研究成果
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- Hale,Galina&Lopez,Jose A,2023年。"监测银行系统与大数据的连接,"圣克鲁斯经济部,工作文件系列加州大学圣克鲁斯分校经济系qt17h5v7rj。
- Jens H.E.Christensen&Jose A.Lopez&Paul Mussche,2021年。"延长主权债务到期日的国际证据,"工作文件系列2021-19年,旧金山联邦储备银行。
- Jose A.Lopez和Mark M.Spiegel,2021年。"PPP和PPPLF计划下的小企业贷款,"工作文件系列2021-10年,旧金山联邦储备银行。
- Jens H.E.Christensen&Jose A.Lopez&Paul Mussche,2019年。"外推长期债券收益率用于金融风险计量,"工作文件系列2018-9,旧金山联邦储备银行。
- Jens H.E.Christensen和Jose A.Lopez以及Paul L.Mussche,2022年。"外推长期债券收益率用于金融风险计量,"管理科学《信息》,第68卷(11),第8286-8300页,11月。
- Jose A.Lopez和Kris James Mitchener,2018年。"不确定性与恶性通货膨胀:第一次世界大战后的欧洲通货膨胀动态,"CESifo工作文件系列7066,CESifo。
- Scott A.Brave和Jose A.Lopez,2018年。"调整宏观审慎政策以预测金融稳定,"工作文件系列2017-17年,旧金山联邦储备银行。
- Rose,Andrew&Spiegel,Mark&Lopez,Jose A.,2018年。"为什么负名义利率对银行业绩的影响如此之小?跨国证据,"CEPR讨论文件13010,C.E.P.R.讨论文件。
- Jens H.E.Christensen&Jose A.Lopez&Patrick Shultz,2017年。"TIPS中是否存在实时保费?,"工作文件系列2017-10年,旧金山联邦储备银行。
- Jens H.E.Christensen&Jose A.Lopez&Glenn D.Rudebusch,2014年。"跨期结构因素能否驱动随机收益率波动?,"工作文件系列2014-3,旧金山联邦储备银行。
- Christensen,Jens H.E.&Lopez,Jose A.&Rudebusch,Glenn D.,2013年。"基于概率的美联储资产和收入压力测试,"工作文件14-01,宾夕法尼亚大学沃顿学院,维斯中心。
- Jens H.E.Christensen&Jose A.Lopez&Glenn D.Rudebusch,2012年。"用美国国债收益率定价通缩风险,"工作文件系列2012-07,旧金山联邦储备银行。
- Jens H.E.Christensen&Jose A.Lopez&Glenn D.Rudebusch,2016年。"用美国国债收益率定价通货紧缩风险,"财务审查,欧洲金融协会,第20卷(3),第1107-1152页。
- Jens H.E.Christensen&Jose A.Lopez&Glenn D.Rudebusch,2011年。"从国债收益率中提取通缩概率预测,"工作文件系列2011-10年,旧金山联邦储备银行。
- Christopher Candelaria和Jose A.Lopez以及Mark M.Spiegel,2010年。"债券货币面额和日元套利交易,"工作文件系列2010年4月,旧金山联邦储备银行。
- Gabriel Jiménez&Jose A.Lopez&Jesús Saurina,2010年。"竞争如何影响银行风险承担?,"工作文件西班牙银行1005。
- Jens H.E.Christensen&Jose A.Lopez&Glenn D.Rudebusch,2009年。"中央银行流动性贷款是否影响银行同业拆借利率?,"工作文件系列2009-13年,旧金山联邦储备银行。
- Gabriel Jimenez&Jose A.Lopez&Jesus Saurina,2009年。"企业信用额度EAD校准,"工作文件系列2009-02年,旧金山联邦储备银行。
- Jose A.Lopez和Mark M.Spiegel,2009年。"外资进入保险业:来自日本“大爆炸”放松管制的证据,"工作文件系列2009-14年,旧金山联邦储备银行。
- Gabriel Jiménez&JoséA.López&Jesús Saurina,2008年。"企业信贷额度实证分析,"工作文件0821,西班牙银行。
- Gabriel Jiménez&Jose A.Lopez&Jesus Saurina,2009年。"企业信贷额度的实证分析,"金融研究综述《金融研究学会》,第22卷(12),第5069-5098页,12月。
- Gabriel Jimenez&Jose A.Lopez&Jesus Saurina,2007年。"企业信贷额度实证分析,"工作文件系列2007-14年,旧金山联邦储备银行。
- Jens H.E.Christensen&Jose A.Lopez&Glenn D.Rudebusch,2008年。"名义和实际债券收益率无套利模型中的通货膨胀预期和风险溢价,"工作文件系列2008-34年,旧金山联邦储备银行。
- 拉奎尔·拉戈·冈萨雷斯(Raquel Lago Gonzalez)、何塞·A·洛佩兹(Jose A.Lopez)和耶稣·索里娜(Jesus Saurina),2007年。"获得外部融资的决定因素:来自西班牙公司的证据,"工作文件系列2007-22年,旧金山联邦储备银行。
- Gabriel Jimenez&Jose A.Lopez&Jesus Saurina,2007年。"西班牙银行的竞争和风险承担,"诉讼程序1109,芝加哥联邦储备银行。
- Jose A.Lopez和Mark M.Spiegel,2006年。"损失的十年中日本的外资银行贷款和债券承销,"工作文件系列2006-45年,旧金山联邦储备银行。
- Jose A.Lopez,2005年。"房地产投资信托平均资产相关性的实证分析,"工作文件系列2005-22年,旧金山联邦储备银行。
- Michelle L.Barnes和Jose A.Lopez,2005年。"美联储银行股权资本成本的替代措施,"公共政策讨论文件05-2,波士顿联邦储备银行。
- Miguel A.Ferreira和Jose A.Lopez,2004年。"在价值-风险框架内评估利率协方差模型,"工作文件系列2004年3月,旧金山联邦储备银行。
- John Krainer和Jose A.Lopez,2004年。"利用证券市场信息进行银行监管,"工作文件系列2004年5月,旧金山联邦储备银行。
- John Krainer和Jose A.Lopez,2003年。"利用证券市场信息预测监管评级,"诉讼程序847,芝加哥联邦储备银行。
- 玛丽·戴利(Mary C.Daly)、约翰·克莱纳(John Krainer)和何塞·洛佩兹(Jose A.Lopez),2003年。"区域经济表现是否影响银行健康?对一个老问题的新分析,"工作文件系列2004年1月,旧金山联邦储备银行。
- Jose A.Lopez,2002年。"平均资产相关性、企业违约概率与资产规模的实证关系,"工作文件系列2002年5月,旧金山联邦储备银行。
- Jose A.Lopez和Mark M.Spiegel,2002年。"短期和长期的金融结构和宏观经济表现,"太平洋盆地工作文件系列2002年5月,旧金山联邦储备银行。
- Edward J.Green、Jose A.Lopez和Zhenyu Wang,2001年。"美联储银行的股权资本估算成本,"工作文件系列2001-01,旧金山联邦储备银行。
- John Krainer和Jose A.Lopez,2001年。"将股票市场信息纳入监管监测模型,"工作文件系列2001-14年,旧金山联邦储备银行。
- Jose A.Lopez和Christian Walter,2000年。"隐含相关性值得计算吗?外汇期权和历史数据的证据,"工作文件系列2000年2月,旧金山联邦储备银行。
- Jose A.Lopez和Christian Walter,2000年。"在价值-风险框架中评估协方差矩阵预测,"工作文件系列2000-21年,旧金山联邦储备银行。
- Michael J.Fleming和Jose A.Lopez,1999年。"热浪、流星雨和交易量:美国国债市场波动溢出分析,"应用经济理论工作论文99-09,旧金山联邦储备银行。
- Jose A.Lopez和Marc R.Saidenberg,1999年。"评估信用风险模型,"应用经济理论工作论文99-06,旧金山联邦储备银行。
- Jose A.Lopez和Marc R.Saidenberg,2000年。"评估信用风险模型,"银行与金融杂志爱思唯尔,第24卷(1-2),第151-165页,1月。
- Jose A.Lopez,1998年。"价值-风险估计的评估方法,"研究论文9802,纽约联邦储备银行。
- Jose A.Lopez,1997年。"价值-风险模型的监管评估,"研究论文9710,纽约联邦储备银行。
- Jose A.Lopez,1996年。"跨央行制度变迁的汇率协整,"研究论文9602年,纽约联邦储备银行。
- Francis X.Diebold和Jose A.Lopez,1995年。"测量波动动力学,"NBER技术工作文件0173,国家经济研究局。
- Francis X.Diebold和Jose A.Lopez,1995年。"波动动力学建模,"研究论文9522,纽约联邦储备银行。
- Diebold&Lopez,“未注明日期”。"波动动力学建模,"主页_062,宾夕法尼亚大学。
- Francis X.Diebold和Jose A.Lopez,1995年。"预测评估与组合,"研究论文9525,纽约联邦储备银行。
- Jose A.Lopez,1995年。"评估波动率模型的预测准确性,"研究论文9524,纽约联邦储备银行。
文章
- Jose A.Lopez和Mark M.Spiegel,2023年。"PPP和PPPLF计划下的小企业贷款,"金融中介杂志《爱思唯尔》,第53卷(C)。
- Jens H.E.Christensen和Jose A.Lopez以及Paul L.Mussche,2022年。"外推长期债券收益率用于金融风险计量,"管理科学《信息》,第68卷(11),第8286-8300页,11月。
- Jens H.E.Christensen&Jose A.Lopez&Paul Mussche,2021年。"发行50年期国债的成本是多少?,"FRBSF经济信函旧金山联邦储备银行,第2021(29)卷,第1-05页,11月。
- Jose A Lopez和Kris James Mitchener,2021年。"不确定性与恶性通货膨胀:第一次世界大战后的欧洲通货膨胀动态,"《经济杂志》《皇家经济学会》,第131卷(633),第450-475页。
- Lopez,Jose A.&Rose,Andrew K.&Spiegel,Mark M.,2020年。"为什么负名义利率对银行业绩的影响如此之小?跨国证据,"《欧洲经济评论》爱思唯尔,第124(C)卷。
- Remy Beauregad和Jose A.Lopez以及Mark M.Spiegel,2020年。"新冠肺炎期间的小企业贷款,"FRBSF经济信函旧金山联邦储备银行,第2020卷(35),第01-05页,11月。
- Jens H.E.Christensen&Jose A.Lopez&Patrick J.Shultz,2020年。"TIPS中有运行中的高级版吗?,"金融季刊(QJF),世界科学出版有限公司,第10卷(02),第1-42页,6月。
- Scott A.Brave、Jose A.Lopez和Jeremy Kronick,2020年。"调整加拿大抵押贷款市场的宏观审慎政策,"C.D.豪研究所评论,C.D.Howe Institute,第570期,4月。
- Galina Hale&Jose A.Lopez&Shannon Sledz,2019年。"衡量最大银行之间的联系,"FRBSF经济信函,旧金山联邦储备银行。
- Hale,Galina&Lopez,Jose A.,2019年。"监控银行系统与大数据的连接,"计量经济学杂志爱思唯尔,第212(1)卷,第203-220页。
- Scott A.Brave和Jose A.Lopez,2019年。"调整宏观审慎政策以预测金融稳定,"国际中央银行杂志《国际中央银行杂志》,第15卷(1),第1-59页,3月。
- Jens H.E.Christensen&Jose A.Lopez&Paul Mussche,2017年。"衡量非常长期的利率风险,"FRBSF经济信函,旧金山联邦储备银行。
- Jens H.E.Christensen&Jose A.Lopez&Patrick Shultz,2017年。"所有新国债都是溢价交易吗?,"FRBSF经济信函,旧金山联邦储备银行。
- Jens H.E.Christensen和Jose A.Lopez,2016年。"对长期通货膨胀预期的不同看法,"FRBSF经济信函,旧金山联邦储备银行。
- Jens H.E.Christensen&Jose A.Lopez&Glenn D.Rudebusch,2016年。"用美国国债收益率定价通货紧缩风险,"财务审查,欧洲金融协会,第20卷(3),第1107-1152页。
- Jens H.E.Christensen和Jose A.Lopez,2015年。"评估利率风险的监管情景,"FRBSF经济信函,旧金山联邦储备银行。
- Christensen,Jens H.E.&Lopez,Jose A.&Rudebusch,Glenn D.,2015年。"基于概率的美联储资产和收入压力测试,"货币经济学杂志,爱思唯尔,第73卷(C),第26-43页。
- Jens H.E.Christensen&Jose A.Lopez&Glenn D.Rudebusch,2014年。"中央银行流动性贷款是否影响银行间贷款利率?,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》,第32卷(1),第136-151页,1月。
- Jose A.Lopez和Mark M.Spiegel,2014年。"外资进入保险服务业:来自日本“大爆炸”放松监管的证据,"货币、信贷与银行杂志布莱克威尔出版社,第46卷(2-3),第445-468页,3月。
- Jens H.E.Christensen&Jose A.Lopez&Glenn D.Rudebusch,2014年。"美联储压力测试,"FRBSF经济信函,旧金山联邦储备银行。
- Jiménez,Gabriel&Lopez,Jose A.&Saurina,Jesús,2013年。"竞争如何影响银行风险承担?,"金融稳定杂志爱思唯尔,第9卷(2),第185-195页。
- Jens H.E.Christensen&Jose A.Lopez&Glenn D.Rudebusch,2012年。"从国债收益率中提取通货紧缩概率预测,"国际中央银行杂志《国际中央银行杂志》,第8卷(4),第21-60页,12月。
- Jose A.Lopez,2010年。"经济资本建模的挑战,"FRBSF经济信函,旧金山联邦储备银行,6月21日发行。
- Jose A.Lopez,2009年。"衡量总体信贷市场状况,"FRBSF经济信函旧金山联邦储备银行,10月19日发布。
- Gabriel Jiménez&Jose A.Lopez&Jesus Saurina,2009年。"企业信贷额度的实证分析,"金融研究综述《金融研究学会》,第22卷(12),第5069-5098页,12月。
- Gabriel Jiménez&JoséA.López&Jesús Saurina,2008年。"企业信贷额度实证分析,"工作文件0821,西班牙银行。
- Gabriel Jimenez&Jose A.Lopez&Jesus Saurina,2007年。"企业信贷额度实证分析,"工作文件系列2007-14年,旧金山联邦储备银行。
- John Krainer和Jose A.Lopez,2009年。"监管评级标准是否会随着时间的推移而变化?,"经济评论旧金山联邦储备银行,第13-24页。
- Jimenéz,Gabriel&Lopez,Jose A.&Saurina,Jesús,2009年。"校准公司信贷额度的违约风险,"金融机构风险管理杂志《亨利·斯图尔特出版物》,第2卷(2),第121-129页,3月。
- Jose Lopez,2009年。"房地产投资信托平均资产相关性的实证分析,"定量金融学《泰勒和弗朗西斯杂志》,第9卷(2),第217-229页。
- Jens H.E.Christensen&Jose A.Lopez&Glenn D.Rudebusch,2009年。"名义和实际债券收益率无套利模型中的通货膨胀预期和风险溢价,"诉讼程序,旧金山联邦储备银行,1月。
- John Krainer和Jose A.Lopez,2008年。"利用证券市场信息进行银行监管,"国际中央银行杂志《国际中央银行杂志》,第4卷(1),第125-164页,3月。
- Jose A.Lopez,2008年。"私募股权投资经济学:研讨会摘要,"FRBSF经济信函,旧金山联邦储备银行,2月29日发行。
- 何塞·A·洛佩兹,2008年。"什么是流动性风险?,"FRBSF经济信函,旧金山联邦储备银行,10月24日发布。
- 何塞·A·洛佩兹,2007年。"商业房地产贷款集中,"FRBSF经济信函,旧金山联邦储备银行,1月5日发布。
- Jose A.Lopez,2007年。"美国操作风险管理监管标准,"FRBSF经济信函,旧金山联邦储备银行,5月4日发布。
- Mark Doms&John G.Fernald&Jose A.Lopez,2007年。"金融创新与实体经济:会议纪要,"FRBSF经济信函,旧金山联邦储备银行,3月2日发布。
- Jose A.Lopez,2007年。"`Jose A.Lopez博士的《信用违约互换基础》,"金融机构风险管理杂志《亨利·斯图尔特出版物》,第1卷(1),第117-118页,12月。
- Jose A.Lopez,2007年。"公司获得外部融资,"FRBSF经济信函旧金山联邦储备银行,10月19日发布。
- Barnes,Michelle L.和Lopez,Jose A.,2006年。"美联储银行股权资本成本的替代措施,"银行与金融杂志爱思唯尔,第30(6)卷,第1687-1711页,6月。
- Michelle L.Barnes和Jose A.Lopez,2006年。"美联储银行的股权资本估算成本是多少?,"FRBSF经济信函,旧金山联邦储备银行,4月7日发布。
- Jose A.Lopez,2005年。"压力测试:对财务风险模型的有益补充,"FRBSF经济信函,旧金山联邦储备银行,6月24日发布。
- Jose A.Lopez,2005年。"关于信用风险转移的最新政策问题,"FRBSF经济信函,旧金山联邦储备银行,12月2日发布。
- Jose A.Lopez,2004年。"金融服务企业外包:监管对策,"FRBSF经济信函,旧金山联邦储备银行,11月26日发布。
- Dennis R.&Lopez J.A.,2004年。"注释,"商业与经济统计杂志,美国统计协会,第22卷,第165-169页,4月。
- Jose A.Lopez,2004年。"关于“市场指标、银行脆弱性和间接市场纪律”的评论,"经济政策评论,纽约联邦储备银行,9月发行,第67-71页。
- 理查德·丹尼斯(Richard Dennis)和何塞·A·洛佩兹(Jose A.Lopez),2004年。"全球宏观经济模型的政策应用,"FRBSF经济信函旧金山联邦储备银行,6月11日发布。
- Krainer,John&Lopez,Jose A,2004年。"将股票市场信息纳入监管监测模型,"货币、信贷与银行杂志,布莱克威尔出版社,第36卷(6),第1043-1067页,12月。
- Jose A.Lopez,2004年。"平均资产相关性、公司违约概率和资产规模之间的经验关系,"金融中介杂志爱思唯尔,第13卷(2),第265-283页,4月。
- Jose A.Lopez,2004年。"监督利率风险管理,"FRBSF经济信函,旧金山联邦储备银行,9月17日发布。
- John Krainer和Jose A.Lopez,2003年。"出于银行监管目的监测债务市场信息,"FRBSF经济信函,旧金山联邦储备银行,11月28日发行。
- Edward J.Green、Jose A.Lopez和Zhenyu Wang,2003年。"制定美联储银行定价服务的股权资本估算成本,"经济政策评论,纽约联邦储备银行,9月发行,第55-81页。
- John Krainer和Jose A.Lopez,2003年。"美国银行业目前的实力,"FRBSF经济信函,旧金山联邦储备银行,12月19日发布。
- John Krainer和Jose A.Lopez,2003年。"利用股市信息监测银行机构,"FRBSF经济信函,旧金山联邦储备银行,1月24日发布。
- Jose A.Lopez,2003年。"金融公司如何管理风险,"FRBSF经济信函,旧金山联邦储备银行,2月14日发布。
- Jose A.Lopez,2003年。"作为监管工具的披露:巴塞尔新协议支柱3,"FRBSF经济信函,旧金山联邦储备银行,8月1日发布。
- John Krainer和Jose A.Lopez,2003年。"金融市场信息如何用于监管目的?,"经济评论,旧金山联邦储备银行,第29-45页。
- Jose A.Lopez,2002年。"什么是操作风险?,"FRBSF经济信函,旧金山联邦储备银行,1月25日发行。
- John Krainer和Jose A.Lopez,2002年。"银行控股公司的非现场监控,"FRBSF经济信函,旧金山联邦储备银行,5月17日发布。
- Jose A.Lopez,2001年。"美联储银行股权资本估算成本,"FRBSF经济信函,旧金山联邦储备银行,8月10日发布。
- Jose A.Lopez,2001年。"商业贷款信用风险建模,"FRBSF经济信函,旧金山联邦储备银行,4月27日发布。
- Jose A.Lopez,2001年。"缓解信贷风险的金融工具,"FRBSF经济信函,旧金山联邦储备银行,11月23日发布。
- Jose A Lopez,2001年。"评估波动率模型的预测准确性,"预测杂志,John Wiley&Sons,Ltd.,第20卷(2),第87-109页,三月。
- Edward J.Green、Jose A.Lopez和Zhenyu Wang,2001年。"美联储股权资本估算成本:一项调查,"芝加哥联邦储备银行信件芝加哥联邦储备银行,7月。
- Jose A.Lopez,2000年。"美国国债市场的波动溢出,"FRBSF经济信函,旧金山联邦储备银行,2月18日发布。
- Jose A.Lopez,2000年。"美国银行资产的外国所有权模式,"FRBSF经济信函,旧金山联邦储备银行,11月24日发布。
- Jose A.Lopez和Marc R.Saidenberg,2000年。"评估信用风险模型,"银行与金融杂志爱思唯尔,第24卷(1-2),第151-165页,1月。
- Beverly Hirtle和Jose A.Lopez,1999年。"监管信息和银行检查频率,"经济政策评论,纽约联邦储备银行,第5卷(4月),第1-20页。
- Jose A.Lopez,1999年。"使用CAMELS评级监测银行状况,"FRBSF经济信函,旧金山联邦储备银行,6月发布。
- Jose A.Lopez,1999年。"银行应该多久检查一次?,"FRBSF经济信函,旧金山联邦储备银行,2月26日发行。
- Jose A.Lopez,1999年。"巴塞尔新资本充足率框架提案,"FRBSF经济信函,旧金山联邦储备银行,7月30日发布。
- Jose A.Lopez,1999年。"价值-风险估计的评估方法,"经济评论旧金山联邦储备银行,第3-17页。
- Joseph J.Doyle、Jose A.Lopez和Marc R.Saidenberg,1998年。"生命线银行在帮助“无银行”方面的效率如何?,"当前经济和金融问题,纽约联邦储备银行,第4卷(6月)。
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