研究成果
跳转到:工作文件 文章 工作文件
- Ole E.Barndorff Nielsen,2016年。"评估Gamma核和BSS/LSS过程,"创建研究论文2016年9月,奥胡斯大学经济与商业经济系。
- Barndorff Nielsen、Ole E.&Lunde、Asger&Shephard、Neil&Veraart、Almut E.D.,2014年。"整值拖网过程:一类平稳的无限可分过程,"学术文章34650304,哈佛大学经济系。
- Ole E.Barndorff Nielsen&Asger Lunde&Neil Shephard&Almut E.D.Veraart,2014年。"整值拖网过程:一类平稳的无限可分过程,"斯堪的纳维亚统计杂志丹麦理论统计学会;芬兰统计学会;挪威统计协会;瑞典统计协会,第41卷(3),第693-724页,9月。
- Ole E.Barndorff Nielsen&Fred Espen Benth&Almut E.D.Veraart,2013年。"通过波动率调制L建模能源现货价格{e} vy驱动的Volterra工艺,"论文1307.6332,arXiv.org。
- Ole E.Barndorff Nielsen和Mikko S.Pakkanen&Jürgen Schmiegel,2013年。"评估相对波动性/间歇性/能量耗散,"创建研究论文2013年至2015年,奥胡斯大学经济与商业经济系。
- Ole E.Barndorff Nielsen和Neil Shephard,2012年。"利维过程基础,"经济学论文2012年至2006年,牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
- 奥列·巴恩多夫(Ole E.Barndorff)——尼尔森(Nielsen)、弗雷德·埃斯彭·本斯(Fred Espen Benth)和阿尔穆特·维拉特(Almut E.D.Veraart),2010年。"按边界油田对电力远期市场进行建模,"创建研究论文2010年至41年,奥胡斯大学经济与商业经济学系。
- Ole E.Barndorff Nielsen和David G.Pollard&Neil Shephard,2010年。"离散值Levy过程和低延迟金融计量经济学,"经济学论文2010年至2004年,牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
- 奥列·巴恩多夫(Ole E.Barndorff)——尼尔森(Nielsen)、弗雷德·埃斯彭·本斯(Fred Espen Benth)和阿尔穆特·维拉特(Almut E.D.Veraart),2010年。"用Lévy半平稳过程模拟能源现货价格,"创建研究论文2010-18年,奥胡斯大学经济与商业经济学系。
- Ole E.Barndorff–Nielsen和Fred Espen Benth&Almut E.D.Veraart,2010年。"Ambit过程与随机偏微分方程,"创建研究论文2010年17月,奥胡斯大学经济与商业经济系。
- Ole E.Barndorff Nielsen和David G.Pollard&Neil Shephard,2010年。"整值Lévy过程与低延迟金融计量经济学,"创建研究论文2010年6月,奥胡斯大学经济与商业经济系。
- Ole E.Barndorff Nielsen、JoséManuel Corcuera和Mark Podolskij,2009年。"布朗半平稳过程高阶差泛函的极限定理,"创建研究论文2009年60月,奥胡斯大学经济与商业经济系。
- Ole E.Barndorff Nielsen、JoséManuel Corcuera和Mark Podolskij,2009年。"布朗半平稳过程的多幂变分,"创建研究论文2009年21月,奥胡斯大学经济与商业经济系。
- Ole E.Barndorff Nielsen和Almut E.D.Veraart,2009年。"连续时间波动性的随机波动性,"创建研究论文2009年25月,奥胡斯大学经济与商业经济系。
- Ole Eiler Barndorff Nielsen和Robert Stelzer,2009年。"多元supOU随机波动模型,"创建研究论文2009年至42月,奥胡斯大学经济与商业经济系。
- Ole E.Barndorff Nielsen&Peter Reinhard Hansen&Asger Lunde&Neil Shephard,2008年。"多元实现核:噪声和非同步交易下股票价格协变量的一致正半定估计,"创建研究论文2008-63年,奥胡斯大学经济与商业经济系。
- Neil Shephard和Ole E.Barndorff Nielsen,2008年。"波动性建模和测量,"经济学系列工作文件2008年2月31日,牛津大学经济系。
- Ole E.Barndorff Nielsen&Silja Kinnebrock&Neil Shephard,2008年。"衡量下行风险-实现的半方差,"创建研究论文2008年至42年,奥胡斯大学经济与商业经济系。
- Ole E.Barndorff Nielsen&Silja Kinnebrock&Neil Shephard,2008年。"衡量下行风险实现的半方差,"经济学论文牛津大学纳菲尔德学院经济学组2008-W02。
- Ole E.Barndorff Nielsen&Silja Kinnebrock&Neil Shephard,2008年。"衡量下行风险-实现的半方差,"OFRC工作文件系列2008年2月1日,牛津金融研究中心。
- Ole E.Barndorff Nielsen、JoséManuel Corcuera和Mark Podolskij,2007年。"平稳增量高斯过程的功率变化,"创建研究论文2007年至42月,奥胡斯大学经济与商业经济系。
- Barndorff Nielsen、Ole E.和Corcuera、JoséManuel和Podolskij、Mark,2009年。"平稳增量高斯过程的功率变化,"随机过程及其应用爱思唯尔,第119(6)卷,第1845-1865页,6月。
- Ole E.Barndorff Nielsen&JoséManuel Corcuera&Mark Podolskij&Jeannette H.C.Woerner,2008年。"平稳增量高斯过程的双幂变分,"创建研究论文2008年至21月,奥胡斯大学经济与商业经济系。
- Ole E.Barndorff Nielsen&Peter Reinhard Hansen&Asger Lunde&Neil Shephard,2006年。"实现核的子采样,"经济学论文2006年至2010年,牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
- Barndorff Nielsen、Ole E.和Hansen、Peter Reinhard和Lunde、Asger和Shephard、Neil,2011年。"实现核的子采样,"计量经济学杂志爱思唯尔,第160(1)卷,第204-219页,1月。
- Ole E.Barndorff Nielsen&Peter R.Hansen&Asger Lunde&Neil Shephard,2006年。"子采样实现的内核,"OFRC工作文件系列2006年2月6日,牛津金融研究中心。
- Neil Shephard和Ole E.Barndorff Nielsen&Asger Lunde,2006年。"实现核的子采样,"经济学系列工作文件278,牛津大学经济系。
- Ole E.Barndorff Nielsen&Peter Reinhard Hansen&Asger Lunde&Neil Shephard,2006年。"设计实现的核函数以测量噪声存在下股票价格的事后变化,"经济学论文2006年至2003年,牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
- Ole E.Barndorff Nielsen&Peter Reinhard Hansen&Asger Lunde&Neil Shephard,2008年。"设计实现核测量噪声下股价的事后变化,"计量经济学《计量经济学协会》,第76卷(6),第1481-1536页,11月。
- Ole E.Barndorff Nielsen&Neil Shephard&Matthias Winkel,2005年。"存在跳跃时多功率变分的极限定理,"经济学论文2005-W07,牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
- Ole E.Barndorff Nielsen&Neil Shephard&Matthias Winkel,2005年。"存在跳跃时多功率变分的极限定理,"OFRC工作文件系列2005年2月6日,牛津金融研究中心。
- 尼尔·谢泼德(Neil Shephard)、马蒂亚斯·温克尔(Matthias Winkel)、奥列·巴恩多夫·尼尔森(Ole E.Barndorff Nielsen)、奥胡斯大学数学科学系(Department of Mathesciences&University of Aarhus),2005年。"存在跳跃时多功率变分的极限定理,"经济学系列工作文件2005-FE-06,牛津大学经济系。
- Ole E.Barndorff Nielsen和Neil Shephard,2005年。"金融计量经济学中的变异、跳跃、市场摩擦和高频数据,"经济学论文2005-W16,牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
- Ole E.Barndorff Nielsen&Sven Erik Graversen&Jean Jacod&Neil Shephard,2005年。"金融计量经济学中双幂变分的极限定理,"经济学论文2005-W06,牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
- Barndorff Nielsen、Ole E.&Graversen、Svend Erik&Jacod、Jean&Shephard、Neil,2006年。"金融计量经济学中双幂变分的极限定理,"计量经济学理论剑桥大学出版社,第22卷(4),第677-719页,8月。
- Ole Barndorff Nielsen&Svend Erik Graversen&Jean Jacod&Mark Podolskij&Neil Shephard,2004年。"连续半鞅的实幂和双幂变分的中心极限定理,"经济学论文2004年至2029年,牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
- 巴恩多夫·尼尔森(Barndorff Nielsen)、奥勒·艾勒(Ole Eiler)和格雷弗森(Graversen)、斯文德·埃里克(Svend Erik)和贾科德(Jacod)、让(Jean)和波多尔斯基(Podolskij)、马克(Mark),2004。"连续半鞅实幂和双幂变分的中心极限定理,"技术报告2004年51月,多特蒙德理工大学,Sonderforschungsbereich 475:Komplexitätsreduktion in multivariaten Datenstrukturen。
- Ole BARNDORFF-NIELSEN&Svend Erik GRAVERSEN&Jean JACOD&Mark PODOLSKIJ&Neil SHEPHARD,2004年。"连续半鞅的实幂和双幂变分的中心极限定理,"OFRC工作文件系列2004年2月21日,牛津金融研究中心。
- Ole Barndorff Nielsen和Neil Shephard,2004年。"多功率变化与随机波动,"经济学论文2004年至2030年,牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
- Ole E.Barndorff Nielsen&Peter Reinhard Hansen&Asger Lunde&Neil Shephard,2004年。"基于正则核和修正核的积分方差估计:独立噪声情况,"经济学论文2004-W28,牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
- Ole E.Barndorff Nielsen和Neil Shephard,2004年。"杠杆作用下实际波动率的可行中心极限理论,"经济学论文2004年至2003年,牛津大学纳菲尔德学院经济组。
- Ole E.Barndorff Nielsen和Neil Shephard,2003年。"使用双幂变差检验金融经济学跳跃的计量经济学,"经济学论文2003-W21,牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
- Ole E.Barndorff Nielsen和Neil Shephard,2003年。"随机波动和跳跃的幂和双幂变化,"经济学论文2003-W17,牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
- Ole E.Barndorff Nielsen和Neil Shephard,2003年。"跳跃对收益和实现方差的影响:时间变形Levy过程的计量经济学分析,"经济学论文2003-W12,牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
- Ole E.Barndorff Nielsen&Svend Erik Graversen&Neil Shephard,2003年。"功率变化与随机波动:综述和一些新结果,"经济学论文2003-W19,牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
- Ole E.Barndorff Nielsen和Neil Shephard,2002年。"功率变化和时间变化,"经济学论文2002-W24,牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
- Ole E.Barndorff-尼尔森和Bent Nielsen&Neil Shephard&Carla Ysusi,2002年。"使用有模型和无模型的实际差异测量和预测财务可变性,"经济学论文2002-W21,牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
- Ole E.Barndorff Nielsen和Neil Shephard,2001年。"实现协变量的计量分析:金融经济学中的高频协变量、回归和相关性,"经济学论文2002年第13期,牛津大学纳菲尔德学院经济学组,2002年3月18日修订。
- Ole E.Barndorff Nielsen和Neil Shephard,2001年。"集成OU流程,"经济学论文2001-W1,牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
- Ole E.Barndorff Nielsen和Neil Shephard,2001年。"正常修改的稳定过程,"经济学论文2001-W6,牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
- Ole E.Barndorff Nielsen和Neil Shephard,2001年。"实现的功率变化和随机波动模型,"经济学论文2001-W18,牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
- Ole E.Barndorff Nielsen和Neil Shephard,2001年。"高阶变异和随机波动模型,"经济学论文2001-W8,牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
- Ole E.Barndorff Nielsen、Elisa Nicolato和Neil Shephard,2001年。"随机波动率建模的一些最新进展,"经济学论文2001-W25,牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
- Ole Barndorff Nielsen&Elisa Nicolato&Neil Shephard,2002年。"随机波动率建模的一些最新进展,"定量金融学《泰勒与弗朗西斯杂志》,第2卷(1),第11-23页。
- Ole E.Barndorff Nielsen和Neil Shephard,2001年。"已实现波动率分布的渐近近似值有多准确?,"经济学论文2001-W16,牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
- Ole E.Barndorff Nielsen和Neil Shephard,2001年。"使用已实现波动率估计二次变化,"经济学论文2001-W20,牛津大学纳菲尔德学院经济学组,2001年11月1日修订。
- Ole Barndorff Nielsen和Neil Shephard,2000年。"非高斯OU模型及其在金融经济学中的一些应用,"OFRC工作文件系列2000mf01,牛津金融研究中心。
- Barndorff Nielsen,O.E.&Shepard,N.,2000年。"基于非高斯OU的模型及其在金融经济学中的一些应用和金融计量学的Levy过程建模,"经济学论文1999-w9/2000-w3,牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
- Ole E.Barndorff Nielsen和Neil Shephard,2000年。"实际波动率的计量分析及其在估计随机波动率模型中的应用,"经济学论文2001-W4,牛津大学纳菲尔德学院经济学组,2001年7月5日修订。
文章
- Ole E.Barndorff Nielsen&Orimar Sauri&Benedykt Szozda,2017年。"自我分解字段,"理论概率杂志《施普林格》,第30卷(1),第233-267页,3月。
- Ole E.Barndorff Nielsen&Asger Lunde&Neil Shephard&Almut E.D.Veraart,2014年。"整值拖网过程:一类平稳的无限可分过程,"斯堪的纳维亚统计杂志丹麦理论统计学会;芬兰统计学会;挪威统计协会;瑞典统计协会,第41卷(3),第693-724页,9月。
- Barndorff Nielsen、Ole E.&Lunde、Asger&Shephard、Neil&Veraart、Almut E.D.,2014年。"整值拖网过程:一类平稳的无限可分过程,"学术文章34650304,哈佛大学经济系。
- Barndorff Nielsen、Ole E.&Benth、Fred Espen&Pedersen、Jan&Veraart、Almut E.D.,2014年。"波动率调制Lévy驱动Volterra过程的随机积分,"随机过程及其应用爱思唯尔,第124(1)卷,第812-847页。
- Ole E.Barndorff Nielsen&David G.Pollard&Neil Shephard,2012年。"整数值L■vy过程与低延迟金融计量经济学,"定量金融学《泰勒与弗朗西斯杂志》,第12卷(4),第587-605页,1月。
- Ole E.Barndorff Nielsen和Almut E.D.Veraart,2012年。"波动率的随机波动性和方差风险溢价,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社,第11卷(1),第1-46页,12月。
- Barndorff Nielsen、Ole E.和Hansen、Peter Reinhard和Lunde、Asger和Shephard、Neil,2011年。"多元实现核:噪声和非同步交易下股票价格协变量的一致正半定估计,"计量经济学杂志爱思唯尔,第162(2)卷,第149-169页,6月。
- Barndorff Nielsen、Ole E.和Hansen、Peter Reinhard和Lunde、Asger和Shephard、Neil,2011年。"实现核的子采样,"计量经济学杂志爱思唯尔,第160(1)卷,第204-219页,1月。
- Ole E.Barndorff Nielsen&Peter Reinhard Hansen&Asger Lunde&Neil Shephard,2006年。"实现核的子采样,"经济学论文2006年至2010年,牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
- Ole E.Barndorff Nielsen&Peter R.Hansen&Asger Lunde&Neil Shephard,2006年。"实现核的子采样,"OFRC工作文件系列2006年2月6日,牛津金融研究中心。
- Neil Shephard和Ole E.Barndorff Nielsen&Asger Lunde,2006年。"实现核的子采样,"经济学系列工作文件278,牛津大学经济系。
- Barndorff Nielsen、Ole E.和Corcuera、JoséManuel和Podolskij、Mark,2009年。"平稳增量高斯过程的功率变化,"随机过程及其应用爱思唯尔,第119(6)卷,第1845-1865页,6月。
- Ole E.Barndorff Nielsen、JoséManuel Corcuera和Mark Podolskij,2007年。"具有平稳增量的高斯过程的功率变化,"创建研究论文2007年至42月,奥胡斯大学经济与商业经济系。
- Ole E.Barndorff Nielsen&JoséManuel Corcuera&Mark Podolskij&Jeannette H.C.Woerner,2008年。"平稳增量高斯过程的双幂变分,"创建研究论文2008年至21月,奥胡斯大学经济与商业经济系。
- O.E.Barndorff Nielsen&P.Reinhard Hansen&A.Lunde&N.Shephard,2009年。"实践中实现的核心:交易与报价,"计量经济学杂志英国皇家经济学会,第12卷(3),第1-32页,11月。
- Ole E.Barndorff Nielsen&Peter Reinhard Hansen&Asger Lunde&Neil Shephard,2008年。"设计实现核测量噪声下股价的事后变化,"计量经济学《计量经济学协会》,第76卷(6),第1481-1536页,11月。
- Barndorff Nielsen,Ole E.&Maejima,Makoto,2008年。"Upsilon变换的半群,"随机过程及其应用Elsevier,第118(12)卷,第2334-2343页,12月。
- Ole E.Barndorff‐Nielsen,2007年。"Rick Durrett的《随机图动力学》,"国际统计评论,国际统计研究所,第75卷(3),第428-428页,12月。
- Ole E.Barndorff‐Nielsen和Alexander M.Lindner,2007年。"Lévy Copulas:Upsilon型动力学和变换,"斯堪的纳维亚统计杂志丹麦理论统计学会;芬兰统计学会;挪威统计协会;瑞典统计协会,第34卷(2),第298-316页,6月。
- Ole E.Barndorff Nielsen和Neil Shephard,2006年。"利用双幂变差检验金融经济学跳跃的计量经济学,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社,第4卷(1),第1-30页。
- Barndorff Nielsen、Ole E.&Graversen、Svend Erik&Jacod、Jean&Shephard、Neil,2006年。"金融计量经济学中双幂变分的极限定理,"计量经济学理论剑桥大学出版社,第22卷(4),第677-719页,8月。
- Ole E.Barndorff Nielsen&Sven Erik Graversen&Jean Jacod&Neil Shephard,2005年。"金融计量经济学中双幂变分的极限定理,"经济学论文2005-W06,牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
- Ole E.Barndorff Nielsen&Sven Erik Graversen&Jean Jacod&Neil Shephard,2005年。"金融计量经济学中双幂变分的极限定理,"OFRC工作文件系列2005年2月9日,牛津金融研究中心。
- Ole E.Barndorff Nielsen&Makoto Maejima&Ken-iti Sato,2006年。"随机过程和时间变化的无穷可除性,"理论概率杂志Springer,第19卷(2),第411-446页,6月。
- Barndorff Nielsen,Ole E.&Shephard,Neil,2006年。"跳跃对收益和已实现方差的影响:时滞Levy过程的计量分析,"计量经济学杂志爱思唯尔,第131卷(1-2),第217-252页。
- Barndorff Nielsen,Ole E.&Thorbjörnsen,Steen,2006年。"Lévy测度的正则映射,"随机过程及其应用爱思唯尔,第116(3)卷,第423-446页,3月。
- Barndorff Nielsen、Ole E.&Shephard、Neil&Winkel、Matthias,2006年。"存在跳跃时多功率变分的极限定理,"随机过程及其应用爱思唯尔,第116(5)卷,第796-806页,5月。
- Ole E.Barndorff Nielsen&Neil Shephard&Matthias Winkel,2005年。"存在跳跃时多功率变分的极限定理,"OFRC工作文件系列2005fe06,牛津金融研究中心。
- 尼尔·谢泼德(Neil Shephard)、马蒂亚斯·温克尔(Matthias Winkel)、奥列·巴恩多夫·尼尔森(Ole E.Barndorff Nielsen)、奥胡斯大学数学科学系(Department of Mathesciences&University of Aarhus),2005年。"存在跳跃时多功率变分的极限定理,"经济学系列工作文件2005-FE-06,牛津大学经济系。
- Ole E.Barndorff Nielsen&Neil Shephard&Matthias Winkel,2005年。"存在跳跃时多功率变分的极限定理,"经济学论文2005-W07,牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
- Barndorff Nielsen,Ole E.&Shephard,Neil,2006年。"注释,"商业与经济统计杂志,美国统计协会,第24卷,第179-181页,4月。
- O.E.Barndorff Nielsen和N.N.Leonenko,2005年。"Ornstein-Uhlenbeck型过程的Uperposition的谱性质,"应用概率的方法与计算,施普林格,第7卷(3),第335-352页,9月。
- Ole Eiler Barndorff‐Nielsen和Robert Stelzer,2005年。"广义双曲分布的绝对矩与正态逆高斯Lévy过程的近似标度,"斯堪的纳维亚统计杂志丹麦理论统计学会;芬兰统计学会;挪威统计协会;瑞典统计协会,第32(4)卷,第617-637页,12月。
- O.Barndorff Nielsen&P.Blsild&J.Schmiegel,2004年。"湍流速度增量的简约通用描述,"欧洲物理杂志B:凝聚物质和复杂系统,施普林格;EDP Sciences,第41卷(3),第345-363页,10月。
- Ole E.Barndorff Nielsen和Neil Shephard,2004年。"已实现协变量的计量分析:金融经济学中基于高频的协变量、回归和相关性,"计量经济学《计量经济学协会》,第72卷(3),第885-925页,5月。
- Ole E.Barndorff Nielsen,2004年。"随机波动和跳跃的幂和双幂变化,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社,第2卷(1),第1-37页。
- Ole E.Barndorff‐Nielsen&Richard D.Gill&Peter E.Jupp,2003年。"论量子统计推断,"英国皇家统计学会学报B辑英国皇家统计学会,第65卷(4),第775-804页,11月。
- Ole E.Barndorff‐Nielsen和Neil Shephard,2003年。"综合OU过程和基于非高斯OU的随机波动模型,"斯堪的纳维亚统计杂志丹麦理论统计学会;芬兰统计学会;挪威统计协会;瑞典统计协会,第30卷(2),第277-295页,6月。
- Ole Barndorff Nielsen&Elisa Nicolato&Neil Shephard,2002年。"随机波动率建模的一些最新进展,"定量金融学《泰勒与弗朗西斯杂志》,第2卷(1),第11-23页。
- Ole E.Barndorff Nielsen、Elisa Nicolato和Neil Shephard,2001年。"随机波动率建模的一些最新进展,"经济学论文2001-W25,牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
- Ole E.Barndorff Nielsen和Neil Shephard,2002年。"利用已实现方差估计二次方差,"应用计量经济学杂志,John Wiley&Sons,Ltd.,第17卷(5),第457-477页。
- Ole E.Barndorff‐Nielsen和Neil Shephard,2002年。"已实现波动的计量分析及其在估计随机波动模型中的应用,"英国皇家统计学会学报B辑英国皇家统计学会,第64卷(2),第253-280页,5月。
- O.E.Barndorff Nielsen&S.Z.Levendorskii,2001年。"正态逆高斯型Feller过程,"定量金融学《泰勒与弗朗西斯杂志》,第1卷(3),第318-331页,3月。
- Ole E.Barndorff Nielsen和Karsten Prause,2001年。"明显的缩放,"金融与斯多葛学派,施普林格,第5卷(1),第103-113页。
- Ole E.Barndorff‐Nielsen和Neil Shephard,2001年。"非高斯Ornstein–Uhlenbeck模型及其在金融经济学中的一些应用,"英国皇家统计学会学报B辑英国皇家统计学会,第63卷(2),第167-241页。
- Ole E.Barndorff‐Nielsen&Tina Hviid Rydberg,2000年。"随机阻力树的精确分布结果,"斯堪的纳维亚统计杂志丹麦理论统计学会;芬兰统计学会;挪威统计协会;瑞典统计协会,第27卷(1),第129-141页,3月。
- Barndorff Nielsen,Ole E.&Pérez Abreu,Victor,1999年。"由Lévy过程驱动的静态和自相似过程,"随机过程及其应用Elsevier,第84(2)卷,第357-369页,12月。
- O.E.Barndorff‐Nielsen&C.Kluppelberg,1999年。"多元鞍点逼近的尾部精确性,"斯堪的纳维亚统计杂志丹麦理论统计学会;芬兰统计学会;挪威统计协会;瑞典统计协会,第26卷(2),第253-264页,6月。
- 索伦·阿斯穆森和巴恩多夫·尼尔森(Ole Asmussen,Soren&Barndorff Nielsen)。E.,1998年。"保险、金融和控制之间的相互作用,"保险:数学与经济学,爱思唯尔,第22卷(1),第1-1页,5月。
- Ole E.Barndorff Nielsen,1997年。"正态逆高斯型过程,"金融与斯多葛学派《施普林格》,第2卷(1),第41-68页。
- G.Ronning&C.Heyde&O.Aalen&P.Huber&P.Loeb&D.Burkholder&Kh.Alam&O.Barndorff-Nielsen&P.Kloeden,1997年。"书评,"Metrika:国际理论与应用统计学杂志,施普林格,第45卷(1),第84-93页,1月。
- O.Barndorff Nielsen,1995年。"估计函数的拟剖面和定向似然,"统计数学研究所年鉴,施普林格;统计数学研究所,第47卷(3),第461-464页,9月。
- Barndorff Nielsen,O.E.&Sorensen,M.,1991年。"非经典设置中的信息量,"计算统计与数据分析爱思唯尔,第12卷(2),第143-158页,9月。
- Barndorff Nielsen,O.E.&Jörgensen,B.,1991年。"单纯形上的一些参数模型,"多元分析杂志爱思唯尔,第39卷(1),第106-116页,10月。
- O.Barndorff Nielsen&P.Jupp,1989年。"近似指数模型,"统计数学研究所年鉴,施普林格;统计数学研究所,第41卷(2),第247-267页,6月。
- Barndorff Nielsen,O.&Blsild,P.&Halgreen,C.,1978年。"广义逆高斯分布的首次击中时间模型,"随机过程及其应用爱思唯尔,第7卷(1),第49-54页,3月。
- Barndorff Nielsen,O.&Schou,G.,1973年。"用偏自相关对自回归模型进行参数化,"多元分析杂志爱思唯尔,第3卷(4),第408-419页,12月。
更正
本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。你可以帮助纠正错误和遗漏。有关如何更正RePEc材料的一般信息,请参阅这些说明.
要更新列表或检查等待批准的引文,Ole E.Barndorff Nielsen应登录RePEc作者服务.
要更正特定项目的书目信息,请在该项目的摘要页面上找到技术联系人。在那里,还详细介绍了如何添加或更正参考文献和引文。
要链接同一作品的不同版本,其中版本具有不同的标题,使用此表单注意,如果这些版本的标题非常相似,并且在作者的个人资料中,则通常会自动创建链接。
请注意,大多数更正可能需要几周时间才能通过各种RePEc服务进行筛选。