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一个简单的正半定异方差自相关一致协方差矩阵

作者

上市的:
  • 惠特尼·纽伊

    (麻省理工学院)

  • 肯尼思·韦斯特

    (威斯康星大学)

摘要

本文描述了一种通过构造计算半正定异方差和自相关一致协方差矩阵的简单方法。它还建立了在相当一般的条件下估计协方差矩阵的一致性。(此摘要是从该项目的另一个版本中借来的。)

建议引用

  • Newey,Whitney&West,Kenneth,2014年。"一个简单的正半定异方差自相关一致协方差矩阵,"应用计量经济学,俄罗斯总统国民经济和公共管理学院,第33卷(1),第125-132页。
  • 手柄:RePEc:ris:apltrx:0233
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    IDEAS上列出的参考文献

    作为
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    完整参考文献 (包括与IDEAS上的项目不匹配的项目)

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目,也被与本书同样的作品引用。
    1. 平川,Masayuki,2023年。"时间序列中的稳健协方差矩阵估计:综述,"计量经济与统计爱思唯尔,第27卷(C),第36-61页。
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    19. Braun,R.Anton和Evans,Charles L.,1995年。"季节性和均衡商业周期理论,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔,第19卷(3),第503-531页,4月。
    20. Rapach,David E.和Weber,Christian E.,2004年。"实际利率真的是非平稳的吗?从尺寸和功率良好的测试中获得的新证据,"宏观经济学杂志爱思唯尔,第26卷(3),第409-430页,9月。

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    关键词

    异方差与自相关一致协方差矩阵;HACSE公司;稳健标准误差;异方差;自相关;
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    • 二氧化碳-数学和定量方法--一般--计量经济学
    • C10号机组-数学和定量方法——计量经济和统计方法与方法:总则——总则
    • 第12项-数学和定量方法--计量经济学和统计方法和方法论:总则--假设检验:总则
    • 第13页-数学和定量方法——计量经济和统计方法与方法:总则——估算:总则
    • 第19号-数学和定量方法——计量经济和统计方法与方法:概述——其他

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