IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/a/spr/metcap/v20y2018i2d10.1007_s11009-017-9583-2.html
  我的参考书目  保存此文章

椭圆随机场的空间期望预测

作者

上市的：
  • V.毛姆-德尚

    （里昂大学，里昂大学1）

  • D.鲁利埃

    （里昂大学，里昂大学1）

  • A.Usseglio-Carleve公司

    （里昂大学，里昂大学1）

摘要

在这项工作中，我们考虑了一个椭圆随机场。我们提出了一些在一个地点的空间预期预测，给出了在其他一些地点的现场观测结果。为此，我们首先给出条件期望的精确表达式，并讨论计算这些值时出现的问题。详细介绍了第一仿射期望回归预估器，得到了显式迭代算法，并给出了其分布。导出了一些特殊椭圆随机场的直接简单表达式。这种预期回归的性能在极端预期水平下非常差，因此提出了第二个预测因子。我们证明了这种新的极值预测与真条件期望是渐近等价的。我们还提供了一些数值示例，并得出结论，当离开高斯随机域设置时，期望回归可能表现不佳。

建议引用

  • V.Maume-Deschamps&D.Rullière&A.Usseglio-Carleve，2018年。"椭圆随机场的空间期望预测,"应用概率的方法与计算Springer，第20卷（2），第643-671页，6月。
    • 手柄：RePEc:spr:metcap:v:20:y:2018:i:2:d:10.1007_s11009-017-9583-2
    DOI:10.1007/s11009-017-9583-2
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: http://link.springer.com/10.1007/s11009-017-9583-2
    文件功能：摘要
    下载限制：访问本系列文章的全文受到限制。
    文件URL: https://libkey.io/10.1007/s11009-017-9583-2？utm_source=ideas
    LibKey链接：如果访问受到限制，并且您的库使用此服务，LibKey会将您重定向到可以使用库订阅访问此项目的位置
    ---><---

    由于此文档的访问受到限制，您可能希望搜索换一个不同的版本。

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. Hunter D.R.和Lange K.，2004年。"MM算法教程,"美国统计学家，美国统计协会，第58卷，第30-37页，2月。
    2. Jones，M.C.，1994年。"期望值和M分位数是分位数,"统计与概率信件，爱思唯尔，第20卷（2），第149-153页，5月。
    3. Gómez，Héctor W.&Quintana，Fernando A.&Torres，Francisco J.，2007年。"一类新的椭圆轮廓斜线分布,"统计与概率信件爱思唯尔，第77（7）卷，第717-725页，4月。
    4. Kano，Y.，1994年。"椭圆概率密度函数的一致性,"多元分析杂志爱思唯尔，第51卷（1），第139-147页，10月。
    5. Kotz，Samuel和Nadrajah，Saralees，2004年。"多元T分布及其应用,"剑桥图书,剑桥大学出版社，编号9780521826549。
    6. Bellini、Fabio&Klar、Bernhard&Müller、Alfred&Rosazza Gianin、Emanuela，2014年。”广义分位数作为风险度量,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第54卷（C），第41-48页。
    7. Roger W Koenker和Bassett，Gilbert，Jr，1978年。"回归分位数,"计量经济学《计量经济学协会》，第46卷（1），第33-50页，1月。
    8. Kozubowski，Tomasz J.&Podgórski，Krzysztof&Rychlik，Igor，2013年。"多元广义拉普拉斯分布及其相关随机场,"多元分析杂志爱思唯尔，第113卷（C），第59-72页。
    9. Cambanis、Stamatis和Huang、Steel和Simons、Gordon，1981年。"关于椭圆等高分布理论,"多元分析杂志爱思唯尔，第11卷（3），第368-385页，9月。
    10. Sobotka，Fabian&Kneib，Thomas，2012年。"地质加性期望回归,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第56卷（4），第755-767页。
    11. Newey，Whitney K&Powell，James L，1987年。"非对称最小二乘估计与检验,"计量经济学《计量经济学协会》，第55卷（4），第819-847页，7月。
    12. Maume-Deschamps，V.&Rullière，D.&Usseglio-Carleve，A.，2017年。"椭圆随机场的分位数预测,"多元分析杂志爱思唯尔，第159（C）卷，第1-17页。
    13. James W.Taylor，2008年。"使用期望值估计风险价值和预期短缺,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社，第6卷（2），第231-252页，春季。
    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
    1. Maume-Deschamps，V.&Rullière，D.&Usseglio-Carleve，A.，2017年。"椭圆随机场的分位数预测,"多元分析杂志爱思唯尔，第159（C）卷，第1-17页。
    2. Brenda López Cabrera和Franziska Schulz，2017年。"预测电力需求的广义分位数：函数数据方法,"美国统计协会杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第112卷（517），第127-136页，1月。
    3. 阿卜杜拉提·达乌亚（Daouia）、西蒙·艾·帕多安（Abdelaati）和吉莱斯·斯塔普勒（Stupfler），2023年。"短尾数据的极值预期估计及其在市场风险评估中的应用,"TSE工作文件23-1414，图卢兹经济学院（TSE）。
    4. Philipp Gschöpf、Wolfgang Karl Härdle和Andrija Mihoci，2015年。"TERES-基于预期的尾部事件风险缺口,"SFB 649讨论文件SFB649DP2015-047，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    5. 阿卜杜拉提·达乌亚（Daouia）、吉拉德（Abdelaati）和吉拉德（Girard），斯特芬（Stéphane）和斯塔普勒（Stupfler），吉勒（Gilles），2021年。"Expect Hill估计、极端风险和重尾,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第221卷（1），第97-117页。
    6. 阿卜杜拉提·达乌亚（Daouia）和斯塔普勒（Stupfler）、吉尔斯（Gilles）和乌塞格利奥·卡里夫（Usseglio-Carleve），安托万（Antoine），2023年。"一本值得期待的计算食谱,"TSE工作文件23-1458，图卢兹经济学院（TSE）。
    7. C.Adam和I.Gijbels，2022年。"局部多项式期望回归,"统计数学研究所年鉴，施普林格；统计数学研究所，第74卷（2），第341-378页，4月。
    8. 安托万，吉拉德、斯特芬和斯塔普勒、吉勒和乌塞格利奥·卡里夫，2022年。"极端条件期望的函数估计,"计量经济与统计爱思唯尔，第21卷（C），第131-158页。
    9. Farooq，Muhammad&Steinwart，Ingo，2017年。"一种类SVM的期望回归方法,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第109（C）卷，第159-181页。
    10. 阿卜杜拉蒂·达乌亚（Abdelaati Daouia）、吉勒斯·斯塔普勒（Gilles Stupfler）和安托万·乌塞格利奥·卡里夫（Antoine Usseglio-Carleve），2024年。"一本值得期待的计算食谱,"打印后哈尔-04524319，哈尔。
    11. 穆罕默德、穆斯塔法和布泽巴达、萨利姆和拉克萨西、阿里，2021年。”函数数据核型期望回归估计的相合性和渐近正态性,"多元分析杂志爱思唯尔，第181（C）卷。
    12. Stéphane Girard&Gilles Stupfler&Antoine Usseglio‐Carleve，2022年。"非参数极值条件期望估计,"斯堪的纳维亚统计杂志丹麦理论统计学会；芬兰统计学会；挪威统计协会；瑞典统计协会，第49卷（1），第78-115页，3月。
    13. Taoufik Bouezmarni、Mohamed Doukali和Abderrahim Taamouti，2023年。"在预期中检验格兰杰非因果性,"东安格利亚大学经济学院工作文件系列2023-02年，英国诺维奇东安格利亚大学经济学院。。
    14. Otto-Sobotka、Fabian&Salvati、Nicola&Ranalli、Maria Giovanna&Kneib、Thomas，2019年。"自适应半参数M分位数回归,"计量经济与统计爱思唯尔，第11卷（C），第116-129页。
    15. Hamidi，Benjamin&Maillet，Bertrand&Prigent，Jean-Luc，2014年。”时不变投资组合保护策略的动态自回归期望,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第46卷（C），第1-29页。
    16. Daouia，Abdelaati&Girard，Stéphane&Stupfler，Gilles，2018年。"尾部预期过程和风险评估,"TSE工作文件18-944，图卢兹经济学院（TSE）。
    17. Bonaccolto，Giovanni&Caporin，Massimiliano&Maillet，Bertrand B.，2022年。"通过有条件的预期短缺实现动态的大型金融网络,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第298（1）卷，第322-336页。
    18. James Ming Chen，2018年。"论金融监管的准确性：价值风险、预期缺口和预期,"风险，MDPI，第6卷（2），第1-28页，6月。
    19. Abdelaati Daouia&Stéphane Girard&Gilles Stupfler，2018年。"基于极端期望的尾部风险估计,"英国皇家统计学会学报B辑皇家统计学会，第80卷（2），第263-292页，3月。
    20. 高，苏浩，余，珍，2023。"参数期望回归及其在保费计算中的应用,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第111卷（C），第242-256页。

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。你可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:spr:metcap:v:20:y:2018:i:2:d:10.1007_s11009-017-9583-2。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

    如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

    有关本项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：Sonal Shukla或Springer Nature Abstracting and Indexing（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：http://www.springer.com网站.

    请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。