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莫滕·雷加德·尼尔森
（莫滕·厄雷加德·尼尔森）

个人详细信息

名字：莫顿
中名：
姓氏：尼尔森
后缀：
RePEc短ID：pni42型
[作者选择不公开电子邮件地址]
https://sites.google.com/view/mortennielsen网站/
推特:@莫特尼孔
终端学位：2003年经济管理学院；科诺米研究所；奥胡斯大学（来自RePEc系谱)

附属

科诺米研究所
奥尔胡斯大学

丹麦奥胡斯
网址：http://econ.au.dk/
RePEc:edi:ifoaudk公司(EDIRC提供更多详细信息)

研究成果

作为
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工作文件

  1. 莫顿{O} 雷加德尼尔森&Won-Ki-Seo&Dakyung Seong，2023年。"函数时间序列中常见趋势的推断,"论文2312.00590，arXiv.org，2024年5月修订。
  2. 詹姆斯·麦金农和莫顿{O} 雷加德尼尔森和马修·韦伯，2023年。"线性回归模型中适当聚类水平的测试,"论文2301.04522，arXiv.org，2023年3月修订。
  3. 詹姆斯·麦金农和莫顿{O} 雷加德尼尔森和马修·韦伯，2023年。"快速可靠的Jackknife和Bootstrap聚类可信度推断方法,"论文2301.04527，arXiv.org，2023年2月修订。
  4. MortenØrregaard Nielsen&Wonk-ki Seo&Dakyung Seong，2022年。"函数时间序列中非平稳子空间维数的推断,"创建研究论文2022-04年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  5. Giuseppe Cavaliere&S'ilvia Gonc公司{c} 阿尔维斯莫滕（&M）{O} 雷加德尼尔森和埃多亚多·扎内利，2022年。"存在偏差时的Bootstrap推理,"论文2208.02028，arXiv.org，2023年11月修订。
  6. 哈维尔·华尔德和莫滕·雷加德·尼尔森（Javier Hualde&MortenØrregaard Nielsen），2022年。"具有广义幂律趋势的分数阶时间序列模型的截断平方和估计,"创建研究论文2022-07年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  7. S公司{o} 人约翰森和莫顿{O} 雷加德尼尔森，2022年。"分数布朗运动导数的弱收敛性,"论文2208.02516，arXiv.org，2022年10月修订。
  8. 詹姆斯·麦金农和莫顿{O} 雷加德尼尔森和马修·韦伯，2022年。"聚类回归模型中的杠杆、影响和折刀：使用summclust的可靠推断,"论文2205.03288，arXiv.org，2023年11月修订。
  9. James MacKinnon&MortenØrregaard Nielsen，2022年。"集群信任推理：实证实践指南,"创建研究论文2022-08年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  10. 哈维尔·豪尔德和莫滕·雷加德·尼尔森，2022年。"分数次积分与协整,"创建研究论文2022-02，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  11. 塞缪尔·布赖恩（Samuel Brien）、迈克尔·詹森（Michael Jansson）和莫滕·雷加德·尼尔森（Mortenárregaard Nielsen），2022年。"任意阶自回归模型中单位根的近似有效似然比检验,"工作文件1429年，女王大学经济系。
  12. Fabrizio Iacone&MortenØrregaard Nielsen&Robert Taylor，2021年。"可能存在水平突变时积分阶的半参数检验,"创建研究论文2021-04，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  13. James G.MacKinnon&MortenØrregaard Nielsen&Matthew D.Webb，2020年。"基于多向聚类的Wild Bootstrap和渐近推理,"创建研究论文2020-06年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  14. MortenØrregaard Nielsen&Antoine L.NoöL，2020年。"无穷大与超越：ARCH（1）模型的有效计算,"创建研究论文2020-13年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  15. Giuseppe Cavaliere和MortenÖrregaard Nielsen和Robert Taylor，2020年。"异方差分数时间序列模型中的自适应推理,"创建研究论文2020-08年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  16. 莫滕·雷加德·尼尔森和安托万·L·诺，2020年。"无穷大和超越：ARCH（infty）模型的有效计算,"工作文件1425年，女王大学经济系。
  17. 哈维尔·华尔德（Javier Hualde）和莫滕·雷加德·尼尔森（MortenØrregaard Nielsen），2020年。"具有确定性趋势的分数时间序列模型的截断平方和估计,"创建研究论文2020-07年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  18. Antoine A.Djogbenou和James G.MacKinnon&MortenØrregaard Nielsen，2019年。"渐近理论与聚类错误的Wild Bootstrap推理,"创建研究论文2019-05，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  19. Sören Johansen&MortenØrregaard Nielsen，2018年。"分数协整VAR模型中的非平稳协整,"创建研究论文2018-17年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  20. 莫滕。尼尔森和米查尔·科萨维里·波皮尔，2018年。"分数协整Var模型的Matlab程序和用户指南,"工作文件1330年，女王大学经济系。
  21. James G.MacKinnon&MortenØrregaard Nielsen&David Roodman&Matthew D.Webb，2018年。"快速与狂野：使用引导测试在Stata中进行引导推理,"创建研究论文2018-34，奥胡斯大学经济与商业经济学系。
  22. Giuseppe Cavaliere&MortenØrregaard Nielsen&Robert Taylor，2017年。"具有未知形式异方差的分数阶时间序列模型的拟最大似然估计和Bootstrap推断,"创建研究论文2017-02，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  23. Sepideh Dolatabadi&Paresh Kumar Narayan&MortenØrregaard Nielsen&Ke Xu，2017年。"基于分数协整VAR模型的商品收益预测的经济意义,"创建研究论文2018-35年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  24. Sören Johansen&MortenØrregaard Nielsen，2017年。"在分数CVAR模型中测试CVAR,"创建研究论文2017-37，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  25. Antoine A.Djogbenou和James G.MacKinnon&Morten。尼尔森，2017年。"带有聚类错误的Wild Bootstrap推理的有效性,"工作文件1383年，女王大学经济系。
  26. 詹姆斯·麦金农（James G.MacKinnon）、马修·韦伯（Matthew D.Webb）和莫顿（Morten）。尼尔森，2017年。"多重聚类的Bootstrap和渐近推理,"工作文件1386年，女王大学经济系。
  27. Sören Johansen&MortenØrregaard Nielsen，2016年。"具有一般确定性项的协整向量自回归模型,"创建研究论文2016-22，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  28. MortenÖrregaard Nielsen和Sergei S.Shibaev，2016年。"使用分数协整VAR模型预测每日政治民意调查,"创建研究论文2016-30，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  29. Sepideh Dolatabadi、Ke Xu和Morten。尼尔森，2015年。"具有确定性趋势的分数协整Var模型及其在商品期货市场中的应用,"工作文件1327年，女王大学经济系。
  30. Maggie E.C.Jones&MortenØrregaard Nielsen&Michael Ksawery Popiel，2014年。"经济投票与政治支持的分数协整VAR分析,"创建研究论文2014年23月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  31. MortenØrregaard Nielsen，2014年。"多元分数时间序列模型中条件平方和估计的渐近性,"创建研究论文奥胡斯大学经济与商业经济系，2014-34。
  32. Giuseppe Cavaliere&MortenØrregaard Nielsen&A.M.Robert Taylor，2014年。"异方差ARFIMA模型分数积分的Bootstrap分数检验及其在商品现货和期货市场价格动态中的应用,"创建研究论文2014年22月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  33. 莫滕。尼尔森和利兰·莫林，2014年。"Fcvarmodel.m：用于分数协整Var模型估计和测试的Matlab软件包,"工作文件1273年，女王大学经济系。
  34. Sepideh Dolatabadi&MortenØrregaard Nielsen&Ke Xu，2014年。"商品期货市场价格发现的分数协整VAR分析,"创建研究论文奥胡斯大学经济与商业经济系，2014-24。
  35. 安德烈亚斯·诺亚克·詹森（Andreas Noack Jensen）和莫滕·雷加德·尼尔森（MortenØrregaard Nielsen），2013年。"一种快速分数差分算法,"讨论文件13-04，哥本哈根大学。经济系。
  36. 莫滕。尼尔森与S Johansen，2012年。"初始值在非平稳分数阶时间序列模型的条件平方和估计中的作用,"工作文件1300，女王大学经济系。
  37. Bent Jesper Christensen和MortenÖrregaard Nielsen和Jie Zhu，2012年。"金融危机对风险收益权衡和杠杆效应的影响,"创建研究论文2012-19年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  38. Sören Johansen&MortenØrregaard Nielsen，2012年。"初值在非平稳分数时间序列模型中的作用,"创建研究论文2012年至47月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  39. H.Peter Boswijk、Michael Jansson和MortenØrregaard Nielsen，2012年。"VAR模型中协整秩的改进似然比检验,"创建研究论文2012年至39月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  40. MortenØrregaard Nielsen和Per Frederiksen，2010年。"弱分数协整的完全修正窄带最小二乘估计,"创建研究论文2010年31月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  41. Sören Johansen&MortenØrregaard Nielsen，2010年。"分数阶泛函中心极限定理的一个必要矩条件,"创建研究论文2010年7月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  42. Sören Johansen&MortenØrregaard Nielsen，2010年。"分数协整向量自回归模型的似然推断,"创建研究论文2010年24月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  43. James G.MacKinnon和MortenØrregaard Nielsen，2010年。"分数单位根的数值分布函数与协整检验,"创建研究论文2010年5月9日，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  44. Michael Jansson&MortenØrregaard Nielsen，2009年。"单位根假设的近似有效似然比检验,"创建研究论文2009年至37月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  45. MortenØrregaard Nielsen，2009年。"积分阶未知分数阶系统的非参数协整分析,"创建研究论文2009年2月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  46. Michael Jansson和MortenÖrregaard Nielsen，2009年。"季节单位根的近似有效似然比检验,"创建研究论文2009年5月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  47. Per Frederiksen&Frank S.Nielsen&MortenØrregaard-Nielsen，2008年。"扰动分式过程的局部多项式Whittle估计,"创建研究论文2008-29年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  48. MortenØrregaard Nielsen，2008年。"基于无参数调整统计量的自回归单位根假设的有力检验,"创建研究论文2008-2036年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  49. Per Frederiksen&MortenØrregaard Nielsen，2008年。"长记忆随机波动率的偏减估计,"创建研究论文2008年至35年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  50. 莫滕。尼尔森和佩尔·霍曼·弗雷德里克森，2008年。"平稳分数协整的完全修正窄带最小二乘估计,"工作文件1171年，女王大学经济系。
  51. 尼尔森，莫顿，2008年。"自回归单位根假设的强大无参数校正检验,"工作文件08-05，康奈尔大学分析经济中心。
  52. Bent Jesper Christensen和MortenØrregaard Nielsen，2007年。"波动中的长记忆对股市波动的影响,"创建研究论文2007-03，奥胡斯大学经济与商业经济学系。
  53. Sören Johansen&MortenØrregaard Nielsen，2007年。"非平稳分数阶自回归模型的似然推断,"创建研究论文2007年至33月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  54. Torben G.Andersen&Tim Bollerslev&Per Houmann Frederiksen&MortenØrregaard Nielsen，2007年。"连续时间模型、已实现波动率和每日股票收益的可测试分布含义,"创建研究论文2007年至21月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  55. Thomas Busch和Bent Jesper Christensen&MortenØrregaard Nielsen，2007年。"隐含波动率在预测外汇、股票和债券市场未来已实现波动率和跳跃中的作用,"创建研究论文2007年9月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  56. 尼尔斯·哈尔德鲁普（Niels Haldrup）、弗兰克·S·尼尔森（Frank S.Nielsen）和莫滕·雷加德·尼尔森（MortenØrregaard Nielsen.），2007年。"长记忆和体制转换下电价的向量自回归模型,"创建研究论文2007-29年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  57. Bent Jesper Christensen&MortenØrregaard Nielsen&Jie Zhu，2007年。"股市波动的长记忆性与波动的均值效应：FIEGARCH-M模型,"创建研究论文2007年10月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  58. Bent Jesper Christensen&MortenÃ。尼尔森和托马斯·布什，2006年。"关于未来波动性和价格跳跃的国债期权的信息含量,"工作文件1188年，女王大学经济系。
  59. 莫滕。Nielsen&Katsumi Shimotsu，2006年。"用精确局部Whittle方法确定非平稳分式系统的协整秩,"工作文件1029，女王大学经济系。
  60. Asaf Zussman和Noam Zussman和Morten Nielsen，2006年。"从资产市场角度看巴以冲突,"以色列银行工作文件2006.02，以色列银行。
  61. 莫滕。尼尔森和佩尔·霍曼·弗雷德里克森，2005年。"分数积分参数、半参数和小波估计的有限样本比较,"工作文件1189年，女王大学经济系。
  62. Bent Jesper Christensen&MortenÃ。尼尔森，2005年。"隐含实现的波动性与标的资产价格跳升的关系,"工作文件1186年，女王大学经济系。
  63. 莫滕。尼尔森和佩尔·霍曼·弗雷德里克森，2005年。"波动率综合估计的有限样本精度,"工作文件1225，女王大学经济系。
  64. Bent Jesper Christensen&MortenÃ。尼尔森和托马斯·布什，2005年。"在出现跳跃时预测汇率波动,"工作文件1187年，女王大学经济系。
  65. 哈尔德鲁普；尼尔斯和莫滕·厄雷加德·尼尔森，2005年。"长记忆电价模型中的方向性阻塞和体制转换,"经济学工作论文2005-18年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  66. 尼尔斯·哈尔德鲁普（Niels Haldrup）和莫滕·尼尔森（Morten O.Nielsen），2004年。"电价的体制转换长记忆模型,"经济学工作论文2004年2月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  67. 莫滕·奥伊（Morten Oe）。尼尔森，“未注明日期”。"非平稳单变量模型中的有效似然推断,"经济学工作论文2001-8，奥胡斯大学经济与商业经济学系。
  68. 尼尔森，Morten Oe。，“未注明日期”。"具有长程依赖性的时间序列回归中的半参数估计,"经济学工作论文2002年至17年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  69. Morten Oerregaard Nielsen，“未注明日期”。"多元分数积分时间序列模型中的有效推断,"经济学工作论文2002年6月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  70. 莫滕·厄雷加德·尼尔森（Morten Oerregaard Nielsen），“未注明日期”。"分数协整与汇率动态的最优残差检验,"经济学工作论文2002年7月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  71. 尼尔森，Morten Oe。，“未注明日期”。"分数阶积分的多元拉格朗日乘子检验,"经济学工作论文2002年至2018年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  72. 尼尔森，Morten Oe。，“未注明日期”。"长程相关多元过程的局部经验谱测度,"经济学工作论文2002年至2016年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  73. Haldrup、Niels&Nielsen、Morten Oe.、。，“未注明日期”。"数据噪声下分数阶积分的估计,"经济学工作论文2003年10月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  74. 莫滕·厄雷加德·尼尔森（Morten Oerregaard Nielsen），“未注明日期”。"平稳分式协整的局部Whittle分析,"经济学工作论文2002年8月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  75. 尼尔森，Morten Oe。，“未注明日期”。"分数协整系统的谱分析,"经济学工作论文2002年12月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  76. Bent Jesper Christensen&MortenØ。尼尔森，“未注明日期”。"高频期权数据平稳分式协整的半参数分析及隐含的波动率关系,"经济学工作论文2001-4，奥胡斯大学经济与商业经济学系。

文章

  1. 尼尔森、莫滕·雷加德和西奥、旺基和西昂、大庆，2023年。"函数时间序列中非平稳子空间维数的推断,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第39卷（3），第443-480页，6月。
  2. James G.MacKinnon&MortenØrregaard Nielsen&Matthew D.Webb，2023年。"集群回归模型中的杠杆、影响和折刀：使用summclust的可靠推断,"Stata杂志，StataCorp LP，第23卷（4），第942-982页，12月。
  3. MacKinnon，James G.&Nielsen，MortenØrregaard&Webb，Matthew D.，2023年。"线性回归模型中适当聚类水平的测试,"计量经济学杂志爱思唯尔，第235（2）卷，第2027-2056页。
  4. MacKinnon，James G.&Nielsen，MortenØrregaard&Webb，Matthew D.，2023年。"集群式推论：实证实践指南,"计量经济学杂志爱思唯尔，第232（2）卷，第272-299页。
  5. James G.MacKinnon&MortenØrregaard Nielsen&Matthew D.Webb，2023年。"用于集群稳健推理的快速可靠的折刀和引导方法,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第38卷（5），第671-694页，八月。
  6. Giuseppe Cavaliere&MortenØrregaard Nielsen&A.M.Robert Taylor，2022年。"异方差分数时间序列模型中的自适应推理,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第40卷（1），第50-65页，1月。
  7. Fabrizio Iacone&MortenØrregaard Nielsen&A.M.Robert Taylor，2022年。"可能存在水平突变时积分阶的半参数检验,"商业与经济统计杂志《泰勒和弗朗西斯杂志》，第40卷（2），第880-896页，4月。
  8. James G.MacKinnon&MortenØrregaard Nielsen&Matthew D.Webb，2021年。"基于多向聚类的Wild Bootstrap和渐近推理,"商业与经济统计杂志《泰勒和弗朗西斯杂志》，第39卷（2），第505-519页，3月。
  9. 莫滕·雷加德·尼尔森和安托万·诺埃尔，2021年。"无穷大与超越：ARCH（∞）模型的有效计算,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第42卷（3），第338-354页，5月。
  10. Hualde，Javier&Nielsen，MortenØrregaard，2020年。"具有确定性趋势的分数时间序列模型的截断平方和估计,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第36卷（4），第751-772页，8月。
  11. MortenØrregaard Nielsen和Javier Hualde，2019年。"为纪念Geweke和Porter‐Hudak出版35周年，时间序列分析杂志特刊（1983年）：客座编辑介绍,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第40卷（4），第386-387页，7月。
  12. Sören Johansen&MortenØrregaard Nielsen，2019年。"分数协整VAR模型中的非平稳协整,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第40卷（4），第519-543页，7月。
  13. Djogbenou、Antoine A.和MacKinnon、James G.和Nielsen、MortenØrregaard，2019年。"渐近理论和带有聚集错误的野bootstrap推理,"计量经济学杂志爱思唯尔，第212（2）卷，第393-412页。
  14. David Roodman和James G.MacKinnon&MortenØrregaard Nielsen&Matthew D.Webb，2019年。"快速和狂野：Stata中使用引导测试的引导推理,"Stata杂志，StataCorp LP，第19卷（1），第4-60页，3月。
  15. Johansen，Søren&Nielsen，MortenÖrregaard，2018年。"具有一般确定性项的协整向量自回归模型,"计量经济学杂志爱思唯尔，第202（2）卷，第214-229页。
  16. MortenØrregaard Nielsen和Sergei S.Shibaev，2018年。"使用分数协整向量自回归模型预测每日政治民意调查,"英国皇家统计学会杂志A辑，英国皇家统计学会，第181卷（1），第3-33页，1月。
  17. Sepideh Dolatabadi&Paresh Kumar Narayan&MortenØrregaard Nielsen&Ke Xu，2018年。"基于分数协整VAR模型的商品收益预测的经济意义,"期货市场杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第38卷（2），第219-242页，2月。
  18. Sören Johansen&MortenØrregaard Nielsen，2018年。"分数CVAR模型中CVAR的检验,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第39卷（6），第836-849页，11月。
  19. Cavaliere，Giuseppe&Nielsen，MortenØrregaard&Taylor，A.M.Robert，2017年。"未知形式异方差分数时间序列模型的拟极大似然估计和bootstrap推断,"计量经济学杂志爱思唯尔，第198（1）卷，第165-188页。
  20. Johansen，Sören&Nielsen，MortenØrregaard，2016年。"初值在非平稳分数时间序列模型条件和平方估计中的作用,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第32卷（5），第1095-1139页，10月。
  21. Dolatabadi，Sepideh&Nielsen，MortenØrregaard&Xu，Ke，2016年。"具有确定性趋势的分数协整VAR模型及其在商品期货市场中的应用,"实证金融杂志爱思唯尔，第38卷（PB），第623-639页。
  22. MortenØrregaard Nielsen，2015年。"多元分数时间序列模型中条件平方和估计的渐近性,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第36卷（2），第154-188页，3月。
  23. Sepideh Dolatabadi&MortenØrregaard Nielsen&Ke Xu，2015年。"商品期货市场价格发现的分数协整VAR分析,"期货市场杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第35卷（4），第339-356页，4月。
  24. Boswijk，H.Peter&Jansson，Michael&Nielsen，MortenØrregaard，2015年。"VAR模型中协整秩的改进似然比检验,"计量经济学杂志爱思唯尔，第184（1）卷，第97-110页。
  25. Cavaliere，Giuseppe&Nielsen，MortenØrregaard&Taylor，A.M.Robert，2015年。"异方差ARFIMA模型中分数积分的Bootstrap分数测试，应用于大宗商品现货和期货市场的价格动态,"计量经济学杂志爱思唯尔，第187（2）卷，第557-579页。
  26. Christensen，Bent Jesper&Nielsen，MortenØrregaard&Zhu，Jie，2015年。"金融危机对风险回报权衡和杠杆效应的影响,"经济建模爱思唯尔，第49卷（C），第407-418页。
  27. Maggie E.C.Jones&MortenØrregaard Nielsen&Micha Ksawery Popiel，2014年。"经济投票与政治支持的分数协整VAR分析,"加拿大经济学杂志加拿大经济协会，第47卷（4），第1078-1130页，11月。
  28. Andreas Noack Jensen和MortenÖrregaard Nielsen，2014年。"一种快速分数差分算法,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第35卷（5），第428-436页，8月。
  29. James G.MacKinnon和MortenØrregaard Nielsen，2014年。"分数单位根的数值分布函数与协整检验,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第29卷（1），第161-171页，1月。
  30. Frederiksen，Per&Nielsen，Frank S.&Niellsen，MortenØrregaard，2012年。"扰动分式过程的局部多项式Whittle估计,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第167卷（2），第426-447页。
  31. Michael Jansson&MortenØrregaard Nielsen，2012年。"单位根假设的近似有效似然比检验,"计量经济学《计量经济学会》，第80卷（5），第2321-2332页，9月。
  32. Sören Johansen&MortenØrregaard Nielsen，2012年。"分数协整向量自回归模型的似然推断,"计量经济学，《计量经济学学会》，第80卷（6），第2667-2732页，11月。
  33. Johansen，Sören&rregaard Nielsen，Morten，2012年。"分数阶泛函中心极限定理的一个必要矩条件,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第28卷（3），第671-679页，6月。
  34. Busch，Thomas&Christensen，Bent Jesper&Nielsen，MortenØrregaard，2011年。"隐含波动率在预测外汇、股票和债券市场未来已实现波动率和跳跃中的作用,"计量经济学杂志爱思唯尔，第160卷（1），第48-57页，1月。
  35. Jansson Michael&Nielsen MortenØrregaard，2011年。"季节单位根的近似有效似然比检验,"时间序列计量经济学杂志De Gruyter，第3卷（1），第1-21页，2月。
  36. MortenØrregaard Nielsen和Per Frederiksen，2011年。"弱分数协整的完全修正窄带最小二乘估计,"计量经济学杂志皇家经济学会，第14卷（1），第77-120页，2月。
  37. Torben G.Andersen&Tim Bollerslev&Per Frederiksen&MortenØrregaard Nielsen，2010年。"连续时间模型、已实现的波动率和每日股票回报的可测试分布影响,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第25卷（2），第233-261页。
  38. Johansen，Sören&Nielsen，MortenØrregaard，2010年。"非平稳分数阶自回归模型的似然推断,"计量经济学杂志爱思唯尔，第158（1）卷，第51-66页，9月。
  39. Christensen，Bent Jesper&Nielsen，MortenØrregaard&Zhu，Jie，2010年。"股市波动的长记忆性与均值波动效应：FIEGARCH-M模型,"实证金融杂志爱思唯尔，第17卷（3），第460-470页，6月。
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软件组件

  1. James G.MacKinnon和MortenÖrregaard Nielsen和Matthew D.Webb，2022年。"SUMMCLUST：用于计算杠杆、影响和集群折刀方差估计器的集群级度量的Stata模块,"统计软件组件S459072，波士顿学院经济系，2023年7月5日修订。

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  4. NEP-FMK公司:金融市场(5)2008-06-27 2008-06-27 2008-06-27 2009-07-11 2012-05-15。作者是上市的
  5. NEP-FOR公司:预测(5)2008-06-27 2008-10-21 2015年1月31日 2015-06-20 2016年11月6日。作者是上市的
  6. NEP-RMG公司:风险管理(5)2004-03-28 2004-03-28 2004-03-28 2004-03-28 2009-07-11。作者是上市的
  7. NEP-MST公司：市场微观结构（4）2008-06-27 2008-06-27 2008-07-30 2008-10-21
  8. NEP-POL公司：实证政治经济学（4）2014年6月28日 2014-09-05 2015-06-20 2016年11月6日
  9. NEP-ENE公司：能源经济学（3）2005-10-22 2008-06-27 2009-08-22
  10. 新能源-清洁发展机制：集体决策（2）2014年6月28日 2014-09-05
  11. NEP-BEC公司：商业经济学（1）2009-07-11
  12. NEP-CTA公司合同理论与应用（1）2017-10-22
  13. NEP-DCM公司：离散选择模型（1）2022-07-11年

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