IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/a/taf/emetrv/v31y2012i5p483-531.html
  我的参考书目  保存此文章

面板数据分析中的截面相关性

作者

上市的：
  • Sarafidis瓦西里氏菌
  • 汤姆·旺斯贝克

摘要

本文概述了具有误差横截面相关性（CSD）的面板数据模型的现有文献。我们区分弱CSD和强CSD，并将这些概念与空间和因子结构方法联系起来。我们考虑在T固定和T大的情况下，在回归变量的强外生性和弱外生性下进行估计。详细讨论了CSD的可用测试和确定因子数的方法。利用蒙特卡罗实验研究了一些估计量和统计量的有限样本性质。

建议引用

  • Vasilis Sarafidis和Tom Wansbeek，2012年。"面板数据分析中的截面相关性,"计量经济评论《泰勒与弗朗西斯杂志》，第31卷（5），第483-531页，9月。
    • 手柄：RePEc:taf:emetrv:v:31:y:2012:i:5:p:483-531
    内政部：10.1080/07474938.2011.611458
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: http://hdl.handle.net/10.1080/07474938.2011.611458
    下载限制：全文仅限于订阅者访问。
    文件URL: https://libkey.io/10.1080/07474938.2011.611458？utm_source=ideas
    LibKey链接：如果访问受到限制，并且您的库使用此服务，LibKey会将您重定向到可以使用库订阅访问此项目的位置
    ---><---

    由于对此文档的访问受到限制，您可能希望在下面或搜索换一个不同的版本。

    此项目的其他版本：

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. 山形，高石，2008年。"线性面板数据模型的联合序列相关性检验,"计量经济学杂志爱思唯尔，第146（1）卷，第135-145页，9月。
    2. Hansen，Lars Peter，1982年。"广义矩估计方法的大样本性质,"计量经济学《计量经济学会》，第50卷（4），第1029-1054页，7月。
    3. M.Hashem Pesaran，2006年。"具有多因素误差结构的大型异质面板的估计与推理,"计量经济学《计量经济学协会》，第74卷（4），第967-1012页，7月。
    4. Forni，Mario&Lippi，Marco，2001年。"广义动态因子模型：表示理论,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第17卷（6），第1113-1141页，12月。
    5. Sarafidis，Vasilis，2009年。"具有误差横截面相关性的短动态面板数据模型的GMM估计,"MPRA纸25176，德国慕尼黑大学图书馆。
    6. Greenaway-Magrevy，Ryan&Han，Chirok&Sul，Donggyu，2012年。"序列相关近似因子模型中公共因子数的估计,"经济学快报爱思唯尔，第116卷（3），第531-534页。
    7. Ahn，Seung C.&Lee，Young H.&Schmidt，Peter，2013年。"具有多个时变个体效应的面板数据模型,"计量经济学杂志爱思唯尔，第174卷（1），第1-14页。
    8. Badi H.Baltagi，2021年。"面板数据的计量经济分析,"斯普林格商业与经济文本,施普林格，第6版，编号978-3-030-53953-5，6月。
    9. Robertson，Donald&Symons，James，2007年。"秩亏样本协方差矩阵的最大似然因子分析,"多元分析杂志爱思唯尔，第98卷（4），第813-828页，4月。
    10. 阿雷拉诺、曼努埃尔和波弗，奥林匹亚，1995年。"错误成分模型工具变量估计的另一个视角,"计量经济学杂志爱思唯尔，第68卷（1），第29-51页，7月。
    11. Kapetanios，G.&Pesaran，M.Hashem&Yamagata，T.，2011年。"具有非平稳多因素误差结构的面板,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第160卷（2），第326-348页，二月。
    12. Kontoghiorghes，E.J.和Clarke，M.R.B.，1995年。"一种求解看似无关回归方程模型的数值方法,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第19卷（4），第369-377页，4月。
    13. Jushan Bai和Serena Ng，2002年。"确定近似因子模型中的因子数,"计量经济学《计量经济学协会》，第70卷（1），第191-221页，1月。
    14. Tom J.Wansbeek和Thijs Knaap，1999年。"具有异质趋势的动态面板数据模型的估计,"经济与统计年鉴《基因》，第55-56期，第331-349页。
    15. 贾晨，高季蒂，李德贵，2009。"非参数面板数据模型中横截面独立性的一种新诊断检验,"经济与公共政策学院工作文件2009-16年，阿德莱德大学经济与公共政策学院。
    16. Badi Baltagi&Giuseppe Arbia，2008年。"介绍,"实证经济学，施普林格，第34卷（1），第1-4页，2月。
    17. Xiao，Cheng和Pesaran，M.Hashem和Pick，Andreas，2007年。"非线性面板数据模型截面独立性的诊断检验,"IZA讨论文件2756，劳动经济研究所（IZA）。
    18. Patrick Sevestre和Laszlo Matyas，2008年。"面板数据的计量经济学,"巴黎巴黎大学（Post-Print and Working Papers）哈尔什-00279977，哈尔。
    19. Peter C.B.Phillips和Sul，Donggyu，2007年。"具有固定效应、偶然趋势和横截面相关性的动态面板估计中的偏差,"计量经济学杂志爱思唯尔，第137（1）卷，第162-188页，3月。
    20. 亚瑟·S·戈德伯格，1972年。"社会科学中的结构方程方法,"计量经济学《计量经济学协会》，第40卷（6），第979-1001页，11月。
    21. Kelejian，Harry H.&Prucha，Ingmar R.，2010年。"具有自回归和异方差扰动的空间自回归模型的描述和估计,"计量经济学杂志Elsevier，第157（1）卷，第53-67页，7月。
    22. Christophe Hurlin和Valérie Mignon，2007年。"第二代面板单位根测试,"工作文件哈尔什-00159842，哈尔。
    23. Kapetanios，G.&Pesaran，M.Hashem&Yamagata，T.，2011年。"具有非平稳多因素误差结构的面板,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第160卷（2），第326-348页，二月。
    24. M.Hashem Pesaran和Badi H.Baltagi，2007年。"面板数据模型中的异质性和横截面相关性：理论和应用简介,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第22卷（2），第229-232页。
    25. Yair Mundlak，1978年。"时间序列和横截面数据的合并,"计量经济学，《计量经济学学会》，第46卷（1），第69-85页，1月。
    26. Robertson，Donald&Sarafidis，Vasilis，2015年。"IV具有因子残差的面板估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第185（2）卷，第526-541页。
    27. 理查德·布伦德尔和斯蒂芬·邦德，1998年。"动态面板数据模型中的初始条件和力矩限制,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第87卷（1），第115-143页，八月。
    28. 佩萨兰，M.哈希姆和托塞蒂，伊丽莎，2011年。"具有公共因子和空间相关性的大型面板,"计量经济学杂志爱思唯尔，第161（2）卷，第182-202页，4月。
    29. Peter C.B.Phillips和Donggyu Sul，2003年。"横截面相关性下的动态面板估计和均匀性检验*,"计量经济学杂志皇家经济学会，第6卷（1），第217-259页，6月。
    30. T.S.Breusch和A.R.Pagan，1980年。"拉格朗日乘数检验及其在计量经济学模型规范中的应用,"经济研究综述《经济研究评论》，第47卷（1），第239-253页。
    31. Sarafidis，Vasilis&Yamagata，Takashi，2010年。"交叉依赖下带缺陷回归的动态线性面板数据模型的工具变量估计,"MPRA纸25182，德国慕尼黑大学图书馆。
    32. M.Hashem Pesaran和Aman Ullah和Takashi Yamagata，2008年。"误差截面独立性的偏差调整LM检验,"计量经济学杂志皇家经济学会，第11卷（1），第105-127页，3月。
    33. Holtz-Eakin，Douglas&Newey，Whitney&Rosen，Harvey S，1988年。"用面板数据估计向量自回归,"计量经济学《计量经济学协会》，第56卷（6），第1371-1395页，11月。
    34. Newey，Whitney&West，Kenneth，2014年。"一个简单的正半定异方差自相关一致协方差矩阵,"应用计量经济学，俄罗斯总统国民经济和公共管理学院，第33卷（1），第125-132页。
    35. 马里奥·福尼（Mario Forni）、马克·哈林（Marc Hallin）、马可·里皮（Marco Lippi）和卢克雷齐亚·赖奇林（Lucrezia Reichlin），2000年。"广义动力因素模型：辨识与估计,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第82卷（4），第540-554页，11月。
    36. 史蒂芬·J·尼克尔，1981年。"具有固定效应的动态模型中的偏差,"计量经济学《计量经济学协会》，第49卷（6），第1417-1426页，11月。
    37. M.Hashem Pesaran，2021年。"面板中横截面相关性的一般诊断试验,"实证经济学，Springer，第60卷（1），第13-50页，1月。
    38. Alexander Chudik和M.Hashem Pesaran以及Elisa Tosetti，2011年。"大型面板的弱和强横截面相关性和估算,"计量经济学杂志皇家经济学会，第14卷（1），第45-90页，2月。
    39. Paul A Bekker，1994年。"工具变量估计量分布的替代逼近,"计量经济学《计量经济学会》，第62卷（3），第657-681页，5月。
    40. Seung C.Ahn和Alex R.Horenstein，2013年。"因子数的特征值比检验,"计量经济学《计量经济学会》，第81卷（3），第1203-1227页，5月。
    41. John C.Driscoll和Aart C.Kraay，1998年。"空间相关面板数据的一致协方差矩阵估计,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第80卷（4），第549-560页，11月。
    42. Lee，Lung-fei，2007年。"混合回归、空间自回归模型GMM估计中的消去和替代方法,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第140卷（1），第155-189页，9月。
    43. Srivastava，V.K.&Dwivedi，T.D.，1979年。"看似无关回归方程的估计：一个简要综述,"计量经济学杂志爱思唯尔，第10卷（1），第15-32页，4月。
    44. Vasilis Sarafidis和Donald Robertson，2009年。"短期动态面板估计中误差横截面相关性的影响,"计量经济学杂志皇家经济学会，第12卷（1），第62-81页，3月。
    45. 卡普尔（Kapoor）、穆迪特（Mudit）和凯莱詹（Kelejan）、哈里·H·普鲁查（Harry H.&Prucha）、英格玛·R（Ingmar R.），2007年。"具有空间相关误差分量的面板数据模型,"计量经济学杂志爱思唯尔，第140（1）卷，第97-130页，9月。
    46. Ahn，Seung Chan&Hoon Lee，Young&Schmidt，Peter，2001年。"具有时变个体效应的线性面板数据模型的GMM估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第101（2）卷，第219-255页，4月。
    47. 杰里·科克利（Jerry Coakley）、安娜·玛丽亚·福特斯（Ana-Maria Fuertes）和罗恩·史密斯（Ron Smith），2002年。"面板中横截面相关性的主成分分析方法,"第十届小组数据国际会议，柏林，2002年7月5日至6日B5-3，面板数据国际会议。
    48. 白居山，2009。"具有交互式固定效果的面板数据模型,"计量经济学《计量经济学协会》，第77卷（4），第1229-1279页，7月。
    49. IDEAS上未列出repec:adr:anecst:y:2003:i:70:p:03
    50. Dante&Watson，Mark W.，Amengual，2007年。"大型N和T面板中动态因子数的一致估计,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第25卷，第91-96页，1月。
    51. Conley，T.G.，1999年。"具有截面相关性的GMM估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第92卷（1），第1-45页，9月。
    52. 塞琳·诺格斯和阿尔本·托马斯，2003年。"具有时变个体效应的动态面板数据模型的一致估计,"经济与统计年鉴《基因》，第70期，第53-75页。
    53. repec:hal:journl:peer-00796743未在IDEAS上列出
    54. Manuel Arellano和Stephen Bond，1991年。"面板数据规范的一些检验：蒙特卡罗证据及其在就业方程中的应用,"经济研究综述《经济研究评论》，第58卷（2），第277-297页。
    55. 爱德华·W·弗里斯，1995年。"评估面板数据中的横截面相关性,"计量经济学杂志爱思唯尔，第69（2）卷，第393-414页，10月。
    56. LászlóMátyás和Patrick Sevestre（编辑），2008年。"面板数据的计量经济学,"计量经济学理论与应用高级研究,施普林格，编号978-3-540-75892-1，七月至十二月。
    57. Lee，Lung-fei，2007年。"混合回归、空间自回归模型的GMM和2SLS估计,"计量经济学杂志Elsevier，第137（2）卷，第489-514页，4月。
    58. Hallin，Marc&Liska，Roman，2007年。"确定一般动态因子模型中的因子数,"美国统计协会杂志，美国统计协会，第102卷，第603-617页，6月。
    59. 菲利普斯（Garry D.A.Phillips）和扎瓦利斯（Tzavalis），埃利亚斯（Elias）（编辑），2007年。"经济计量估计和检验程序的改进,"剑桥图书,剑桥大学出版社，编号9780521870535，11月。
    60. Tom Wansbeek和Erik Meijer，2007年。"评论：面板数据分析——优势和挑战,"测试：西班牙统计与运筹学会官方期刊，施普林格；5月，第16卷（1），第33-36页。
    61. Harding，Matthew&Lamarche，Carlos，2011年。"具有多因素误差结构和内生协变量的面板数据模型的最小二乘估计,"经济学快报爱思唯尔，第111（3）卷，第197-199页，6月。
    62. Ahn，Seung C.&Schmidt，Peter，1995年。"动态面板数据模型的有效估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第68卷（1），第5-27页，7月。
    63. Sarafidis、Vasilis和Yamagata、Takashi和Robertson、Donald，2009年。"带有回归变量的线性动态面板模型的截面相关性检验,"计量经济学杂志爱思唯尔，第148（2）卷，第149-161页，2月。
    64. Badi H.Baltagi&Qu Feng&Chihwa Kao，2009年。"固定效应面板数据模型中的球形度测试（2009年7月修订）,"政策研究工作文件中心112，雪城大学麦克斯韦学院政策研究中心。
    65. 阿雷拉诺，曼努埃尔，2003年。"面板数据计量经济学,"OUP目录,牛津大学出版社，编号9780199245291。
    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
    1. Naima Chrid&Sami Saafi&Mohamed Chakroun，2021年。"出口升级与经济增长：面板协整与因果分析,"知识经济杂志，施普林格；波特兰国际工程技术管理中心（PICMET），第12卷（2），第811-841页，6月。
    2. Sarafidis、Vasilis和Yamagata、Takashi和Robertson、Donald，2009年。"带有回归变量的线性动态面板模型的截面相关性检验,"计量经济学杂志爱思唯尔，第148（2）卷，第149-161页，2月。
    3. Alexander Chudik和M.Hashem Pesaran，2013年。"具有截面相关性的大面板数据模型：一项调查,"全球化研究所工作文件153，达拉斯联邦储备银行。
    4. 佩萨兰，M.哈希姆和托塞蒂，伊丽莎，2011年。"具有公共因子和空间相关性的大型面板,"计量经济学杂志爱思唯尔，第161（2）卷，第182-202页，4月。
    5. Robertson，Donald&Sarafidis，Vasilis，2015年。"IV具有因子残差的面板估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第185（2）卷，第526-541页。
    6. Sarafidis，Vasilis，2009年。"具有误差横截面相关性的短动态面板数据模型的GMM估计,"MPRA纸25176，德国慕尼黑大学图书馆。
    7. Kazuhiko Hayakawa&M.Hashem Pesaran&L.Vanessa Smith，2014年。"具有交互效应的短期动态面板数据模型的变换最大似然估计,"CESifo工作文件系列4822，CESifo。
    8. 马库斯·埃伯哈特（Markus Eberhardt）、克里斯蒂安·赫尔默斯（Christian Helmers）和休伯特·施特劳斯（Hubert Strauss），2013年。"在估算研发的私人回报时，溢出是否重要？,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第95卷（2），第436-448页，5月。
    9. Baltagi，Badi H.&Feng，Qu&Kao，Chihwa，2012年。"固定效应面板数据模型中横截面相关性的拉格朗日乘数检验,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第170卷（1），第164-177页。
    10. Westerlund，Joakim&Norkute，Milda，2014年。"有无单位根交互作用动态面板模型的因子分析方法,"工作文件2014:12，隆德大学经济系。
    11. 肖成，2018。"具有交互效果的面板模型,"计量经济学杂志爱思唯尔，第206（2）卷，第645-673页。
    12. Guido M.Kuersteiner和Ingmar R.Prucha，2020年。"动态空间面板模型：网络、常见冲击和序列外生性,"计量经济学《计量经济学协会》，第88卷（5），第2109-2146页，9月。
    13. Baltagi，Badi H.&Feng，Qu&Kao，Chihwa，2016年。"具有结构断裂的非均质面板的估算,"计量经济学杂志爱思唯尔，第191（1）卷，第176-195页。
    14. Markus Eberhardt和Francis Teal，2011年。"Grumblers的计量经济学：跨国增长经验文献新论,"经济调查杂志Wiley Blackwell，第25卷（1），第109-155页，2月。
    15. Jörg Breitung和Philipp Hansen，2021年。"小T因子增强面板数据模型的替代估计方法,"实证经济学，施普林格，第60卷（1），第327-351页，1月。
    16. Hugo Freeman和Martin Weidner，2023年。"具有双向未观察异质性的线性面板回归,"计量经济学杂志爱思唯尔，第237（1）卷。
    17. Jörg Breitung&In Choi，2013年。"因子模型,"章，摘自：Nigar Hashimzade和Michael A.Thornton（编辑），实证宏观经济学研究方法与应用手册，第11章，第249-265页，爱德华·埃尔加出版社。
      • Choi&Jorg Breitung，2011年。"因子模型,"工作文件1121，Sogang大学Nam Duck-Woo经济研究所（前市场经济研究所），2011年12月修订。
    18. Ignace De Vos&Gerdie Everaert，2016年。"齐次动态面板中的偏差修正共同相关效应池估计,"比利时根特大学经济与工商管理学院工作文件16/920，根特大学经济与工商管理学院。
    19. Kazuhiko Hayakawa，2019年。"面板数据模型GMM估计中的替代过识别限制检验,"计量经济与统计爱思唯尔，第10卷（C），第71-95页。
    20. 雨果·弗里曼和马丁·韦德纳，2021年。"具有双向未观察异质性的线性面板回归,"CeMMAP工作文件CWP39/21，财政研究所微观数据方法与实践中心。

    有关此项目的更多信息

    JEL公司分类：

    • C50元-数学和定量方法——计量经济学建模——概述
    • C33号机组-数学与定量方法——多重或联立方程模型；多变量面板数据模型；时空模型

    统计

    访问和下载统计

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:taf:emetrv:v:31:y:2012:i:5:p:483-531。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

    如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是该项目的注册作者，您可能还想查看您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

    有关此项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：负责人（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：http://www.tandfonline.com/LECR20.

    请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。