IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/e/pda130.html
  我的作者  关注这位作者

斯特凡诺·达多纳

个人详细信息

名字：斯特凡诺
中间名：
姓氏：达多纳
后缀：
RePEc短ID：pda130型
[作者选择不公开电子邮件地址]
http://www.daddona.it网站

隶属关系

政治科学研究生
罗马大学

意大利罗马

RePEc:edi:diro3it公司(EDIRC提供更多详细信息)

研究成果

作为
跳转到：工作文件 文章

工作文件

  1. Melisso Boschi和Stefano d'Addona，2017年。”欧洲国家商业周期内税收弹性的稳定性,"CAMA工作文件2017-44，澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院应用宏观经济分析中心。
  2. Carlo Marinelli和Stefano d'Addona，2015年。”定价泛函的非参数估计,"论文1506.06568，arXiv.org，2017年9月修订。
  3. 卡瓦拉里（Cavallari）、莉莉亚（Lilia）和达多纳（D'Addona）、斯特凡诺（Stefano），2013年。”贸易差额和汇率制度：来自VAR小组的新证据,"MPRA纸51585，德国慕尼黑大学图书馆。
  4. Stefano d’Addona&Ilaria Musumeci，2012年。”英国退出欧洲货币联盟：来自货币政策规则的经验证据,"CEIS研究论文225，托尔韦加塔大学，CEIS，2012年3月26日修订。
  5. 卡瓦拉里（Cavallari）、莉莉亚（Lilia）和达多纳（D'Addona）、斯特凡诺（Stefano），2012年。”美国对外直接投资的商业周期决定因素,"MPRA纸43616，德国慕尼黑大学图书馆。
  6. M Boschi&S d’Addona&A Goenka，2012年。”在资产定价模型中测试外部习惯,"CAMA工作文件2012-20年，澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院应用宏观经济分析中心。
  7. 卡洛·马里内利（Carlo Marinelli）、斯特凡诺·达多纳（Stefano d'Addona）和斯维特洛扎尔·拉切夫（Svetlozar T.Rachev），2010年。”价值-风险估计的多变量重尾模型,"论文1005.2862，arXiv.org，2011年12月修订。
  8. 保拉·布里吉（Paola Brighi）、斯特凡诺·达多纳（Stefano d'Addona）和安东尼奥·卡洛·弗朗西斯科·德尔拉·比纳（Antonio Carlo Francesco Della Bina），2010年。”太小还是太低？四因素模型的新证据,"工作文件系列31_10，里米尼经济分析中心。
  9. Frode Brevik和Stefano d'Addona，2007年。”递归效用信息处理：一些有趣的结果,"圣加仑大学经济系2007年系列工作文件2007-40年，圣加仑大学经济系。
  10. Frode Brevik和Stefano d'Addona，2005年。”信息质量与股票收益,"圣加仑大学经济系2005年系列工作文件2005-24年，圣加仑大学经济系。
  11. Mattia Ciprian和Stefano d'Addona，2005年。”GRID体系结构上的时变灵敏度,"财务0511007，德国慕尼黑大学图书馆。
  12. Stefano d'Addona和Axel H.Kind，2005年。”简单仿射资产定价模型中的国际股票债券相关性,"财务0502018，德国慕尼黑大学图书馆。

文章

  1. 斯特凡诺·德·阿多纳，2018年。”长期风险模型中的理性忽视,"国际商业与经济杂志，台湾台中凤嘉大学管理发展学院，第17卷（1），第43-54页，6月。
  2. Marinelli，Carlo和d'Addona，Stefano，2017年。”定价泛函的非参数估计,"实证金融杂志爱思唯尔，第44卷（C），第19-35页。
  3. 德阿多纳，斯特凡诺，2017年。”长期风险和货币市场利率：实证评估,"宏观经济动态剑桥大学出版社，第21卷（4），第1096-1117页，6月。
  4. 卡瓦拉里（Cavallari）、莉莉亚（Lilia）和达多纳（D'Addona）、斯特凡诺（Stefano），2017年。”固定和浮动制度下的产出稳定：新产品贸易重要吗？,"经济建模爱思唯尔，第64卷（C），第365-383页。
  5. 卡瓦拉里（Cavallari）、莉莉亚（Lilia）和迪阿多纳（DAddona）、斯特凡诺（Stefano），2015年。”汇率作为减震器：出口利润率的作用,"经济学研究爱思唯尔，第69卷（4），第582-602页。
  6. 斯特凡诺·阿多纳和阿克塞尔·金，2014年。”英国足球联赛中的经理被迫离职,"体育经济学杂志，第15（2）卷，第150-179页，4月。
  7. Stefano d'Addona和Christos Giannikos，2014年。”资产定价和宏观经济波动的作用,"财务年鉴，施普林格，第10卷（2），第197-215页，5月。
  8. PAOLA BRIGHI&STEFANO d'ADDONA&ANTONIO CARLO FRANCESCO DELL LA BINA，2013年。”意大利股市风险溢价的决定因素：资产定价模型中共同因素的经验证据,"经济票据，Banca Monte dei Paschi di Siena SpA，第42卷（2），第103-133页，7月。
  9. Lilia Cavallari和Stefano d'Addona，2013年。”名义和实际波动是外国直接投资的决定因素,"应用经济学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第45卷（18），第2603-2610页，6月。
  10. Brevik，Frode&d'Addona，Stefano，2013年。”无知是幸福吗？商业周期不确定性的成本,"宏观经济动态剑桥大学出版社，第17卷（4），第728-746页，6月。
  11. Lilia Cavallari和Stefano D'Addona，2013年。”美国对外直接投资的商业周期决定因素,"应用经济学快报《泰勒与弗朗西斯杂志》，第20卷（10），第966-970页，7月。
  12. 卡洛·马里内利（Carlo Marinelli）、斯特凡诺·达多纳（Stefano D'Addona）和斯维特洛扎尔·拉切夫（Svetlozar T.Rachev），2012年。”价值-风险估计的多变量重尾模型,"国际理论与应用金融杂志，世界科学出版有限公司，第15卷（04），第1-32页。
    • 卡洛·马里内利（Carlo Marinelli）、斯特凡诺·达多纳（Stefano d'Addona）和斯维特洛扎尔·拉切夫（Svetlozar T.Rachev），2010年。”价值-风险估计的多变量重尾模型,"论文1005.2862，arXiv.org，2011年12月修订。
  13. Brevik，Frode&d–o.Addona，Stefano，2010年。”信息质量与股票收益,"金融与定量分析杂志，剑桥大学出版社，第45卷（6），第1419-1446页，12月。
  14. 卡洛·马里内利（Carlo Marinelli）、斯特凡诺·达多纳（Stefano D'Addona）和斯维特洛扎尔·拉切夫（Svetlozar T.Rachev），2007年。”价值-风险和预期短缺的一些单变量模型的比较,"国际理论与应用金融杂志，世界科学出版有限公司，第10卷（06），第1043-1075页。
  15. Stefano D'Addona和Mattia Ciprian，2007年。”网格体系结构上的时变灵敏度,"国际理论与应用金融杂志，世界科学出版有限公司，第10卷（02），第307-329页。
  16. d'Addona，Stefano&Kind，Axel H.，2006年。”简单仿射资产定价模型中的国际股票债券相关性,"银行与金融杂志爱思唯尔，第30卷（10），第2747-2765页，10月。
  17. Stefano D’Addona，2002年。”Piccole e Medie Imprese all’innovazione finanziria的问题：il-caso della“证券化”,"特齐亚里奥经济特区FrancoAngeli编辑，第2002卷（2）。
    RePEc:taf:apfiec:v:23:y:2013:i:23:p:1783-1795未在IDEAS上列出

引文

以下许多引文是在一个实验项目中收集的，CitEc公司，其中更详细的引文分析可以找到。这些是中所列作品的引文经济学研究论文这可以进行机械分析。到目前为止，只有少数可以对作品进行分析。请参阅“更正”下的“如何帮助改进引文分析”。

工作文件

  1. Melisso Boschi和Stefano d'Addona，2017年。”欧洲国家商业周期内税收弹性的稳定性,"CAMA工作文件2017-44，澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院应用宏观经济分析中心。

    引用人：

    1. Deli、Yota和Rodriguez、Abian Garcia和Kostarakos、Ilias和Varthalitis、Petros，2018年。”经合组织国家小组的动态税收浮力估算,"论文WP592，经济和社会研究所（ESRI）。
    2. 卡罗琳娜·科诺普扎克（Karolina Konopczak）和亚历山大·奥伊科夫斯基（AleksanderŁożykowski），2021年。”Efekt fiskalny uszczelnia systemu podatkowego w Polsce公司：próba oszacovania w zakresie podatku CIT,"伊科诺米斯塔Polskie Towarzystwo Ekonomiczne，第1期，第25-55页。
    3. Plamen Nikolov和Paolo Pasimeni，2023年。”美国财政稳定：货币联盟的经验教训,"开放经济评论，施普林格，第34卷（1），第113-153页，2月。
    4. Amelie Barbier-Gauchard&Kea Baret&Alexandru Minea，2020年。”欧盟国家财政规则和财政纪律,"工作文件哈尔-02992219，哈尔。
    5. 罗伯特·凯尔姆，2022年。”2000年至2016年欧盟成员国增值税差距的决定因素,"中欧经济建模和计量经济学杂志《中欧经济建模和计量经济学杂志》，第14卷（4），第225-262页，12月。
    6. Bernd Hayo&Sascha Mierzwa&Umut untal，2023年。”估计美国、德国和英国政策修正的长期和短期税收弹性,"实证经济学，施普林格，第64卷（1），第465-504页，1月。
    7. 查拉兰博斯·帕蒂奇斯，2022年。”税收弹性是否符合平衡的政府预算？对六个中欧和东欧国家的分析和影响,"经济与商务信函奥维耶多大学出版社，第11卷（1），第33-40页。
    8. De Pascale，Gianluigi&Fiore，Mariantonietta&Contó，Francesco，2021年。”欧盟28国短期和长期环境税浮力：一项小组研究,"国际经济学爱思唯尔，第168（C）卷，第1-9页。
    9. 拉格拉文内塞、拉斐尔和利伯拉蒂、保罗和萨奇，阿根内塞，2020年。”经合组织国家的税收浮力：新的经验证据,"宏观经济学杂志《爱思唯尔》，第63卷（C）。
    10. Bernd Hayo&Sascha Mierzwa&Umut Unal，2021年。”美国、德国和英国政策修正后的长期和短期税收弹性估算,"MAGKS经济学论文202112年，Philipps-Universität Marburg，经济系工商管理与经济学院（Volkswirtschaftliche Abteilung）。
    11. 周，舒亚和周，裴燕和吉，汉纳，2022年。”数字化转型能否缓解企业税收粘性：避税的中介效应,"技术预测与社会变革爱思唯尔，第184（C）卷。

  2. Carlo Marinelli和Stefano d'Addona，2015年。”定价泛函的非参数估计,"论文1506.06568，arXiv.org，2017年9月修订。

    引用人：

    1. 卡洛·马里内利（Carlo Marinelli）和斯特凡诺·达多纳（Stefano d'Addona），2023年。”基于Hermite基函数的期权价格非参数估计,"财务年鉴《施普林格》，第19卷（4），第477-522页，12月。
    2. 卡洛·马里内利（Carlo Marinelli）和斯特凡诺·达多纳（Stefano d'Addona），2022年。”基于Hermite基函数的期权价格非参数估计,"论文2209.09656，arXiv.org，2023年8月修订。

  3. 卡瓦拉里（Cavallari）、莉莉亚（Lilia）和达多纳（D'Addona）、斯特凡诺（Stefano），2013年。”贸易差额和汇率制度：来自VAR小组的新证据,"MPRA纸51585，德国慕尼黑大学图书馆。

    引用人：

    1. 刘晓辉，张静，2015。”出口多样化和汇率制度：来自72个发展中国家的证据,"MPRA纸66448，德国慕尼黑大学图书馆。
    2. 丹尼尔·戈雅（Daniel Goya），2014年。”汇率对出口多元化的多重影响,"剑桥经济学工作论文1436年，剑桥大学经济学院。

  4. Stefano d’Addona&Ilaria Musumeci，2012年。”英国退出欧洲货币联盟：来自货币政策规则的经验证据,"CEIS研究论文225，托尔韦加塔大学，CEIS，2012年3月26日修订。

    引用人：

    1. M Boschi&S d’Addona&A Goenka，2012年。”在资产定价模型中测试外部习惯,"CAMA工作文件2012-20年，澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院应用宏观经济分析中心。

  5. 卡瓦拉里（Cavallari）、莉莉亚（Lilia）和达多纳（D'Addona）、斯特凡诺（Stefano），2012年。”美国对外直接投资的商业周期决定因素,"MPRA纸43616，德国慕尼黑大学图书馆。

    引用人：

    1. Bilal Kargi，2014年。”土耳其经济中的投资组合，外国直接投资与增长之间的长期关系，以及结构断裂分析（1980-2012）,"经济学学术研究杂志斯皮鲁·哈雷大学会计与财务管理学院，康斯坦塔，第6卷（3月1日），第70-81页。
    2. 理查德·弗洛伊德（Richard Floyd），作品，2016年。”基于市场分类的汇率决定因素计量模型：基于粘性价格货币理论的日本和韩国实证分析,"MPRA纸76382，德国慕尼黑大学图书馆。
    3. K.S.Sujit和B.Rajesh Kumar和Sarbjit Singh Oberoi，2020年。”宏观经济、治理和风险因素对外商直接投资强度的影响——实证分析,"JRFM公司，MDPI，第13卷（12），第1-14页，12月。

  6. M Boschi&S d’Addona&A Goenka，2012年。”在资产定价模型中测试外部习惯,"CAMA工作文件2012-20年，澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院应用宏观经济分析中心。

    引用人：

    1. Melisso Boschi和Stefano d'Addona，2019年。”欧洲国家商业周期内税收弹性的稳定性,"财政研究John Wiley&Sons，第40卷（2），第175-210页，6月。

  7. 卡洛·马里内利（Carlo Marinelli）、斯特凡诺·达多纳（Stefano d'Addona）和斯维特洛扎尔·拉切夫（Svetlozar T.Rachev），2010年。”价值-风险估计的多变量重尾模型,"论文1005.2862，arXiv.org，2011年12月修订。

    引用人：

    1. 西蒙·赫迪格（Simon Hediger）、杰弗里·纳夫（Jeffrey Näf）、马克·保莱拉（Marc S.Paolella）和帕维·波拉克（Pawe Polak），2023年。”异尾广义公因子建模,"数字金融，施普林格，第5卷（2），第389-420页，6月。

  8. Frode Brevik和Stefano d'Addona，2005年。”信息质量与股票收益,"圣加仑大学经济系2005年系列工作文件2005-24年，圣加仑大学经济系。

    引用人：

    1. 王海龙（Wang，Hailong）&胡（Hu），杜尼（Duni）&马（Ma），朝群（Chaoqun）&程（Cheng），冯超（Fengchao），2020年。”不同意噪音信号和资产定价,"北美经济与金融杂志爱思唯尔，第51卷（C）。
    2. 黄，陶&李，军业&吴，费&朱，宁，2022。”研发信息质量与股票回报,"金融市场杂志，爱思唯尔，第57卷（C）。

  9. Stefano d'Addona和Axel H.Kind，2005年。”简单仿射资产定价模型中的国际股票债券相关性,"财务0502018，德国慕尼黑大学图书馆。

    引用人：

    1. Allard，Anne-Florence&Iania，Leonardo&Smedts，Kristien，2020年。”股票-债券收益相关性：通过扩展DCC-MIDAS方法远离“单频-全频”,"LIDAM重印LFIN2020005年，卢万天主教大学，卢万金融学院（LFIN）。
    2. 米哈拉·尼科劳，2010年。”金融市场经济理论与实践的互动,"经济学与应用信息学加拉蒂大学经济与商业管理学院，“Dunarea de Jos”，第2期，第27-36页。
    3. Thomas Chiang和Jiangdong Li和Sheng Yung Yang，2015年。”动态股票-债券收益相关性和金融市场不确定性,"定量财务与会计综述，施普林格，第45卷（1），第59-88页，7月。
    4. Ivan Indriawan、Feng Jiao和Yiuman Tse，2019年。”美国股市开放对政府债券期货价格发现的影响,"期货市场杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第39卷（7），第779-802页，7月。
    5. 斯金齐，瓦西里基特区，2019年。”模型不确定性下欧元区股票债券市场联动的决定因素,"财务分析国际评论爱思唯尔，第61卷（C），第20-28页。
    6. 布里埃尔、玛丽和夏贝尔、阿丽亚娜和萨法兹、阿丽阿娜，2012年。”没有传染，只有全球化和追求质量,"国际货币与金融杂志，爱思唯尔，第31卷（6），第1729-1744页。
    7. Rahajeng Cahyaning Putri Cipto和Akhsyim Afandi，2012年。”印尼股市的国内外因素,"新兴市场经济杂志印度尼西亚伊斯兰大学，第4卷（2），第141-153页，4月。
    8. Poshakwale，Sunil S.&Mandal，Anandadeep，2016年。”黄金和其他金融资产非对称收益协同变动的决定因素,"财务分析国际评论爱思唯尔，第47卷（C），第229-242页。
    9. Ewan Rankin和Muhummed Shah Idil，2014年。”一个世纪的股票债券相关性,"澳大利亚储备银行公告（停止打印），澳大利亚储备银行，第67-74页，9月。
    10. Li，Mengling&Zheng，Huahuan&Chong，Terence Tai Leung&Zhang，Yang，2016年。”证券交易与跨市场交易,"MPRA纸75871，德国慕尼黑大学图书馆。
    11. Xanthi Partalidou&Apostolos Kiohos&Grigoris Giannarakis&Nikolaos Sariannidis，2016年。”黄金、债券、货币、金属和石油市场对美国股市的影响,"国际能源经济与政策杂志《经济评论》，第6卷（1），第76-81页。
    12. 路易斯·维塞拉（Luis Viceira）、卡罗琳·普弗鲁格（Carolin Pflueger）和约翰·坎贝尔（John Campbell），2014年。”债券和股权风险的货币政策驱动因素,"2014年会议文件137，经济动力学会。
    13. Poshakwale，Sunil S.&Mandal，Anandadeep，2016年。”是什么驱动了资产收益协动的非对称依赖结构？,"财务分析国际评论爱思唯尔，第48卷（C），第312-330页。
    14. Campbell，John Y.和Sunderam，Adi&Viceira，Luis M.，2017年。”通货膨胀赌注还是通缩对冲？名义债券的变动风险,"关键财务审查，现为出版商，第6卷（2），第263-301页，9月。
    15. 理查德·克拉里达（Richard H.Clarida），2019年。”货币政策、价格稳定和均衡债券收益率：成功与后果：在世界银行联合主办的全球风险、不确定性和波动性高级别会议上的演讲,"演讲1102，美国联邦储备系统理事会。
    16. Damir Filipovi'c和Sander Willems，2018年。”股利和利率的期限结构模型,"论文1803.02249，arXiv.org，2020年5月修订。
    17. Rangan Gupta&Christos Kollias&Stephanos Papadamou&Mark E.Wohar，2017年。”新闻隐含波动性和股票债券关系：来自美国和英国市场历史数据的证据,"工作文件201730，比勒陀利亚大学经济系。
    18. Misheck Mutize和Sean J.Gossel，2019年。”主权信用评级公告对非洲外币债券和股票市场的影响,"非洲商业杂志，Taylor&Francis期刊，第20卷（1），第135-152页，1月。
    19. J.Benson Durham，2013年。”股票和债券的无套利模型,"工作人员报告656，纽约联邦储备银行。
    20. 达米尔·菲利波维奇和桑德·威廉姆斯，2020年。”股利和利率的期限结构模型,"数学金融学Wiley Blackwell，第30卷（4），第1461-1496页，10月。
    21. Thomas C.Chiang、Lao Lanjun和Xue Qingfeng，2016年。”中国股市与全球股市的联动：来自总量和部门数据的证据,"定量财务与会计综述《施普林格》，第47卷（4），第1003-1042页，11月。
    22. Andreas Humpe和David G.McMillan，2018年。”股权/债券收益率相关性和FED模型：七国集团市场转换行为的证据,"资产管理杂志Palgrave Macmillan，第19卷（6），第413-428页，10月。
    23. Lin、Fu-Lai和Yang、Sheng-Yung和Marsh、Terry和Chen、Yu-Fen，2018年。”股票和债券收益关系与股市不确定性：基于小波分析的证据,"国际经济与金融评论爱思唯尔，第55卷（C），第285-294页。
    24. Anna Cieslak和Andreas Schrimpf，2018年。”央行沟通中的非货币新闻,"NBER工作文件25032，国家经济研究局。
    25. Angelos Kanas，2009年。”1900-2006年英国股票风险溢价与债券到期溢价的关系,"经济与金融杂志，施普林格；经济与金融学院，第33卷（2），第111-127页，4月。
    26. Demirovic，Amer&Guermat，Cherif&Tucker，Jon，2017年。”股权与债券收益关系的实证研究,"金融市场杂志爱思唯尔，第35卷（C），第47-64页。
    27. 菊池贤太郎，2015年。”股票和债券的二次高斯联合定价模型：理论与实证分析,"讨论文件CRR讨论文件系列B：财务14日，志贺大学经济学院风险研究中心。
    28. 沃纳、托马斯和莱姆克，沃尔夫冈，2009年。”债券和股票市场动态仿射无套利模型中股权溢价的期限结构,"工作文件系列1045，欧洲中央银行。
    29. Chiang，Thomas C.&Li，Huimin&Zheng，Dazhi，2015年。”跨期风险收益关系：来自国际市场的证据,"国际金融市场、机构和货币杂志爱思唯尔，第39卷（C），第156-180页。
    30. Konstantinos Gkillas&Christoforos Konstantatos&Costas Siriopoulos，2021年。”传染病引起的不确定性与股票-债券相关性,"计量经济学，MDPI，第9卷（2），第1-18页，4月。
    31. 戈麦斯（Gomes）、佩德罗（Pedro）和塔阿穆蒂（Taamouti），阿卜杜拉希姆（Abderrahim），2016年。”寻找欧洲资产市场合作的决定因素,"国际经济与金融评论爱思唯尔，第44卷（C），第103-117页。
    32. Chen，XiaoHua&Maringer，Dietmar，2011年。”检测公司债券指数收益率的时间变化：一个平稳过渡回归模型,"银行与金融杂志爱思唯尔，第35卷（1），第95-103页，1月。

文章

  1. Marinelli，Carlo和d'Addona，Stefano，2017年。”定价泛函的非参数估计,"实证金融杂志爱思唯尔，第44卷（C），第19-35页。
    参见上述工作文件版本下的引文。
  2. 卡瓦拉里（Cavallari）、莉莉亚（Lilia）和达多纳（D'Addona）、斯特凡诺（Stefano），2017年。”固定和浮动制度下的产出稳定：新产品贸易重要吗？,"经济建模爱思唯尔，第64卷（C），第365-383页。

    引用人：

    1. 保罗·博格（Pól Boug）、托马斯·冯·布拉什（Thomas von Brasch）、奥德内·卡佩伦（Audne Cappelen）、罗杰·哈默斯兰德（Roger Hammersland）、赫瓦德·亨格内斯（Hávard Hungnes）、达格·科尔斯鲁德（Dag Kolsrud）、朱莉娅·斯凯廷（Julia。”小型开放经济中的财政政策、宏观经济绩效和产业结构,"讨论文件984，挪威统计局，研究部。
    2. Stefano D'Addona和Lilia Cavallari，2020年。”外部冲击、贸易差额和宏观经济动态,"经济体，MDPI，第8卷（1），第1-26页，1月。

  3. 卡瓦拉里（Cavallari）、莉莉亚（Lilia）和迪阿多纳（DAddona）、斯特凡诺（Stefano），2015年。”汇率作为减震器：出口利润率的作用,"经济学研究爱思唯尔，第69卷（4），第582-602页。

    引用人：

    1. Lewis，Vivien&Winkler，Roland，2015年。”开放经济中的财政政策和企业形成,"经济学研究爱思唯尔，第69卷（4），第603-620页。
    2. Stefano D'Addona和Lilia Cavallari，2020年。”外部冲击、贸易差额和宏观经济动态,"经济体，MDPI，第8卷（1），第1-26页，1月。
    3. 卡瓦拉里（Cavallari）、莉莉亚（Lilia）和达多纳（D'Addona）、斯特凡诺（Stefano），2017年。”固定和浮动制度下的产出稳定：新产品贸易重要吗？,"经济建模爱思唯尔，第64卷（C），第365-383页。
    4. Cacciatore，Matteo&Fiori，Giuseppe&Ghironi，Fabio，2015年。”欧元区市场改革的国内外影响,"经济学研究爱思唯尔，第69卷（4），第555-581页。

  4. 斯特凡诺·阿多纳和阿克塞尔·金，2014年。”英国足球联赛中的经理被迫离职,"体育经济学杂志，第15（2）卷，第150-179页，4月。

    引用人：

    1. Luc Arrondel和Richard Duhautois&Cédric Zimmer，2020年。”足球经理在赛季内被解雇：来自法甲联赛的证据,"PSE工作文件哈尔什-02505315，哈尔。
    2. Kaori Narita&J.D.Tena&Babatunde Buraimo，2022年。”多次解雇的因果关系：来自意大利足球联赛的证据,"工作文件202226，利物浦大学经济系。
    3. Yvon Rocaboy和Marek Pavlik，2020年。”职业运动队的表现预期和赛季主教练的解雇——来自英国和法国男子足球甲级联赛的证据,"经济体，MDPI，第8卷（4），第1-20页，10月。
    4. Besters，Lucas&van Ours，Jan&van Tuijl，Martin，2016年。”英超足球季内主教练更换的有效性,"其他出版物TiSEMb48506e5-154b-470e-bae2-9，蒂尔堡大学经济与管理学院。
    5. Stijn Baert和Simon Amez，2018年。”没有比上半场前进球更好的时刻了吗？经过统计检验的足球神话,"PLOS ONE系列，公共科学图书馆，第13卷（3），第1-17页，3月。
    6. Marc Brechot&Raphael Flepp，2018年。”处理比赛结果的随机性：如何重新思考欧洲俱乐部足球的绩效评估和决策,"工作文件374，苏黎世大学商业管理系（IBW）。
    7. 约翰·弗莱（John Fry）和塞尔维拉（Serbera）、珍妮·菲利佩（Jean-Philippe）和罗伯·威尔逊（Wilson），2021年。”管理协会足球的绩效期望,"商业研究杂志爱思唯尔，第135卷（C），第445-453页。
    8. Thomas（T.L.P.R.）Peeters&Stefan Szymanski&Marko Terviö，2017年。”足球经理在市场经验方面的低效优势,"廷伯根研究所讨论文件17-116/VII，廷伯根研究所。

  5. Stefano d'Addona和Christos Giannikos，2014年。”资产定价和宏观经济波动的作用,"财务年鉴，施普林格，第10卷（2），第197-215页，5月。

    引用人：

    1. Lopez Buenache，德国人，2019年。”宏观经济不稳定下货币政策有效性的演变,"经济建模爱思唯尔，第83卷（C），第221-233页。

  6. PAOLA BRIGHI&STEFANO d'ADDONA&ANTONIO CARLO FRANCESCO DELL LA BINA，2013年。”意大利股市风险溢价的决定因素：资产定价模型中共同因素的经验证据,"经济票据，Banca Monte dei Paschi di Siena SpA，第42卷（2），第103-133页，7月。

    引用人：

    1. 胡安·安东尼奥·罗德里格斯（Juan Antonio Rodríguez‐Sanz）、埃洛伊特里奥·瓦莱拉多（Eleuterio Vallelado）和米格尔·费尔南德斯‐马汀（Miguel Fernández‐），2024年。”西班牙公司的风险分析,"全球政策伦敦政治经济学院，第15卷（S1），第76-91页，3月。

  7. Lilia Cavallari和Stefano d'Addona，2013年。”名义和实际波动是外国直接投资的决定因素,"应用经济学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第45卷（18），第2603-2610页，6月。

    引用人：

    1. 克里斯蒂安·贝拉克（Christian Bellak）和莱布雷希特（Leibrecht）、马库斯（Markus）和查斯（Chaisse）、朱利安（Julien），2022年。”改革国际投资协议,"经济学系工作论文系列328，WU维也纳经济与商业大学。
    2. Chenaf-Nicet，Dalia&Rougier，Eric，2016年。”宏观经济不稳定对外国直接投资流动的影响：在欧洲-地中海协定的情况下对区域一体化影响的重力估计,"国际经济学，爱思唯尔，第145卷（C），第66-91页。
    3. 玛丽亚姆·卡马雷罗（Mariam Camarero）、劳拉·蒙托利奥（Laura Montolio）和塞西利奥·塔马利特（Cecilio Tamarit），2018年。”西班牙地区外国直接投资的决定因素：基于存量数据的证据,"工作文件1809年，巴伦西亚大学应用经济学II系。
    4. Osei-Fosu和Baba Insah Anthony和Ofori-Boateng Kenneth，2015年。”实际汇率波动与外国直接投资流入：加纳经验,"国际经验金融杂志社会科学研究院，第4卷（6），第336-344页。
    5. Christian Bellak&Markus Leibrecht&Julien Chaisse，2022年。”改革国际投资协议：中国与外国直接投资案例,"经济系工作文件wuwp328，维也纳经济与商业大学经济系。
    6. 穆罕默德·拉齐布·侯赛因，2021年。”孟加拉国的外国直接投资：我们需要重新考虑一些宏观层面的数量决定因素吗？,"SN商业与经济，施普林格，第1卷（3），第1-23页，3月。
    7. W.Charles Sawyer&Rossiza B.Wooster&Luisa R.Blanco，2015年。”经验对美国公司在拉丁美洲和加勒比地区的扩张模式重要吗？,"《全球经济杂志》（GEJ），世界科学出版有限公司，第15卷（1），第1-24页，3月。
    8. 玛丽亚姆·卡马雷罗（Mariam Camarero）、劳拉·蒙托利奥（Laura Montolio）和塞西利奥·塔马利特（Cecilio Tamarit），2019年。”德国对外直接投资的决定因素：基于贝叶斯统计的变量选择,"工作文件1906年，巴伦西亚大学应用经济学二系。
    9. 郭燕，2013。”战略贸易政策、成本不确定性和外国直接投资决定因素,"ISU总参谋部文件201301010800004464，爱荷华州州立大学经济系。
    10. Sangyup Choi&Davide Furceri&Chansik Yoon，2019年。”政策不确定性与FDI流动：制度质量与金融发展的作用,"工作文件2019rwp-144，延世大学延世经济研究所。
    11. Faris Alshubiri，2022年。”实际利率、汇率和政治稳定对外国直接投资流入的影响：G7和GCC国家的比较分析,"亚太金融市场，施普林格；日本金融经济与工程协会，第29卷（3），第569-603页，9月。
    12. Agnès Bénassy-Quéré和Yeganeh Forouheshfar，2015年。”人民币国际化对国际货币体系稳定的影响,"巴黎巴黎大学（Post-Print and Working Papers）hal-01299068，哈尔。
    13. 阿齐兹（Omar Ghazy Aziz），2018年。”阿拉伯经济体的机构质量和外国直接投资流入,"金融研究信件爱思唯尔，第25卷（C），第111-123页。
    14. Dalia Nicet-Chenaf、Eric Rougier和Kamel Abdellah，2012年。”外国直接投资与宏观经济波动：来源国特写,"打印后哈尔-00798467，哈尔。
    15. Markus Leibrecht和Christian Bellak，2023年。”投资政策改革是外商直接投资的驱动力：来自中国的证据,"转型经济学与制度变迁John Wiley&Sons，第31卷（4），第1035-1053页，10月。
    16. Mourad Zmami和Ousama Ben-Salha，2015年。”突尼斯工厂投资对汇率波动的调整：规模和所有权结构重要吗？,"经济学公告，AccessEcon，第35卷（4），第2487-2505页。
    17. Sangyup Choi&Davide Furceri&Chansik Yoon，2021年。”政策不确定性与外国直接投资,"国际经济学评论Wiley Blackwell，第29卷（2），195-227页，5月。
    18. 莉莉娅·卡瓦拉里，2010年。”企业进入、货币政策与国际商业周期,"2010年生态模式259600037，经济模式。
    19. Muhammad Shahbaz和Smile Dube、Ilhan Ozturk和Abdul Jalil，2015年。”葡萄牙环境库兹涅茨曲线假说的检验,"国际能源经济与政策杂志《经济评论》，第5卷（2），第475-481页。
    20. Lilia Cavallari和Stefano D'Addona，2013年。”美国对外直接投资的商业周期决定因素,"应用经济学快报《泰勒与弗朗西斯杂志》，第20卷（10），第966-970页，7月。
    21. Michael Effah Asamoah&Imhotep Paul Alagidede&Frank Adu，2022年。”汇率不确定性与非洲的外国直接投资：金融发展重要吗？,"发展经济学综述Wiley Blackwell，第26卷（2），第878-898页，5月。
    22. Chupryhin，Radzivon，2021年。”欧洲外国直接投资的决定因素：弱外生性条件下的贝叶斯模型平均,"MPRA纸107197，德国慕尼黑大学图书馆。
    23. Dalia Nicet-Chenaf和Eric Rougier，2014年。”来源和东道国波动与外国直接投资：欧洲对中东和北非投资的引力分析,"工作文件哈尔-00985795，哈尔。
    24. 乔治·潘特洛普洛斯（George Pantelopoulos），2023年。”高等教育水平与外国直接投资：来自欧洲的证据,"知识经济杂志，施普林格；波特兰国际工程技术管理中心（PICMET），第14卷（2），第1488-1502页，6月。
    25. Burçak Polat和Cem Payaslıoğlu，2016年。”汇率不确定性与外国直接投资流入：土耳其的案例,"亚太会计与经济杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第23卷（1），第112-129页，3月。
    26. 卡马雷罗、马里亚姆和蒙托利奥、劳拉和塔马利特、塞西利奥，2019年。”是什么推动了德国的外国直接投资？使用贝叶斯统计技术的新证据,"经济建模爱思唯尔，第83卷（C），第326-345页。
    27. Nuno Carlos Leit o，2015年。”能源消费与外国直接投资：葡萄牙的面板数据分析,"国际能源经济与政策杂志《经济评论》，第5卷（1），第138-147页。
    28. Balaban，Suzana&Zhi ivkov，Dejan&Milenković，Ivan，2019年。”实际汇率波动中一个无法解释的因素对外国直接投资的影响：来自转型国家的证据,"经济体系爱思唯尔，第43卷（3）。
    29. D.Nicet-Chenaf和Eric Rougier，2014年。”产出波动与对中东非和北非国家的外国直接投资：来源国特写,"打印后哈尔-02273243，哈尔。
    30. Thong Trung Nguyen和Muhammad Ali Nasir和Xuan Vinh Vo，2024年。”新兴经济体和发展中经济体的汇率动态：并非所有资本流动都是一样的,"国际财经杂志John Wiley&Sons，Ltd.，第29卷（1），第1115-1124页，1月。
    31. Carlos Rodríguez和Ricardo Bustillo，2015年。”外国直接投资与经济周期：大萧条后的新视角,"布拉格经济论文布拉格经济与商业大学，第2015卷（2），第136-153页。
    32. 齐建宏、刘慧、张兆勇，2021。”汇率不确定性与中国对外直接投资时机,"国际经济与金融评论爱思唯尔，第76（C）卷，第1193-1204页。

  8. Lilia Cavallari和Stefano D'Addona，2013年。”美国对外直接投资的商业周期决定因素,"应用经济学快报《泰勒与弗朗西斯杂志》，第20卷（10），第966-970页，7月。
    参见上述工作文件版本下的引文。
  9. 卡洛·马里内利（Carlo Marinelli）、斯特凡诺·达多纳（Stefano D'Addona）和斯维特洛扎尔·拉切夫（Svetlozar T.Rachev），2012年。”价值-风险估计的多变量重尾模型,"国际理论与应用金融杂志，世界科学出版有限公司，第15卷（04），第1-32页。
    • 卡洛·马里内利（Carlo Marinelli）、斯特凡诺·达多纳（Stefano d'Addona）和斯维特洛扎尔·拉切夫（Svetlozar T.Rachev），2010年。”价值-风险估计的多变量重尾模型,"论文1005.2862，arXiv.org，2011年12月修订。
    参见上述工作文件版本下的引文。
  10. Brevik，Frode&d–o.Addona，Stefano，2010年。”信息质量与股票收益,"金融与定量分析杂志，剑桥大学出版社，第45卷（6），第1419-1446页，12月。
    参见上述工作文件版本下的引文。
  11. 卡洛·马里内利（Carlo Marinelli）、斯特凡诺·达多纳（Stefano D'Addona）和斯维特洛扎尔·拉切夫（Svetlozar T.Rachev），2007年。”价值-风险和预期短缺的一些单变量模型的比较,"国际理论与应用金融杂志，世界科学出版有限公司，第10卷（06），第1043-1075页。

    引用人：

    1. Szubzda Filip和Chlebus Marcin，2019年。”不同经济条件下市场风险的Block Maxima和Peaks Over Threshold Value-at-Risk模型的比较,"中欧经济杂志《科学》，第6卷（53），第70-85页，1月。
    2. 拜耳，塞巴斯蒂安，2018年。”使用惩罚分位数回归组合价值与风险预测,"计量经济与统计爱思唯尔，第8卷（C），第56-77页。
    3. 安东尼奥·迪亚斯（Antonio Díaz）、冈萨洛·加西亚·多纳托（Gonzalo García-Donato）和安德烈斯·莫拉瓦伦西亚（Andrés Mora-Valencia），2017年。”动荡市场中的风险量化,"风险管理Palgrave Macmillan，第19卷（3），第202-224页，8月。
    4. Fernanda Maria Müller和Marcelo Brutti Righi，2024年。”风险价值（VaR）多变量预测模型的比较,"计算经济学，施普林格；计算经济学学会，第63卷（1），第75-110页，1月。
    5. Fernanda Maria Müller和Marcelo Brutti Righi，2018年。”多变量模型预测风险度量的数值比较,"风险管理Palgrave Macmillan，第20卷（1），第29-50页，2月。
    6. Antonio Díaz和Gonzalo García-Donato和Andrés Mora Valencia，2019年。”量化传统能源和可持续投资的风险,"持续性，MDPI，第11卷（3），第1-22页，1月。

  12. d'Addona，Stefano&Kind，Axel H.，2006年。”简单仿射资产定价模型中的国际股票债券相关性,"银行与金融杂志爱思唯尔，第30卷（10），第2747-2765页，10月。
    参见上述工作文件版本下的引文。

更多信息

研究领域、统计数据、排名（如有）。

统计

访问和下载统计信息对于所有项目

CollEc上的合著网络

NEP字段

NEP公司是一个新工作论文的公告服务，在许多领域中的每一个领域都有每周报告。这位作者在NEP上发表了12篇论文。这些是按公告数量及其日期排序的字段。如果作者被列在该领域的专家目录中，也会提供一个链接。
  1. NEP-MAC:宏观经济学（6）2006-01-01 2007-11-24 2012-04-10 2012年7月8日 2013-01-12 2017-07-23。作者是上市的
  2. NEP-EEC公司：欧洲经济学（2）2012-04-10 2017-07-23
  3. 尼泊尔：财务（2）2005-04-16 2006-01-01
  4. NEP-FMK公司：金融市场（2）2005年11月19日 2006-01-01
  5. NEP-INT公司：国际贸易（2）2013-01-12 2013-11-29
  6. NEP-RMG公司：风险管理（2）2005年11月19日 2010-05-29
  7. NEP-UPT公司：效用模型和前景理论（2）2006-01-01 2007-11-24
  8. NEP-BEC公司：商业经济学（1）2013-01-12
  9. NEP-CBA公司：中央银行（1）2012-04-10
  10. 尼泊尔国家石油公司：计算经济学（1）2005年11月19日
  11. NEP-DGE公司：动态一般平衡（1）2007-11-24
  12. NEP-ECM：计量经济学（1）2015年6月27日
  13. NEP-ETS公司：计量经济学时间序列（1）2010-05-29
  14. NEP-KNM公司知识管理与知识经济（1）2006-01-01
  15. 海王星：货币经济学（1）2012-04-10
  16. NEP-PBE公司：公共经济学（1）2017-07-23
  17. NEP-PUB公司：公共财政（1）2017-07-23

更正

本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。有关如何更正RePEc上的材料的一般信息，请参阅这些说明.

要更新列表或检查等待批准的引文，Stefano d'Addona应登录RePEc作者服务.

要更正特定项目的书目信息，请在该项目的摘要页面上找到技术联系人。在那里，还详细介绍了如何添加或更正参考文献和引文。

要链接同一作品的不同版本，其中版本具有不同的标题，使用此表单注意，如果这些版本的标题非常相似，并且在作者的个人资料中，则通常会自动创建链接。

请注意，大多数更正可能需要几周时间才能通过各种RePEc服务进行筛选。

思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。