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具有最低保证的养老基金：一种随机控制方法

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  • 玛丽娜·迪·贾辛托
  • 萨尔瓦多·费德里科
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  • Marina Di Giacinto和Salvatore Federico&Fausto Gozzi，2011年。"最低保障养老金：一种随机控制方法,"金融与随机Springer，第15卷（2），第297-342页，6月。
    • 手柄：RePEc:spr:finsto:v:15:y:2011:i:2:p:297-342
    数字对象标识码：10.1007/s00780-010-0127-7
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    1. 陈志平（Zhiping Chen）、王丽媛（Liyuan Wang）、陈平（Ping Chen）和姚海翔（Haixiang Yao），2019年。"具有制度转换的固定缴款养老基金的连续时间均值-方差优化,"国际理论与应用金融杂志，世界科学出版有限公司，第22卷（06），第1-33页，9月。
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    16. 梁宗霞，马明，2015。"死亡率和薪酬风险框架下养老基金的最优动态资产配置,"保险：数学与经济学，爱思唯尔，第64卷（C），第151-161页。
    17. 高建伟，2009。"CEV模型下DC养老金计划的最优投资组合,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第44卷（3），第479-490页，6月。
    18. Han，Nan-Wei&Hung，Mao-Wei，2015年。"利率风险下的保本型股票挂钩年金投资管理,"金融研究信件爱思唯尔，第13卷（C），第113-124页。
    19. Elena Vigna，2009年。"固定缴款养老金计划投资组合选择中CRRA和CARA效用函数的均值-方差无效率,"CeRP工作文件89，养老金和福利政策研究中心，都灵（意大利）。
    20. 姚海翔、陈平、李迅，2016。"具有制度转换和死亡风险的多期固定缴款养老基金投资管理,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第71卷（C），第103-113页。

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    关键词

    固定缴款养老基金;最低保证;随机最优控制;动态编程;Hamilton–Jacobi–Bellman方程;粘度溶液;91B28型;93E20型;49升25;第61页;G11;G23集团;
    所有这些关键字.

    JEL公司分类：

    • 第61页-数学与定量方法——数学方法；规划模型；数学与仿真建模——优化技术；规划模型；动力学分析
    • G11-金融经济学——一般金融市场——投资组合选择；投资决策
    • G23集团-金融经济学--金融机构和服务业--非银行金融机构；金融工具；机构投资者

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