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方差分量的遗漏估计

作者

上市的：
  • 帕特里克·克莱恩
  • 拉斐尔·萨吉奥
  • 米克尔·瑟夫斯滕

摘要

我们提出了用于研究具有非限制异方差的线性模型的二次型遗漏估计量。应用包括方差分析和具有多个回归变量的模型中线性约束的测试。提供了一种近似算法，可以在非常大的数据集中精确计算估计器。我们研究了估计量的大样本性质，允许回归变量的数量与观测值的数量成比例增长。一致性是在多种情况下建立的，其中基于同方差的插件方法和估计量表现出一阶偏差。对于增加秩的二次型，极限分布可以用正态和非中心χ2随机变量的线性组合表示，在强辨识下，正态性得到保证。提出了标准误差估计量，用于检验线性约束和构造感兴趣的二次型一致有效置信区间。我们在意大利社会保障记录中发现，在工资决定的双向固定效应模型中，省略了方差分解估计，得出了与传统方法不同的关于工人、企业和工人-企业排序对工资不平等的相对贡献的结论。蒙特卡罗（Monte Carlo）的实验证实了我们的渐近近似的准确性，有明确的证据表明，当公司板块之间的工人流动受到限制时，会出现非正态现象。

建议引用

  • Patrick Kline&Raffaele Saggio&Mikkel Sölvsten，2020年。"方差分量的遗漏估计,"计量经济学，《计量经济学学会》，第88卷（5），第1859-1898页，9月。
    • 手柄：RePEc:wly:emetrp:v:88:y:2020:i:5:p:1859-1898年
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