具有不相关依赖创新的（T）GARCH模型中的风险预测

从出版商下载全文

由于此文档的访问受到限制，您可能希望搜索换一个不同的版本。

IDEAS上列出的参考文献

1. Drost，Feike C&Nijman，Theo E，1993年。"GARCH过程的时间聚集,"计量经济学《计量经济学协会》，第61卷（4），第909-927页，7月。
   • Drost，F.C.&Nijman，T.E.，1990年。"Garch过程的时间聚集,"论文9066，蒂尔堡-经济研究中心。
   • Drost，F.C.&Nijman，T.E.，1992年。"GARCH过程的时间聚合,"讨论文件1992-40年，蒂尔堡大学经济研究中心。
   • Drost，F.C.&Nijman，T.E.，1992年。"GARCH过程的时间聚合,"其他出版物TiSEMafe8fdcf-5f83-44b5-8da3-5，蒂尔堡大学经济与管理学院。
   • Drost，F.C.&Nijman，T.E.，1992年。"Garch过程的时间聚集,"论文9240，蒂尔堡-经济研究中心。
   • Drost，F.C.&Nijman，T.E.，1993年。"GARCH过程的时间聚合,"其他出版物TiSEM蒂尔堡大学经济与管理学院，0642fb61-c7f4-4281-b484-4。
   • Drost，F.C.&Nijman，T.E.，1990年。"GARCH过程的时间聚合,"其他出版物TiSEM929bb665-083a-4d60-906d-e，蒂尔堡大学经济与管理学院。
   • Drost，F.C.&Nijman，T.E.，1994年。"GARCH过程的时间聚合,"其他出版物TiSEMb6718003-2fa5-43bb-a690-d，蒂尔堡大学经济与管理学院。
   • Drost，F.C.&Nijman，T.E.，1990年。"GARCH过程的时间聚合,"讨论文件1990-66年，蒂尔堡大学经济研究中心。
2. O.Scaillet，2004年。"预期短缺的非参数估计和敏感性分析,"数学金融学Wiley Blackwell，第14卷（1），第115-129页，1月。
3. 蔡宗武，王，西安，2008。"条件VaR和预期差额的非参数估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第147（1）卷，第120-130页，11月。
4. 陈晓红、范燕琴，2006。"基于copula的半参数时间序列模型的估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第130（2）卷，第307-335页，2月。
   • 陈晓红，范燕琴，2002。"基于Copula的半参数时间序列模型的估计,"范德比尔特大学经济系工作文件0226，范德比尔特大学经济系，2004年10月修订。
   • 范燕琴，陈晓红，2004。"基于Copula的半参数时间序列模型的估计,"计量经济学会2004年远东会议559，经济计量学会。
5. Hansen，Bruce E，1994年。"自回归条件密度估计,"国际经济评论宾夕法尼亚大学经济系和大阪大学社会经济研究所协会，第35卷（3），第705-730页，8月。
   • Hansen，B.E.，1992年。"自回归条件密度估计,"RCER工作文件322，罗切斯特大学经济研究中心（RCER）。
   • Tom Doan，“未注明日期”。"RATS程序用时变t密度复制Hansen的GARCH模型,"统计软件组件RTZ00086，波士顿学院经济系。
6. Lee，Tae-Hwy&Long，向东，2009年。"具有不相关相关误差的基于Copula的多元GARCH模型,"计量经济学杂志爱思唯尔，第150（2）卷，第207-218页，6月。
7. 安吉利迪斯、蒂莫西奥斯和德吉安娜基斯，斯塔夫罗斯，2007年。"VaR模型后验：A T wo-Stage程序,"MPRA纸80418，德国慕尼黑大学图书馆。
   • 安吉利迪斯、蒂莫西奥斯和德吉安娜基斯，斯塔夫罗斯，2007年。"VaR模型后验：A T wo-Stage程序,"MPRA纸96327，德国慕尼黑大学图书馆。
8. Paul H.Kupiec，1995年。"验证风险度量模型准确性的技术,"财经讨论系列95-24，美国联邦储备系统理事会。
9. 安东尼奥·科斯马（Antonio Cosma）、奥利维尔·斯卡利特（Olivier Scaillet）和雷纳尔·冯·萨克斯（Rainer von Sachs），2005年。"基于多变量小波的相依观测sahpe保持估计,"FAME研究论文系列rp144，国际金融资产管理和工程中心。
10. Tim Bollerslev，1986年。"广义自回归条件异方差,"计量经济学杂志爱思唯尔，第31卷（3），第307-327页，4月。
    • Tim Bollerslev，1986年。"广义自回归条件异方差,"EERI研究论文系列EERI RP 1986/01，布鲁塞尔经济与计量研究所（EERI）。
11. Diebold、Francis X和Mariano、Roberto S，2002年。"比较预测准确性,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第20卷（1），第134-144页，1月。
    • 迪博尔德、弗朗西斯·X和玛丽亚诺、罗伯特·S，1995年。"比较预测准确性,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第13卷（3），第253-263页，7月。
    • Francis X.Diebold和Roberto S.Mariano，1994年。"比较预测准确性,"NBER技术工作文件0169，国家经济研究局。
12. 克里斯·布鲁克斯，2005年。"自回归条件峰度,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社，第3卷（3），第399-421页。
    • Chris Brooks和Simon P.Burke以及Gita Persand，2002年。"Augoregressive条件峰度,"国际资本市场协会金融中心讨论文件icma-dp2002-05，阅读大学亨利商学院。
13. Lee，Sang-Won和Hansen，Bruce E.，1994年。"Garch（1,1）拟极大似然估计的渐近理论,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第10卷（1），第29-52页，3月。
14. Lundbergh，Stefan和Terasvita，Timo，2002年。"评估GARCH模型,"计量经济学杂志爱思唯尔，第110卷（2），第417-435页，10月。
    • Lundbergh、Stefan和Teräsvirta，Timo，1998年。"评估GARCH模型,"SSE/EFI经济和金融工作文件系列292，斯德哥尔摩经济学院，2001年10月3日修订。
    • Stefan Lundbergh和Timo Teräsvirta，1999年。"评估GARCH模型,"廷伯根研究所讨论文件99-008/4，廷伯根研究所。
15. Glosten，Lawrence R&Jagannathan，Ravi&Runkle，David E，1993年。"股票名义超额收益率波动性与期望值的关系,"金融杂志，美国金融协会，第48（5）卷，第1779-1801页，12月。
    • 劳伦斯·格罗斯滕（Lawrence R.Glosten）、拉维·贾甘纳森（Ravi Jagannathan）和大卫·伦克尔（David E.Runkle），1993年。"股票名义超额收益率波动性与期望值的关系,"员工报告157，明尼阿波利斯联邦储备银行。
16. McNeil，Alexander J.&Frey，Rudiger，2000年。"异方差金融时间序列尾部相关风险测度的估计：极值方法,"实证金融杂志爱思唯尔，第7卷（3-4），第271-300页，11月。
17. 坎贝尔·R·哈维和阿赫塔·西迪克，1999年。"自回归条件偏斜,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第34卷（4），第465-487页，12月。
18. Diks，Cees&Panchenko，Valentyn&van Dijk，Dick，2011年。"用于比较尾部密度预测的基于可能性的评分规则,"计量经济学杂志爱思唯尔，第163（2）卷，第215-230页，8月。
    • Cees Diks&Valentyn Panchenko&Dick van Dijk，2011年。"用于比较尾部密度预测的基于可能性的评分规则,"打印后哈尔-00834423，哈尔。
19. Zhu，Dongming&Galbraith，John W.，2011年。"广义非对称Student-t和非对称指数幂分布下的预期缺口建模和预测,"实证金融杂志爱思唯尔，第18卷（4），第765-778页，9月。
20. Tim Bollerslev，1990年。"短期名义汇率一致性建模：一个多元广义ARCH模型,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第72卷（3），第498-505页，8月。
21. Zakoian，Jean-Michel，1994年。"阈值异方差模型,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第18卷（5），第931-955页，9月。
22. repec:hal:journl:peer-00834423未在IDEAS上列出
23. 苏珊·托马斯（Susan Thomas）、曼迪拉·萨马（Mandira Sarma）和阿杰·沙阿（Ajay Shah），2003年。"风险价值模型的选择,"预测杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第22卷（4），第337-358页。
24. 罗伯特·F·恩格尔，1982年。"英国通货膨胀方差估计的自回归条件异方差,"计量经济学《计量经济学协会》，第50卷（4），第987-1007页，7月。

引文

引用人：

1. Lu Wang&Feng Ma&Guoshan Liu&Joaoqi Lang，2023年。"极端冲击有助于预测油价波动吗？增强的GARCH‐MIDAS方法,"国际财经杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第28卷（2），第2056-2073页，4月。
2. Julia S.Mehlitz和Benjamin R.Auer，2021年。"商品期货市场预期缺口的时变动态,"期货市场杂志John Wiley&Sons，Ltd.，第41卷（6），第895-925页，6月。

最相关的项目

1. Tim Bollerslev，2008年。"ARCH（GARCH）术语表,"创建研究论文2008-2049年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
2. Dominique Guegan和Bertrand K.Hassani，2019年。"风险度量,"巴黎巴黎大学（Post-Print and Working Papers）哈尔什-02119256，哈尔。
3. 巴厘岛，图兰·G·莫，亨永&唐毅，2008。"自回归条件偏度和峰度在条件VaR估计中的作用,"银行与金融杂志爱思唯尔，第32卷（2），第269-282页，2月。
4. Louzis，Dimitrios P.和Xanthopoulos-Sisinis，Spyros&Refenes，Apostolos P.，2011年。"已实现的波动率模型是否是替代风险价值预测策略的良好候选者？,"MPRA纸30364，德国慕尼黑大学图书馆。
5. 玛丽亚·罗莎·尼托和鲁伊斯·奥尔特加，埃丝特，2008年。"衡量金融风险：比较评估风险值和预期收益的替代程序,"DES——工作文件。统计学和计量经济学。WS公司ws087326，马德里卡洛斯三世大学，埃斯塔德学院。
6. Ergün，A.Tolga和Jun，Jongbyung，2010年。"时间维高阶条件矩和预测日内VaR和预期短缺,"经济与金融季报爱思唯尔，第50卷（3），第264-272页，8月。
7. Torben G.Andersen和Tim Bollerslev、Peter F.Christoffersen和Francis X.Diebold，2005年。"波动性预测,"PIER工作文件档案05-011，宾夕法尼亚大学经济系宾夕法尼亚经济研究所。
   • 安徒生、托本·G·和波勒斯列夫、蒂姆·和克里斯托弗森、彼得·F·和迪博尔德、弗朗西斯·X·，2005年。"波动性预测,"CFS工作文件系列2005/08，金融研究中心（CFS）。
   • Torben G.Andersen和Tim Bollerslev、Peter F.Christoffersen和Francis X.Diebold，2005年。"波动性预测,"NBER工作文件11188，国家经济研究局。
8. Andersen、Torben G.和Bollerslev、Tim和Christoffersen、Peter F.和Diebold、Francis X.，2006年。"波动率和相关性预测,"经济预测手册，收录于：G.Elliott&C.Granger&A.Timmermann（编辑），经济预测手册，第1版，第1卷，第15章，第777-878页，爱思唯尔。
9. Pierre Giot和Sébastien Laurent，2003年。"多头和空头交易头寸的价值风险,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第18卷（6），第641-663页。
   • GIOT，Pierre&LAURENT，塞巴斯蒂安，2001年。"多头和空头交易头寸的价值风险,"LIDAM讨论文件核心2001022，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
   • GIOT，Pierre&LAURENT，塞巴斯蒂安，2003年。"多头和空头交易头寸的价值与风险,"利达重印核心1707年，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
   • Pierre Giot和S»bastien Laurent，2001年。"多头和空头交易头寸的价值-风险,"2001年经济与金融计算94，计算经济学学会。
10. 塞巴斯蒂安·劳伦特（Sébastien Laurent）、卢克·鲍文斯（Luc Bauwens）和杰伦·V·K·隆布（Jeroen V.K.Rombouts），2006年。"多元GARCH模型：一项调查,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第21卷（1），第79-109页。
    • Luc Bauwens&Sébastien Laurent&Jeroen V.K.Rombouts，2006年。"多元GARCH模型：一项调查,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第21卷（1），第79-109页，1月。
    • 鲍文斯、吕克和劳伦特、塞巴斯蒂安和罗布，杰伦，2003年。"多元GARCH模型：一项调查,"LIDAM讨论文件核心2003031，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
    • 鲍文斯、吕克和劳伦特、塞巴斯蒂安和伦布、杰罗恩·维克，2006年。"多元GARCH模型：一项调查,"利达重印核心1847年，卢万天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。
11. 乔治·E·哈尔科斯和齐里维斯，阿波斯托洛斯·S，2019年。"有效的能源商品风险管理：价格波动的计量模型,"经济分析与政策爱思唯尔，第63卷（C），第234-250页。
12. Mohamed CHIKHI&Claude DIEBOLT&Tapas MISHRA，2019年。"驱动内存！从SEMIFARMA-AEGAS模型对股价表现预测的新见解,"工作文件07-19，法国克里姆雷特里协会（AFC）。
    • Mohamed Chikhi&Claude Diebolt&Tapas Mishra，2019年。"驱动内存！从SEMIFARMA-AEGAS模型对股价表现预测的新见解,"BETA工作文件2019-24，斯特拉斯堡UDS经济技术与应用局。
13. 陈斌、洪永苗，2014。"验证时间序列中单变量和多变量条件分布模型的统一方法,"计量经济学杂志,爱思唯尔，第178卷（P1），第22-44页。
    • 陈斌和洪永苗，2013。"时间序列中单变量和多变量条件分布模型的统一验证方法,"工作文件2013年10月14日，厦门大学王亚南经济研究所（WISE）。
14. 阿德里安·帕根（Adrian Pagan），1996年。"金融市场的计量经济学,"实证金融杂志爱思唯尔，第3卷（1），第15-102页，5月。
15. 安德鲁·巴顿（Andrew Patton），2013年。"多元时间序列预测的Copula方法,"经济预测手册，收录于：G.Elliott&C.Granger&A.Timmermann（编辑），经济预测手册，第1版，第2卷，第0章，第899-960页，爱思唯尔。
16. 德阿多纳、斯特凡诺和卡诺姆，纳杰林，2022年。"半参数条件方差估计尾部风险及其在模因股票中的应用,"国际经济与金融评论爱思唯尔，第82卷（C），第241-260页。
17. Mohamed CHIKHI&Claude DIEBOLT&Tapas MISHRA，2019年。"资产价格的预测能力在于“记忆”吗？新方法的见解,"BETA工作文件2019-43年，斯特拉斯堡UDS经济技术与应用局。
18. 亚历山大·特拉夫金，2013年。"投资组合优化问题中的对copula构造,"应用计量经济学《俄罗斯国家经济和公共管理总统学院》，第32卷（4），第110-133页。
19. Abounoori，Esmaiel&Elmi，Zahra（Mila）&Nademi，Younes，2016年。"预测德黑兰股市波动；马尔可夫切换GARCH方法,"物理学A：统计力学及其应用爱思唯尔，第445（C）卷，第264-282页。
20. 魏匡，2021。"使用条件Pearson IV型分布进行动态VaR预测,"预测杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第40卷（3），第500-511页，4月。

有关此项目的更多信息

统计

更正

本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。你可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:taf:quantf:v:17:y:2017:i:1:p:121-137。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格。

如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

有关本项目的技术问题，或更正作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：Chris Longhurst（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：http://www.tandfonline.com/RQUF20。

请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。