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经济时间序列中的随机趋势和季节性：贝叶斯随机模型规范搜索的新证据

作者

上市的：
  • 托马索·普罗埃蒂
  • 斯特凡诺·格拉西

摘要

经济时间序列建模中的一个重要问题是，代表趋势、季节性和日历组件的关键未观察组件是确定的还是演化的。我们通过将最近提出的贝叶斯变量选择方法应用于一个包含线性混合模型来解决这一问题，该模型具有确定性效应和其他随机解释变量，这些变量解释了基础水平、斜率、季节性和交易日的演变。变量选择是通过使用合适的吉布斯抽样方案估计后验模型概率来实现的。本文对一组具有代表性的月度工业生产和零售额时间序列进行了广泛的实证应用。我们发现序列中存在随机趋势的有力支持，无论是以时变水平的形式，还是以不太常见的随机斜率的形式，或两者兼而有之。季节性是一个更稳定的组成部分，尽管在至少60%的情况下，我们能够选择一个或多个随机三角循环。最常见的时间变化是与基波和一次谐波周期相对应的。一个有趣且直观合理的发现是，估计时变分量的概率随着可用样本量的增加而增加。然而，即使样本量很大，我们也无法发现随机变化的日历效应。版权所有Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015

建议引用

  • Tommaso Proietti和Stefano Grassi，2015年。"经济时间序列中的随机趋势和季节性：贝叶斯随机模型规范搜索的新证据,"实证经济学，施普林格，第48卷（3），第983-1011页，5月。
    • 手柄：RePEc:spr:empeco:v:48:y:2015:i:3:p:983-1011版
    内政部：10.1007/s00181-014-0821-y
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    引用人：

    1. Filippo Ferroni、Stefano Grassi和Miguel A.Leon Ledesma，2015年。"DSGE模型中的基本冲击选择,"经济学研究1508年，肯特大学经济学院。

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    1. Grassi，S.&Proietti，T.，2014年。"用贝叶斯随机模型规格搜索表征经济趋势,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第71卷（C），第359-374页。
    2. Proietti Tommaso和Stefano，Grassi，2010年。"季节和日历效应的贝叶斯随机模型规范搜索,"MPRA纸27305，德国慕尼黑大学图书馆。
    3. Svend Hylleberg，2006年。"季节性调整,"经济学工作论文2006年4月，奥胡斯大学经济与商业经济学系。
    4. Gary Koop和Dijk，Herman K.Van，2000年。"使用不断发展的趋势和季节模型进行集成测试：贝叶斯方法,"计量经济学杂志爱思唯尔，第97（2）卷，第261-291页，8月。
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    20. Tommaso Proietti和Eric Hillebrand，2017年。"英格兰中部温度的季节变化,"英国皇家统计学会期刊A辑英国皇家统计学会，第180卷（3），第769-791页，6月。

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    非平稳性;变量选择;线性混合模型;季节性;E32（E32）;E37（E37）;第53页;
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    • E32（E32）-宏观经济学和货币经济学——价格、商业波动和周期——商业波动；循环
    • E37（E37）-宏观经济学和货币经济学——价格、商业波动和周期——预测和模拟：模型和应用
    • 第53页-数学和定量方法——计量经济建模——预测和预测模型；模拟方法

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