研究成果
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- Carl Chiarella&Christina Nikitopoulos-Sklibosios&Erik Schlogl&Hongang Yang,2016年。"用直线法对制度转换下美式期权定价,"研究论文系列368,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Andreea Röthig和Andreas Röthig和Carl Chiarella,2015年。"基于参数自举和多元对Copula模型的烛台交易规则盈利能力分析,"研究论文系列362,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella&Corrado Di Guilmi&Tianhao Zhi,2015年。"银行借贷行为的“动物精神”模型,"工作文件系列183,悉尼科技大学UTS商学院金融学科组。
- Carl Chiarella&Xue-Zhong He&Lei Shi&Lijian Wei,2014年。"限价指令市场中投资者情绪的行为模型,"研究论文系列342,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Matthieu Charpe和Carl Chiarella、Peter Flaschel和Christian R.Proaño,2014年。"具有聚合意见动态的非线性两国框架中的商业信心和宏观经济动态,"工作文件1401年,经济学系新社会研究学院。
- Carl Chiarella&Xue-Zhong He&Remco C.J.Zwinkels,2014年。"资产定价中的异质预期:来自标准普尔500指数的经验证据,"研究论文系列344,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella&Boda Kang&Christina Sklibosios Nikitopoulos&Thuy-Duong To,2013年。"商品期货市场的收益-波动关系,"研究论文系列336,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella&Boda Kang&Christina Sklibosios Nikitopoulos&Thuy‐Duong Tó,2016年。"商品期货市场的收益-波动关系,"期货市场杂志,John Wiley&Sons,Ltd.,第36卷(2),第127-152页,2月。
- Carl Chiarella和Corrado Di Guilmi,2013年。"货币政策与债务通缩:一些计算实验,"CAMA工作文件2013-42,澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院应用宏观经济分析中心。
- Thomas Adolfsson&Carl Chiarella&Andrew Ziogas&Jonathan Ziveyi,2013年。"Heston随机波动动力学下美式期权价格的表示与数值逼近,"研究论文系列327,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella、Xue-Zhong He和Lijian Wei,2013年。"限价指令市场交易策略的学习与演变,"研究论文系列335,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Karl Mina、Gerald Cheang和Carl Chiarella,2013年。"跳跃扩散过程下期权的近似套期保值,"研究论文系列340,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella&Susanne Griebsch&Boda Kang,2013年。"Heston模型中复合期权定价的时效方法研究,"研究论文系列328,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Ingo Beyna&Carl Chiarella&Boda Kang,2012年。"带时间的多因素HJM模型中利率衍生品的定价,"研究论文系列317,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella&Roberto Dieci&Xue-Zhong He&Kai Li,2012年。"异质信念下的进化CAPM,"研究论文系列315,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella&Roberto Dieci&Xue-Zhong He&Kai Li,2013年。"异质信念下的进化CAPM,"财务年鉴,施普林格,第9卷(2),第185-215页,5月。
- Yun Bao、Carl Chiarella和Boda Kang,2012年。"马尔可夫切换随机波动率模型的粒子滤波器,"研究论文系列299,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella&Boda Kang&Christina Nikitopoulos-Sklibosios&Thuy-Duong To,2012年。"原油期货市场波动结构中的驼峰,"研究论文系列308,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Chiarella,Carl&Kang,Boda&Nikitopoulos,Christina Sklibosios&Tó,Thuy-Duong,2013年。"原油期货市场波动结构中的驼峰:新证据,"能源经济学爱思唯尔,第40卷(C),第989-1000页。
- Carl Chiarella、Chi-Fai Lo和Ming Xi Huang,2012年。"基于动态杠杆率的双公司模型中的违约相关性建模,"研究论文系列304,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella和Jonathan Ziveyi,2011年。"两个随机波动过程——美式期权定价,"研究论文系列292,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella&Les Clewlow&Boda Kang,2011年。"带制度转换的多年天然气销售协议评估,"研究论文系列288,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella&Peter Flaschel&Florian Hartmann&Christian R.Proaño,2011年。"股市繁荣、内生信贷创造以及广义和狭义银行对宏观经济稳定的影响,"工作文件1107,新社会研究学院,经济系。
- Carl Chiarella&Chih-Ying Xiao&Thuy-Duong To,2011年。"期限结构模型中的随机相关性和风险溢价,"研究论文系列298,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Gerald Cheang和Carl Chiarella,2011年。"默顿跳扩散模型的现代观点,"研究论文系列287,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella和Corrado Di Guilmi,2011年。"金融市场演化策略的极限分布,"研究论文系列294,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella&Xue-Zhong He&Weihong Huang&Huahuan Zheng,2011年。"评估制度转换下的行为异质性,"研究论文系列290,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella、Samuel Chege Maina和Christina Nikitopoulos-Sklibosios,2011年。"随机波动模型下的信用衍生产品定价,"研究论文系列293,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella&Roberto Dieci&Xue-Zhong He,2010年。"时间变化贝塔:一种有限理性均衡方法,"研究论文系列275,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella和Andreas Rothig,2010年。"货币期货市场中的小交易员,"研究论文系列278,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Andreas Röthig和Carl Chiarella,2011年。"货币期货市场中的小交易员,"期货市场杂志,John Wiley&Sons,Ltd.,第31卷(9),第898-914页,9月。
- Carl Chiarella&Chih-Ying Xiao&Ming Xi Huang,2010年。"无公债定价的非线性方法综述,"研究论文系列277,悉尼科技大学量化金融研究中心。
- Carl Chiarella、Samuel Chege Maina和Christina Nikitopoulos-Sklibosios,2010年。"具有无标度随机波动的马尔可夫违约HJM期限结构模型,"研究论文系列283,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella和Corrado Di Guilmi,2010年。"金融不稳定假说:一个随机微观基础框架,"研究论文系列273,悉尼科技大学量化金融研究中心。
- Carl Chiarella&Boda Kang&Gunter H.Meyer,2010年。"随机波动下障碍期权价格的评估,"研究论文系列266,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella和Chih-Ying Xiao,2010年。"随机波动下的最优投资策略——估计与应用,"研究论文系列276,悉尼科技大学量化金融研究中心。
- Carl Chiarella和Boda Kang,2009年。"基于稀疏网格法的随机波动下美国复合期权价格评估,"研究论文系列245,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Gerald Cheang、Carl Chiarella和Andrew Ziogas,2009年。"Heston随机波动和跳扩散动力学下美式期权的分析,"研究论文系列256,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella&Roberto Dieci&Xue-Zhong He,2009年。"基于异质信念的CAPM框架,"研究论文系列254,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella&Les Clewlow&Boda Kang,2009年。"能源市场远期价格曲线的建模与估计,"研究论文系列260,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Asada,Toichiro&Chiarela,Carl&Flaschel,Peter&Mouakil,Tarik&Proaño,Christian R.,2009年。"稳定不稳定的经济:正确政策措施的选择,"经济学讨论论文2009-50年,基尔世界经济研究所(IfW Kiel)。
- Carl Chiarella&Xue-Zhong He&Paolo Pellizzari,2009年。"双重拍卖市场中移动平均规则微观结构的动态分析,"研究论文系列251,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella&Xue-Zhong He&Min Zheng,2009年。"异质预期与汇率动态,"研究论文系列243,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella&Xue-Zhong He&Min Zheng,2013年。"异质预期和汇率动态,"《欧洲金融杂志》《泰勒与弗朗西斯杂志》,第19卷(5),第392-419页,5月。
- Carl Chiarella&Boda Kang&Gunter H.Meyer&Andrew Ziogas,2008年。"用直线法评估随机波动和跳-扩散动力学下的美式期权价格,"研究论文系列219,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella&Roberto Dieci&Xue-Zhong He,2008年。"异质性、市场机制和资产价格动态,"研究论文系列231,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Gerald H.L.Cheang和Carl Chiarella,2008年。"跳跃扩散动力学下的交易所期权,"研究论文系列235,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Gerald H.L.Cheang和Carl Chiarella,2008年。"价格不连续市场中的对冲投资组合,"研究论文系列218,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella&Viviana Fanelli&Silvana Musti,2008年。"在HUM框架内使用Cox过程对信用利差的演变建模:CDS期权定价模型,"研究论文系列232,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella&Giulia Iori&Josep Perello,2007年。"异质交易规则对限额订单簿和订单流的影响,"论文0711.3581,arXiv.org。
- Carl Chiarella和Eckhard Platen,2007年。"金融量化方法的历史系列会议。1992-2007,"研究论文系列207,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Röthig,Andreas&Chiarella,Carl,2007年。"用Logistic平滑过渡回归模型研究牛、玉米和猪期货市场的非线性投机,"达姆施塔特技术大学商业研究所(BWL)出版物29656,达姆施塔特技术大学,工商管理、经济和法律系,商业研究所(BWL)。
- Carl Chiarella&Chih-Ying Xiao&Willi Semmler,2007年。"通货膨胀风险下的跨期投资策略,"研究论文系列192,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella&Xue-Zhong He&Min Zheng,2007年。"投机价格的随机动力学,"研究论文系列208,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Toichiro Asada&Carl Chiarella&Peter Flaschel&Christian R.Proaño,2007年。"凯恩斯主义AD-AS,Quo Vadis?,"工作文件系列151,悉尼科技大学UTS商学院金融学科组。
- Thuy Duong To和Carl Chiarella&Hing Hung,2006年。"HJM框架下固定收益市场的波动结构,"2006年经济学和金融学中的计算机260,计算经济学学会。
- 悉尼科技大学金融系,;乔治亚理工学院数学学院,;Andrew Ziogas,经济学院和Gerald H.L.Cheang&Carl Chiarella&Gunter Me,2006年。"跳跃扩散过程下美式价差期权的数值方法,"2006年经济学和金融学中的计算机137,计算经济学学会。
- Carl Chiarella和Andrew Ziogas,2006年。"跳跃扩散过程的美式看涨期权:傅里叶变换方法,"研究论文系列174,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella和Andrew Ziogas,2006年。"随机波动和跳跃扩散动力学下美式期权的定价,"2006年经济学和金融学中的计算机44,计算经济学学会。
- Carl Chiarella&Roberto Dieci&Xue-Zhong He,2006年。"异质信念聚合与资产定价理论:均值-方差分析,"研究论文系列186,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Pu Chen&Carl Chiarella&Peter Flaschel&Hing Hung,2006年。"凯恩斯非均衡动力学:收敛、不稳定之路和复杂商业波动的出现,"工作文件系列悉尼科技大学UTS商学院金融学科组146人。
- Carl Chiarella、Roberto Dieci和Tony He,2006年。"异质信念聚合与资产定价:均值-方差分析,"2006年经济学和金融学中的计算机108,计算经济学学会。
- Carl Chiarella、Xue Zhong He、Roberto Dieci和悉尼理工大学,2006年。"动态异构信念CAPM,"2006年经济学和金融学中的计算机181,计算经济学学会。
- Röthig,Andreas&Chiarella,Carl,2006年。"利用物流平稳过渡回归模型研究牛、玉米和生猪期货市场的非线性投机行为,"达姆施塔特技术大学商业研究所(BWL)出版物25427,达姆施塔特技术大学,商业研究所(BWL)商业管理、经济和法律系。
- Pu Chen和Carl Chiarella、Peter Flaschel和Willi Semmler,2006年。"凯恩斯主义宏观动力学和菲利普斯曲线。美国经济的估算基准宏观模型,"工作文件系列147,悉尼科技大学UTS商学院金融学科组。
- Carl Chiarella&Roberto Dieci&Xue-Zhong He,2005年。"动态多资产框架中的异质期望和投机行为,"研究论文系列166,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella&Hing Hung&Thuy-Duong To,2005年。"HJM框架下固定收益市场的波动结构:一种非线性滤波方法,"研究论文系列151,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- A.Ziogas&G.Cheang&C.Chiarella,2005年。"跳跃扩散过程下多资产美式期权的估值,"2005年经济与金融计算83,计算经济学学会。
- Gerald H.L.Cheang、Carl Chiarella和Andrew Ziogas,2005年。"美国外汇期权的估值,"2005年经济与金融计算483,计算经济学学会。
- Carl Chiarella和Chih-Ying Xiao,2005年。"基于反向马尔可夫链逼近的卖空约束对资产配置策略的影响,"研究论文系列171,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- W.Semmler&P.Chen&C.Chiarella,2005年。"凯恩斯动力学和工资-价格螺旋:基线非均衡方法的估计和分析,"2005年经济与金融计算211,计算经济学学会。
- Carl Chiarella和Christina Nikitopoulos-Sklibosios和Erik Schlogl,2005年。"具有跳跃的Heath-Jarrow-Morton蒙特卡罗模拟的控制变量方法,"研究论文系列167,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Andrew Ziogas和Carl Chiarella,2005年。"随机波动下美式期权的定价,"2005年经济与金融计算77,计算经济学学会。
- Carl Chiarella和Thuy-Duong To,2005年。"欧元期货市场波动的多因素性质,"研究论文系列150,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- C.Chiarella和C.Xiao,2005年。"通货膨胀指数债券的跨期资产配置,"2005年经济与金融计算168,计算经济学学会。
- Carl Chiarella和Xue Zhong He和Duo Wang,2004年。"具有时变二阶矩的异质资产价格模型的统计性质,"研究论文系列142,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella和Chih-ying Xiao,2004年。"基于动态规划的无套利债券市场战略资产配置,"2004年经济与金融计算73,计算经济学学会。
- Carl Chiarella&Adam Kucera&Andrew Ziogas,2004年。"美国期权价格的整体表示综述,"研究论文系列118,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella、Xue-Zhong He和Duo Wang,2004年。"具有时变二阶矩的行为资产定价模型,"研究论文系列141,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- C.Chiarella&P.Chen,2004年。"凯恩斯动力学和工资-价格螺旋:估计基线非均衡方法,"2004年经济与金融计算149,计算经济学学会。
- Andrew Ziogas和Carl Chiarella,2004年。"基于Fourier-Hermite级数展开的跳扩散过程美式期权定价,"2004年经济与金融计算177,计算经济学学会。
- Carl Chiarella和Roberto Dieci,2004年。"具有异质代理的金融市场中的资产价格和财富动态,"2004年经济与金融计算261,计算经济学学会。
- Toichiro Asada&Pu Chen&Carl Chiarella&Peter Flaschel,2004年。"凯恩斯动力学与工资-价格螺旋:一个基线非均衡模型,"工作文件系列139,悉尼科技大学UTS商学院金融学科组。
- Carl Chiarella和Christina Nikitopoulos-Sklibosios,2004年。"HJM框架下的一类跳-扩散债券定价模型,"研究论文系列132,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella、Nadima El-Hassan和Adam Kucera,2004年。"使用傅立叶-埃尔米特展开法评估路径积分框架中的点势垒选项,"研究论文系列126,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella&Erik Schlögl&Christina Nikitopoulos-Sklibosios,2004年。"具有状态相关波动率的马尔可夫违约期限结构模型,"研究论文系列135,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Ram Bhar&Carl Chiarella&Hing Hung&Wolfgang Runggaldier,2004年。"套利定价隐含的瞬时即期利率波动——一种动态贝叶斯方法,"财务0409002,德国慕尼黑大学图书馆。
- Chiarella,C.&He,X.-Z.&Hommes,C.H.,2004年。"移动平均规则的动态分析,"CeNDEF工作文件荷兰阿姆斯特丹大学经济与金融非线性动力学中心04-14。
- Thuy Duong To和Carl Chiarella,2004年。"固定收益市场波动结构的估计,"2004年澳大利亚计量学会会议219,计量经济学协会。
- Ram Bhar、Carl Chiarella和Thuy-Duong To,2004年。"基于期货市场的无套利利率模型波动结构估计,"财务0409003,德国慕尼黑大学图书馆。
- Carl Chiarella和Shenhui Gao,2004年。"连续时间模型估计,"工作文件系列138,悉尼科技大学UTS商学院金融学科组。
- Carl Chiarella、Peter Flaschel和Peiyuan Zhu,2003年。"凯恩斯宏观动力学的结构:未来研究的框架,"工作文件系列129,悉尼科技大学UTS商学院金融学科组。
- 朱培元(Peiyuan Zhu)、卡尔·恰雷拉(Carl Chiarella)和何东尼(Tony He),2003年。"具有风险规避异质生产者的蛛网模型中的衰退记忆学习,"2003年经济与金融计算31,计算经济学学会。
- Carl Chiarella、Peter Flaschel和Peiyuan Zhu,2003年。"应用非平衡增长理论:核心18D模型的数值研究,"工作文件系列96,悉尼科技大学UTS商学院金融学科组。
- 收件人:Thuy Duong和Carl Chiarella,2003年。"利率期货市场波动结构的跳跃成分:国际比较,"2003年皇家经济学会年会205,皇家经济学会。
- Andrew Ziogas和Carl Chiarella,2003年。"McKean方法在跳扩散过程美式看涨期权中的应用,"2003年经济与金融计算39,计算经济学学会。
- Carl Chiarella&Peter Flaschel&Reiner Franke&Willi Semmler,2003年。"产出与利率期限结构:跳转变量难题的出路,"工作文件系列125,悉尼科技大学UTS商学院金融学科组。
- Carl Chiarella&Roberto Dieci&Laura Gardini,2003年。"两个市场投机行为的动态分析,"研究论文系列89,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Toichiro Asada、Carl Chiarella和Peter Flaschel,2003年。"凯恩斯-梅茨勒-古德温模型构建:封闭经济,"工作文件系列124,悉尼科技大学UTS商学院金融学科组。
- Christina Nikitopoulos-Sklibosios和Carl Chiarella,2003年。"白川跳扩散项结构模型的实现,"2003年经济与金融计算201,计算经济学学会。
- Carl Chiarella和Peter Flaschel,2003年。"应用非均衡增长理论:V住房投资周期、私人债务积累和通货紧缩,"工作文件系列97,悉尼科技大学UTS商学院金融学科组。
- Carl Chiarella&Peter Flaschel&Willi Semmler,2003年。"现实与金融互动:预算方程与资本积累的含义,"工作文件系列127,悉尼科技大学UTS商学院金融学科组。
- M.Gilli&C.Chiarella&J.Dewynne,2003年。"在PDE框架中评估多因素期权的问题,"2003年经济与金融计算110,计算经济学学会。
- Carl Chiarella和Andrew Ziogas,2002年。"美国绞刑的评估,"2002年经济与金融计算28,计算经济学学会。
- Carl Chiarella和Andrew Ziogas,2002年。"美国绞刑的评估,"研究论文系列83,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- 朱利亚·伊奥里和卡尔·齐亚雷拉,2002年。"双重拍卖市场的简单微观结构模型,"2002年经济与金融计算44,计算经济学学会。
- Carl Chiarella和Shenhui Gao,2002年。"解决价格收益难题,"工作文件系列116,悉尼科技大学UTS商学院金融学科组。
- Carl Chiarella和Tony He,2002年。"具有异质交易策略的资产定价和财富动态自适应模型,"2002年经济与金融计算135,计算经济学学会。
- G.I.Bischi、C.Chiarella和M.Kopel,2002年。"需求函数错误的市场内博弈:长期结果和全球动态,"2002年经济与金融计算27,计算经济学学会。
- Carl Chiarella和Shenhui Gao,2002年。"标准普尔500指数的价值建模——系统动力学视角,"工作文件系列115,悉尼科技大学UTS商学院金融学科组。
- Chiarella,Carl&Dieci,Roberto&Gardini,Laura,2002年。"异质预期下的价格动态与多元化,"2002年经济与金融计算88,计算经济学学会。
- Carl Chiarella、Mark Craddock和Nadima El-Hassan,2002年。"期权定价模型校准中波动函数的短时扩展,"2002年经济与金融计算261,计算经济学学会。
- Carl Chiarella、Nadima El-Hassan和Adam Kucera,2002年。"基于多维Forier-Hermite级数展开的路径积分框架下多因子衍生证券定价,"2002年经济与金融计算292,计算经济学学会。
- Carl Chiarella&Peter Flaschel&Gang Gong&Willi Semmler,2002年。"凯恩斯宏观模型中的非线性菲利普斯曲线、复杂动力学与货币政策,"工作文件系列120,悉尼科技大学UTS商学院金融学科组。
- Carl Chiarella和Shenhui Gao,2002年。"计量经济学中的I型伪回归,"工作文件系列114,悉尼科技大学UTS商学院金融学科组。
- Carl Chiarella&Peter Flaschel&Gang Gong&Willi Semmler,2002年。"非线性菲利普斯曲线、复杂动力学的出现和货币政策规则的作用,"2002年经济与金融计算89,计算经济学学会。
- Carl Chiarella和Mauro Gallegati、Roberto Leombruni和Antonio Palestrini,2002年。"异质交互主体间的资产价格动态,"2002年经济与金融计算222,计算经济学学会。
- Carl Chiarella、Mauro Gallegati、Roberto Leombruni和Antonio Palestrini,2003年。"异质交互主体间的资产价格动态,"计算经济学,施普林格;计算经济学学会,第22卷(2),第213-223页,10月。
- Ram Bhar、Carl Chiarella和Thuy Duong To,2002年。"Heath-Jarrow-Morton模型估计的极大似然方法,"研究论文系列80,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella和Silvana Musti,2002年。"具有远期利率相关波动性的Heath-Jarrow-Morton模型的数值研究,"2002年经济与金融计算84,计算经济学学会。
- Carl Chiarella&Peter Flaschel&Reiner Franke&Willi Semmler,2002年。"一个高维宏观现实金融互动模型的稳定性分析:矩阵级联方法,"工作文件系列123,悉尼科技大学UTS商学院金融学科组。
- Carl Chiarella和Xue-Zhong He,2001年。"aL过程下的信念和学习动力学——齐次案例,"研究论文系列53,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella和Xue-Zhong He,2001年。"异质期望下的非平稳资产定价模型,"2001年经济与金融计算39,计算经济学学会。
- 薛宗中(Tony)He和Carl Chiarella,2001年。"异质期望下的资产价格与财富动态,"CeNDEF研讨会论文,2001年1月阿姆斯特丹大学经济与金融非线性动力学中心5A.2。
- Ram Bhar&Carl Chiarella&Wolfgang Runggaldier,2001年。"从衍生价格中过滤股权风险溢价,"研究论文系列69,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Ram Bhar&Carl Chiarella&Wolfgang Runggaldier,2001年。"基于动态贝叶斯算法的瞬时短期利率模型估计,"研究论文系列68,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella&Sara Pasquali&Wolfgang Runggaldier,2001年。"马尔可夫项结构模型中的滤波(近似方法),"研究论文系列65,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella和Xue-Zhong He,2001年。"aL过程下的信念和学习动力学——异质案例,"研究论文系列55,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- 彼得·弗拉舍尔(Peter Flaschel)、卡尔·齐亚雷拉(Carl Chiarella)、莱纳·弗兰克(Reiner Franke)和威利·塞姆勒(Willi Semmler),2001年。"产量和利率。跳变和相位图切换方法,"CeNDEF研讨会论文,2001年1月1B.1,阿姆斯特丹大学,经济和金融非线性动力学中心。
- Carl Chiarella&Peter Flaschel&Reiner Franke&Willi Semmler,2001年。"现实金融互动:整合供给侧工资价格动态和股市,"工作文件系列悉尼科技大学UTS商学院金融学科组112。
- Carl Chiarella、Roberto Dieci和Laura Gardini,2001年。"投机行为与复杂资产价格动态,"研究论文系列49,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella&Peter Flaschel&Willi Semmler,2001年。"现实金融相互作用:对反应系数依赖于市场状态的Blanchard模型的再思考,"工作文件系列111,悉尼科技大学UTS商学院金融学科组。
- Carl Chiarella和Oh-Kang Kwon,2001年。"状态变量与马尔可夫HJM项结构模型的仿射性质,"研究论文系列52,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Volker Bohm和Carl Chiarella,2000年。"均值方差偏好、期望形成和随机资产价格的动态,"研究论文系列46,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Ram Bhar和Carl Chiarella,2000年。"用马尔可夫系统逼近利率模型的Heath-Jarrow-Morton非马尔可夫期限结构,"工作文件系列76岁,悉尼科技大学UTS商学院金融学科组。
- Ram Bhar、Carl Chiarella和Toan Pham,2000年。"货币远期风险溢价模型:理论与证据,"研究论文系列41,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella和Oh-Kang Kwon,2000年。"一类具有随机波动性的Heath-Jarrow-Morton期限结构模型,"研究论文系列34,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Ram Bhar和Carl Chiarella、Nadima El-Hassan和Xiaosu Zheng,2000年。"远期利率相关波动率HJM模型的马尔科夫化:欧洲债券期权定价,"研究论文系列36,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella&Peter Flaschel&Willi Semmler,2000年。"高阶AS-AD模型中的价格灵活性和债务动态,"工作文件系列悉尼科技大学UTS商学院金融学科组109。
- Ram Bhar和Carl Chiarella,2000年。"从衍生品价格推断前瞻性金融市场风险溢价,"研究论文系列42,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella,Nadima El Hassan和Adam Kucera,2000年。"基于Fourier Hermite级数展开的多资产欧美期权评估,"2000年经济与金融计算287,计算经济学学会。
- Carl Chiarella和Xue-Zhong He,2000年。"具有异质信念和学习的竞争均衡的稳定性,"研究论文系列37,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella和Xue-Zhong He,2000年。"做市商简单资产定价模型中的异质信念、风险和学习,"研究论文系列35,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella和Oh-Kang Kwon,2000年。"HJM框架下的完全随机波动模型,"研究论文系列43,悉尼科技大学定量金融研究中心。
- Carl Chiarella&Peter Flaschel&Reiner Franke&Willi Semmler,2000年。"产出、金融市场和增长,"工作文件系列108,悉尼科技大学UTS商学院金融学科组。
- Carl Chiarella、Mark Craddock和Nadima El-Hassan,2000年。"用逆问题方法校准股票期权定价模型,"研究论文系列39,悉尼科技大学定量金融研究中心。
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