塞巴斯蒂安·洛朗
（塞巴斯蒂安·洛朗）

研究成果

工作文件

1. F.Blasques和Christian Francq&Sébastien Laurent，2023年。"准记分驱动模型,"打印后哈尔-04069143，哈尔。
   • Blasques，F.&Francq，Christian&Laurent，Sébastien，2023年。"准记分驱动模型,"计量经济学杂志爱思唯尔，第234（1）卷，第251-275页。
2. 吕克·鲍文斯（Luc Bauwens）和契维伦（Chevillon）、纪尧姆（Guillaume）和劳伦特（Laurent）、塞巴斯蒂安（Sébastien），2022年。"我们用一个滞后来模拟长记忆！,"LIDAM讨论文件核心2022016年，卢万天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。
   • 吕克·鲍文斯（Luc Bauwens）和契维伦（Chevillon）、纪尧姆（Guillaume）和劳伦特（Laurent）、塞巴斯蒂安（Sébastien），2023年。"我们用一个滞后来模拟长记忆！,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第236卷（1）。
   • 吕克·鲍文斯（Luc Bauwens）、纪尧姆·切维隆（Guillaume Chevillon）和塞巴斯蒂安·洛朗（Sébastien Laurent），2023年。"我们用一个滞后来模拟长记忆！,"打印后哈尔-04185755，哈尔。
   • Bauwens、Luc&Chevillon、Guillaume&Laurent、Seíbastien，2023年。"我们用一个滞后来模拟长记忆！,"利达重印核心3234，卢旺天主教大学，运筹学和计量经济学中心（CORE）。
3. Sébastien Laurent和Shuping Shi，2022年。"高频数据单位根检验,"打印后哈尔-03543167，哈尔。
   • Laurent，Sébastien&Shi，Shuping，2022年。"高频数据单位根测试,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第38卷（1），第113-171页，2月。
4. 阿洛伊（Aloy）、马赛尔（Marcel）和莱利（Laly）、弗洛丽斯（Floris）和劳伦特（Laurent）、塞巴斯蒂安（Sébastien）和勒考特（Lecourt）、克里斯特尔（Christelle），2021年。"时间变化条件贝塔建模。REITs方法比较及应用,"LIDAM重印LFIN2021021年，卢万金融大学（LFIN）。
   • Marcel Aloy&Floris Laly&Sébastien Laurent&Christelle Lecourt，2021年。"时间变化条件贝塔建模。REITs方法比较及应用,"经济金融中的动态建模与计量经济学作者：Gilles Dufrénot和Takashi Matsuki（编辑），宏观经济和金融数据的最新计量经济技术，第229-264页，斯普林格。
   • Marcel Aloy&Floris Laly&Sébastien Laurent&Christelle Lecourt，2021年。"时间变化条件贝塔建模。REITs方法比较及应用,"打印后哈尔-03103717，哈尔。
5. Sébastien Laurent和Christelle Lecourt，2020年。"GARCH型跳转和模型（第三章）,"打印后哈尔-03553534，哈尔。
6. Francisco Blasques和Christian Francq&Sébastien Laurent，2020年。"一类新的鲁棒观测驱动模型,"廷伯根研究所讨论文件20-073/III，廷伯根研究所。
7. Sébastien Laurent和Shuping Shi，2018年。"漂移扩散过程的波动估计和跳跃检测,"AMSE工作文件1843年，法国艾克斯·马赛经济学院。
   • Laurent，Sébastien&Shi，Shuping，2020年。"漂移扩散过程的波动估计和跳跃检测,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第217卷（2），第259-290页。
   • Sébastien Laurent和Shuping Shi，2020年。"漂移-扩散过程的波动性估计和跳跃检测,"打印后哈尔-02909690，哈尔。
   • Sébastien Laurent和Shuping Shi，2018年。"漂移扩散过程的波动估计和跳跃检测,"工作文件哈尔什-01944449，哈尔。
8. Serge Darolles和Christian Francq&Sébastien Laurent，2018年。"Cholesky GARCH模型的渐近性和时变条件Beta,"AMSE工作文件1845年，法国艾克斯·马赛经济学院。
   • Darolles，Serge&Francq，Christian&Laurent，Sébastien，2018年。"Cholesky GARCH模型和时变条件β的渐近性,"计量经济学杂志爱思唯尔，第204（2）卷，第223-247页。
   • Serge Darolles和Christian Francq&Sébastien Laurent，2018年。"Cholesky GARCH模型的渐近性和时变条件Beta,"工作文件哈尔什-01944656，哈尔。
   • Serge Darolles和Christian Francq&Sébastien Laurent，2018年。"Cholesky GARCH模型和时变条件β的渐近性,"打印后hal-01980815，哈尔。
   • Darolles，Serges&Francq，Christian&Laurent，塞巴斯蒂安，2018。"Cholesky GARCH模型和时变条件β的渐近性,"MPRA纸83988，德国慕尼黑大学图书馆。
9. 纪尧姆·切维隆（Guillaume Chevillon）、阿兰·赫克（Alain Hecq）和塞巴斯蒂安·洛朗（Sébastien Laurent），2018年。"在大VAR中生成单变量分数积分（1）,"AMSE工作文件1844年，法国艾克斯·马赛经济学院。
   • Chevillon，Guillaume&Hecq，Alain&Laurent，Sébastien，2018年。"在大VAR中生成单变量分数积分（1）,"计量经济学杂志爱思唯尔，第204（1）卷，第54-65页。
   • 纪尧姆·切维隆（Guillaume Chevillon）、阿兰·赫克（Alain Hecq）和塞巴斯蒂安·洛朗（Sébastien Laurent），2018年。"在大VAR中生成单变量分数积分（1）,"打印后hal-01980783，哈尔。
   • 纪尧姆·切维隆（Guillaume Chevillon）、阿兰·赫克（Alain Hecq）和塞巴斯蒂安·洛朗（Sébastien Laurent），2018年。"在大VAR中生成单变量分数积分（1）,"工作文件哈尔什-01944588，哈尔。
10. Christophe Hurlin&Sébastien Laurent&Rogier Quaedvlieg&Stephan Smeekes，2017年。"风险度量推断,"打印后hal-01457393，哈尔。
    • Christophe Hurlin&Sébastien Laurent&Rogier Quaedvlieg&Stephan Smeekes，2017年。"风险度量推断,"商业与经济统计杂志《泰勒和弗朗西斯杂志》，第35卷（4），第499-512页，10月。
    • Christophe Hurlin、Sebastien Laurent、Rogier Quaedvlieg和Stephan Smeekes，2015年。"风险度量推断,"工作文件哈尔什-00877279，哈尔。
11. Denisa Banulescu-Radu&Christophe Hurlin&Bertrand Candelon&Sébastien Laurent，2016年。"我们需要高频数据来预测差异吗？,"打印后hal-01448237，哈尔。
    • Denisa Banulescu-Radu&Christophe Hurlin&Bertrand Candelon&Sébastien Laurent，2016年。"我们需要高频数据来预测差异吗？,"经济与统计年鉴《基因》，第123-124期，第135-174页。
12. Serge Darolles和Christian Gourieroux&Sébastien Laurent，2016年。"金融计量经济学最新发展特刊简介,"打印后hal-01448240，哈尔。
13. 阿兰·赫克（Alain Hecq）和弗兰兹·帕尔姆（Franz C.Palm）以及塞巴斯蒂安·洛朗（Sébastien Laurent），2016年。"具有公共因子的BEKK模型的单变量表示,"打印后hal-01440307，哈尔。
    • Hecq Alain、Palm Franz C.和Laurent Sébastien，2016年。"具有公共因子的BEKK模型的单变量表示,"时间序列计量经济学杂志De Gruyter，第8卷（2），第91-113页，7月。
    • Hecq，A.W.&Palm，F.C.&Laurent，S.F.J.A.，2012年。"带公因子的BEKK模型的单变量表示,"研究备忘录018，马斯特里赫特大学，马斯特里赫技术与组织经济研究院（METEOR）。
14. Sébastien Laurent&Christelle Lecourt&Franz C.Palm，2016年。"条件高斯ARMA-GARCH模型中的跳跃测试，一种稳健的方法,"打印后哈尔-01447861，哈尔。
    • Laurent，Sébastien&Lecourt，Christelle&Palm，Franz C.，2016年。"条件高斯ARMA–GARCH模型中的跳跃测试，一种稳健的方法,"计算统计与数据分析，爱思唯尔，第100卷（C），第383-400页。
15. Christian M.Hafner、Sebastien Laurent和Francesco Violante，2015年。"动态条件相关模型的弱扩散极限,"创建研究论文奥胡斯大学经济与商业经济系，2015-03。
    • 哈夫纳、克里斯蒂安·M·劳伦特、塞巴斯蒂安和维奥兰特、弗朗西斯科，2017年。"动态条件相关模型的弱扩散极限,"计量经济学理论，剑桥大学出版社，第33卷（3），第691-716页，6月。
    • Christian M.HAFNER&Sébastien LAURENT&Francesco VIOLANTE，2017年。"动态条件相关模型的弱扩散极限,"利达重印核心2866，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
    • 哈夫纳、克里斯蒂安和劳伦特、塞巴斯蒂安和维奥兰特、弗朗西斯科，2017年。"动态条件相关模型的弱扩散极限,"LIDAM重印ISBA2017014，卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所（ISBA）。
    • Hafner，C.&Laurent，S.&Violante，F.，2016年。"动态条件相关模型的弱扩散极限,"LIDAM讨论文件ISBA2016034，卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所（ISBA）。
    • HAFNER，Christian&LAURENT，Sebastien&VIOLANTE，Francesco，2016年。"动态条件相关模型的弱扩散极限,"LIDAM讨论文件核心2016009年，卢万天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。
    • Christian M.Hafner&Sébastien Laurent&Francesco Violante，2017年。"动态条件相关模型的弱扩散极限,"打印后hal-01590010，哈尔。
16. Chevillon，Guillaume&Hecq，Alain&Laurent，Sébastien，2015年。"通过大系统边缘化和隐藏的交叉依赖实现长记忆,"ESSEC工作文件WP1507，埃塞克商学院埃塞克研究中心。
    • Guillaume Chevillon和Alain Hecq&Sébastien Laurent，2015年。"通过大系统边缘化和隐藏的交叉依赖实现长记忆,"工作文件hal-01158524，哈尔。
    • Chevillon，G.&Hecq，A.W.&Laurent，S.F.J.A.，2015年。"通过大系统边缘化和隐藏的横截面依赖实现长记忆,"研究备忘录014，马斯特里赫特大学商业与经济研究生院（GSBE）。
17. Kris Boudt&Sébastien Laurent&Asger Lunde&Rogier Quaedvlieg，2014年。"正半定积分协方差估计、因子分解和异步性,"创建研究论文奥胡斯大学经济与商业经济系，2014-05。
    • Boudt，Kris&Laurent，Sébastien&Lunde，Asger&Quaedvlieg，Rogier&Sauri，Orimar，2017年。"正半定积分协方差估计、因子分解和异步性,"计量经济学杂志爱思唯尔，第196（2）卷，第347-367页。
    • Kris Boudt&Sébastien Laurent&Asger Lunde&Rogier Quaedvlieg&Orimar Sauri，2017年。"正半定积分协方差估计、因子分解和异步性,"打印后哈尔-01505775，哈尔。
18. 乔治亚娜·德尼萨·巴努列斯库（Georgiana-Denisa Banulescu）、贝特朗·坎德隆（Bertrand Candelon）、克里斯托夫·赫尔林（Christophe Hurlin）和塞巴斯蒂安·洛朗（Sébastien Laurent），2014年。"我们需要超高频数据来预测差异吗？,"工作文件哈尔什-01078158，哈尔。
19. 塞巴斯蒂安·洛朗，2014年。"使用G@RCH 6估算和预测ARCH模型,"打印后哈尔-01463936，哈尔。
20. Deniz Erdemlioglu&Sebastien Laurent&Christopher J.Neely，2013年。"哪种连续时间模型最适合汇率？,"工作文件2013-024，圣路易斯联邦储备银行。
    • Erdemlioglu，Deniz&Laurent，Sébastien&Neely，Christopher J.，2015年。"哪种连续时间模型最适合汇率？,"银行与金融杂志爱思唯尔，第61卷（S2），第256-268页。
    • Deniz Erdemlioglu&Sébastien Laurent&Christopher J.Neely，2015年。"哪种连续时间模型最适合汇率？,"打印后hal-01457402，哈尔。
21. LAURENT，Sébastien&VIOLANTE，Francesco，2012年。"波动率预测评估和比较,"利达重印核心2414，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
22. Deniz Erdemlioglu&Sebastien Laurent&Christopher J.Neely，2012年。"汇率波动和跳跃的计量经济学模型,"工作文件2012-008，圣路易斯联邦储备银行。
    • Deniz Erdemlioglu&Sébastien Laurent&Christopher J.Neely，2013年。"汇率波动和跳跃的计量经济学模型,"章，作者：Adrian R.Bell&Chris Brooks&Marcel Prokopczuk（编辑），实证金融研究方法与应用手册，第16章，第373-427页，爱德华·埃尔加出版社。
23. Lambert，Philippe&Laurent，Sebastien&Veredas，David，2012年。"测试条件不对称：基于残差的方法,"LIDAM重印ISBA2012006年，卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所（ISBA）。
    • Lambert，Philippe&Laurent，Sébastien&Veredas，David，2012年。"测试条件不对称：基于残差的方法,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第36卷（8），第1229-1247页。
    • 菲利普·兰伯特（Philippe Lambert）、塞巴斯蒂安·劳伦特（Sébastien Laurent）和大卫·维雷达斯（David Veredas），2012年。"测试条件不对称。基于残差的方法,"ULB机构知识库2013/1369195，ULB——布鲁塞尔自由大学。
24. 波德、克里斯和克鲁斯、克利斯朵夫和劳伦特、塞巴斯蒂安，2011年。"异常加权协变,"利达重印核心2443，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
    • Christophe Croux&Sébastien Laurent，2011年。"异常加权协变,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社，第9卷（4），第657-684页。
25. Bauwens，L.&Hafner C.&Laurent，S.，2011年。"波动率模型,"LIDAM讨论文件ISBA2011044年，卢旺天主教大学，统计、生物统计学和精算科学研究所（ISBA）。
    • BAUWENS，Luc&HAFNER，Christian&LAURENT，Sébastien，2011年。"波动率模型,"LIDAM讨论文件核心2011年5月8日，卢旺天主教大学，运筹学和计量经济学中心（CORE）。
    • Bauwens，L.&Hafner，C.&Laurent，S.，2012年。"波动率模型,"LIDAM重印ISBA2012年2月8日，卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所（ISBA）。
26. Hecq，A.W.&Laurent，S.F.J.A.&Palm，F.C.，2011年。"具有公共因子的多元波动率模型的单变量表示,"研究备忘录2011年，马斯特里赫特大学，马斯特里赫技术与组织经济研究院（METEOR）。
27. LAHAYE，Jérôme&LAURENT，Sébastien&NEELY，Christopher J.，2011年。"跳转、跳转和宏观公告,"利达重印核心2413，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
    • Jéróme Lahaye&Sébastien Laurent&Christopher J.Neely，2011年。"跳转、跳转和宏观公告,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第26卷（6），第893-921页，9月。
    • Jerome Lahaye&Sebastien Laurent&Christopher J.Neely，2007年。"跳转、跳转和宏观公告,"工作文件2007-032，圣路易斯联邦储备银行。
28. Hecq，A.W.&Palm，F.C.&Laurent，S.F.J.A.，2011年。"常见的日内周期,"研究备忘录010，马斯特里赫特大学，马斯特里赫特技术与组织经济研究学院（METEOR）。
    • 阿兰·赫克（Alain Hecq）、塞巴斯蒂安·洛朗（Sébastien Laurent）和弗兰兹·帕尔姆（Franz C.Palm），2011年。"普通日间周期,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社，第10卷（2），第325-353页，2012年20 1。
29. 劳伦特（LAURENT）、塞巴斯蒂安（Sébastien）和罗布（ROMBOUTS）、杰罗恩（Jeroen V.K.）和维奥兰特（VIOLANTE）、弗朗西斯科（Francesco），2010年。"多元GARCH模型的预测精度,"LIDAM讨论文件核心2010年2月25日，卢万天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。
    • Sébastien Laurent&Jeroen V.K.Rombouts&Francesco Violante，2012年。"多元GARCH模型的预测精度,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第27卷（6），第934-955页，9月。
    • Sébastien Laurent和Jeroen V.K.Rombouts以及Francesco Violante，2010年。"多元GARCH模型的预测精度,"Cahiers de recherche餐厅1021，CIRPEE。
30. GIOT，Pierre&LAURENT，Sébastien&PETITJEAN，Mikael，2010年。"交易活动、已实现波动和跳跃,"利达重印核心2223，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
    • Giot，Pierre&Laurent，Sébastien&Petitjean，Mikael，2010年。"交易活动、已实现波动和跳跃,"实证金融杂志，爱思唯尔，第17卷（1），第168-175页，1月。
31. 劳伦特（LAURENT）、塞巴斯蒂安（Sebastien）和罗布（ROMBOUTS）、杰罗恩（Jeroen V.K.）和维奥兰特（VIOLANTE），法国，2009年。"多元波动率模型的一致性排序,"LIDAM讨论文件核心2009002年，卢万天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。
32. 格纳博、珍妮·伊夫斯和劳伦特、塞巴斯蒂安和莱考特，克里斯特尔，2009年。"央行干预政策的透明度是否会给外汇市场带来噪音？日本银行案例,"利达重印核心2136，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
    • Gnabo，Jean-Yves&Laurent，Sébastien&Lecourt，Christelle，2009年。"央行干预政策的透明度是否会给外汇市场带来噪音日本银行案例,"国际金融市场、机构和货币杂志爱思唯尔，第19卷（1），第94-111页，2月。
33. 塞巴斯蒂安·洛朗（Sébastien Laurent）、杰伦·隆博茨（Jeroen Rombouts）和弗朗西斯科·维奥伦特（Francesco Violente），2009年。"多元波动率模型的损失函数和排序预测性能,"CIRANO工作文件2009年4月45日，CIRANO。
    • Laurent，Sébastien&Rombouts，Jeroen V.K.&Violante，Francesco，2013年。"多元波动率模型的损失函数和排序预测性能,"计量经济学杂志爱思唯尔，第173（1）卷，第1-10页。
    • Sébastien Laurent和Jeroen V.K.Rombouts以及Francesco Violante，2009年。"多元波动率模型的损失函数及其排序预测性能,"Cahiers de recherche餐厅0948，CIRPEE。
34. 菲利普·兰伯特和塞巴斯蒂安·洛朗，2008年。"测试不对称条件动力学。基于残差的方法,"ECARES工作文件2008_009，ULB——布鲁塞尔自由大学。
35. Michel Beine、Jerome Lahaye、Sebastien Laurent、Christopher J.Neely和Franz C.Palm，2007年。"央行干预和汇率波动及其连续和跳跃成分,"工作文件2006年03月31日，圣路易斯联邦储备银行。
    • Michel Beine、Jéróme Lahaye、Sébastien Laurent、Christopher J.Neely和Franz C.Palm，2007年。"央行干预和汇率波动及其连续和跳跃成分,"国际财经杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第12卷（2），第201-223页。
    • Michel Beine、Jéróme Lahaye、Sébastien Laurent、Christopher Neely和Franz Palm，2007年。"中央银行干预与汇率波动：连续和跳跃成分,"ULB机构知识库2013年10月13日，ULB——布鲁塞尔自由大学。
36. 米歇尔·贝恩（Michel Beine）、塞巴斯蒂安·劳伦特（Sébastien Laurent）和弗兰兹·帕尔姆（Franz Palm），2007年。"利用实现时刻评估央行对外汇市场的干预,"ULB机构知识库2013/10407，ULB——布鲁塞尔自由大学。
37. BEINE，Michel&BOS，Charles S.&LAURENT，Sébastien，2006年。"中央银行外汇干预对货币构成的影响,"利达重印核心1980年，鲁汶天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。
    • Michel Beine和Charles S.Bos&Sébastien Laurent，2007年。"中央银行外汇干预对货币构成的影响,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社，第5卷（1），第154-183页。
    • Michel Beine和Charles Bos以及Sébastien Laurent，2007年。"中央银行外汇干预对货币构成的影响,"ULB机构知识库2013/10419，ULB——布鲁塞尔自由大学。
    • Michel Beine和Charles S.Bos&Sebastian Laurent，2005年。"中央银行外汇干预对货币构成的影响,"廷伯根研究所讨论文件05-103/4，廷伯根研究所。
38. 吕克·鲍文斯（Luc BAUWENS）和劳伦特（LAURENT），塞巴斯蒂安（Sébastien），2005年。"一类新的多元偏斜密度及其在广义自回归条件异方差模型中的应用,"利达重印核心1793年，卢万天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。
    • Luc Bauwens和Laurent，Sebastien，2005年。"一类新的多元偏密度及其在广义自回归条件异方差模型中的应用,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第23卷，第346-354页，7月。
39. 米歇尔·贝恩（Michel Beine）、塞巴斯蒂安·劳伦特（Sébastien Laurent）和弗兰兹·帕尔姆（Franz Palm），2004年。"中央银行对外汇的顺序干预是否有效？,"ULB机构知识库2013年10月29日，ULB——布鲁塞尔自由大学。
40. 劳伦特、塞巴斯蒂安和URBAIN，Jean-Pierre，2004年。"使用OxGauss缩小Ox和Gauss之间的差距,"LIDAM讨论文件核心2004年12月，卢万天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。
    • Jean-Pierre Urbain&Sébastien Laurent，2005年。"使用OxGauss缩小Ox和Gauss之间的差距,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第20卷（1），第131-139页。
    • Sébastien Laurent和Jean‐Pierre Urbain，2005年。"使用OxGauss缩小Ox和Gauss之间的差距,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第20卷（1），第131-139页，1月。
    • Laurent，S.和Urbain，J.R.Y.J.，2004年。"使用OxGauss缩小Ox和Gauss之间的差距,"研究备忘录005年，马斯特里赫特大学，马斯特里希特技术与组织经济研究院（METEOR）。
41. GIOT，Pierre&LAURENT，塞巴斯蒂安，2004年。"使用已实现波动率和ARCH类型模型对每日价值-风险进行建模,"利达重印核心1708年，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
    • Giot，Pierre&Laurent，Sebastien，2004年。"使用已实现波动率和ARCH类型模型对每日价值-风险进行建模,"实证金融杂志爱思唯尔，第11卷（3），第379-398页，6月。
    • Pierre Giot&Sébastien Laurent，2002年。"使用已实现波动率和ARCH型模型建模每日价值风险,"2002年经济与金融计算52，计算经济学学会。
    • Giot，P.&Laurent，S.F.J.A.，2001年。"使用已实现的波动率和拱形模型对每日价值风险进行建模,"研究备忘录026，马斯特里赫特大学，马斯特里赫技术与组织经济研究院（METEOR）。
42. Maus，S.&Peters，H.J.M.&Storcken，A.J.A.，2004年。"最小可操作性：匿名性和满意感,"研究备忘录007，马斯特里赫特大学，马斯特里希特技术与组织经济研究院（METEOR）。
43. BEINE，Michel&LAURENT，Sébastien&PALM，Franz，2004年。"使用已实现时刻评估央行外汇干预,"LIDAM讨论文件核心2004年1月，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
    • Beine，Michel&Laurent，Sébastien&Palm，Franz C.，2009年。"利用实现时刻评估央行外汇干预,"国际金融市场、机构和货币杂志爱思唯尔，第19卷（1），第112-127页，2月。
    • 贝恩、米歇尔·劳伦特、塞巴斯蒂安·帕尔姆、弗兰兹·C，2009年。"利用实现时刻评估央行外汇干预,"利达重印核心2135，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
    • Beine，M.&Laurent，S.&Palm，F.C.，2003年。"利用实现时刻评估央行外汇干预,"研究备忘录043，马斯特里赫特大学，马斯特里赫技术与组织经济研究院（METEOR）。
44. GIOT，Pierre&LAURENT，塞巴斯蒂安，2003年。"商品市场的市场风险：一种VaR方法,"LIDAM讨论文件核心2003028，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
    • Giot，Pierre&Laurent，Sebastien，2003年。"商品市场的市场风险：VaR方法,"能源经济学爱思唯尔，第25卷（5），第435-457页，9月。
    • GIOT，Pierre&LAURENT，塞巴斯蒂安，2003年。"商品市场的市场风险：VaR方法,"利达重印核心1682年，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
45. BEINE，Michel&LAURENT，Sébastien，2003年。"央行干预和日汇率双长记忆模型的跳跃,"利达重印核心1706年，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
    • Beine，Michel&Laurent，Sebastien，2003年。"央行干预和日汇率双长记忆模型的跳跃,"实证金融杂志爱思唯尔，第10卷（5），第641-660页，12月。
    • 米歇尔·贝恩和塞巴斯蒂安·洛朗，2003年。"央行干预和日汇率双长记忆模型的跳跃,"ULB机构知识库2013/10435，ULB——布鲁塞尔自由大学。
46. 贝恩、米歇尔·劳伦特、塞巴斯蒂安和莱考特，克里斯特尔，2003年。"央行官方干预与汇率波动：来自政权更迭分析的证据,"利达重印核心1705年，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
    • Beine，Michel&Laurent，Sebastien&Lecourt，Christelle，2003年。"官方中央银行干预与汇率波动：来自一项制度转换分析的证据,"欧洲经济评论Elsevier，第47（5）卷，第891-911页，10月。
    • 米歇尔·贝恩（Michel Beine）、塞巴斯蒂安·洛朗（Sébastien Laurent）和克里斯蒂尔·勒考特（Christelle Lecourt），2003年。"官方中央银行干预与汇率波动：来自一项制度转换分析的证据,"ULB机构知识库2013/10437，ULB——布鲁塞尔自由大学。
47. 鲍文斯、吕克和劳伦特、塞巴斯蒂安和罗布，杰伦，2003年。"多元GARCH模型：一项调查,"LIDAM讨论文件核心2003031，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
    • Luc Bauwens&Sébastien Laurent&Jeroen V.K.Rombouts，2006年。"多元GARCH模型：一项调查,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第21卷（1），第79-109页，1月。
    • 塞巴斯蒂安·劳伦特（Sébastien Laurent）、卢克·鲍文斯（Luc Bauwens）和杰伦·V·K·隆布（Jeroen V.K.Rombouts），2006年。"多元GARCH模型：一项调查,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第21卷（1），第79-109页。
    • 鲍文斯、吕克和劳伦特、塞巴斯蒂安和伦布、杰罗恩·维克，2006年。"多元GARCH模型：一项调查,"利达重印核心1847年，卢万天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。
48. L.Bauwens&S.Laurent&J.P.Peters&J.Rombouts，2002年。"多元GARCH模型及其估计,"2002年经济与金融计算19，计算经济学学会。
49. 吕克·鲍文斯和劳伦特·塞巴斯蒂安，2002年。"一类新的多元偏斜密度及其在GARCH模型中的应用,"LIDAM讨论文件核心2002020年，卢万天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。
    • 吕克·鲍文斯和塞巴斯蒂安·洛朗，2002年。"一类新的多元斜密度及其在GARCH模型中的应用,"2002年经济与金融计算计算经济学学会。
50. 米歇尔·贝恩（Michel Beine）、塞巴斯蒂安·洛朗（Sébastien Laurent）和克里斯蒂尔·勒考特（Christelle Lecourt），2002年。"每日汇率FIGARCH模型中条件钩端螺旋体病和收盘日效应的解释,"ULB机构知识库2013年10月43日，ULB——布鲁塞尔自由大学。
51. Aurélie Boubel&Sébastien Laurent&Christelle Lecourt，2001年。"货币政策信号对日间德国马克-美元波动性的影响-,"打印后哈尔-02878015，哈尔。
52. GIOT，Pierre&LAURENT，塞巴斯蒂安，2001年。"多头和空头交易头寸的价值风险,"LIDAM讨论文件核心2001022，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
    • Pierre Giot和Sébastien Laurent，2003年。"多头和空头交易头寸的价值风险,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第18卷（6），第641-663页。
    • GIOT，Pierre&LAURENT，塞巴斯蒂安，2003年。"多头和空头交易头寸的价值与风险,"利达重印核心1707年，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
    • Pierre Giot和S»bastien Laurent，2001年。"多头和空头交易头寸的价值-风险,"2001年经济与金融计算94，计算经济学学会。
53. van Mierlo，J.G.A.，2001年。"过度过度投资，市场运作和私有化。经济综合分析,"研究备忘录014，马斯特里赫特大学，马斯特里赫技术与组织经济研究院（METEOR）。
54. S»巴斯蒂安·洛朗和珍妮·菲利佩·彼得斯，2001年。"G@RCH 2.0：用于估计和预测各种ARCH模型的Ox包,"2001年经济与金融计算123，计算经济学学会。
55. Aurélie Boubel&Sébastien Laurent&Christelle Lecourt，2000年。"《德国政治影响》（L'impact des signaux de politique monétaire sur la volatilityéintrajournalière du taux de change deutschemark）-美元,"重新签名的文档埃夫里·瓦尔德埃松大学政治经济中心（EPEE）00-09。
    • 塞巴斯蒂安·洛朗（Sébastien Laurent）、奥雷利·鲍贝尔（Aurélie Boubel）和克里斯蒂尔·勒考特（Christelle Lecourt），2001年。"德国马克兑美元汇率波动对政治信号的影响,"经济评论《国家人物计划》，第52卷（2），第353-370页。
    • Aurélie Boubel&Sébastien Laurent&Christelle Lecourt，2001年。"德国马克兑美元汇率波动对政治货币的影响（L'impact des signaux de politique monétaire sur la volatilityéintrajournalière du taux de change Deutsche Mark-dollar）,"经济评论，科学出版社，第52卷（2），第353-370页。
56. 米歇尔·贝恩和塞巴斯蒂安·洛朗，2000年。"结构变化与波动的长期记忆：来自每日汇率的新证据,"2000年世界计量学会大会特稿0312，经济计量学会。
    • 米歇尔·贝恩和塞巴斯蒂安·洛朗，2000年。"波动中的结构变化和长期记忆：来自每日汇率的新证据,"ULB机构知识库2013/10473，ULB——布鲁塞尔自由大学。
57. Aurélie Boubel&Sébastien Laurent，2000年。"日内数据和混合正态分布的长期波动相关性,"重新签名的文档埃夫里·瓦尔德埃松大学政治经济中心（EPEE）00-13。
58. 米歇尔·贝恩和塞巴斯蒂安·洛朗，2000年。"在变化的过程中，挥发性巧克力的持续性是对四分之一的变化的最新修改吗？,"ULB机构知识库2013/10453，ULB——布鲁塞尔自由大学。

文章

1. Blasques，F.&Francq，Christian&Laurent，塞巴斯蒂安，2024年。"自回归条件β,"计量经济学杂志爱思唯尔，第238（2）卷。
2. Blasques，F.&Francq，Christian&Laurent，Sébastien，2023年。"准记分驱动模型,"计量经济学杂志爱思唯尔，第234（1）卷，第251-275页。
   • F.Blasques和Christian Francq&Sébastien Laurent，2023年。"准记分驱动模型,"打印后哈尔-04069143，哈尔。
3. 吕克·鲍文斯（Luc Bauwens）和契维伦（Chevillon）、纪尧姆（Guillaume）和劳伦特（Laurent）、塞巴斯蒂安（Sébastien），2023年。"我们用一个滞后来模拟长记忆！,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第236卷（1）。
   • 吕克·鲍文斯（Luc Bauwens）和契维伦（Chevillon）、纪尧姆（Guillaume）和劳伦特（Laurent）、塞巴斯蒂安（Sébastien），2022年。"我们用一个滞后来模拟长记忆！,"LIDAM讨论文件核心2022016年，卢万天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。
   • 吕克·鲍文斯（Luc Bauwens）、纪尧姆·切维隆（Guillaume Chevillon）和塞巴斯蒂安·洛朗（Sébastien Laurent），2023年。"我们用一个滞后来模拟长记忆！,"打印后哈尔-04185755，哈尔。
   • Bauwens、Luc&Chevillon、Guillaume&Laurent、Seíbastien，2023年。"我们用一个滞后来模拟长记忆！,"利达重印核心3234，卢旺天主教大学，运筹学和计量经济学中心（CORE）。
4. Laurent，Sébastien&Shi，Shuping，2022年。"高频数据单位根测试,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第38卷（1），第113-171页，2月。
   • Sébastien Laurent和Shuping Shi，2022年。"高频数据单位根检验,"打印后哈尔-03543167，哈尔。
5. Laurent，Sébastien&Shi，Shuping，2020年。"漂移扩散过程的波动估计和跳跃检测,"计量经济学杂志爱思唯尔，第217（2）卷，第259-290页。
   • Sébastien Laurent和Shuping Shi，2020年。"漂移扩散过程的波动估计和跳跃检测,"打印后哈尔-02909690，哈尔。
   • Sébastien Laurent和Shuping Shi，2018年。"漂移扩散过程的波动估计和跳跃检测,"工作文件halshs-01944449，霍尔。
   • Sébastien Laurent和Shuping Shi，2018年。"漂移扩散过程的波动估计和跳跃检测,"AMSE工作文件1843年，法国艾克斯·马赛经济学院。
6. Darolles，Serge&Francq，Christian&Laurent，Sébastien，2018年。"Cholesky GARCH模型和时变条件β的渐近性,"计量经济学杂志爱思唯尔，第204（2）卷，第223-247页。
   • Serge Darolles和Christian Francq&Sébastien Laurent，2018年。"Cholesky GARCH模型的渐近性和时变条件Beta,"AMSE工作文件1845年，法国艾克斯·马赛经济学院。
   • Serge Darolles和Christian Francq&Sébastien Laurent，2018年。"Cholesky GARCH模型的渐近性和时变条件Beta,"工作文件哈尔什-01944656，哈尔。
   • Serge Darolles和Christian Francq&Sébastien Laurent，2018年。"Cholesky GARCH模型和时变条件β的渐近性,"打印后hal-01980815，哈尔。
   • Darolles，Serges&Francq，Christian&Laurent，塞巴斯蒂安，2018。"Cholesky GARCH模型和时变条件β的渐近性,"MPRA纸83988，德国慕尼黑大学图书馆。
7. Chevillon，Guillaume&Hecq，Alain&Laurent，Sébastien，2018年。"在大VAR中生成单变量分数积分（1）,"计量经济学杂志爱思唯尔，第204（1）卷，第54-65页。
   • 纪尧姆·切维隆（Guillaume Chevillon）、阿兰·赫克（Alain Hecq）和塞巴斯蒂安·洛朗（Sébastien Laurent），2018年。"在大VAR中生成单变量分数积分（1）,"打印后hal-01980783，哈尔。
   • 纪尧姆·切维隆（Guillaume Chevillon）、阿兰·赫克（Alain Hecq）和塞巴斯蒂安·洛朗（Sébastien Laurent），2018年。"在大VAR中生成单变量分数积分（1）,"工作文件哈尔什-01944588，哈尔。
   • 纪尧姆·切维隆（Guillaume Chevillon）、阿兰·赫克（Alain Hecq）和塞巴斯蒂安·洛朗（Sébastien Laurent），2018年。"在大VAR中生成单变量分数积分（1）,"AMSE工作文件1844年，法国艾克斯·马赛经济学院。
8. Boudt，Kris&Laurent，Sébastien&Lunde，Asger&Quaedvlieg，Rogier&Sauri，Orimar，2017年。"正半定积分协方差估计、因子分解和异步性,"计量经济学杂志爱思唯尔，第196（2）卷，第347-367页。
   • Kris Boudt&Sébastien Laurent&Asger Lunde&Rogier Quaedvlieg&Orimar Sauri，2017年。"正半定积分协方差估计、因子分解和异步性,"打印后哈尔-01505775，哈尔。
   • Kris Boudt&Sébastien Laurent&Asger Lunde&Rogier Quaedvlieg，2014年。"正半定积分协方差估计、因子分解和异步性,"创建研究论文奥胡斯大学经济与商业经济系，2014-05。
9. Christophe Hurlin&Sébastien Laurent&Rogier Quaedvlieg&Stephan Smeekes，2017年。"风险度量推断,"商业与经济统计杂志，Taylor&Francis期刊，第35卷（4），第499-512页，10月。
   • Christophe Hurlin&Sébastien Laurent&Rogier Quaedvlieg&Stephan Smeekes，2017年。"风险度量推断,"打印后hal-01457393，哈尔。
   • Christophe Hurlin、Sebastien Laurent、Rogier Quaedvlieg和Stephan Smeekes，2015年。"风险度量推断,"工作文件哈尔什-00877279，哈尔。
10. 哈夫纳、克里斯蒂安·M·劳伦特、塞巴斯蒂安和维奥兰特、弗朗西斯科，2017年。"动态条件相关模型的弱扩散极限,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第33卷（3），第691-716页，6月。
    • Christian M.HAFNER&Sébastien LAURENT&Francesco VIOLANTE，2017年。"动态条件相关模型的弱扩散极限,"利达重印核心2866，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
    • 哈夫纳、克里斯蒂安和劳伦特、塞巴斯蒂安和维奥兰特、弗朗西斯科，2017年。"动态条件相关模型的弱扩散极限,"LIDAM重印ISBA2017014，卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所（ISBA）。
    • Hafner，C.&Laurent，S.&Violante，F.，2016年。"动态条件相关模型的弱扩散极限,"LIDAM讨论文件ISBA2016034，卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所（ISBA）。
    • HAFNER，Christian&LAURENT，Sebastien&VIOLANTE，Francesco，2016年。"动态条件相关模型的弱扩散极限,"LIDAM讨论文件核心2016009年，卢万天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。
    • Christian M.Hafner、Sebastien Laurent和Francesco Violante，2015年。"动态条件相关模型的弱扩散极限,"创建研究论文奥胡斯大学经济与商业经济系，2015-03。
    • Christian M.Hafner&Sébastien Laurent&Francesco Violante，2017年。"动态条件相关模型的弱扩散极限,"打印后hal-01590010，哈尔。
11. Denisa Banulescu-Radu&Christophe Hurlin&Bertrand Candelon&Sébastien Laurent，2016年。"我们需要高频数据来预测差异吗？,"经济与统计年鉴《基因》，第123-124期，第135-174页。
    • Denisa Banulescu-Radu&Christophe Hurlin&Bertrand Candelon&Sébastien Laurent，2016年。"我们需要高频数据来预测差异吗？,"打印后hal-01448237，哈尔。
12. Laurent，Sébastien&Lecourt，Christelle&Palm，Franz C.，2016年。"条件高斯ARMA–GARCH模型中的跳跃测试，一种稳健的方法,"计算统计与数据分析，爱思唯尔，第100卷（C），第383-400页。
    • Sébastien Laurent&Christelle Lecourt&Franz C.Palm，2016年。"条件高斯ARMA-GARCH模型中的跳跃测试，一种稳健的方法,"打印后哈尔-01447861，哈尔。
13. Hecq Alain、Palm Franz C.和Laurent Sébastien，2016年。"具有公共因子的BEKK模型的单变量表示,"时间序列计量经济学杂志De Gruyter，第8卷（2），第91-113页，7月。
    • 阿兰·赫克（Alain Hecq）和弗兰兹·帕尔姆（Franz C.Palm）以及塞巴斯蒂安·洛朗（Sébastien Laurent），2016年。"关于具有公共因子的BEKK模型的单变量表示,"打印后hal-01440307，哈尔。
    • Hecq，A.W.和Palm，F.C.和Laurent，S.F.J.A.，2012年。"带公因子的BEKK模型的单变量表示,"研究备忘录018，马斯特里赫特大学，马斯特里赫技术与组织经济研究院（METEOR）。
14. Serge Darolles和Christian Gouriéroux&Sébastien Laurent，2016年。"介绍,"经济与统计年鉴《基因》，第123-124期，第7-8页。
15. Erdemlioglu，Deniz&Laurent，Sébastien&Neely，Christopher J.，2015年。"哪种连续时间模型最适合汇率？,"银行与金融杂志爱思唯尔，第61卷（S2），第256-268页。
    • Deniz Erdemlioglu&Sebastien Laurent&Christopher J.Neely，2013年。"哪种连续时间模型最适合汇率？,"工作文件2013-024，圣路易斯联邦储备银行。
    • Deniz Erdemlioglu&Sébastien Laurent&Christopher J.Neely，2015年。"哪种连续时间模型最适合汇率？,"打印后hal-01457402，哈尔。
16. Boudt，Kris&Daníelsson，Jón&Laurent，Sébastien，2013年。"动态条件相关GARCH模型的稳健预测,"国际预测杂志爱思唯尔，第29卷（2），第244-257页。
17. Laurent，Sébastien&Rombouts，Jeroen V.K.&Violante，Francesco，2013年。"多元波动率模型的损失函数和排序预测性能,"计量经济学杂志爱思唯尔，第173（1）卷，第1-10页。
    • 塞巴斯蒂安·洛朗（Sébastien Laurent）、杰伦·隆博茨（Jeroen Rombouts）和弗朗西斯科·维奥伦特（Francesco Violente），2009年。"多元波动率模型的损失函数和排序预测性能,"CIRANO工作文件2009年4月45日，CIRANO。
    • Sébastien Laurent和Jeroen V.K.Rombouts以及Francesco Violante，2009年。"多元波动率模型的损失函数和排序预测性能,"Cahiers de recherche餐厅0948，CIRPEE。
18. Lambert，Philippe&Laurent，Sébastien&Veredas，David，2012年。"测试条件不对称：基于残差的方法,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第36卷（8），第1229-1247页。
    • Lambert，Philippe&Laurent，Sebastien&Veredas，David，2012年。"测试条件不对称：基于残差的方法,"LIDAM重印ISBA2012006年，卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所（ISBA）。
    • 菲利普·兰伯特（Philippe Lambert）、塞巴斯蒂安·劳伦特（Sébastien Laurent）和大卫·维雷达斯（David Veredas），2012年。"测试条件不对称性。基于残差的方法,"ULB机构知识库2013/136195，ULB——布鲁塞尔自由大学。
19. Jean-Yves Gnabo&J·róme Lahaye&S·bastien Laurent&Christelle Lecourt，2012年。"跳跃会误导外汇市场吗？,"定量金融学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第12卷（10），第1521-1532页，10月。
20. Sébastien Laurent&Jeroen V.K.Rombouts&Francesco Violante，2012年。"多元GARCH模型的预测精度,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第27卷（6），第934-955页，9月。
    • Sébastien Laurent和Jeroen V.K.Rombouts以及Francesco Violante，2010年。"多元GARCH模型的预测精度,"Cahiers de recherche餐厅1021，CIRPEE。
    • 劳伦特（LAURENT）、塞巴斯蒂安（Sébastien）和罗布（ROMBOUTS）、杰罗恩（Jeroen V.K.）和维奥兰特（VIOLANTE）、弗朗西斯科（Francesco），2010年。"多元GARCH模型的预测精度,"LIDAM讨论文件核心2010年2月25日，卢万天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。
21. 阿兰·赫克（Alain Hecq）、塞巴斯蒂安·洛朗（Sébastien Laurent）和弗兰兹·帕尔姆（Franz C.Palm），2011年。"普通日间周期,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社，第10卷（2），第325-353页，2012年20 1。
    • Hecq，A.W.&Palm，F.C.&Laurent，S.F.J.A.，2011年。"常见的日内周期,"研究备忘录010，马斯特里赫特大学，马斯特里赫特技术与组织经济研究学院（METEOR）。
22. Boudt，Kris&Croux，Christophe&Laurent，Sébastien，2011年。"波动率和跳跃检测中周内周期的稳健估计,"实证金融杂志爱思唯尔，第18卷（2），第353-367页，3月。
    • BOUDT，Kris&CROUX，Christophe&LAURENT，Sabéastien，2011年。"波动率和跳跃检测中周内周期的稳健估计,"利达重印核心2411，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
23. Jéróme Lahaye&Sébastien Laurent&Christopher J.Neely，2011年。"跳转、跳转和宏观公告,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第26卷（6），第893-921页，9月。
    • LAHAYE，Jérôme&LAURENT，Sébastien&NEELY，Christopher J.，2011年。"跳转、跳转和宏观公告,"利达重印核心2413，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
    • Jerome Lahaye&Sebastien Laurent&Christopher J.Neely，2007年。"跳转、跳转和宏观公告,"工作文件2007-032，圣路易斯联邦储备银行。
24. Christophe Croux&Sébastien Laurent，2011年。"异常加权协变,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社，第9卷（4），第657-684页。
    • 波德、克里斯和克鲁斯、克利斯朵夫和劳伦特、塞巴斯蒂安，2011年。"异常加权协变,"利达重印核心2443，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
25. Giot，Pierre&Laurent，Sébastien&Petitjean，Mikael，2010年。"交易活动、已实现波动和跳跃,"实证金融杂志，爱思唯尔，第17卷（1），第168-175页，1月。
    • GIOT，Pierre&LAURENT，Sébastien&PETITJEAN，Mikael，2010年。"交易活动、已实现波动和跳跃,"利达重印核心2223，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
26. Beine，Michel&Laurent，Sébastien&Palm，Franz C.，2009年。"利用实现时刻评估央行外汇干预,"国际金融市场、机构和货币杂志爱思唯尔，第19卷（1），第112-127页，2月。
    • 贝恩、米歇尔·劳伦特、塞巴斯蒂安·帕尔姆、弗兰兹·C，2009年。"利用实现时刻评估央行外汇干预,"利达重印核心2135，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
    • Beine，M.&Laurent，S.&Palm，F.C.，2003年。"利用实现时刻评估央行外汇干预,"研究备忘录043，马斯特里赫特大学，马斯特里赫技术与组织经济研究院（METEOR）。
    • BEINE，Michel&LAURENT，Sébastien&PALM，Franz，2004年。"使用已实现时刻评估央行外汇干预,"LIDAM讨论文件核心2004年1月，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
27. Gnabo，Jean-Yves&Laurent，Sébastien&Lecourt，Christelle，2009年。"央行干预政策的透明度是否会给外汇市场带来噪音日本银行案例,"国际金融市场、机构和货币杂志爱思唯尔，第19卷（1），第94-111页，2月。
    • 格纳博、珍妮·伊夫斯和劳伦特、塞巴斯蒂安和莱考特，克里斯特尔，2009年。"央行干预政策的透明度是否会给外汇市场带来噪音？日本银行案例,"利达重印核心2136，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
28. Michel Beine、Jéróme Lahaye、Sébastien Laurent、Christopher J.Neely和Franz C.Palm，2007年。"央行干预和汇率波动及其连续和跳跃成分,"国际财经杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第12卷（2），第201-223页。
    • Michel Beine、Jerome Lahaye、Sebastien Laurent、Christopher J.Neely和Franz C.Palm，2007年。"央行干预和汇率波动及其连续和跳跃成分,"工作文件2006年03月31日，圣路易斯联邦储备银行。
    • Michel Beine、Jéróme Lahaye、Sébastien Laurent、Christopher Neely和Franz Palm，2007年。"中央银行干预与汇率波动：连续和跳跃成分,"ULB机构知识库2013年10月13日，ULB——布鲁塞尔自由大学。
29. Michel Beine和Charles S.Bos&Sébastien Laurent，2007年。"中央银行外汇干预对货币构成的影响,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社，第5卷（1），第154-183页。
    • Michel Beine和Charles Bos&Sébastien Laurent，2007年。"中央银行外汇干预对货币构成的影响,"ULB机构知识库2013/10419，ULB——布鲁塞尔自由大学。
    • Michel Beine和Charles S.Bos&Sebastian Laurent，2005年。"央行外汇干预对货币成分的影响,"廷伯根研究所讨论文件05-103/4，廷伯根研究所。
    • BEINE，Michel&BOS，Charles S.&LAURENT，Sébastien，2006年。"中央银行外汇干预对货币构成的影响,"利达重印核心1980年，鲁汶天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。
30. Pierre Giot&Sébastien Laurent，2007年。"根据已实现波动率的跳跃/连续分解，隐含波动率的信息含量,"期货市场杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第27卷（4），第337-359页，4月。
31. 塞巴斯蒂安·劳伦特（Sébastien Laurent）、卢克·鲍文斯（Luc Bauwens）和杰伦·V·K·隆布（Jeroen V.K.Rombouts），2006年。"多元GARCH模型：一项调查,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第21卷（1），第79-109页。
    • Luc Bauwens&Sébastien Laurent&Jeroen V.K.Rombouts，2006年。"多元GARCH模型：一项调查,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第21卷（1），第79-109页，1月。
    • 鲍文斯、吕克和劳伦特、塞巴斯蒂安和罗布，杰伦，2003年。"多元GARCH模型：一项调查,"LIDAM讨论文件核心2003031，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
    • 鲍文斯、吕克和劳伦特、塞巴斯蒂安和伦布、杰罗恩·维克，2006年。"多元GARCH模型：一项调查,"利达重印核心1847年，卢万天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。
32. Jean-Pierre Urbain&Sébastien Laurent，2005年。"使用OxGauss缩小Ox和Gauss之间的差距,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第20卷（1），第131-139页。
    • Sébastien Laurent和Jean‐Pierre Urbain，2005年。"使用OxGauss缩小Ox和Gauss之间的差距,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第20卷（1），第131-139页，1月。
    • Laurent，S.和Urbain，J.R.Y.J.，2004年。"使用OxGauss缩小Ox和Gauss之间的差距,"研究备忘录005年，马斯特里赫特大学，马斯特里希特技术与组织经济研究院（METEOR）。
    • 劳伦特、塞巴斯蒂安和URBAIN，Jean-Pierre，2004年。"使用OxGauss缩小Ox和Gauss之间的差距,"LIDAM讨论文件核心2004年12月，卢万天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。
33. Luc Bauwens和Laurent，Sebastien，2005年。"一类新的多元偏密度及其在广义自回归条件异方差模型中的应用,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第23卷，第346-354页，7月。
    • Tom Doan，“未注明日期”。"LOGMVSKEWT:RATS程序，用于计算多元偏态t分布的对数密度函数,"统计软件组件RTS00107，波士顿学院经济系。
    • 吕克·鲍文斯（Luc BAUWENS）和劳伦特（LAURENT），塞巴斯蒂安（Sébastien），2005年。"一类新的多元偏斜密度及其在广义自回归条件异方差模型中的应用,"利达重印核心1793年，卢万天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。
34. 塞巴斯蒂安·洛朗，2004年。"APARCH模型的分析推导,"计算经济学，施普林格；计算经济学学会，第24卷（1），第51-57页，8月。
35. Giot，Pierre&Laurent，Sebastien，2004年。"使用已实现波动率和ARCH类型模型对每日价值-风险进行建模,"实证金融杂志爱思唯尔，第11卷（3），第379-398页，6月。
    • GIOT，Pierre&LAURENT，塞巴斯蒂安，2004年。"使用已实现波动率和ARCH类型模型对每日价值-风险进行建模,"利达重印核心1708年，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
    • Pierre Giot&Sébastien Laurent，2002年。"使用已实现波动率和ARCH型模型建模每日价值风险,"2002年经济与金融计算52，计算经济学学会。
    • Giot，P.&Laurent，S.F.J.A.，2001年。"使用已实现的波动率和拱形模型对每日价值风险进行建模,"研究备忘录026，马斯特里赫特大学，马斯特里赫技术与组织经济研究院（METEOR）。
36. Beine，Michel&Laurent，Sebastien，2003年。"央行干预和日汇率双长记忆模型的跳跃,"实证金融杂志爱思唯尔，第10卷（5），第641-660页，12月。
    • 米歇尔·贝恩和塞巴斯蒂安·洛朗，2003年。"央行干预和日汇率双长记忆模型的跳跃,"ULB机构知识库2013年10月35日，ULB——布鲁塞尔自由大学。
    • BEINE，Michel&LAURENT，Sébastien，2003年。"央行干预和日汇率双长记忆模型的跳跃,"利达重印核心1706年，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
37. Pierre Giot和Sébastien Laurent，2003年。"多头和空头交易头寸的价值风险,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第18卷（6），第641-663页。
    • GIOT，Pierre&LAURENT，塞巴斯蒂安，2003年。"多头和空头交易头寸的价值与风险,"利达重印核心1707年，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
    • Pierre Giot和S»bastien Laurent，2001年。"多头和空头交易头寸的价值-风险,"2001年经济与金融计算94，计算经济学学会。
    • GIOT，Pierre&LAURENT，塞巴斯蒂安，2001年。"多头和空头交易头寸的价值风险,"LIDAM讨论文件核心2001022，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
38. Beine，Michel&Laurent，Sebastien&Lecourt，Christelle，2003年。"官方中央银行干预与汇率波动：来自一项制度转换分析的证据,"欧洲经济评论Elsevier，第47（5）卷，第891-911页，10月。
    • 贝恩、米歇尔·劳伦特、塞巴斯蒂安和莱考特，克里斯特尔，2003年。"官方中央银行干预与汇率波动：来自一项制度转换分析的证据,"利达重印核心1705年，卢旺天主教大学，运筹学和计量经济学中心（CORE）。
    • 米歇尔·贝恩（Michel Beine）、塞巴斯蒂安·洛朗（Sébastien Laurent）和克里斯蒂尔·勒考特（Christelle Lecourt），2003年。"央行官方干预与汇率波动：来自政权更迭分析的证据,"ULB机构知识库2013/10437，ULB——布鲁塞尔自由大学。
39. Giot，Pierre&Laurent，Sebastien，2003年。"商品市场的市场风险：VaR方法,"能源经济学爱思唯尔，第25卷（5），第435-457页，9月。
    • GIOT，Pierre&LAURENT，塞巴斯蒂安，2003年。"商品市场的市场风险：VaR方法,"LIDAM讨论文件核心2003028，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
    • GIOT，Pierre&LAURENT，塞巴斯蒂安，2003年。"商品市场的市场风险：VaR方法,"利达重印核心1682年，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
40. 塞巴斯蒂安·洛朗和让·菲利普·彼得斯，2002年。"G@RCH 2.2：用于估计和预测各种ARCH模型的Ox包,"经济调查杂志Wiley Blackwell，第16卷（3），第447-484页，7月。
41. 塞巴斯蒂安·洛朗，2001年。"比利时首都胡曼、emploi et salaire et dans ses re geons,"经济生活的反思与展望《德博克大学》，第0卷（1），第25-36页。
42. Beine，Michel&Bismans，Francis&Docquier，Frederic&Laurent，Sebastien，2001年。"美国家庭的生命周期行为：基于伪面板数据的非线性GMM估计,"政策建模杂志爱思唯尔，第23卷（7），第713-729页，10月。
43. Aurélie Boubel&Sébastien Laurent&Christelle Lecourt，2001年。"德国马克兑美元汇率波动对政治货币的影响（L'impact des signaux de politique monétaire sur la volatilityéintrajournalière du taux de change Deutsche Mark-dollar）,"经济评论，科学出版社，第52卷（2），第353-370页。
    • 塞巴斯蒂安·洛朗（Sébastien Laurent）、奥雷利·鲍贝尔（Aurélie Boubel）和克里斯蒂尔·勒考特（Christelle Lecourt），2001年。"德国马克兑美元汇率波动对政治信号的影响,"经济评论《国家人物计划》，第52卷（2），第353-370页。
    • Aurélie Boubel&Sébastien Laurent&Christelle Lecourt，2000年。"《德国政治影响》（L'impact des signaux de politique monétaire sur la volatilityéintrajournalière du taux de change deutschemark）-美元,"重新签名的文档埃夫里·瓦尔德埃松大学政治经济中心（EPEE）00-09。
44. B.Lipszyc&Sébastien Laurent，2000年。"L'absentéisme dans une institution hospitalière：医生定义,"布鲁塞尔经济评论，ULB——布鲁塞尔自由大学，第166卷，第131-170页。
45. 米歇尔·贝恩和塞巴斯蒂安·洛朗，2000年。"1980年安妮首次亮相时，《马赛街挥发性巧克力的持久性变化》（La persistance des chocs de volatilityésur le marchédes changes）？,"经济评论《国家人物计划》，第51（3）卷，第703-711页。
46. 弗雷德里克·多奎尔（Frédéric Docquier）、塞巴斯蒂安·洛朗（Sébastien Laurent）和塞尔吉奥·佩雷尔曼（Sergio Perelman），1999年。"首都胡曼，emploi et revenus du travail：比利时，1992年,"布鲁塞尔经济评论，ULB——布鲁塞尔自由大学，第161卷，第77-103页。
    RePEc:taf:apfiec:v:12:y:2002:i:8:p:589-600未在IDEAS上列出

章

1. Marcel Aloy&Floris Laly&Sébastien Laurent&Christelle Lecourt，2021年。"时间变化条件贝塔建模。房地产投资信托基金的方法与应用比较,"经济金融中的动态建模与计量经济学作者：Gilles Dufrénot和Takashi Matsuki（编辑），宏观经济和金融数据的最新计量经济技术，第229-264页，斯普林格。
   • Marcel Aloy&Floris Laly&Sébastien Laurent&Christelle Lecourt，2021年。"时间变化条件贝塔建模。REITs方法比较及应用,"打印后哈尔-03103717，哈尔。
   • 阿洛伊（Aloy）、马赛尔（Marcel）和莱利（Laly）、弗洛丽斯（Floris）和劳伦特（Laurent）、塞巴斯蒂安（Sébastien）和勒考特（Lecourt）、克里斯特尔（Christelle），2021年。"时间变化条件贝塔建模。REITs方法比较及应用,"LIDAM重印LFIN2021021年，卢万金融大学（LFIN）。
2. Deniz Erdemlioglu&Sébastien Laurent&Christopher J.Neely，2013年。"汇率波动和跳跃的计量经济学模型,"章，作者：Adrian R.Bell&Chris Brooks&Marcel Prokopczuk（编辑），实证金融研究方法与应用手册，第16章，第373-427页，爱德华·埃尔加出版社。
   • Deniz Erdemlioglu&Sebastien Laurent&Christopher J.Neely，2012年。"汇率波动和跳跃的计量经济学模型,"工作文件2012-008，圣路易斯联邦储备银行。