，2023年7月修订。
    8. Alain Bensoussan&Ka Chun Cheung&Yiqun Li&Sheung Chi Phillip Yam，2022年。"跨期共同基金管理,"数学金融学Wiley Blackwell，第32卷（3），第825-877页，7月。
    9. Salvatore Federico和Paul Gassiat，2012年。"存在非流动资产时投资-消费问题价值函数的粘性特征,"论文1211.1286，arXiv.org。
    10. 哈桑·达达西，2020年。"最优投资-消费问题：最低保障的后到期,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第94卷（C），第160-181页。

  12. Salvatore Federico&Paul Gassiat&Fausto Gozzi，2012年。"未经充分观察的混合市场中时间流动性不足的影响,"论文1211.1285，arXiv.org，2015年3月修订。

    引用人：

    1. 乔治·法拉利和朱世豪，2022年。"医疗投资不可逆的默顿问题,"论文2212.05317，arXiv.org，2023年12月修订。
    2. Giorgio Fabbri和Fausto Gozzi和Andrzej Swiech，2017年。"无限维随机最优控制——动态规划和HJB方程,"打印后hal-01505767，hal公司。
    3. Salvatore Federico和Paul Gassiat，2012年。"存在非流动资产时投资-消费问题价值函数的粘性特征,"论文1211.1286，arXiv.org。
    4. Salvatore Federico&Paul Gassiat&Fausto Gozzi，2015年。"财富上当前效用的效用最大化：HJB方程解的正则性,"金融与斯多葛学派，施普林格，第19卷（2），第415-448页，四月。
    5. Ferrari，Giorgio&Zhu，Shihao，2022年。"消费决策、投资组合选择与医疗不可逆投资,"数学经济工作论文中心671，比勒费尔德大学数学经济学中心。

  13. Salvatore Federico和Paul Gassiat，2012年。"存在非流动资产时投资-消费问题价值函数的粘性特征,"论文1211.1286，arXiv.org。

    引用人：

    1. Salvatore Federico&Paul Gassiat&Fausto Gozzi，2015年。"财富上当前效用的效用最大化：HJB方程解的正则性,"金融与斯多葛学派，施普林格，第19卷（2），第415-448页，四月。

  14. Marina Di Giacinto和Salvatore Federico、Fausto Gozzi和Elena Vigna，2012年。"最低保障收入提款选择权,"卡洛·阿尔贝托笔记本272，科莱吉奥·卡洛·阿尔贝托。

    引用人：

    1. 李俊波、廖华福和项羽，2020年。"基于棘轮资本基准的最优跟踪投资组合,"论文2006.13661，arXiv.org，2021年4月修订。
    2. Alessandro Milazzo和Elena Vigna，2018年。"意大利养老金缺口：一种随机最优控制方法,"风险，MDPI，第6卷（2），第1-20页，4月。
    3. 巴洛塔（Ballotta）、劳拉（Laura）和埃伯莱因（Eberlein）、恩斯特（Ernst）和施密特（Schmidt）、托尔斯滕（Thorsten）和齐内丁（Zeineddine），拉吉德（Raghid），2021年。"基于傅里叶变换的复杂人寿保险产品管理方法,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第101卷（PB），第320-341页。
    4. 阿格涅斯卡·科尼茨（Agnieska Konicz）、大卫·皮辛格（David Pisinger）和亚历克斯·魏森斯坦纳（Alex Weissensteiner），2015年。"通货膨胀风险下的最优年金投资组合,"计算管理科学施普林格，第12卷（3），第461-488页，7月。
    5. Alessandra Milazzo和Elena Vigna，2018年。"意大利养老金缺口：一种随机最优控制方法,"卡洛·阿尔贝托笔记本553，卡洛·阿尔贝托学院。
    6. Alessandro Milazzo和Elena Vigna，2018年。"“意大利养老金缺口：一种随机最优控制方法”,"CeRP工作文件179，意大利都灵养老金和福利政策研究中心。
    7. 艾什·埃古尔·伊什·卡诺（Ayšegül Issh canog̃lu-Chekiç），2016年。"具有担保特征的最优土耳其私人养老金计划,"风险，MDPI，第4卷（3），第1-12页，6月。
    8. Alessandro Milazzo和Elena Vigna，2018年。"意大利养老金缺口：一种随机最优控制方法,"论文1804.05354，arXiv.org。
    9. 哈桑·达达西，2018年。"最优投资消费问题：最低保障退休后,"论文1803.00611，arXiv.org，2020年8月修订。
    10. Salvatore Federico&Paul Gassiat&Fausto Gozzi，2015年。"财富上当前效用的效用最大化：HJB方程解的正则性,"金融与斯多葛学派，施普林格，第19卷（2），第415-448页，四月。
    11. Bo Lijun和Huang Yijie&Yiang Yu，2023年。"放松基准跟踪引起的具有状态反射的随机控制问题,"论文2302.08302，arXiv.org，2024年4月修订。
    12. 哈桑·达达西，2020年。"最优投资-消费问题：最低保障的后到期,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第94卷（C），第160-181页。
    13. Baltas，I.&Dopierala，L.&Kolodziejczyk，K.&Szczepannski，M.&Weber，G.-W.&Yannacopoulos，A.N.，2022年。"通货膨胀、死亡率和不确定性影响下养老金固定缴款基金的优化管理,"欧洲运筹学杂志，爱思唯尔，第298卷（3），第1162-1174页。
    14. 潘伟亭，2016。"强制性储蓄对生命周期消费和投资组合选择的影响,"博士论文,悉尼科技大学UTS商学院金融学科组，编号：2-2016。

  15. Marina Di Giacinto&Salvatore Federico&Fausto Gozzi&Elena Vigna，2010年。"养老金计划决策阶段的受限投资组合选择,"卡洛·阿尔贝托笔记本155，卡洛·阿尔贝托学院。

    引用人：

    1. Elena Vigna，2009年。"固定缴款养老金计划投资组合选择中CRRA和CARA效用函数的均值-方差无效率,"卡洛·阿尔贝托笔记本108，卡洛·阿尔贝托学院，2009年修订。
    2. Marina Di Giacinto和Salvatore Federico、Fausto Gozzi和Elena Vigna，2012年。"最低保障收入提款选择权,"卡洛·阿尔贝托笔记本272，科莱吉奥·卡洛·阿尔贝托。
    3. Elena Vigna，2010年。"DC养老金计划中基于均值方差的投资组合选择的效率,"卡洛·阿尔贝托笔记本154，卡罗·阿尔贝托学院，2011年修订。
    4. Elena Vigna，2014年。"固定缴款养老金计划中基于均值-方差的投资组合选择效率研究,"定量金融学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第14卷（2），第237-258页，2月。
    5. 哈桑·达达西，2018年。"最优投资消费问题：最低保障退休后,"论文1803.00611，arXiv.org，2020年8月修订。
    6. Salvatore Federico&Paul Gassiat&Fausto Gozzi，2015年。"财富上当前效用的效用最大化：HJB方程解的正则性,"金融与斯多葛学派，施普林格，第19卷（2），第415-448页，四月。
    7. Elena Vigna，2009年。"固定缴款养老金计划投资组合选择中CRRA和CARA效用函数的均值-方差无效率,"CeRP工作文件89，养老金和福利政策研究中心，都灵（意大利）。
    8. 哈桑·达达西，2020年。"最优投资-消费问题：最低保障的后到期,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第94卷（C），第160-181页。

文章

  1. 毛罗·班比（Mauro Bambi）、克里斯蒂娜·吉洛米（Cristina Girolama）、萨尔瓦托尔·费德里科（Salvatore Federico）和福斯托·戈齐（Fausto Gozzi），2017年。"灵活项目和内生增长的一般分配投资,"经济理论，施普林格；经济理论促进会（SAET），第63卷（2），第521-558页，2月。
    参见上述工作文件版本下的引文。
  2. Salvatore Federico&Paul Gassiat&Fausto Gozzi，2017年。"未经充分观察的混合市场中时间流动性不足的影响,"数学金融学，Wiley Blackwell，第27卷（2），第401-437页，四月。
    参见上述工作文件版本下的引文。
  3. Salvatore Federico&Paul Gassiat&Fausto Gozzi，2015年。"财富上当前效用的效用最大化：HJB方程解的正则性,"金融与斯多葛学派，施普林格，第19卷（2），第415-448页，四月。
    参见上述工作文件版本下的引文。
  4. 阿伊德、雷内和费德里科、萨尔瓦托雷和范、惠恩和维伦纽夫、贝特朗，2015年。"具有建设时间和不确定性的明确投资规则,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第51卷（C），第240-256页。
    参见上述工作文件版本下的引文。
  5. Salvatore Federico和Paul Gassiat，2014年。"存在非流动资产时投资-消费问题价值函数的粘性特征,"最优化理论与应用杂志《施普林格》，第160卷（3），第966-991页，3月。
    参见上述工作文件版本下的引文。
  6. Fabbri Giorgio和Federico Salvatore，2014年。"扩散项下具有时滞控制的随机受控系统的无穷维表示,"数学经济学快报De Gruyter，第2卷（3-4），第1-11页，11月。
    参见上述工作文件版本下的引文。
  7. Di Giacinto，Marina&Federico，Salvatore&Gozzi，Fausto&Vigna，Elena，2014年。"最低保障收入提款选择权,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第234（3）卷，第610-624页。
    参见上述工作文件版本下的引文。
  8. Marina Di Giacinto和Salvatore Federico&Fausto Gozzi，2011年。"最低保障养老金：一种随机控制方法,"金融与斯多葛学派施普林格，第15卷（2），第297-342页，6月。

    引用人：

    1. Calisto Guambe&Rodwell Kufakunesu&Gusti Van Zyl&Conrad Beyers，2018年。"通货膨胀和死亡风险下部分信息DC计划的最优资产配置,"论文1808.06337，arXiv.org，2018年8月修订。
    2. Yuki SHIGETA，2022年。"宏观经济异质Agent模型中带借贷约束的连续时间效用最大化问题：马尔可夫链不确定性下的规则控制,"讨论文件e-22-009，京都大学经济研究生院。
    3. 李俊波、廖华福和项羽，2020年。"基于棘轮资本基准的最优跟踪投资组合,"论文2006.13661，arXiv.org，2021年4月修订。
    4. 李丹平与荣，西敏与赵，惠与易，博，2017。"CEV模型下具有违约风险和保费回报条款的DC养老金计划的均衡投资策略,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第72（C）卷，第6-20页。
    5. Salvatore Federico&Paul Gassiat&Fausto Gozzi，2017年。"未经充分观察的混合市场中时间流动性不足的影响,"数学金融学，Wiley Blackwell，第27卷（2），第401-437页，四月。
    6. 弗朗西斯科·梅农辛和塞尔吉奥·维加利，2021年。"养老金计划的最佳停止时间、消费、劳动力和投资组合决策,"经济学杂志，施普林格，第132卷（1），第67-98页，1月。
    7. 姚海翔，杨海翔，周陈平，2013。"通货膨胀下Markowitz均值-方差定义的缴款养老基金管理：一个连续时间模型,"保险：数学与经济学，爱思唯尔，第53卷（3），第851-863页。
    8. Elena Vigna，2009年。"固定缴款养老金计划投资组合选择中CRRA和CARA效用函数的均值-方差无效率,"卡洛·阿尔贝托笔记本108，卡洛·阿尔贝托学院，2009年修订。
    9. Alessandro Milazzo和Elena Vigna，2018年。"意大利养老金缺口：一种随机最优控制方法,"风险，MDPI，第6卷（2），第1-20页，4月。
    10. Marina Di Giacinto和Salvatore Federico、Fausto Gozzi和Elena Vigna，2012年。"最低保障收入提款选择权,"卡洛·阿尔贝托笔记本272，科莱吉奥·卡洛·阿尔贝托。
    11. 姚海翔、陈平、李迅，2016。"具有制度转换和死亡风险的多期固定缴款养老基金投资管理,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第71卷（C），第103-113页。
    12. 井田正树、山下隆树和中野由美，2013年。"养老基金长期管理的负债追踪方法,"论文1303.3956，arXiv.org。
    13. Wu，Huiling和Zeng，Yan，2015年。"基于广义均值-方差准则和死亡率风险的养老金计划均衡投资策略,"保险：数学与经济学，爱思唯尔，第64卷（C），第396-408页。
    14. Salvatore Federico，2011年。"养老基金模型中一类具有时滞的随机控制问题,"金融与斯多葛学派，施普林格，第15卷（3），第421-459页，9月。
    15. 姚海翔，赖，永增，马，清华，建，民杰，2014。"具有随机收入和死亡率风险的DC养老基金的资产配置：一个多期均值-方差框架,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第54卷（C），第84-92页。
    16. Alessandra Milazzo和Elena Vigna，2018年。"意大利养老金缺口：一种随机最优控制方法,"卡洛·阿尔贝托笔记本553，卡洛·阿尔贝托学院。
    17. 菲利波·德费奥（Filippo de Feo）、萨尔瓦多·费德里科（Salvatore Federico）和安德烈·斯威克（Andrzej’Swik）{e} ch（信道）, 2023."随机时滞微分方程的最优控制及其在路径相关金融经济模型中的应用,"论文2302.08809，arXiv.org。
    18. 曾、燕、李、丹平、陈、郑、杨、周，2018年。"具有随机收入和波动性的模糊厌恶与最优衍生养老金投资,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第88卷（C），第70-103页。
    19. Elena Vigna，2010年。"DC养老金计划中基于均值方差的投资组合选择的效率,"卡洛·阿尔贝托笔记本154，卡罗·阿尔贝托学院，2011年修订。
    20. Bo Lijun和Huang Yijie&Yiang Yu，2023年。"放松基准跟踪的扩展Merton问题,"论文2304.10802，arXiv.org，2024年3月修订。
    21. Chen，Zheng&Li，Zhongfei&Zeng，Yan&Sun，Jingyun，2017年。"通货膨胀风险下DC养老金计划中损失规避和最小绩效约束下的资产配置,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第75卷（C），第137-150页。
    22. 梅农辛、弗朗西斯科和维尼亚、埃琳娜，2017年。"随机框架下基于均值-方差目标的养老金固定缴款计划优化,"保险：数学与经济学，爱思唯尔，第76卷（C），第172-184页。
    23. Marina Di Giacinto和Elena Vigna，2012年。"DC养老基金即时年金的次优成本研究,"中欧运筹学杂志，施普林格；斯洛伐克运筹学学会；匈牙利运筹学学会；捷克运筹学学会；厄斯特尔。Gesellschaft für运筹学；斯洛文尼亚社会Informatika——运筹学科；克罗地亚运筹学学会，第20卷（3），第497-527页，9月。
    24. 保罗·加西亚特（Paul Gassiat）、福斯托·戈齐（Fausto Gozzi）和惠恩·范（Huy ^en Pham），2011年。"非流动性市场中的投资/消费问题,"论文1107.4210，arXiv.org，2012年4月修订。
    25. Alessandro Milazzo和Elena Vigna，2018年。"“意大利养老金缺口：一种随机最优控制方法”,"CeRP工作文件179，意大利都灵养老金和福利政策研究中心。
    26. Rama Malladi，2022年。"HARI：新定义生活方式（DL）退休计划产品的特点,"金融服务营销杂志Palgrave Macmillan，第27卷（2），第147-163页，6月。
    27. Mauro Bambi和Fausto Gozzi，2019年。"内部习惯的形成和优化,"工作文件2019_01，达勒姆大学商学院。
    28. Enrico Biffis&Fausto Gozzi&Cecilia Prosdocimi，2020年。"具有路径依赖劳动收入的最优投资组合选择：无限期情形,"论文2002.00201，arXiv.org。
    29. Henrique Ferreira Morici和Elena Vigna，2023年。"DC养老金计划中的最优额外自愿缴款，以管理不足风险,"卡洛·阿尔贝托笔记本699 JEL分类：C，Collegio Carlo Alberto。
    30. 艾什·埃古尔·伊什·卡诺（Ayšegül Issh canog̃lu-Chekiç），2016年。"具有担保特征的最优土耳其私人养老金计划,"风险，MDPI，第4卷（3），第1-12页，6月。
    31. Alessandro Milazzo和Elena Vigna，2018年。"意大利养老金缺口：一种随机最优控制方法,"论文1804.05354，arXiv.org。
    32. Gabay，Daniel和Grasselli，Martino，2012年。"养老金固定缴款制度中公平的人口风险分担,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第36卷（4），第657-669页。
    33. 吴慧玲和张玲，凌和陈，华，2015。"养老金固定缴款管理的纳什均衡策略,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第62（C）卷，第202-214页。
    34. Salvatore Federico&Paul Gassiat&Fausto Gozzi，2015年。"财富上当前效用的效用最大化：HJB方程解的正则性,"金融与斯多葛学派，施普林格，第19卷（2），第415-448页，四月。
    35. Elena Vigna，2009年。"固定缴款养老金计划投资组合选择中CRRA和CARA效用函数的均值-方差无效率,"CeRP工作文件89，养老金和福利政策研究中心，都灵（意大利）。
    36. Bo Lijun和Huang Yijie&Yiang Yu，2023年。"放松基准跟踪引起的具有状态反射的随机控制问题,"论文2302.08302，arXiv.org，2024年4月修订。
    37. 何林亮，宗霞，2013。"均值-方差框架下保费回报条款下DC计划的最优投资策略,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第53卷（3），第643-649页。
    38. 陈贤哲，田伟东，2014。"最佳投资组合选择和一致的业绩,"经济与金融决策，施普林格；Associazione per la Matematica，第37卷（2），第453-474页，10月。
    39. Baltas，I.&Dopierala，L.&Kolodziejczyk，K.&Szczepannski，M.&Weber，G.-W.&Yannacopoulos，A.N.，2022年。"通货膨胀、死亡率和不确定性影响下养老金固定缴款基金的优化管理,"欧洲运筹学杂志，爱思唯尔，第298卷（3），第1162-1174页。
    40. Francesco Menoncin和Elena Vigna，2013年。"随机利率下DC计划的均值-方差目标优化,"卡洛·阿尔贝托笔记本337，卡洛·阿尔贝托学院。
    41. 查尔斯·恩凯基（Charles I.Nkeki），2017年。"跳-扩散环境下Dc养老基金的最优投资和最优附加自愿缴费率,"金融经济学年鉴，世界科学出版有限公司，第12卷（04），第1-26页，12月。

  9. Salvatore Federico，2011年。"养老基金模型中一类具有时滞的随机控制问题,"金融与斯多葛学派，施普林格，第15卷（3），第421-459页，9月。

    引用人：

    1. David Criens和Lars Niemann，2023年。"非线性连续半鞅的鲁棒效用最大化,"数学与金融经济学,Springer，第17卷，第5期，6月。
    2. 白燕飞（Yanfei Bai）、周中宝（Zhou Zhongbao Zhou）、肖和鲁（Helu Xiao）、高睿（Rui Gao）和钟飞民（Feimin Zhong），2019年。"有界记忆的混合随机微分再保险与投资博弈,"论文1910.09834，arXiv.org。
    3. 高，尹和高，金武和杨，向风，2022年。"基于矩量法的不确定时滞微分方程参数估计,"应用数学与计算爱思唯尔，第431（C）卷。
    4. 袁、于和韩、夏和梁、志斌和袁、锦泉，2023年。"均值框架下具有稀疏依赖和时滞因子的最优再保险投资策略,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第311（2）卷，第581-595页。
    5. 菲利波·德费奥（Filippo de Feo）、萨尔瓦多·费德里科（Salvatore Federico）和安德烈·斯威克（Andrzej’Swik）{e} ch（信道）, 2023."随机时滞微分方程的最优控制及其在路径相关金融经济模型中的应用,"论文2302.08809，arXiv.org。
    6. Giorgio Fabbri和Fausto Gozzi和Andrzej Swiech，2017年。"无限维随机最优控制——动态规划和HJB方程,"打印后hal-01505767，hal公司。
    7. Przyłuski，K.Maciej，2014年。"关于具有固定端点的无穷维线性二次型问题。连续性问题,"MPRA纸57430，德国慕尼黑大学图书馆。
    8. 白燕飞（Yanfei Bai）、周中宝（Zhou Zhongbao Zhou）、肖和鲁（Helu Xiao）、高锐（Rui Gao）和钟飞民（Feimin Zhong），2021年。"违约市场中具有时滞的随机Stackelberg差分再保险与投资博弈,"运筹学的数学方法，施普林格；Gesellschaft für运筹学（GOR）；荷兰Genootschap voor Besliskunde（NGB），第94卷（3），第341-381页，12月。
    9. Olivier Menoukeu Pamen，2015年。"模型不确定性下随机时滞系统的最优控制：一种随机微分对策方法,"最优化理论与应用杂志施普林格，第167（3）卷，第998-1031页，12月。
    10. Salvatore Federico&Paul Gassiat&Fausto Gozzi，2015年。"财富上当前效用的效用最大化：HJB方程解的正则性,"金融与斯多葛学派，施普林格，第19卷（2），第415-448页，四月。
    11. A、 春香、李忠飞，2015。"Heston SV模型下保险人的最优投资和带延迟的超额损失再保险问题,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第61卷（C），第181-196页。
    12. Bai、Yanfei和Zhou、Zhongbao和Xiao、Helu和Gao、Rui和Zhong、Feimin，2022年。"有界记忆的混合随机微分再保险与投资博弈,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第296（2）卷，第717-737页。
    13. Marina Di Giacinto和Salvatore Federico&Fausto Gozzi，2011年。"最低保障养老金：一种随机控制方法,"金融与斯多葛学派施普林格，第15卷（2），第297-342页，6月。
    14. A Chunxiang&Shao Yi，2018年。"具有延迟的最坏情况投资策略,"系统科学与信息杂志De Gruyter，第6卷（1），第35-57页，2月。
    15. 张强和陈平，2020年。"具有时滞和跳跃模型下保险人的最优再保险和投资策略,"应用概率的方法与计算施普林格，第22卷（2），第777-801页，6月。
    16. 李晨和黄建辉，2015。"基于改进随机微分方程的受控后向时滞系统的随机最大值原理,"最优化理论与应用杂志，施普林格，第167（3）卷，第1112-1135页，12月。
    17. 舒亚东、李波、朱元国，2021。"期望值准则下不确定离散广义系统的最优控制,"模糊优化与决策，施普林格，第20卷（3），第331-364页，9月。
    18. 韩洁群和胡瑞萌，2021年。"时滞随机控制问题的递归神经网络,"论文2101.01385，arXiv.org，2021年6月修订。

更多信息

研究领域、统计数据、排名（如有）。

统计

访问和下载统计信息对于所有项目

CollEc上的合著网络

NEP字段

棉结是一种发布新工作文件的服务，在许多领域都有每周报告。这位作者在NEP上发表了18篇论文。这些是按公告数量及其日期排序的字段。如果作者被列在该领域的专家目录中，也会提供一个链接。
  1. NEP-GRO公司:经济增长(7)2014-09-25 2015-11-07 2016-11-27 2016-12-11 2017-05-28 2018-02-26 2018-04-02。作者是上市的
  2. NEP-ENV公司:环境经济学(5)2018-05-28 2018-05-28 2018-06-18 2018-06-18 2020-06-29。作者是上市的
  3. NEP-GEO公司:经济地理学(5)2016-11-27 2016-12-11 2017-05-28 2018-02-26 2018-04-02。作者是上市的
  4. NEP-矿石：运筹学（4）2014-06-28 2014-10-17 2015-11-07 2018-05-28
  5. NEP-AGR公司：农业经济学（3）2018-05-28 2018-06-18 2020-06-29
  6. NEP-DGE公司：动态一般平衡（3）2014-09-25 2015-11-07 2016-12-11
  7. NEP-ENE公司：能源经济学（3）2018-05-28 2018-06-18 2020-06-29
  8. NEP-MAC：宏观经济学（3）2014-09-25 2015-11-07 2015-11-07
  9. 尼泊尔卢比：资源经济学（3）2018-05-28 2018-06-18 2020-06-29
  10. 纽伦堡：城市与房地产经济学（3）2017-05-28 2018-02-26 2018-04-02
  11. NEP-PPM公司：项目、计划和投资组合管理（2）2014-09-25 2015-11-07
  12. NEP-AGE公司：老龄经济学（1）2010年10月23日
  13. NEP-CMP公司：计算经济学（1）2012-11-17
  14. NEP-EFF公司：效率和生产力（1）2018-05-28
  15. NEP-MIC公司：微观经济学（1）2013-01-12
  16. NEP-UPT公司：效用模型和前景理论（1）2013-01-12

更正

本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。有关如何更正RePEc上的材料的一般信息，请参阅这些说明.

要更新列表或检查等待批准的引文，Salvatore Federico应登录RePEc作者服务.

要更正特定项目的书目信息，请在该项目的摘要页面上找到技术联系人。在那里，还详细介绍了如何添加或更正参考文献和引文。

要链接同一作品的不同版本，其中版本具有不同的标题，使用此表单注意，如果这些版本的标题非常相似，并且在作者的个人资料中，则通常会自动创建链接。

请注意，大多数更正可能需要几周时间才能通过各种RePEc服务进行筛选。

思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。