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安东尼奥·迪斯·德洛斯·里奥斯

个人详细信息

名字：安东尼奥
中名：
姓氏：迪斯·德洛斯·里奥斯
后缀：
RePEc短ID：pdi158型
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终端学位：2004年（自RePEc系谱)

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加拿大银行

加拿大渥太华
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研究成果

作为
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工作文件

  1. Antonio Diez de los Rios，2020年。"通货膨胀与收益率曲线确定的投资组合平衡模型,"员工工作文件20-6，加拿大银行。
  2. Antonio Diez de los Rios，2020年。"一种具有无声传播和内生自我隔离的流行病的宏观经济模型,"员工工作文件20-50，加拿大银行。
  3. Antonio Diez de los Rios和Yu Zhu，2020年。"CBDC与货币主权,"员工分析笔记2020-5年，加拿大银行。
  4. Antonio Diez de los Rios，2017年。"基于线性回归的多国高斯动态期限结构模型的最优估计,"员工工作文件17-33，加拿大银行。
  5. Antonio Diez de los Rios&Maral Shamloo，2017年。"小型开放经济体的量化宽松和长期收益,"员工工作文件加拿大银行17-26。
  6. 罗恩·阿尔奎斯特（Ron Alquist）、格雷戈里·鲍尔（Gregory Bauer）和安东尼奥·迪兹（Antonio Diez de los Rios），2014年。"便利收益率曲线告诉我们原油市场的什么？,"员工工作文件14-42，加拿大银行。
  7. Antonio Diez de los Rios，2013年。"高斯动态项结构模型的一种新的线性估计,"员工工作文件13-10，加拿大银行。
  8. Gregory Bauer和Antonio Diez de los Rios，2012年。"具有经济约束和未筛选风险的国际动态期限结构模型,"员工工作文件加拿大银行12-5。
  9. Antonio Diez de los Rios，2008年。"McCallum规则、汇率和利率期限结构,"员工工作文件08-43，加拿大银行。
  10. Sentana，Enrique&Diez de los Rios，Antonio，2007年。"测试无担保利率平价：一种持续时间方法,"CEPR讨论文件6516，C.E.P.R.讨论文件。
  11. Antonio Diez de los Rios，2006年。"仿射期限结构模型能帮助我们预测汇率吗？,"员工工作文件06-27，加拿大银行。
  12. 安东尼奥·迪斯·德洛斯·里奥斯和雷内·加西亚，2006年。"对冲基金收益非线性结构的评估与评价,"员工工作文件06-31，加拿大银行。
  13. Alicia Garcia Herrero和Antonio Diez de los Rios，2004年。"新兴国家主权债券的传染和投资组合转移,"国际金融0403002，德国慕尼黑大学图书馆。
  14. Antonio Díez de los Ríos，2003年。"汇率制度、全球化和新兴市场的资本成本,"安达卢西亚建筑研究中心的经济工作文件E2003/51，安达卢塞斯艺术中心。

文章

  1. 安东尼奥·迪斯·德洛斯·里奥斯（Antonio Diez de los Rios），2022年。"具有无声传播和内生自隔离的流行病的宏观经济模型,"加拿大经济学杂志，John Wiley&Sons，第55卷（S1），第581-625页，二月。
  2. Antonio，Diez de los Rios，2015年。"奇异系统中的最优渐近最小二乘估计,"经济学快报爱思唯尔，第128卷（C），第83-86页。
  3. Antonio Diez de Los Rios，2015年。"高斯动态项结构模型的一种新的线性估计,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第33卷（2），第282-295页，4月。
  4. Gregory Bauer和Antonio Diez de los Rios，2012年。"全球风险溢价与货币政策传导,"加拿大银行评论加拿大银行，第2012卷（夏季），第12-20页。
  5. Antonio Diez De Los Rios和RenéGarcia，2011年。"评估和评估对冲基金收益的非线性结构,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第26卷（2），第193-212页，3月。
  6. Antonio Diez de los Rios和Enrique Sentana，2011年。"测试无担保利率平价：一种持续时间方法,"国际经济评论宾夕法尼亚大学经济系和大阪大学社会经济研究所协会，第52卷（4），第1215-1251页，11月。
  7. Antonio Diez de los Rios和RenéGarcia，2011年。"期权CAPM与对冲基金绩效,"衍生品研究综述，施普林格，第14卷（2），第137-167页，7月。
  8. Antonio Diez De Los Rios，2009年。"仿射期限结构模型能帮助我们预测汇率吗？,"货币、信贷和银行杂志布莱克威尔出版社，第41卷（4），第755-766页，6月。
  9. de los Rios，Antonio Diez，2009年。"汇率制度、全球化和新兴市场的资本成本,"新兴市场回顾爱思唯尔，第10卷（4），第311-330页，12月。

引文

以下许多引文是在一个实验项目中收集的，CitEc公司，其中更详细的引文分析可以找到。这些是下列作品的引文经济学研究论文这可以进行机械分析。到目前为止，只有少数可以对作品进行分析。请参阅“更正”下的“如何帮助改进引文分析”。

RePEc参考书目提及

如在RePEc书目，《经济学》策划书目：
  1. Antonio Diez de los Rios，2020年。"一种具有无声传播和内生自我隔离的流行病的宏观经济模型,"员工工作文件20-50，加拿大银行。

    提及内容：

    1. >福利经济学>健康经济学>流行病经济学>特定流行病>Covid-19型>建模>一般均衡

工作文件

  1. Antonio Diez de los Rios，2020年。"通货膨胀与收益率曲线确定的投资组合平衡模型,"员工工作文件20-6，加拿大银行。

    引用人：

    1. Andras Lengyel，2022年。"英国国债供应冲击与利率期限结构,"MNB工作文件2022/6年，Magyar Nemzeti银行（匈牙利中央银行）。

  2. Antonio Diez de los Rios，2020年。"一种具有无声传播和内生自我隔离的流行病的宏观经济模型,"员工工作文件20-50，加拿大银行。

    引用人：

    1. Miguel Casares、Paul Gomme和Hashmat Khan，2020年。"安大略省新冠肺炎疫情和经济形势,"卡尔顿经济论文2021年2月5日修订，卡尔顿大学经济系，20-15。

  3. Antonio Diez de los Rios和Yu Zhu，2020年。"CBDC与货币主权,"员工分析笔记2020-5年，加拿大银行。

    引用人：

    1. 拉斐尔·奥尔（Raphael Auer）、菲利普·哈恩（Philipp Haene）和亨利·霍尔顿（Henry Holden），2021年。"Multi-CBDC协议和跨境支付的未来,"国际清算银行文件,国际清算银行，编号115。
    2. 塞尔吉奥·路易斯·纳涅斯·阿隆索（Sergio Luis Náñez Alonso）、哈维尔·豪尔赫·巴斯克斯（Javier Jorge-Vazquez）和里卡多·弗朗西斯科·赖尔·福拉德拉（Ricardo Francisco Reier Forradelas），2020。"通过获得现金指数检测金融包容性脆弱的农村地区：基于药房网络和CBDC的解决方案。基于阿尔维拉的证据（西班牙）,"持续性，MDPI，第12卷（18），第1-33页，9月。
    3. Skylar Brooks，2021年。"重新审视CBDC的货币主权理论,"讨论文件2021-16年，加拿大银行。
    4. 拉斐尔·奥尔（Raphael Auer）、科德鲁塔·博尔（Codruta Boar）、朱利奥·科内利（Giulio Cornelli）、乔恩·弗罗斯特（Jon Frost）、亨利·霍尔顿（Henry Holden）和安德烈亚斯·韦尔利（Andreas Wehrli），202。"跨境CBDC：中央银行调查结果,"国际清算银行文件,国际清算银行，编号116。
    5. Thitima Chucherd&Chanokkarn Mek-yong&Nalin Nookhwun&Passawuth Nuntnarumit&Natta Piyakarnchana&Suparit Suwanik，2021年。"泰国背景下零售CBDC的货币和金融视角,"PIER讨论文件152，Puey Ungphakorn经济研究所。

  4. Antonio Diez de los Rios，2017年。"基于线性回归的多国高斯动态期限结构模型的最优估计,"员工工作文件17-33，加拿大银行。

    引用人：

    1. 克里斯蒂安·斯佩克（Christian Speck），2023年。"利用线性回归对外滩期限结构进行定价——无可观察的短期利率,"讨论文件2023年8月，德意志联邦银行。
    2. Elias、Nikolaos和Smyrnakis、Dimitris和Tzavalis，Elias，2022年。"基于利率和持有期回报差异（扣除远期风险溢价影响）预测未来汇率变化,"《国际经济学与金融评论》爱思唯尔，第79卷（C），第694-715页。
    3. 安德鲁·梅尔特伦（Andrew Meldrum）和拉兹科（Raczko）、马雷克·斯宾塞（Marek&Spencer）、彼得（Peter），2023年。"债券收益率联合期限结构中的信息,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第134（C）卷。

  5. Antonio Diez de los Rios&Maral Shamloo，2017年。"小型开放经济体的量化宽松和长期收益,"员工工作文件17-26，加拿大银行。

    引用人：

    1. Richild Moessner，2018年。"资产购买和金融稳定措施对欧元区定期溢价的影响,"国家经济和社会研究所（NIESR）讨论文件489，国家经济和社会研究所。
    2. 杜弗雷诺（Dufrénot）、吉尔斯（Gilles）和罗兹兰（Rhouzlane）、梅里姆（Meryem）和瓦卡罗·格兰奇（Vaccaro-Grange）、艾蒂安（Etienne），2022年。"日本的潜在增长和自然收益率曲线,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第124（C）卷。
    3. Fabian Schär，2021年。"分散金融：基于区块链和智能合约的金融市场,"审查圣路易斯联邦储备银行，第103（2）卷，第153-174页，4月。
    4. Brubakk，Leif&ter Ellen，Saskia&Robstad，Örjan&Xu，Hong，2019年。"远期通信的宏观经济效应,"工作文件2019/20，挪威银行。
    5. Grahame Johnson&Sharon Kozicki&Romanos Priftis&Lena Suchanek&Jonathan Witmer&Jing Yang，2020年。"扩展货币政策工具的实施和有效性：来自文献的教训,"讨论文件2020-16年，加拿大银行。
    6. Evan Karson和Christopher J.Neely，2020年。"非常规货币政策的更多故事,"工作文件2020-043年，圣路易斯联邦储备银行。
    7. Lakdawala，Aeimit&Moreland，Timothy&Schaffer，Matthew，2021年。"美国货币政策不确定性的国际溢出效应,"国际经济学杂志爱思唯尔，第133（C）卷。
    8. Petter Eilif de Lange&Morten Risstad&Kristian Semmen&Sjur Westgaard，2023年。"挪威利率互换的定期溢价,"JRFM公司，MDPI，第16卷（3），第1-19页，3月。
    9. Maria E.Canon、Limor Golan和Cody A.Smith，2021年。"了解性别收入差距：工作时间、职业分类和劳动力市场经验,"审查圣路易斯联邦储备银行，第103（2）卷，第175-205页，4月。
    10. Dimitris Malliaropulos&Petros Migiakis，2022年。"主权债券收益率中的全球货币政策因素,"工作文件301，希腊银行。
    11. Yang Zhang&Lena Suchanek&Jonathan Swarbrick&Joel Wagner&Tudor Schlanger，2021年。"按有效下限排序扩展货币政策,"讨论文件2021-10年，加拿大银行。
    12. Stefania D'Amico和Tim Seida，2020年。"量化宽松的意外供给效应,"工作文件系列WP-2020-17，芝加哥联邦储备银行。
    13. Itay Goldstein&Jonathan Witmer&Jing Yang，2018年。"跟随货币：量化宽松的投资组合平衡渠道的证据,"员工工作文件18-33，加拿大银行。
    14. Stephanie E.Curcuru和Steven B.Kamin&Canlin Li&Marius del Giudice Rodriguez，2018年。"货币政策的国际溢出：传统政策与量化宽松,"国际金融讨论文件1234，联邦储备系统理事会（美国）。
    15. Sarah Drought、Roger Perry和Adam Richardson，2018年。"新西兰实施非常规货币政策的方面,"新西兰储备银行公告新西兰储备银行，第81卷，第1-22页，5月。
    16. Bruno Feunou&Rodrigo Sekkel&Morvan Nongni Donfack，2018年。"美国或加拿大宏观新闻推动加拿大债券收益率吗？,"员工分析笔记2018-38，加拿大银行。
    17. Violeta A.Gutkowski，2021年。"新冠肺炎的锁定响应,"审查圣路易斯联邦储备银行，第103（2）卷，第127-151页，4月。
    18. Vijay Kumar和Sanjeev Acharya以及Ly T.H.Ho，2020年。"货币政策是否影响新西兰银行的盈利能力？,"IJFS公司，MDPI，第8卷（2），第1-17页，6月。

  6. 罗恩·阿尔奎斯特（Ron Alquist）、格雷戈里·鲍尔（Gregory Bauer）和安东尼奥·迪兹（Antonio Diez de los Rios），2014年。"便利收益率曲线告诉我们原油市场的什么？,"员工工作文件14-42，加拿大银行。

    引用人：

    1. Scheitrum、Daniel Paul&Carter、Colin A.&Jaffe、Amy Myers，2017年。"测试美国石油市场私人和公共储备的替代性：美国战略石油储备研究,"能源经济学爱思唯尔，第64卷（C），第483-493页。
    2. Sung Je Byun，2016年。"商品期货市场、库存和原油价格的投机,"不定期论文达拉斯联邦储备银行16-3。
    3. Daniele Valenti和Andrea Bastianin以及Matteo Manera，2022年。"美国原油市场的每周结构性VAR模型,"工作文件2022.11年，Eni Enrico Mattei基金会。
    4. Junttila，Juha&Pesonen，Juho&Raatikainen，Juhani，2018年。"金融危机时期基于商品市场的股市风险对冲：以原油和黄金为例,"国际金融市场、机构和货币杂志爱思唯尔，第56卷（C），第255-280页。
    5. Nestor Le Clech&Carmen Fillat‐Castejón，2017年。"国际粮食和油料种子农业总供给：效率和技术变革的影响,"农业综合企业，John Wiley&Sons，Ltd.，第33卷（4），第569-585页，9月。
    6. Oguzhan Cepni&Rangan Gupta&Cenk C.Karahan&Brian M.Lucey，2020年。"新兴市场油价冲击与收益率曲线动态,"工作文件202036年，比勒陀利亚大学经济系。
    7. Daniele Valenti&Matteo Manera&Alessandro Sbuelz，2018年。"解读石油风险溢价：油价冲击重要吗？,"工作文件2018.03年，Eni Enrico Mattei基金会。
    8. 克莱门茨（Clements）、亚当·希尔德（Adam&Shield）、科迪·蒂勒（Cody&Thiele）、斯蒂芬（Stephen），2019年。"哪些石油冲击在股市中真正重要？,"能源经济学爱思唯尔，第81卷（C），第134-141页。
    9. 马丁内斯（Martínez，Beatriz&Torró，Hipólit），2023年。"欧洲天然气市场的储存影响理论,"商品市场杂志《爱思唯尔》，第29卷（C）。
    10. 罗恩·阿尔奎斯特（Ron Alquist）、莱因哈德·埃尔旺格（Reinhard Ellwanger）和金建坚（Jin Jin），2020年。"石油价格冲击对资产市场的影响：来自石油库存新闻的证据,"员工工作文件2020-8年，加拿大银行。
    11. Luca Gonzato和Carlo Sgarra，2021年。"石油市场的自我激励跳跃：贝叶斯估计和动态套期保值,"能源经济学《爱思唯尔》，第99卷（C）。
    12. Babacar Seck和Robert J.Elliott，2021年。"原油定价的体制转换熵风险测度,"文件2112.13041，arXiv.org。
    13. Efthymios G.Pavlidis&Ivan Paya&David A.Peel，2018年。"利用市场预期测试原油市场的投机泡沫,"货币、信贷和银行杂志，布莱克威尔出版社，第50卷（5），第833-856页，8月。

  7. Antonio Diez de los Rios，2013年。"高斯动态项结构模型的一种新的线性估计,"员工工作文件加拿大银行13-10。

    引用人：

    1. 克里斯蒂安·斯佩克（Christian Speck），2023年。"用线性回归对外滩期限结构进行定价——没有可观察到的短期利率,"讨论文件2023年8月，德意志联邦银行。
    2. 赫卢斯科娃、雅罗斯拉发和舍格纳，利奥波德，2015年。"仿射项结构模型的GMM估计,"经济学系列315，高等研究院。
    3. Bruno Feunou&Jean-Sébastien Fontaine&Anh Le&Christian Lundblad，2022年。"可牵引期限结构模型,"管理科学《信息》，第68卷（11），第8411-8429页，11月。
    4. 2018年1月至6月。"高斯仿射动态项结构模型在自相关误指定偏差下的经验性能,"定量金融与会计综述《施普林格》，第50卷（3），第695-715页，4月。
    5. Creal，Drew D.&Wu，Jing Cynthia，2015年。"具有跨区或非跨区随机波动率的仿射期限结构模型的估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第185（1）卷，第60-81页。
    6. Antonio，Diez de los Rios，2015年。"奇异条件下的最优渐近最小二乘估计,"经济学快报爱思唯尔，第128卷（C），第83-86页。
    7. Adam Golinski和Peter Spencer，2019年。"用线性回归估计期限结构：找到问题的根源,"讨论文件2005年9月19日，约克大学经济系。
    8. Rangan Gupta&Hylton Hollander&Rudi Steinbach，2020年。"使用基于DSGE的南非收益曲线分解预测产出增长,"实证经济学，施普林格，第58卷（1），第351-378页，1月。
    9. Dora Xia和Jing Cynthia Wu，2018年。"负利率政策与收益率曲线,"国际清算银行工作文件703，国际清算银行。
    10. 路易斯·塞巴洛斯（Luis Ceballos）、阿尔贝托·诺登（Alberto Naudon）和达米安·罗梅罗（Damián Romero），2016年。"名义期限结构和期限溢价：来自智利的证据,"应用经济学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第48卷（29），第2721-2735页，6月。
    11. Antonio Diez de los Rios&Maral Shamloo，2017年。"小型开放经济体的量化宽松与长期收益率,"员工工作文件加拿大银行17-26。
    12. 安德烈森（Andreasen）、马丁·M·和克里斯滕森（Martin M.&Christensen），Jens H.E.&Rudebusch，格伦·D·，2019年。"基于大数据的期限结构分析：基于债券价格的一步估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第212（1）卷，第26-46页。
    13. Januj Amar Juneja，2021年。"不变变换如何影响用于连续仿射项结构模型估计的卡尔曼滤波算法的校准和优化？,"计算管理科学，施普林格，第18卷（1），第73-97页，1月。
    14. Januj Amar Juneja，2022年。"连续时间仿射项结构模型不同状态空间规格估计中权衡的计算分析,"计算经济学，施普林格；计算经济学学会，第60卷（1），第173-220页，6月。
    15. Antonio Diez de los Rios，2017年。"基于线性回归的多国高斯动态期限结构模型的最优估计,"员工工作文件17-33，加拿大银行。

  8. Gregory Bauer和Antonio Diez de los Rios，2012年。"具有经济约束和未筛选风险的国际动态期限结构模型,"员工工作文件加拿大银行12-5。

    引用人：

    1. 丹尼斯·戈雷亚（Denis Gorea）、奥列克西·克里夫佐夫（Oleksiy Kryvtsov）和塔蒙·塔卡穆拉（Tamon Takamura），2016年。"在灵活的通货膨胀目标框架内学习：成本与收益回顾,"讨论文件16-17，加拿大银行。
    2. Anella Munro，2014年。"汇率、预期收益和风险：UIP未绑定,"CAMA工作文件2014-73，澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院应用宏观经济分析中心。
    3. Dewachter、Hans&Iania、Leonardo&Lyrio、Marco&Perea、Maite de Sola，2015年。"欧元区主权债券市场的宏观金融分析,"LIDAM重印LFIN2015年9月，卢万金融大学（LFIN）。
    4. 格雷戈里·鲍尔，2014年。"国际房价周期、货币政策和风险溢价,"员工工作文件14-54，加拿大银行。
    5. Jotikasthira，Chotibhak&Le，Anh&Lundblad，Christian，2015年。"为什么不同货币的期限结构会同时变动？,"金融经济学杂志爱思唯尔，第115卷（1），第58-83页。
    6. Antonio Diez de los Rios，2013年。"高斯动态项结构模型的一种新的线性估计,"员工工作文件加拿大银行13-10。
    7. Mirko Abbritti和Salvatore Dell’Erba先生、Antonio Moreno先生和Sergio Sola先生，2013年。"利率期限结构中的全球因素,"国际货币基金组织工作文件2013/223，国际货币基金组织。
    8. 德鲁米哈伊尔·切尔诺夫和克里尔出版社，2022年。"国际收益率曲线和货币困惑,"CEPR讨论文件13252，C.E.P.R讨论文件。
    9. Adam Traczyk，2013年。"金融一体化与利率期限结构,"实证经济学施普林格，第45卷（3），第1267-1305页，12月。
    10. Oleksiy Kryvtsov、Miguel Molico和Ben Tomlin，2015年。"货币政策与金融稳定的关系：最新发展与研究,"讨论文件15-7，加拿大银行。
    11. 尼科拉·米尔科夫，2012年。"美国货币政策的国际金融传导：一项实证评估,"金融工作文件1201，圣加仑大学金融学院。
    12. Byrne、Joseph P.和Cao、Shuo和Korobilis、Dimitris，2019年。"分解全球收益率曲线联动,"银行与金融杂志爱思唯尔，第106卷（C），第500-513页。
    13. Russell Barnett&Konrad Zmitrowicz，2018年。"评估需求冲击对美国定期保费的影响,"讨论文件加拿大银行18-7。
    14. Andrew&Raczko Meldrum，Marek&Spencer，Peter，2016年。"海外非计划因素与国内债券收益,"英格兰银行工作文件618，英格兰银行。
    15. Byrne、Joseph P.和Cao、Shuo和Korobilis、Dimitris，2015年。"全球债券市场的联动、溢出和超额收益,"SIRE讨论文件2015-75，苏格兰经济研究所（SIRE）。
    16. Antonio Diez de los Rios&Maral Shamloo，2017年。"小型开放经济体的量化宽松和长期收益,"员工工作文件加拿大银行17-26。
    17. Lauren Stagnol，2019年。"从局部收益率曲线中提取全局因子,"资产管理杂志Palgrave Macmillan，第20卷（5），第341-350页，9月。
    18. Rhys R.Mendes，2014年。"加拿大的中性利率,"讨论文件14-5，加拿大银行。
    19. Julieta Yung，2021年。"利率因素能解释汇率波动吗？,"实证金融杂志爱思唯尔，第61卷（C），第34-56页。
    20. Gregory H.Bauer，2017年。"国际房价周期、货币政策和信贷,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第74卷（C），第88-114页。
    21. 安德鲁·梅尔特伦（Andrew Meldrum）和拉兹科（Raczko）、马雷克·斯宾塞（Marek&Spencer）、彼得（Peter），2023年。"债券收益率联合期限结构中的信息,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第134（C）卷。
    22. Gregory Bauer&Gurnain Pasricha&Rodrigo Sekkel&Yaz Terajima，2018年。"全球金融周期、货币政策和小型开放经济体的宏观审慎监管,"加拿大公共政策多伦多大学出版社，第44卷（2），第81-99页，6月。
    23. Antonio Diez de los Rios，2017年。"基于线性回归的多国高斯动态期限结构模型的最优估计,"员工工作文件17-33，加拿大银行。
    24. Olivier Gervais和Marc-AndréGosselin，2014年。"用LENS模型分析和预测加拿大经济,"技术报告102，加拿大银行。
    25. 阿贝尔·雷扎（Aber Reza）、埃里克·桑托（Eric Santor）和莉娜·苏查内克（Lena Suchanek），2015年。"有效下限下的量化宽松政策工具,"讨论文件15-14，加拿大银行。

  9. Antonio Diez de los Rios，2008年。"McCallum规则、汇率和利率期限结构,"员工工作文件08-43，加拿大银行。

    引用人：

    1. Gregory Bauer和Antonio Diez de los Rios，2012年。"具有经济约束和未筛选风险的国际动态期限结构模型,"员工工作文件加拿大银行12-5。
    2. 安德鲁·梅尔特伦（Andrew Meldrum）和拉兹科（Raczko）、马雷克·斯宾塞（Marek&Spencer）、彼得（Peter），2023年。"债券收益率联合期限结构中的信息,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第134（C）卷。

  10. Sentana，Enrique&Diez de los Rios，Antonio，2007年。"测试无担保利率平价：一种持续时间方法,"CEPR讨论文件6516，C.E.P.R.讨论文件。

    引用人：

    1. Yusuke Kamishiro和Roberto Serrano，2009年。"大型准线性经济体中的均衡阻塞,"工作文件2009年12月，意大利社会科学研究院（IMDEA）。
    2. 罗伯托·塞拉诺，2009年。"论沃森的非强制合同与重新谈判,"经济学公告，AccessEcon，第29卷（3），第2350-2360页。
    3. Manuel Arellano、Lars Peter Hansen和Enrique Sentana，2009年。"识别不足？（简历）,"工作文件wp2009_0905，CEMFI。
    4. Antonio Diez de los Rios，2013年。"高斯动态项结构模型的一种新的线性估计,"员工工作文件加拿大银行13-10。
    5. David Martinez-Miera和Rafael Repullo，2010年。"竞争能降低银行倒闭的风险吗？,"金融研究综述《金融研究学会》，第23卷（10），第3638-3664页，10月。
    6. Francisco Peñaranda和Enrique Sentana，2008年。"回报和随机贴现因子均值-方差边界的跨度检验：统一方法,"经济学工作论文1101，蓬佩法布拉大学经济与商业系，2010年9月修订。
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    见上文工作文件版本下的引文。
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    见上文工作文件版本下的引文。
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    见上文工作文件版本下的引文。
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    见上文工作文件版本下的引文。
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    见上文工作文件版本下的引文。

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