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阿诺德·杜费斯（Arnaud Dufays）

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名字：阿尔诺
中间名：
姓氏：迪费
后缀：
RePEc短ID：pdu388型
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https://arnauddufays.com/
终端学位：2013年运营研究和计量经济中心（CORE）；鲁汶经济统计数据分析与建模研究所（LIDAM）；卢万天主教大学（来自RePEc系谱)

附属

经济分割
拉瓦尔大学

加拿大魁北克
网址：http://www.ecn.ulaval.ca/
RePEc:edi:delvlca公司(EDIRC提供更多详细信息)

研究成果

作为
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工作文件

  1. Maciej Augustyniak、Luc Bauwens和Arnaud Dufays，2019年。”一种新方法：阶乘隐马尔可夫波动率模型,"利达重印核心3066，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
  2. Vincent Boucher&Finagon A.Dedewanou&Arnaud Dufays，2018年。”同龄人对大学参与的信念,"研究院1817年，《风险、经济和公共政策研究中心》（Centre de recherche sur les risques，les enjeuxéconomiques，et les politiques publiques）。
  3. Luc Bauwens&Jean-François Carpantier&Arnaud Dufays，2017年。”自回归移动平均无限隐Markov切换模型,"打印后hal-01795051，哈尔。
  4. AUGUSTYNIAK，Maciej&BAUWENS，Luc&DUFAYS，Arnaud，2016年。”波动率建模的新方法：高维马尔可夫模型,"LIDAM讨论文件核心2016042，卢旺天主教大学，运筹学和计量经济学中心（CORE）。
  5. Arnaud Dufays和Jeroen V.K.Rombouts，2016年。”实现方差的稀疏变点HAR模型,"Cahiers de recherche餐厅1607年，《风险、经济和公共政策中心》（Centre de recherche sur les risques，les enjeuxéconomiques，et les politiques publiques）。
  6. Dufays，A.&Rombouts，V.，2015年。”稀疏变点时间序列模型,"LIDAM讨论文件核心2015032，卢万天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。
  7. Arnaud Dufays，2015年。”变点模型的进化序贯蒙特卡罗采样器,"Cahiers de recherche餐厅1518年，CIRPEE。
  8. CARPANTIER，Jean-François&DUFAYS，阿尔诺，2014年。”ARMA参数的特定Markov开关行为,"LIDAM讨论文件核心2014014年，卢万天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。
  9. Arnaud Dufays，2014年。”离线和在线序贯蒙特卡罗采样器的共轭性,"工作文件研究263，比利时国家银行。
  10. Jean-François Carpantier和Arnaud Dufays，2013年。”商品库存效应,"DEM讨论论文系列13-07，卢森堡大学经济系。
  11. CARPANTIER，Jean-François&DUFAYS，阿尔诺，2012年。”商品波动与储存理论,"LIDAM讨论文件核心2012年3月7日，卢万天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。
  12. 杜法伊斯，阿尔诺，2012年。”动态波动率和相关性模型的无限状态Markov切换,"LIDAM讨论文件核心2012043，卢旺天主教大学，运筹学和计量经济学中心（CORE）。
  13. Luc Luc&Arnaud Dufays&Jeroen V.K.Rombouts，2011年。”Markov切换和变点Garch模型的边际似然,"创建研究论文2011-41，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  14. BAUWENS、Luc&DUFAYS、Arnaud&DE BACKER、Bruno，2011年。”金融时间序列中结构断裂的估计和预测,"LIDAM讨论文件核心2011年5月5日，卢万天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。

文章

  1. Dufays，Arnaud&Rombouts，Jeroen V.K.，2020年。”结构断裂模型中的相关参数变化,"计量经济学杂志爱思唯尔，第217（1）卷，第46-78页。
  2. Maciej Augustyniak、Luc Bauwens和Arnaud Dufays，2019年。”波动率建模的新方法：因子隐马尔可夫波动率模型,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第37卷（4），第696-709页，10月。
  3. Arnaud Dufays&Jeroen V.K.Rombouts，2019年。”实现方差的稀疏变点HAR模型,"计量经济评论《泰勒与弗朗西斯杂志》，第38卷（8），第857-880页，9月。
  4. Augustyniak，Maciej&Dufays，Arnaud，2018年。”用以高维状态空间为特征的区域切换模型对宏观经济序列进行建模,"经济学快报，爱思唯尔，第170卷（C），第122-126页。
  5. Luc Bauwens&Jean-François Carpantier&Arnaud Dufays，2017年。”自回归移动平均无限隐Markov切换模型,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第35卷（2），第162-182页，4月。
  6. Arnaud Dufays，2016年。”动态波动的无限状态Markov切换,"金融计量经济学杂志，牛津大学出版社，第14卷（2），第418-460页。
  7. Arnaud Dufays，2016年。”变点模型的进化序贯蒙特卡罗采样器,"计量经济学，MDPI，第4卷（1），第1-33页，3月。
  8. Luc Bauwens，De Backer，Bruno&Dufays，Arnaud，2014年。”具有递归状态的变点估计的贝叶斯方法：在GARCH模型中的应用,"实证金融杂志爱思唯尔，第29卷（C），第207-229页。
  9. Bauwens，Luc&Dufays，Arnaud&Rombouts，Jeroen V.K.，2014年。”Markov切换和变点GARCH模型的边际似然,"计量经济学杂志爱思唯尔，第178卷（P3），第508-522页。

引文

以下许多引文是在一个实验项目中收集的，CitEc公司，其中更详细的引文分析可以找到。这些是中所列作品的引文经济学研究论文这可以进行机械分析。到目前为止，只有少数可以对作品进行分析。请参阅“更正”下的“如何帮助改进引文分析”。

工作文件

  1. Maciej Augustyniak、Luc Bauwens和Arnaud Dufays，2019年。”一种新的方法：析因隐马尔可夫波动率模型,"利达重印核心3066，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。

    引用人：

    1. Bjoern Schulte-Tillman和Mawuli Segnon&Bernd Wilfling，2022年。”使用乘法Markov开关MIDAS组件预测金融市场波动,"CQE工作文件9922，明斯特大学定量经济学中心。
    2. Rombouts，Jeroen V.K.&Stentoft，Lars&Violante，Francesco，2020年。”方差风险溢价动力学：一种新的风险价格分离模型,"计量经济学杂志爱思唯尔，第217（2）卷，第312-334页。

  2. Vincent Boucher&Finagon A.Dedewanou&Arnaud Dufays，2018年。”同龄人对大学参与的信念,"Cahiers de recherche餐厅1817年，《风险、经济和公共政策研究中心》（Centre de recherche sur les risques，les enjeuxéconomiques，et les politiques publiques）。

    引用人：

    1. Ritika Sethi，2022年。”消除种族隔离能缩小高中课程中的种族差距吗？,"论文2208.12321，arXiv.org，2023年7月修订。

  3. Luc Bauwens&Jean-François Carpantier&Arnaud Dufays，2017年。”自回归移动平均无限隐Markov切换模型,"打印后hal-01795051，哈尔。

    引用人：

    1. Jean HINDRIKS和Yukihiro NISHIMURA，2016年。”资本所有权税收竞争模型中的均衡领导：一个重新加入者,"利达重印核心2758，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
    2. Didier Nibbering，2023年。”一个高维多项式Logit模型,"莫纳什计量经济学和商业统计工作文件19/23，莫纳什大学计量经济和商业统计系。
    3. Maheu，John M&Song，Yong，2017年。”多元时间序列多重结构变化的有效贝叶斯方法,"MPRA纸79211，德国慕尼黑大学图书馆。
    4. 侯成汉，2017。”无限隐马尔可夫切换VAR及其在宏观经济预测中的应用,"国际预测杂志爱思唯尔，第33卷（4），第1025-1043页。
    5. Vrins，F.和Jeanblanc，M.，2015年。”[phi]-鞅,"LIDAM讨论文件核心2015年2月2日，卢万天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。
    6. 罗、加文和吉、强和克莱恩、托尼和托多罗娃、奈达和张大勇，2020年。”原油期货市场已实现波动性研究：结构突变下的外生预测,"能源经济学爱思唯尔，第89（C）卷。
    7. Yong Song和Tomasz Wo'zniak，2020年。”马尔可夫转换,"论文2002.03598，arXiv.org。
    8. 罗嘉文和克莱恩，托尼和吉，强和侯，成汉，2022。”用无限隐马尔可夫HAR模型预测农产品期货的已实现波动,"国际预测杂志爱思唯尔，第38卷（1），第51-73页。
    9. 格拉齐亚诺·莫拉马科，2021年。”利用经济学家的情景进行体制转换密度预测,"论文2110.13761，arXiv.org，2024年2月修订。
    10. Didier Nibbering、Richard Paap和Michel van der Wel，2016年。”贝叶斯无限隐马尔可夫向量自回归模型,"廷伯根研究所讨论文件16-107/III，廷伯根研究所，2017年10月13日修订。
    11. 巴兰德拉德、埃里克和奎兰、莫里斯和塔德拉、法比奥，2015年。”最大最小逆完备和对完备置换集,"LIDAM讨论文件核心2015年9月，卢万天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。
    12. Didier Nibbering，2024年。”高维多项式logit模型,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第39卷（3），第481-497页，4月。
    13. Didier Nibbering，2019年。”一个高维多项式选择模型,"莫纳什计量经济学和商业统计工作文件19月19日，莫纳什大学计量经济和商业统计系。
    14. 李梦恒（Mengheng Li）和伊凡·门迪塔·穆尼奥斯（Ivan Mendieta-Munoz），2019年。”多元同时未观测分量模型及其异方差辨识,"工作文件系列2019/08年，悉尼科技大学UTS商学院经济学学科组。
    15. Jin，Xin&Maheu，John M.&Yang，Qiao，2022年。”预测分布的无限马尔可夫池,"计量经济学杂志爱思唯尔，第228（2）卷，第302-321页。
    16. Chiara Lattanzi和Manuele Leonelli，2019年。”识别金融极端制度的转变点方法,"论文1902.09205，arXiv.org。
    17. 菲利普·J·DESCHAMPS，2016年。”实际利率数据的贝叶斯半参数预测,"LIDAM讨论文件核心2016050，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
    18. Dufays，A.&Rombouts，V.，2015年。”稀疏变点时间序列模型,"LIDAM讨论文件核心2015032，卢万天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。
    19. Arnaud Dufays&Zhuo Li&Jeroen V.K.Rombouts&Yong Song，2021年。”稀疏变点VAR模型,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第36卷（6），第703-727页，9月。
    20. I.G.Ukpong&K.G.Balcombe&I.M.Fraser&F.J.Areal，2019年。”缓解尼日利亚尼日尔三角洲地区石油和天然气行业负面影响的偏好,"环境与资源经济学，施普林格；欧洲环境和资源经济学家协会，第74卷（2），第811-843页，10月。

  4. AUGUSTYNIAK，Maciej&BAUWENS，Luc&DUFAYS，Arnaud，2016年。”波动率建模的新方法：高维马尔可夫模型,"LIDAM讨论文件核心2016042，卢万天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。

    引用人：

    1. Augustyniak，Maciej&Dufays，Arnaud，2018年。”用以高维状态空间为特征的区域切换模型对宏观经济序列进行建模,"经济学快报爱思唯尔，第170（C）卷，第122-126页。

  5. Arnaud Dufays&Jeroen V.K.Rombouts，2016年。”实现方差的稀疏变点HAR模型,"Cahiers de recherche餐厅1607年，《风险、经济和公共政策中心》（Centre de recherche sur les risques，les enjeuxéconomiques，et les politiques publiques）。

    引用人：

    1. Arnaud Dufays&Zhuo Li&Jeroen V.K.Rombouts&Yong Song，2021年。”稀疏变点VAR模型,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第36卷（6），第703-727页，9月。

  6. Dufays，A.&Rombouts，V.，2015年。”稀疏变点时间序列模型,"LIDAM讨论文件核心2015032，卢万天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。

    引用人：

    1. Arnaud Dufays&Jeroen V.K.Rombouts，2016年。”实现方差的稀疏变点HAR模型,"Cahiers de recherche餐厅1607年，《风险、经济和公共政策中心》（Centre de recherche sur les risques，les enjeuxéconomiques，et les politiques publiques）。

  7. Arnaud Dufays，2015年。”变点模型的进化序贯蒙特卡罗采样器,"Cahiers de recherche餐厅1518年，CIRPEE。

    引用人：

    1. Dufays，Arnaud&Rombouts，Jeroen V.K.，2020年。”结构断裂模型中的相关参数变化,"计量经济学杂志爱思唯尔，第217（1）卷，第46-78页。
    2. Arnaud Dufays&Jeroen V.K.Rombouts，2016年。”实现方差的稀疏变点HAR模型,"Cahiers de recherche餐厅1607年，《风险、经济和公共政策中心》（Centre de recherche sur les risques，les enjeuxéconomiques，et les politiques publiques）。
    3. 马提亚斯·斯佩奇和多尔曼、卡斯滕·F和哈蒂格，弗洛里安，2021年。”贝叶斯模型校准的序列蒙特卡罗算法——综述和方法比较✰,"生态建模爱思唯尔，第455（C）卷。

  8. CARPANTIER，Jean-François&DUFAYS，阿尔诺，2014年。”ARMA参数的特定Markov开关行为,"LIDAM讨论文件核心2014年，卢旺天主教大学，运筹学和计量经济学中心（CORE）。

    引用人：

    1. John M.Maheu和乔杨，2015年。”短期利率的无限隐马尔可夫模型,"工作文件系列15-05，里米尼经济分析中心。
    2. Jia Liu和John M.Maheu，2018。”利用已实现方差改进马尔可夫切换模型,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第33卷（3），第297-318页，4月。

  9. Arnaud Dufays，2014年。”离线和在线序贯蒙特卡罗采样器的共轭性,"工作文件研究263，比利时国家银行。

    引用人：

    1. Luc Bauwens&Jean-François Carpantier&Arnaud Dufays，2017年。”自回归移动平均无限隐Markov切换模型,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第35卷（2），第162-182页，4月。

  10. Jean-François Carpontier和Arnaud Dufays，2013年。”商品库存效应,"DEM讨论论文系列13-07，卢森堡大学经济系。

    引用人：

    1. Pierret，D.，2013年。”能源市场的系统性风险,"LIDAM讨论文件ISBA2013年6月1日，卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所（ISBA）。
    2. CARPANTIER、Jean-François和SAMKHARADZE，Besik，2012年。”非对称商品库存对最优套期保值比率的影响,"LIDAM讨论文件核心2012年20月，卢万天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。
    3. Bauwens，L.&Hafner C.&Laurent，S.，2011年。”波动率模型,"LIDAM讨论文件ISBA2011044年，卢旺天主教大学，统计、生物统计学和精算科学研究所（ISBA）。
      • BAUWENS，Luc&HAFNER，Christian&LAURENT，Sébastien，2011年。”波动率模型,"LIDAM讨论文件核心2011年5月8日，卢万天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。
      • Bauwens，L.&Hafner，C.&Laurent，S.，2012年。”波动性模型,"LIDAM重印ISBA2012年2月8日，卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所（ISBA）。
    4. Sercan Demiralay&Selcuk Bayraci&H.Gaye Gencer，2019年。”商品期货的时间多元化效益,"实证经济学施普林格，第56卷（6），1823-1853页，6月。
    5. Ahmadi，Maryam&Bashiri Behmiri，Niaz&Manera，Matteo，2016年。”大宗商品市场的波动如何与油价冲击联系在一起？,"能源经济学爱思唯尔，第59卷（C），第11-23页。
    6. Behmiri、Niaz Bashiri和Manera，Matteo，2015年。”异常值和油价冲击对金属价格波动的影响,"能源：资源和市场208768，Eni Enrico Mattei基金会（FEEM）。
    7. Paraschiv、Florentina和Mudry、Pierre-Antoine和Andries、Alin Marius，2015年。”商品期货组合压力测试,"经济建模爱思唯尔，第50卷（C），第9-18页。
    8. 斯维特兰娜·博罗夫科娃（Svetlana Borovkova）和迭戈·马哈科纳（Diego Mahakena），2015年。”新闻、波动和跳跃：天然气期货案例,"定量金融学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第15卷（7），第1217-1242页，7月。

  11. CARPANTIER，Jean-François&DUFAYS，阿尔诺，2012年。”商品波动性与储存理论,"LIDAM讨论文件核心2012年3月7日，卢万天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。

    引用人：

    1. 雅克·德雷泽，2016年。”名义价格刚性下暂时均衡的存在性和多重性,"经济理论，施普林格；经济理论促进会（SAET），第62卷（1），第279-298页，6月。
    2. BAUWENS、Luc&DE BACKER、Bruno&DUFAYS、Arnaud，2014年。”具有递归状态的变点估计的贝叶斯方法：在GARCH模型中的应用,"利达重印核心2641，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
    3. 罗尔斯、纪尧姆和切瓦利埃、菲利普和魏颖，2012年。”我们团结一致？协调合资企业的产能投资和分配,"LIDAM讨论文件核心2012年4月5日，卢万天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。
    4. 尼古拉斯·赫切特（Nicolas&Fam Huchet）、帕帕·盖伊（Papa Gueye），2016年。”国际期货市场投机对商品价格的作用,"国际商业与金融研究爱思唯尔，第37卷（C），第49-65页。
    5. 洛伊克·马雷查，2021年。”经济变量预测商品期货波动吗？,"期货市场杂志John Wiley&Sons，Ltd.，第41卷（11），第1735-1774页，11月。

  12. 杜法伊斯，阿尔诺，2012年。”动态波动率和相关性模型的无限状态Markov切换,"LIDAM讨论文件核心2012年4月3日，卢万天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。

    引用人：

    1. 莫妮卡·比利奥（Monica Billio）、罗伯托·卡萨林（Roberto Casarin）和安东尼·奥斯图伊（Anthony Osuntuyi），2012年。”马尔可夫切换GARCH模型的有效吉布斯抽样,"工作文件2012:35，威尼斯大学“Ca’Foscari”经济系。
    2. Luc Bauwens&Arnaud Dufays&Jeroen V.K.Rombouts，2011年。”Markov-Switching和Change-Point GARCH模型的边际似然,"Cahiers de recherche餐厅1138年，CIRPEE。
    3. John M.Maheu和乔杨，2015年。”短期利率的无限隐马尔可夫模型,"工作文件系列15-05，里米尼经济分析中心。
    4. Wang，Cindy Shin-Huei&Bauwens，Luc&Xiao，Cheng，2013年。”预测结构突变下的长记忆过程,"计量经济学杂志爱思唯尔，第177（2）卷，第171-184页。
    5. Xin Jin和John M.Maheu，2014年。”已实现协方差矩阵的贝叶斯半参数建模,"工作文件系列34_14，里米尼经济分析中心。
    6. Luc Bauwens&Jean-François Carpantier&Arnaud Dufays，2017年。”自回归移动平均无限隐Markov切换模型,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第35卷（2），第162-182页，4月。
    7. Sudipto Bhattacharya&Claude d'Aspremont&Sergei Guriev&Debapriya Sen&Yair Tauman，2014年。”研发合作：专利、许可和承包,"运筹学与管理科学国际系列，收录：Kalyan Chatterjee和William Samuelson（编辑），博弈论与商业应用，第2版，第0章，第265-286页，施普林格。
    8. Jin，Xin&Maheu，John M.，2016年。”多元GARCH中协方差分解建模,"计量经济学杂志爱思唯尔，第194卷（1），第1-23页。
    9. Jean-François Carpantier和Arnaud Dufays，2014年。”ARMA参数的特定Markov开关行为,"工作文件hal-01821134，哈尔。
    10. 贾柳和约翰·M·马赫，2018年。”利用已实现方差改进马尔可夫切换模型,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第33卷（3），第297-318页，四月。
    11. WUNSCH、Guillaume&MOUCHART、Michel&RUSSO、Federica，2012年。”结构模型解释中的功能和机制,"LIDAM讨论文件核心2012年5月6日，卢万天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。
    12. 罗尔斯、纪尧姆和切瓦利埃、菲利普和魏颖，2012年。”我们团结一致？协调合资企业的产能投资和分配,"LIDAM讨论文件核心2012年4月5日，卢万天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。
    13. Dufays，A.&Rombouts，V.，2015年。”稀疏变点时间序列模型,"LIDAM讨论文件核心2015032，卢万天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。
    14. NESTEROV、Yurii和NEMIROVSKI，阿卡迪，2012年。”用迭代法求马尔可夫链的平稳状态,"LIDAM讨论文件核心2012058，卢旺天主教大学，运筹学和计量经济学中心（CORE）。

  13. Luc Luc&Arnaud Dufays&Jeroen V.K.Rombouts，2011年。”Markov切换和变点Garch模型的边际似然,"创建研究论文2011-41，奥胡斯大学经济与商业经济系。

    引用人：

    1. Panagiotids、Theodore&Papapanagiotou、Georgios&Stengos、Thanasis，2022年。”加密货币的波动性,"国际商业与金融研究爱思唯尔，第62（C）卷。
    2. Arnaud Dufays，2014年。”离线和在线序贯蒙特卡罗采样器的共轭性,"工作文件研究263，比利时国家银行。
    3. 莫妮卡·比利奥（Monica Billio）、罗伯托·卡萨林（Roberto Casarin）和安东尼·奥斯图伊（Anthony Osuntuyi），2012年。”马尔可夫切换GARCH模型的有效吉布斯抽样,"工作文件2012:35，威尼斯大学“Ca’Foscari”经济系。
    4. Jeroen V.K.Rombouts&Lars Stentoft，2009年。”基于混合正态异方差模型的贝叶斯期权定价,"创建研究论文2009年7月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
    5. Augustyniak，Maciej，2014年。”Markov-switching GARCH模型的最大似然估计,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第76卷（C），第61-75页。
    6. Amaro，Raphael&Pinho，Carlos&Madaleno，马拉，2022。”能源商品价值风险预测：模型和替代分布函数的比较,"应用计量经济学《俄罗斯国家经济和公共管理总统学院》，第65卷，第77-101页。
    7. Ardia，David&Bluteau，Keven&Rüede，Maxime，2019年。”比特币GARCH波动动态中的制度变化,"金融研究信件爱思唯尔，第29卷（C），第266-271页。
    8. Scarciofolo，Alexandre R.和Etienne，Xiaoli L.，2021。”政权转换能源价格波动：经济政策不确定性的作用,"国际经济与金融评论爱思唯尔，第76卷（C），第336-356页。
    9. 莫妮卡·比利奥和马达莱娜·卡维奇奥利（Maddalena Cavicchioli），2013年。”波动率的马尔可夫转换模型：过滤、近似和对偶,"工作文件2013:24，威尼斯大学“Ca’Foscari”经济系。
    10. BAUWENS、Luc&DUFAYS、Arnaud&DE BACKER、Bruno，2011年。”金融时间序列中结构突变的估计和预测,"LIDAM讨论文件核心2011年5月5日，卢万天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。
    11. Nima Nonejad，2019年。”基于吉布斯抽样方法的原油价格历史数据持久性和参数不稳定性建模,"计算经济学，施普林格；计算经济学学会，第53卷（4），1687-1710页，4月。
    12. Arnaud Dufays，2016年。”变点模型的进化序贯蒙特卡罗采样器,"计量经济学，MDPI，第4卷（1），第1-33页，3月。
    13. Luc Bauwens&Jean-François Carpantier&Arnaud Dufays，2017年。”自回归移动平均无限隐Markov切换模型,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第35卷（2），第162-182页，4月。
    14. Maciej Augustyniak&Mathieu Boudreault&Manuel Morales，2018年。”基于一般崩溃过程的Markov-Switching GARCH模型的最大似然估计,"应用概率的方法与计算，施普林格，第20卷（1），第165-188页，3月。
    15. Collet，Jerome&Ielpo，Florian，2018年。”信贷市场的部门溢出,"银行与金融杂志爱思唯尔，第94卷（C），第267-278页。
    16. Ardia，David&Dufays，Arnaud&Ordás Criado，Carlos，2023年。”连接频繁项和贝叶斯变点方法,"MPRA纸119486，德国慕尼黑大学图书馆。
    17. 杜法伊斯，阿尔诺，2012年。”动态波动率和相关性模型的无限状态Markov切换,"LIDAM讨论文件核心2012年4月3日，卢万天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。
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    参见上述工作文件版本下的引文。

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  4. NEP-FOR公司：预测（4）2015-04-11 2016-03-10 2017-01-29 2017-02-12
  5. NEP-AGR公司：农业经济学（1）2013-06-30
  6. 尼泊尔国家石油公司：计算经济学（1）2014-10-03
  7. NEP-MST公司：市场微观结构（1）2013-06-30
  8. NEP-RMG公司：风险管理（1）2013年6月30日
  9. 纽伦堡：城市与房地产经济学（1）2018-10-01

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