Antoon Pelsser公司

研究成果

工作文件

1. Mehlkopf，Roel&van Bilsen，Servaas&Pelsser，A.，2022年。"团结储蓄：Doelen en evenwichtigheid,"其他出版物TiSEMedea5254-299d-4097-92eb-8，蒂尔堡大学经济与管理学院。
2. Mehlkopf、Roel&van Bilsen、Servaas&Pelsser、Antoon，2021年。"德沃德伦·范·德索利亚提斯保留昂特拉费尔德（De voordelen van De solidaritietsreserve ontrafeld）,"其他出版物TiSEM2dc7ff6e-ecf-439f-b6d7-8，蒂尔堡大学经济与管理学院。
   • Mehlkopf、Roel&van Bilsen、Servaas&Pelsser、Antoon，2021年。"德沃德伦·范德索利亚提斯（De Voordelen van De Solidaritietsreserve Ontrafeld）,"其他出版物TiSEM410c3f2b-8998-4745-ac89-a，蒂尔堡大学经济与管理学院。
3. Thijs Kamma&Antoon Pelsser，2019年。"具有交易约束的金融市场中的近最优动态资产配置,"论文1906.12317，arXiv.org，2019年10月修订。
4. Hainaut，D.&Devolder，P.&Pelsser，A.，2017年。"偿付能力II下参与寿险的偿付能力资本要求稳健评估,"LIDAM讨论文件ISBA2017011，卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所（ISBA）。
   • Hainaut，Donatien&Devolder，Pierre&Pelsser，Antoon，2018年。"偿付能力II下参与寿险的偿付能力资本要求稳健评估,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第79卷（C），第107-123页。
   • Hainaut，Donatien&Devolder，Pierre&Pelsser，Antoon，2018年。"偿付能力II下参与寿险的偿付能力资本要求稳健评估,"LIDAM重印ISBA2018011，卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所（ISBA）。
5. Hansjoerg Albrecher&Daniel Bauer&Paul Embrechts&Damir Filipović&Pablo Koch-Medina&Ralf Korn&Stéphane Loisel&Antoon Pelsser&Frank Schiller&Hato Schmeiser&Joöl Wagner，2017年。"长期保险业务的资产负债管理,"瑞士金融研究所研究论文系列17-69，瑞士金融协会，2018年1月修订。
   • Hansjoerg Albrecher&Daniel Bauer&Paul Embrechts&Damir Filipovic&Pablo Koch-Médina&Ralf Korn&Stéphane Loisel&Antoon Pelsser&Franck Schiller&Hato Schmeiser&Joöl Wagner，2018年。"长期保险业务的资产可靠性管理,"打印后hal-01995785，哈尔。
6. Pelsser，Antoon&Salahnejhad，Ahmad&van den Akker，Ramon，2016年。"养老金负债的市场一致性评估,"其他出版物TiSEM50e0b61d-73b9-49a8-9443-6，蒂尔堡大学经济与管理学院。
7. Stadje，M.A.和Pelsser，A.，2014年。"时间一致性和市场一致性评估（2012-086修订版）,"讨论文件2014-002，蒂尔堡大学经济研究中心。
   • Stadje，M.A.和Pelsser，A.，2014年。"时间一致性和市场一致性评估（2012-086修订版）,"其他出版物TiSEM0841e78f-a73b-42c1-b7d4-0，蒂尔堡大学经济与管理学院。
8. Chen，Z.和Pelsser，A.&Ponds，E.H.M.，2013年。"使用整体资产负债表框架评估英国和荷兰的固定收益政策,"其他出版物TiSEM蒂尔堡大学经济与管理学院2429d59c-207f-46d4-9fa2-e。
9. Anne Balter和Antoon Pelsser&Peter Schotman，2013年。"具有参数不确定性的利率期限结构外推,"论文1312.5073，arXiv.org。
10. {五十} 乌克兰德隆和安东·佩尔森，2013年。"区域切换金融模型中的瞬时均值-方差套期保值和瞬时夏普比率定价，以及对股票挂钩债权的应用,"论文1303.4082，arXiv.org。
11. Eric Beutner、Janina Schweizer和Antoon Pelsser，2013年。"最小二乘蒙特卡罗回归估计的快速收敛性,"论文1309.5274，arXiv.org，2014年4月修订。
12. Antoon Pelsser，2011年。"时间一致精算估值,"论文1109.1751，arXiv.org。
    • Pelsser，Antoon&Salahnejhad Ghalehjooghi，Ahmad，2016年。"时间一致的精算估值,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第66卷（C），第97-112页。
13. Mitja Stadje和Antoon Pelsser，2011年。"时间一致性和市场一致性评估,"论文1109.1749，arXiv.org，2013年12月修订。
    • Antoon Pelsser和Mitja Stadje，2014年。"时间一致性和市场一致性评估,"数学金融学Wiley Blackwell，第24卷（1），第25-65页，1月。
14. Pietersz，R.和Pelsser，A.A.J.，2005年。"单因素Markov函数和多因素市场模型的比较,"ERIM管理报告系列研究ERS-2005-008-F&A，伊拉斯谟管理研究院（ERIM），ERIM是伊拉斯马斯大学鹿特丹管理学院和鹿特丹伊拉斯谟斯大学伊拉斯谟s经济学院（ESE）的联合研究机构。
    • Raoul Pietersz和Antoon Pelsser，2010年。"单因素Markov函数和多因素市场模型的比较,"衍生品研究综述，施普林格，第13卷（3），第245-272页，10月。
    • Raoul Pietersz和Antoon Pelsser，2005年。"单因素Markov函数和多因素市场模型的比较,"财务2008年5月5日，德国慕尼黑大学图书馆。
15. Raoul Pietersz、Antoon Pelsser和Marcel van Regenmortel，2005年。"BGM模型中的快速漂移近似定价,"财务2005年5月5日，德国慕尼黑大学图书馆。
16. 罗杰·洛德（Roger Lord）和安东尼·佩尔瑟（Antoon Pelsser），2005年。"水平-坡度-曲率-事实还是人工？,"廷伯根研究所讨论文件05-083/2，廷伯根研究所。
    • 罗杰·洛德（Roger Lord）和安东尼·佩尔瑟（Antoon Pelsser），2007年。"水平-坡度-曲率-事实还是人工？,"应用数学金融《泰勒和弗朗西斯杂志》，第14卷（2），第105-130页。
17. Pelsser，A.A.J.，2003年。"巴兰斯·沃尔·韦泽克拉尔斯（Balans voor Verzekeraars）的里西科（Risico en Renderment）,"ERIM就职演说系列管理研究EIA-2003-018-F&A，伊拉斯谟管理研究院（ERIM），ERIM是鹿特丹管理学院（Erasmus University）和鹿特丹伊拉斯谟大学伊拉斯姆斯经济学院（ESE）的联合研究机构。。
18. Pietersz，R.和Pelsser，A.A.J.，2003年。"在libor BGM模型中管理百慕大掉期期权的风险,"计量经济研究所研究论文EI 2003-33，鹿特丹伊拉斯谟大学，伊拉斯姆斯经济学院（ESE），计量经济研究所。
    • Raoul Pietersz和Antoon Pelsser，2005年。"Libor BGM模型中百慕大掉期的风险管理,"财务2004年5月5日，德国慕尼黑大学图书馆。
19. Kerkhof，F.L.J.和Pelsser，A.，2002年。"离散串模型和市场模型的观测等价性,"讨论文件2002-28，蒂尔堡大学，经济研究中心。
    • Kerkhof，F.L.J.&Pelsser，A.，2002年。"离散串模型和市场模型的观测等价性,"其他出版物TiSEMadbe78f4-8729-4f92-ba2b-6，蒂尔堡大学经济与管理学院。
20. Antoon Pelsser，2002年。"基于静态期权复制的担保年金期权定价与套期保值,"廷伯根研究所讨论文件02-037/2，廷伯根研究所。
    • Pelsser，Antoon，2003年。"通过静态期权复制定价和对冲担保年金期权,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第33卷（2），第283-296页，10月。
21. de Jong，F.C.J.M.和Driessen，J.J.A.G.和Pelsser，A.，2000年。"利率衍生品定价的Libor和Swap市场模型：实证分析,"讨论文件2000-35年，蒂尔堡大学经济研究中心。
    • de Jong，F.C.J.M.和Driessen，J.J.A.G.和Pelsser，A.，2000年。"利率衍生品定价的Libor和Swap市场模型：实证分析,"其他出版物TiSEM1fc274a2-9ac0-4d04-9386-7，蒂尔堡大学经济与管理学院。
22. Antoon Pelsser，“未注明日期”。"双障碍期权定价：一种分析方法,"1997年经济学和金融计算130，计算经济学学会。
    • Antoon Pelsser，1997年。"双障碍期权定价：一种分析方法,"廷伯根研究所讨论文件97-015/2，廷伯根研究所。

文章

1. 克勒克斯、瑞克和佩尔瑟，安东，2022年。"基于叙述的稳健随机优化,"经济行为与组织杂志爱思唯尔，第196（C）卷，第266-277页。
2. 坎马、蒂杰斯和佩尔瑟，安东，2022年。"具有交易约束的金融市场中的近最优资产配置,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第297（2）卷，第766-781页。
3. Yousuf，W.&Stansfield，J.&Malde，K.&Mirin，N.&Walton，R.&Thorpe，B.&Thor佩，J.和Iftode，C.&Tan，L.&Dyble，R.和Pelsser，A.&Ghosh，A.&Qin，W.和Berry，T.&Er，C.，2021年。"国际财务报告准则第17号合同服务保证金：人寿保险视角,"英国精算杂志剑桥大学出版社，第26卷，1-1页，1月。
4. Shen，Sally&Pelsser，Antoon&Schotman，Peter，2021年。"不完全债券市场中稳健的长期利率风险对冲,"养老金经济与金融杂志剑桥大学出版社，第20卷（2），第273-300页，4月。
5. Ahmad Salahnejhad Ghalehjooghi和Antoon Pelsser，2021年。"参与式养老金合同的时间一致和市场一致精算估值,"斯堪的纳维亚精算杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第2021卷（4），第266-294页，4月。
6. Balter，Anne G.和Pelsser，Antoon和Schotman，Peter C.，2021。"长期利率的期限结构模型意味着什么？,"实证金融杂志爱思唯尔，第62（C）卷，第202-219页。
7. Anne G.Balter和Pelsser，Antoon，2020年。"模型不确定性下不完全市场的定价与套期保值,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第282（3）卷，第911-925页。
8. Shen，Sally&Pelsser，Antoon&Schotman，Peter，2019年。"不完全市场中的稳健套期保值,"养老金经济与金融杂志剑桥大学出版社，第18卷（3），第473-493页，7月。
9. Pelsser Antoon和Gnameho Kossi，2019年。"具有Hermite鞅的倒向随机微分方程的Monte Carlo方法,"蒙特卡罗方法及其应用De Gruyter，第25卷（1），第37-60页，3月。
10. Hainaut，Donatien&Devolder，Pierre&Pelsser，Antoon，2018年。"偿付能力II下参与寿险的偿付能力资本要求稳健评估,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第79卷（C），第107-123页。
    • Hainaut，D.&Devolder，P.&Pelsser，A.，2017年。"偿付能力II下参与寿险的偿付能力资本要求稳健评估,"LIDAM讨论文件ISBA2017011，卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所（ISBA）。
    • Hainaut，Donatien&Devolder，Pierre&Pelsser，Antoon，2018年。"偿付能力II下参与寿险的偿付能力资本要求稳健评估,"LIDAM重印ISBA2018011，卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所（ISBA）。
11. Chen、Damiaan H.J.和Beetsma、Roel M.W.J.和Broeders、Dirk W.G.A.和Pelsser、Antoon A.J.，2017年。"集体养老金计划参与的可持续性：期权定价方法,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第74卷（C），第182-196页。
12. Pelsser，Antoon&Salahnejhad Ghalehjooghi，Ahmad，2016年。"时间一致的精算估值,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第66卷（C），第97-112页。
    • Antoon Pelsser，2011年。"时间一致精算估值,"论文1109.1751，arXiv.org。
13. Chen，Zhiqiang&Pelsser，Antoon&Ponds，Eduard，2014年。"使用整体资产负债表框架评估英国和荷兰定义的养老金政策,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第58卷（C），第89-102页。
14. Antoon Pelsser和Mitja Stadje，2014年。"时间一致性和市场一致性评估,"数学金融学Wiley Blackwell，第24卷（1），第25-65页，1月。
    • Mitja Stadje和Antoon Pelsser，2011年。"时间一致性和市场一致性评估,"论文1109.1749，arXiv.org，2013年12月修订。
15. Pelsser、Antoon A.J.和Laeven、Roger J.A.，2013年。"无对冲风险下的最优股息和资产负债管理,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第53卷（3），第515-523页。
16. Alexander Van Haastrecht和Antoon Pelsser，2011年。"远期启动期权估价中随机利率、随机波动性和一般相关结构的会计处理,"期货市场杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第31卷（2），第103-125页，2月。
17. Alexander van Haastrecht和Antoon Pelsser，2011年。"随机利率和随机波动率下外汇、通货膨胀和股票期权的一般定价,"定量金融学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第11卷（5），第665-691页。
18. Chen，An&Pelsser，Antoon&Vellekoop，Michel，2011年。"基于SAHARA效用函数的非单调风险规避建模,"经济理论杂志爱思唯尔，第146（5）卷，第2075-2092页，9月。
19. Alexander Van Haastrecht和Antoon Pelsser，2010年。"Heston随机波动模型的高效、几乎精确模拟,"国际理论与应用金融杂志，世界科学出版有限公司，第13卷（01），第1-43页。
20. van Haastrecht，Alexander&Plat，Richard&Pelsser，Antoon，2010年。"基于股票价格随机波动模型的保证年金期权估值,"保险：数学与经济学，爱思唯尔，第47卷（3），第266-277页，12月。
21. Raoul Pietersz和Antoon Pelsser，2010年。"单因素Markov函数和多因素市场模型的比较,"衍生品研究综述，施普林格，第13卷（3），第245-272页，10月。
    • Pietersz，R.和Pelsser，A.A.J.，2005年。"单因素Markov函数和多因素市场模型的比较,"ERIM管理报告系列研究ERS-2005-008-F&A，伊拉斯谟管理研究院（ERIM），ERIM是伊拉斯马斯大学鹿特丹管理学院和鹿特丹伊拉斯谟斯大学伊拉斯谟s经济学院（ESE）的联合研究机构。
    • Raoul Pietersz和Antoon Pelsser，2005年。"单因素Markov函数和多因素市场模型的比较,"财务2008年5月5日，德国慕尼黑大学图书馆。
22. Richard Plat和Pelsser，Antoon，2009年。"保险产品中与掉期利率相关的嵌入期权价格的解析近似,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第44卷（1），第124-134页，2月。
23. van Haastrecht，Alexander&Lord，Roger&Pelsser，Antoon&Schrager，David，2009年。"具有随机利率和随机波动性的长期保险合同定价,"保险：数学与经济学Elsevier，第45卷（3），第436-448页，12月。
24. Pelsser，Antoon，2008年。"论王变换在金融风险定价中的适用性,"ASTIN公告剑桥大学出版社，第38卷（1），第171-181页，5月。
25. 罗杰·洛德（Roger Lord）和安东尼·佩尔瑟（Antoon Pelsser），2007年。"水平-坡度-曲率-事实还是人工？,"应用数学金融《泰勒和弗朗西斯杂志》，第14卷（2），第105-130页。
    • 罗杰·洛德（Roger Lord）和安东尼·佩尔瑟（Antoon Pelsser），2005年。"水平-坡度-曲率-事实还是人工？,"廷伯根研究所讨论文件05-083/2，廷伯根研究所。
26. David F.Schrager和Antoon A.J.Pelsser，2006年。"仿射期限结构模型中互换和息票债券期权的定价,"数学金融学Wiley Blackwell，第16卷（4），第673-694页，10月。
27. Schrager，David F.&Pelsser，Antoon A.J.，2004年。"定期保费单位连结保险中收益保证的定价,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第35卷（2），第369-398页，10月。
28. Frank de Jong、Joost Driessen和Antoon Pelsser，2004年。"利率期限结构与期权价格中的信息,"衍生品研究综述，施普林格，第7卷（2），第99-127页，8月。
29. A.Pelsser，2003年。"凸度校正的数学基础,"定量金融学《泰勒和弗朗西斯杂志》，第3卷（1），第59-65页。
30. Pelsser，Antoon，2003年。"通过静态期权复制定价和对冲担保年金期权,"保险：数学与经济学，爱思唯尔，第33卷（2），第283-296页，10月。
    • Antoon Pelsser，2002年。"基于静态期权复制的担保年金期权定价与套期保值,"廷伯根研究所讨论文件02-037/2，廷伯根研究所。
31. Pieter Bouwknegt和Antoon Pelsser，2002年。"利润分享保险合同的市场价值,"风险金融杂志Emerald Group Publishing Limited，第3卷（3），第60-64页，2月。
32. Frank De Jong、Joost Driessen和Antoon Pelsser，2001年。"利率衍生品定价的Libor市场模型与互换市场模型：实证分析,"财务审查，欧洲金融协会，第5卷（3），第201-237页。
33. Antoon Pelsser，2000年。"使用拉普拉斯变换定价双障碍期权,"金融与斯多葛学派，施普林格，第4卷（1），第95-104页。
34. Joanne Kennedy、Phil Hunt和Antoon Pelsser，2000年。"马尔科夫函数利率模型,"金融与斯多葛学派，施普林格，第4卷（4），第391-408页。
35. Pelsser，Antoon&Vorst，Ton，1996年。"交易成本和投资组合策略的效率,"欧洲运筹学杂志，爱思唯尔，第91卷（2），第250-263页，6月。