莱维·雅各纳森

研究成果

工作文件

1. Bullipe R.Chintha和Ravi Jagannathan和Sri S.Sridhar，2024年。"全球化与美国企业的盈利能力：无形资产的作用,"NBER工作文件32202，国家经济研究局。
2. Wan-Chien Chiu、Ravi Jagannathan和Kevin Tseng，2023年。"特许经营价值、无形资产和托宾Q,"NBER工作文件30829，国家经济研究局。
3. Suman Banerjee&Ravi Jagannathan&Kai Wang，2023年。"价格不稳定投机：战略限价令的作用,"NBER工作文件30828，国家经济研究局。
4. Manoj Dalvi&Prachi Deuskar&Lawrence R.Glosten&Ravi Jagannathan，2023年。"日内交易者、噪音和即时性成本,"NBER工作文件31127，国家经济研究局。
5. Ravi Jagannathan&Robert Korajczyk&Kai Wang，2023年。"无形资产调整后的盈利能力因素,"NBER工作文件31068，国家经济研究局。
6. 贾加纳森、拉维和佩利佐恩、洛丽亚娜和朔姆堡、恩斯特和盖曼斯基-谢尔曼、米拉和尤菲罗娃，达里亚，2021年。"从快速崩溃中复苏：共同基金的作用,"SAFE工作文件系列227，莱布尼茨金融研究所SAFE，2021年修订。
   • 贾加纳森、拉维和佩利佐恩、洛丽亚娜和朔姆堡、恩斯特和谢尔曼、米拉·盖曼斯基和尤菲罗娃，达里亚，2022年。"从快速崩溃中复苏：共同基金的作用,"金融市场杂志，爱思唯尔，第59卷（PB）。
7. 欧阳淑淼（Shumiao Ouyang）、余嘉恒（Jiaheng Yu）和拉维（Ravi Jagannathan），2020年。"风险投资总回报,"NBER工作文件27690，国家经济研究局。
8. Ravi Jagannathan和Yang Zhang，2020年。"基于收益的企业质量测度,"NBER工作文件27859，国家经济研究局。
9. 拉维·贾甘纳坦，2019年。"股票频繁批量拍卖研究,"NBER工作文件26341，国家经济研究局。
   • 拉维·贾甘纳森（Ravi Jagannathan），2022年。"关于股票的频繁批量拍卖【尾数预期与限价订单市场中的不完全竞争】,"金融计量经济学杂志，牛津大学出版社，第20卷（1），第1-17页。
10. Ravi Jagannathan、Ashwin Ravikumar和Marco Sammon，2017年。"环境、社会和治理标准：投资者为何关注,"NBER工作文件24063，国家经济研究局。
11. Mila Getmansky&Ravi Jagannathan&Loriana Pelizzon&Ernst Schaumburg&Darya Yufereva，2017年。"股价崩盘：缓慢流动资本的作用,"NBER工作文件24098，国家经济研究局。
12. Ravi Jagannathan和Binying Liu，2015年。"股息动态、学习和预期股票指数回报,"NBER工作文件21557，美国国家经济研究局。
    • Ravi Jagannathan和Binying Liu，2019年。"股息动态、学习和预期股票指数回报,"金融杂志，美国金融协会，第74卷（1），第401-448页，2月。
13. 埃里克·盖泽尔（Eric Ghysels）和贾甘纳森（Jagannathan）、拉维（Ravi）和查博特（Chabot），本杰明（Benjamin），2014年。"动量交易、追逐回报和可预测崩盘,"CEPR讨论文件10234，C.E.P.R.讨论文件。
    • 本杰明·查伯特（Benjamin Chabot）、埃里克·盖泽尔斯（Eric Ghysels）和拉维·贾甘纳森（Ravi Jagannathan），2014年。"动量交易、追逐回报和可预测崩盘,"工作文件系列WP-2014-27，芝加哥联邦储备银行。
    • 本杰明·查伯特（Benjamin Chabot）、埃里克·盖泽尔斯（Eric Ghysels）和拉维·贾甘纳森（Ravi Jagannathan），2014年。"动量交易、追逐回报和可预测崩盘,"NBER工作文件20660，国家经济研究局。
14. Zhi Da&Ravi Jagannathan&Jianfeng Shen，2014年。"增长预期、股息收益率和未来股票回报,"NBER工作文件20651，国家经济研究局。
15. Zhi Da&Ravi Jagannathan&Jianfeng Shen，2012年。"空中楼阁：来自行业IPO浪潮的证据,"NBER工作文件18555年，国家经济研究局。
16. 肯特·丹尼尔（Kent Daniel）、拉维·贾甘纳森（Ravi Jagannathan）和苏洪·金（Soohun Kim），2012年。"动量策略回报中的尾部风险,"NBER工作文件18169年，国家经济研究局。
17. Ravi Jagannathan、Iwan Meier和Vefa Tarhan，2011年。"资本预算门槛值的横截面：调查数据的实证分析,"NBER工作文件16770，美国国家经济研究局。
18. Ravi Jagannathan和Srikant Marakani，2011年。"市盈率因素：长期风险的代表,"NBER工作文件17484年，国家经济研究局。
    • Ravi Jagannathan和Srikant Marakani，2015年。"长期风险的市盈率系数近似值,"资产定价研究综述《金融研究学会》，第5卷（1），第1-47页。
19. 拉维·贾加纳森（Ravi Jagannathan）、安德烈·杰尼（Andrei Jirnyi）和安·谢尔曼（Ann Sherman），2010年。"为什么发行人不选择IPO拍卖？间接机制的复杂性,"NBER工作文件16214年，国家经济研究局。
20. Zhi Da和Re Jin Guo和Ravi Jagannathan，2009年。"资本资产定价模型在股权资本成本估算中的应用：实证分析,"NBER工作文件14889，国家经济研究局。
    • Da，Zhi&Guo，Re-Jin&Jagannathan，Ravi，2012年。"资本资产定价模型在权益资本成本估算中的应用：实证证据解读,"金融经济学杂志，爱思唯尔，第103卷（1），第204-220页。
21. 本杰明·查伯特（Benjamin Chabot）、埃里克·盖泽尔斯（Eric Ghysels）和拉维·贾甘纳森（Ravi Jagannathan），2009年。"维多利亚时代英国和衰退后美国股市的动量周期和套利限制,"NBER工作文件15591，国家经济研究局。
22. Ravi Jagannathan和Mudit Kapoor&Ernst Schaumburg，2009年。"2007-9年大衰退的原因：金融危机是症状，而不是疾病！,"NBER工作文件15404，国家经济研究局。
23. 本杰明·查伯特（Benjamin Chabot）、埃里克·盖泽尔斯（Eric Ghysels）和拉维·贾甘纳森（Ravi Jagannathan），2008年。"股票价格走势：维多利亚时代数据的启示,"NBER工作文件14500，国家经济研究局。
24. Zhi Da、Pengjie Gao和Ravi Jagannathan，2008年。"共同基金的知情交易、流动性规定和股票选择,"NBER工作文件14609，国家经济研究局。
25. Zhi Da、Pengjie Gao和Ravi Jagannathan，2007年。"共同基金的交易何时显示其技能？,"NBER工作文件13625，国家经济研究局。
26. 拉维·贾甘纳森（Ravi Jagannathan）、阿列克谢·马拉霍夫（Alexey Malakhov）和德米特里·诺维科夫（Dmitry Novikov），2006年。"对冲基金经理中是否存在热手？实证评估,"NBER工作文件12015，国家经济研究局。
    • Ravi Jagannathan和Alexey Malakhov以及Dmitry Novikov，2010年。"对冲基金经理中是否存在热手？实证评估,"金融杂志，美国金融协会，第65卷（1），第217-255页，2月。
27. Ravi Jagannathan和Ann E.Sherman，2006年。"IPO拍卖为何失败？,"NBER工作文件12151，国家经济研究局。
28. Ravi Jagannathan和Yong Wang，2005年。"消费风险与股权资本成本,"NBER工作文件11026，国家经济研究局。
29. Gopal K.Basak、Ravi Jagannathan和Tongshu Ma，2004年。"跟踪使用估计输入构建的最优投资组合误差方差的Jackknife估计器1,"NBER工作文件10447，国家经济研究局。
30. Ravi Jagannathan和Iwan Meier，2002年。"我们需要CAPM进行资本预算吗？,"NBER工作文件8719，国家经济研究局。
    • Ravi Jagannathan和Iwan Meier，2002年。"资本预算需要CAPM吗？,"财务管理财务管理协会，第31卷（4），冬季。
31. Ravi Jagannathan和Tongshu Ma，2002年。"降低大型投资组合的风险：为什么施加错误的限制会有所帮助,"NBER工作文件8922，国家经济研究局。
    • Ravi Jagannathan和Tongshu Ma，2003年。"降低大型投资组合的风险：为什么施加错误的限制会有所帮助,"金融杂志，美国金融协会，第58卷（4），第1651-1683页，8月。
32. Arik Ben Dor和Ravi Jagannathan，2002年。"使用基于回报的风格分析了解共同基金和对冲基金的风格,"NBER工作文件9111，国家经济研究局。
    • Arik Ben Dor和Ravi Jagannathan和Iwan Meier，2005年。"使用基于回报的风格分析了解共同基金和对冲基金的风格,"世界科学图书章节，in：H Gifford Fong（编辑），对冲基金的世界特征与分析，第4章，第63-108页，世界科学出版有限公司。。
33. Ravi Jagannathan和Zhenyu Wang，2001年。"资产定价模型的实证评估：SDF和Beta方法的比较,"NBER工作文件8098，国家经济研究局。
    • Ravi Jagannathan和Zhenyu Wang，2002年。"资产定价模型的实证评估：SDF和Beta方法的比较,"金融杂志，美国金融协会，第57（5）卷，第2337-2367页，10月。
34. John H.Boyd、Ravi Jagannathan和Jian Hu，2001年。"股市对失业消息的反应：为什么坏消息通常对股市有利,"NBER工作文件8092，国家经济研究局。
    • John H.Boyd、Jian Hu和Ravi Jagannathan，2005年。"股市对失业消息的反应：为什么坏消息通常对股市有利,"金融杂志，美国金融协会，第60卷（2），第649-672页，4月。
35. Ravi Jagannathan和Andrew Kaplin以及Steve Guoqiang Sun，2001年。"使用LIBOR、掉期利率、上限和掉期价格评估多因素CIR模型,"NBER工作文件8682，国家经济研究局。
    • Jagannathan，Ravi&Kaplin，Andrew&Sun，Steve，2003年。"使用LIBOR、掉期利率以及上限和掉期期权价格评估多因素CIR模型,"计量经济学杂志爱思唯尔，第116卷（1-2），第113-146页。
36. Ravi Jagannathan和Ellen R.McGratan和Anna Scherbina，2001年。"美国股票溢价下降,"NBER工作文件8172，国家经济研究局。
    • 拉维·贾甘纳森（Ravi Jagannathan）和艾伦·R·麦格拉坦（Ellen R.McGratan）和安娜·谢尔比纳（Anna Scherbina），2000年。"美国股票溢价下降,"季度审查，明尼阿波利斯联邦储备银行，第24卷（秋季），第3-19页。
37. Ravi Jagannathan和Shaker B.Srinivasan，2000年。"产品市场竞争会降低代理成本吗？,"NBER工作文件7480，国家经济研究局。
    • Jagannathan，Ravi&Srinivasan，Shaker B.，1999年。"产品市场竞争会降低代理成本吗？,"北美经济与金融杂志爱思唯尔，第10卷（2），第387-399页。
38. 史蒂文·哈达特（Steven Huddart）、拉维·贾甘纳森（Ravi Jagannathan）和简·萨利（Jane Saly），1999年。"经理人股票期权的再加载特征,"NBER工作文件7020，国家经济研究局。
39. Ravi Jagannathan、Keiichi Kubota和Hitoshi Takehara，1997年。"劳动力流入风险与平均回报的关系：来自日本股市的经验证据,"讨论文件/实证宏观经济学研究所117，明尼阿波利斯联邦储备银行。
    • Jagannathan、Ravi和Kubota、Keiichi和Takehara、Hitoshi，1998年。"劳动力收入风险与平均回报的关系：来自日本股市的经验证据,"商业杂志芝加哥大学出版社，第71卷（3），第319-347页，7月。
40. Murray Frank和Ravi Jagannathan，1997年。"为什么股价下跌幅度小于股息？来自无税国家的证据,"员工报告229，明尼阿波利斯联邦储备银行。
    • Frank，Murray和Jagannathan，Ravi，1998年。"为什么股价下跌幅度小于股息？来自无税国家的证据,"金融经济学杂志爱思唯尔，第47卷（2），第161-188页，2月。
41. Ravi Jagannathan和Zhenyu Wang，1996年。"条件CAPM与预期收益的横截面,"员工报告208，明尼阿波利斯联邦储备银行。
    • Jagannathan、Ravi和Wang、Zhenyu，1996年。"条件CAPM与预期收益的横截面,"金融杂志，美国金融协会，第51卷（1），第3-53页，3月。
42. Wayne E.Ferson和Ravi Jagannathan，1996年。"资产定价模型的计量经济评价,"员工报告206，明尼阿波利斯联邦储备银行。
43. John H.Boyd和Ravi Jagannathan，1994年。"普通股除息价格行为,"员工报告173，明尼阿波利斯联邦储备银行。
    • John H Boyd和Jagannathan，Ravi，1994年。"普通股的超额价格行为,"金融研究综述《金融研究学会》，第7卷（4），第711-741页。
    • John H.Boyd和Ravi Jagannathan，1994年。"普通股的除息价格行为,"工作文件500，明尼阿波利斯联邦储备银行。
44. Lars Peter Hansen和Ravi Jagannathan，1994年。"随机折扣因子模型中规格误差的评估,"员工报告167，明尼阿波利斯联邦储备银行。
    • Hansen、Lars Peter和Jagannathan，拉维，1997年。"随机折扣因子模型中规格误差的评估,"金融杂志，美国金融协会，第52卷（2），第557-590页，6月。
    • Lars Peter Hansen和Ravi Jagannathan，1994年。"随机折扣因子模型中规格误差的评估,"NBER技术工作文件0153，国家经济研究局。
45. 劳伦斯·格罗斯滕（Lawrence R.Glosten）和拉维·贾加纳森（Ravi Jagannathan），1993年。"绩效评估的或有索赔方法,"员工报告159，明尼阿波利斯联邦储备银行。
    • Glosten，L.R.和Jagannathan，R.，1994年。"绩效评估的或有索赔方法,"实证金融杂志爱思唯尔，第1卷（2），第133-160页，1月。
46. Ravi Jagannathan和Zhenyu Wang，1993年。"CAPM还活着,"员工报告165，明尼阿波利斯联邦储备银行。
    • Ravi Jagannathan和Zhenyu Wang，1994年。"Capm还活着,"财务9402001，德国慕尼黑大学图书馆。
47. 劳伦斯·格罗斯滕（Lawrence R.Glosten）、拉维·贾甘纳森（Ravi Jagannathan）和大卫·伦克尔（David E.Runkle），1993年。"股票名义超额收益率波动性与期望值的关系,"员工报告157，明尼阿波利斯联邦储备银行。
    • Glosten，Lawrence R&Jagannathan，Ravi&Runkle，David E，1993年。"股票名义超额收益率波动性与期望值的关系,"金融杂志，美国金融协会，第48（5）卷，第1779-1801页，12月。
48. Lars Peter Hansen和Ravi Jagannathan，1990年。"证券市场数据对动态经济模型的影响,"讨论文件/实证宏观经济学研究所29，明尼阿波利斯联邦储备银行。
    • Hansen、Lars Peter和Jagannathan，拉维，1991年。"证券市场数据对动态经济模型的影响,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第99卷（2），第225-262页，4月。
    • Lars Peter Hansen和Ravi Jagannathan，1990年。"证券市场数据对动态经济模型的影响,"NBER技术工作文件0089，国家经济研究局。
49. Fumio Hayashi和Ravi Jagannathan，1990年。"日本股票价格的现时表现：新方法的新见解,"讨论文件/实证宏观经济学研究所30，明尼阿波利斯联邦储备银行。
    • Hayashi、Fumio和Jagannathan，拉维，1990年。"日本股票价格的当代行为：新方法的新见解,"日本和国际经济杂志爱思唯尔，第4卷（4），第401-427页，12月。
    • Fumio Hayashi和Ravi Jagannathan，1990年。"日本股票价格的日前行为：新方法的新视角,"NBER工作文件3421，国家经济研究局。
50. V.V.Chari和Ravi Jagannathan和Aharon R.Ofer，1987年。"证券收益的季节性：盈利公告案例,"员工报告110，明尼阿波利斯联邦储备银行。
51. V.V.Chari和Ravi Jagannathan，1984年。"银行业恐慌,"讨论文件618，西北大学经济与管理科学数学研究中心。

文章

1. 贾加纳森、拉维和佩利佐恩、洛丽亚娜和朔姆堡、恩斯特和谢尔曼、米拉·盖曼斯基和尤菲罗娃，达里亚，2022年。"从快速崩溃中复苏：共同基金的作用,"金融市场杂志，爱思唯尔，第59卷（PB）。
   • 贾加纳森、拉维和佩利佐恩、洛丽亚娜和朔姆堡、恩斯特和盖曼斯基-谢尔曼、米拉和尤菲罗娃，达里亚，2021年。"从快速崩溃中复苏：共同基金的作用,"SAFE工作文件系列227，莱布尼茨金融研究所SAFE，2021年修订。
2. 拉维·贾甘纳森（Ravi Jagannathan），2022年。"关于股票的频繁批量拍卖【尾数预期与限价订单市场中的不完全竞争】,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社，第20卷（1），第1-17页。
   • Ravi Jagannathan，2019年。"股票频繁批量拍卖研究,"NBER工作文件26341，国家经济研究局。
3. Ravi Jagannathan、Tongshu Ma和Jiaqi Zhang，2019年。"关于“大型投资组合的风险降低：为什么施加错误的约束会有所帮助”的注释,"金融杂志，美国金融协会，第74（5）卷，第2689-2696页，10月。
4. Ravi Jagannathan&Binying Liu&Jiaqi Zhang，2019年。"股息动态、学习和预期股票指数收益勘误表,"金融杂志，美国金融协会，第74（4）卷，第2107-2116页，8月。
5. Ravi Jagannathan和Binying Liu，2019年。"股息动态、学习和预期股票指数回报,"金融杂志，美国金融协会，第74卷（1），第401-448页，2月。
   • Ravi Jagannathan和Binying Liu，2015年。"股息动态、学习和预期股票指数回报,"NBER工作文件21557，国家经济研究局。
6. 刘斌英（Binying Liu）、伊万·梅耶（Iwan Meier）、何塞·利贝蒂（JoséLiberti）和拉维·贾加纳森（Ravi Jagannathan），2017年。"公司的资本成本,"金融经济学年鉴《年度评论》，第9卷（1），第259-282页，11月。
7. Jagannathan、Ravi和Matsa、David A.和Meier、Iwan和Tarhan、Vefa，2016年。"为什么公司使用高折扣率？,"金融经济学杂志爱思唯尔，第120卷（3），第445-463页。
8. Ravi Jagannathan和Srikant Marakani，2015年。"长期风险的价格-股息比率因子代理,"资产定价研究综述《金融研究学会》，第5卷（1），第1-47页。
   • Ravi Jagannathan和Srikant Marakani，2011年。"市盈率因素：长期风险的代表,"NBER工作文件17484年，国家经济研究局。
9. Jagannathan，Ravi&Jirnyi，Andrei&Sherman，Ann Guenther，2015年。"首次公开募股的股票拍卖：全球证据,"金融中介杂志爱思唯尔，第24卷（3），第283-311页。
10. Jagannathan，Ravi&Kapoor，Mudit&Schaumburg，Ernst，2013年。"2007-2009年大衰退的原因：金融危机是症状，而不是疾病！,"金融中介杂志爱思唯尔，第22卷（1），第4-29页。
11. Ravi Jagannathan&Srikant Marakani&Hitoshi Takehara&Yong Wang，2012年。"日历周期、不常见决策和股票回报的横截面,"管理科学《信息》，第58（3）卷，第507-522页，3月。
12. Da，Zhi&Guo，Re-Jin&Jagannathan，Ravi，2012年。"资本资产定价模型在权益资本成本估算中的应用：实证证据解读,"金融经济学杂志，爱思唯尔，第103卷（1），第204-220页。
    • Zhi Da和Re Jin Guo和Ravi Jagannathan，2009年。"资本资产定价模型在股权资本成本估算中的应用：实证分析,"NBER工作文件14889，国家经济研究局。
13. Zhi Da、Pengjie Gao和Ravi Jagannathan，2011年。"共同基金的不耐烦交易、流动性提供和股票选择,"金融研究综述《金融研究学会》，第24卷（3），第675-720页。
14. Ravi Jagannathan和Alexey Malakhov以及Dmitry Novikov，2010年。"对冲基金经理中是否存在热手？实证评估,"金融杂志，美国金融协会，第65卷（1），第217-255页，2月。
    • 拉维·贾甘纳森（Ravi Jagannathan）、阿列克谢·马拉霍夫（Alexey Malakhov）和德米特里·诺维科夫（Dmitry Novikov），2006年。"对冲基金经理中是否存在热手？实证评估,"NBER工作文件12015，国家经济研究局。
15. Ravi Jagannathan、Ernst Schaumburg和Guofu Zhou，2010年。"跨部门资产定价测试,"金融经济学年鉴，《年度评论》，第2卷（1），第49-74页，12月。
16. Jagannathan Ravi和Boyd John，2009年。"避免下一次危机,"经济学家的声音De Gruyter，第6卷（7），第1-5页，7月。
17. Gopal K.Basak、Ravi Jagannathan和Tongshu Ma，2009年。"最优投资组合跟踪误差方差的Jackknife估计,"管理科学《信息》，第55（6）卷，第990-1002页，6月。
18. Ravi Jagannathan和Yong Wang，2007年。"懒惰投资者、自由消费和股票回报的横截面,"金融杂志，美国金融协会，第62（4）卷，第1623-1661页，8月。
19. John H.Boyd、Jian Hu和Ravi Jagannathan，2005年。"股市对失业消息的反应：为什么坏消息通常对股市有利,"金融杂志，美国金融协会，第60卷（2），第649-672页，4月。
    • John H.Boyd、Ravi Jagannathan和Jian Hu，2001年。"股市对失业消息的反应：为什么坏消息通常对股市有利,"NBER工作文件8092，国家经济研究局。
20. Ravi Jagannathan和Ann E.Sherman，2005年。"改革首次公开募股的簿记流程,"应用公司金融杂志，摩根士丹利，第17卷（1），第67-72页，1月。
21. Jagannathan，Ravi和Kaplin，Andrew和Sun，Steve，2003年。"使用LIBOR、掉期利率以及上限和掉期期权价格评估多因素CIR模型,"计量经济学杂志爱思唯尔，第116卷（1-2），第113-146页。
    • Ravi Jagannathan和Andrew Kaplin以及Steve Guoqiang Sun，2001年。"使用LIBOR、掉期利率、上限和掉期价格评估多因素CIR模型,"NBER工作文件8682，美国国家经济研究局。
22. Ravi Jagannathan和Tongshu Ma，2003年。"降低大型投资组合的风险：为什么施加错误的限制会有所帮助,"金融杂志，美国金融协会，第58卷（4），第1651-1683页，8月。
    • Ravi Jagannathan和Tongshu Ma，2002年。"降低大型投资组合的风险：为什么施加错误的限制会有所帮助,"NBER工作文件8922，国家经济研究局。
23. Ravi Jagannathan和Iwan Meier，2002年。"我们需要CAPM进行资本预算吗？,"财务管理财务管理协会，第31卷（4），冬季。
    • Ravi Jagannathan和Iwan Meier，2002年。"我们需要CAPM进行资本预算吗？,"NBER工作文件8719，国家经济研究局。
24. Ravi Jagannathan和Zhenyu Wang，2002年。"资产定价模型的实证评估：SDF和Beta方法的比较,"金融杂志，美国金融协会，第57（5）卷，第2337-2367页，10月。
    • Ravi Jagannathan和Zhenyu Wang，2001年。"资产定价模型的实证评估：SDF和Beta方法的比较,"NBER工作文件8098，国家经济研究局。
25. Jagannathan，Ravi&Skoulakis，Georgios&Wang，Zhenyu，2002年。"广义矩量法：在金融中的应用,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第20卷（4），第470-481页，10月。
26. Basak、Gopal和Jagannathan、Ravi和Sun、Guoqiang，2002年。"投资组合均值-方差效率的直接检验,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第26卷（7-8），第1195-1215页，7月。
27. 拉维·贾甘纳森（Ravi Jagannathan）和艾伦·R·麦格拉坦（Ellen R.McGratan）和安娜·谢尔比纳（Anna Scherbina），2000年。"美国股票溢价下降,"季度审查，明尼阿波利斯联邦储备银行，第24卷（秋季），第3-19页。
    • Ravi Jagannathan和Ellen R.McGratan和Anna Scherbina，2001年。"美国股票溢价下降,"NBER工作文件8172，国家经济研究局。
28. Jagannathan，Ravi&Srinivasan，Shaker B.，1999年。"产品市场竞争会降低代理成本吗？,"北美经济与金融杂志爱思唯尔，第10卷（2），第387-399页。
    • Ravi Jagannathan和Shaker B.Srinivasan，2000年。"产品市场竞争会降低代理成本吗？,"NBER工作文件7480，国家经济研究局。
29. Frank，Murray和Jagannathan，Ravi，1998年。"为什么股价下跌幅度小于股息？来自无税国家的证据,"金融经济学杂志爱思唯尔，第47卷（2），第161-188页，2月。
    • Murray Frank和Ravi Jagannathan，1997年。"为什么股价下跌幅度小于股息？来自无税国家的证据,"员工报告229，明尼阿波利斯联邦储备银行。
30. Jagannathan、Ravi和Kubota、Keiichi和Takehara、Hitoshi，1998年。"劳动力收入风险与平均回报的关系：来自日本股市的经验证据,"商业杂志芝加哥大学出版社，第71卷（3），第319-347页，7月。
    • Ravi Jagannathan、Keiichi Kubota和Hitoshi Takehara，1997年。"劳动力流入风险与平均回报的关系：来自日本股市的经验证据,"讨论文件/实证宏观经济学研究所117，明尼阿波利斯联邦储备银行。
31. Hansen、Lars Peter和Jagannathan，拉维，1997年。"随机折扣因子模型中规格误差的评估,"金融杂志，美国金融协会，第52卷（2），第557-590页，6月。
    • Lars Peter Hansen和Ravi Jagannathan，1994年。"随机折扣因子模型中规格误差的评估,"NBER技术工作文件0153，国家经济研究局。
    • Lars Peter Hansen和Ravi Jagannathan，1994年。"随机折扣因子模型中规格误差的评估,"员工报告167，明尼阿波利斯联邦储备银行。
32. Jagannathan、Ravi和Wang、Zhenyu，1996年。"条件CAPM与预期收益的横截面,"金融杂志，美国金融协会，第51卷（1），第3-53页，3月。
    • Ravi Jagannathan和Zhenyu Wang，1996年。"条件CAPM与预期收益的横截面,"员工报告208，明尼阿波利斯联邦储备银行。
33. Ravi Jagannathan和Narayana R.Kocherlakota，1996年。"为什么老年人比年轻人投资更少？,"季度审查明尼阿波利斯联邦储备银行，第20卷（总计），第11-23页。
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章

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   • Arik Ben Dor和Ravi Jagannathan，2002年。"使用基于回报的风格分析了解共同基金和对冲基金的风格,"NBER工作文件9111，国家经济研究局。