Befektetői horizontés a“forwardrevitély”
[投资者视野和“未来之谜”]
作者
摘要
建议引用
从出版商下载全文
IDEAS上列出的参考文献
Clarida,Richard H.&Sarno,Lucio&Taylor,Mark P.&Valente,Giorgio,2003年。 " 作为汇率预测因素的期限结构模型的样本外成功:超越 ," 国际经济学杂志 爱思唯尔,第60卷(1),第61-83页,5月。 理查德·克拉里达(Richard Clarida)、卢西奥·萨诺(Lucio Sarno)、马克·泰勒(Mark Taylor)和乔治·瓦伦特(Giorgio Valente),2001年。 " 期限结构模型作为汇率预测工具的样本外成功:超越 ," NBER工作文件 8601,国家经济研究局。 Taylor,Mark&Clarida,Richard&Sarno,Lucio&Valente,Giorgio,2002年。 " 期限结构模型作为汇率预测工具的样本外成功:超越 ," CEPR讨论文件 3281,C.E.P.R.讨论文件。
Peter Isard,1995年。 " 汇率经济学 ," 剑桥图书 , 剑桥大学出版社,编号9780521466004。 Jeffrey A.Frankel、Giampaolo Galli和Alberto Giovannini,1996年。 " “外汇市场微观结构”导论 ," NBER章节 ,单位: 外汇市场的微观结构 ,第1-18页, 美国国家经济研究局。 约翰·坎贝尔(John Y.Campbell),1995年。 " 收益率曲线的一些教训 ," 经济展望杂志 ,美国经济协会,第9卷(3),第129-152页,夏季。 约翰·坎贝尔(John Y.Campbell),1995年。 " 收益率曲线的一些教训 ," 哈佛经济研究所工作文件 1713年,哈佛大学经济研究所。 约翰·坎贝尔(John Y.Campbell),1995年。 " 收益率曲线的一些教训 ," NBER工作文件 5031,国家经济研究局。 约翰·坎贝尔,1995年。 " 收益率曲线的一些教训 ," 学术文章 3163264,哈佛大学经济系。
Robert P.Flood和Mark P.Taylor,1996年。 " 汇率经济学:传统宏观方法有什么问题? ," NBER章节 ,单位: 外汇市场的微观结构 ,第261-302页, 美国国家经济研究局。 莫里斯·奥斯特菲尔德和肯尼思·罗格夫,1996年。 " 国际宏观经济学基础 ," 麻省理工学院出版社 , 麻省理工学院出版社, 第1版,第1卷,编号0262150476,12月。 查尔斯·诺塞尔(Charles N&Plott)、查尔斯·里兹曼(Charles R&Riezman)、雷蒙德·G(Raymond G),1997年。 " 国际金融实验中的汇率决定原则 ," 政治经济学杂志 芝加哥大学出版社,第105卷(4),第822-861页,8月。 亚历克赛,安妮卡,2000年。 " 长期债券短期投资UIP ," 工作文件系列 115,瑞典中央银行。 基里安、卢茨和泰勒、马克·P,2003年。 " 为什么要击败汇率的随机游走预测如此困难? ," 国际经济学杂志 爱思唯尔,第60卷(1),第85-107页,5月。 基里安、卢茨和泰勒、马克·P,2001年。 " 为什么要击败汇率的随机游走预测如此困难? ," 工作文件系列 88,欧洲中央银行。 Lutz Kilian和Mark P.Taylor,2001年。 " 为什么要击败汇率的随机游走预测如此困难? ," 工作文件 464,密歇根大学国际经济学研究研讨会。 Lutz Kilian和Mark P.Taylor,2001年。 " 为什么很难击败汇率的随机游走预测? ," 廷伯根研究所讨论文件 01-031/4,廷伯根研究所。 Taylor,Mark&Kilian,Lutz,2001年。 " 为什么要击败汇率的随机游走预测如此困难? ," CEPR讨论文件 3024,C.E.P.R.讨论文件。
Dennis Bams和Walkowiak,Kim和Wolff,Christian C.P.,2004年。 " 外汇市场美元风险溢价的更多证据 ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔,第23卷(2),第271-282页,3月。 克里斯蒂安·沃尔夫(Christian Wolff)和巴姆斯(Bams)、丹尼斯(Dennis)和沃尔科维亚克(Walkowiak),金(Kim),2003年。 " 外汇市场美元风险溢价的更多证据 ," CEPR讨论文件 3726,C.E.P.R.讨论文件。
Imad A.Moosa和Razzaque H.Bhatti,1997年。 " 国际平价条件 ," Palgrave Macmillan图书 , Palgrave Macmillan,编号978-1-349-25523-8,9月。 Sarno,Lucio&Taylor,Mark P.,2003年。 " 汇率经济学 ," 剑桥图书 , 剑桥大学出版社,编号9780521485845。 Kenneth A和Thaler Froot,Richard H,1990年。 " 外币兑换处 ," 经济展望杂志 ,美国经济协会,第4卷(3),179-192页,夏季。 Stefano Cavaglia和Willem F.C.Verschoor和Christian C.P.Wolff&Kees G.Koedijk,1998年。 " 利率预期和汇率消息 ," 实证经济学 《施普林格》,第23卷(4),第525-534页。 Richard T.Baillie和Tim Bollerslev,2000年。 " 远期保费异常并不像你想象的那么糟糕 ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔,第19卷(4),第471-488页,8月。 Bennett T.McCallum,1994年。 " 对未发现的利益平价关系的重新思考 ," 货币经济学杂志 ,爱思唯尔,第33卷(1),第105-132页,2月。 Bennett T.McCallum,1992年。 " 对未覆盖利率平价关系的再思考 ," NBER工作文件 4113,国家经济研究局。
Shiller,Robert J.和Huston McCulloch,J.,1990年。 " 利率的期限结构 ," 经济学手册 ,收录于:B.M.Friedman&F.H.Hahn(编辑), 经济学手册 ,第1版,第1卷,第13章,第627-722页, 爱思唯尔。 吉安卡洛·甘道夫(Giancarlo Gadolfo),2016年。 " 国际金融与开放经济宏观经济学 ," 斯普林格商业与经济文本 , 施普林格, 第2版,编号978-3-662-49862-0,9月。 甘道夫(Gandolfo)、吉安卡洛(Giancarlo)和戈德伯格(Goldberg)、迈克尔·D·D·(Michael D.),2005年。 " 国际金融与开放经济宏观经济学 ," 宏观经济动态 ,剑桥大学出版社,第9卷(2),第263-266页,4月。
Bekaert,Geert&Wei,Min&Xing,余杭,2007年。 " 无担保利率平价和期限结构 ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔,第26卷(6),第1038-1069页,10月。 Geert Bekaert、Min Wei和Yuhang Xing,2002年。 " 无担保利率平价与期限结构 ," NBER工作文件 8795,国家经济研究局。
Robert P.Flood和Andrew K.Rose,2002年。 " 危机中的无担保利率平价 ," 国际货币基金组织工作人员文件 《帕尔格雷夫·麦克米伦》,第49卷(2),第1-6页。 B.J.Lobo,2002年。 " 主要汇率的重大变化:20世纪90年代年鉴 ," 应用金融经济学 《泰勒与弗朗西斯杂志》,第12卷(11),第805-811页。 盖伊·梅雷迪斯(Guy Meredith)和门齐·德钦(Menzie D.Chinn),1998年。 " 长期无担保利率平价 ," NBER工作文件 6797,国家经济研究局。 Jan Marc Berk&Klaas Knot,2001年。 " UIP的术语结构:来自调查数据的证据 ," 应用经济学快报 《泰勒与弗朗西斯杂志》,第8卷(7),第459-462页。 迈克尔·J·摩尔和罗氏、莫里斯·J·摩尔,2002年。 " 少一些困惑:远期外汇市场的新视角 ," 国际经济学杂志 爱思唯尔,第58(2)卷,第387-411页,12月。 莫里斯·罗奇和迈克尔·摩尔,“未注明日期”。 " 少一些困惑:远期外汇市场的新视角 ," 经济系工作文件系列 n、 爱尔兰国立大学经济学系-梅努思。 莫里斯·罗奇和迈克尔·摩尔,1999年。 " 少一些困惑:远期外汇市场的新视角 ," 经济系工作文件系列 n910799,爱尔兰国立大学经济系,Maynooth。
Peter Isard,1995年。 " 汇率经济学 ," 剑桥图书 , 剑桥大学出版社,编号9780521460477。 尤金·法玛,1984年。 " 远期和即期汇率 ," 货币经济学杂志 爱思唯尔,第14卷(3),第319-338页,11月。 Jeffrey A.Frankel、Giampaolo Galli和Alberto Giovannini,1996年。 " 外汇市场的微观结构 ," NBER图书 , 国家经济研究局,编号:fran96-1,7月。 乔恩·福斯特和罗杰斯、约翰·赖特和乔纳森·赖特,2003年。 " 汇率预测:我们真正犯的错误 ," 国际经济学杂志 爱思唯尔,第60(1)卷,第35-59页,5月。 乔恩·福斯特(Jon Faust)、约翰·罗杰斯(John H.Rogers)和乔纳森·赖特(Jonathan H.Wright),2001年。 " 汇率预测:我们真正犯的错误 ," 国际金融讨论文件 714,联邦储备系统理事会(美国)。
Darvas,Zsolt,1996年。 " Kamatkülönbségésárfolyam-várakozások azőre bejelentett küszórfolyanmrendszerben[匈牙利预先宣布的爬行带系统中的利差和汇率预期] ," Közgazdasági Szemle(经济评论-匈牙利科学院月刊) Közgazdasági Szemle Alapítvány(经济评论基金会),第0卷(10),第920-947页。 Darvas,Zsolt和Szapáry,György,1999年。 " A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különbözőrfolyamrendszerekben[各种汇率制度下国际金融危机的蔓延] ," Közgazdasági Szemle(经济评论-匈牙利科学院月刊) Közgazdasági Szemle Alapítvány(经济评论基金会),第0卷(11),第945-968页。 Mark,Nelson C,1995年。 " 汇率与基本面:长期可预测性的证据 ," 美国经济评论 ,美国经济协会,第85卷(1),第201-218页,3月。
引文
阿尔贝尔,伊斯特万·科博(István&Kóbor),阿尔达姆,2010年。 " A monetáris restikcióhatása strukturális VAR keretben[向量自回归框架中货币限制的影响] ," Közgazdasági Szemle(经济评论-匈牙利科学院月刊) Közgazdasági Szemle Alapítvány(经济评论基金会),第0卷(5),第412-430页。 Darvas,Zsolt&Schepp,Zoltán,2007年。 " Kelet-közép-európai devizaárfolyamok előrejelzése határid \337]sárfoliamok segítsével[用远期汇率预测三种中东欧货币的汇率] ," Közgazdasági Szemle(经济评论-匈牙利科学院月刊) Közgazdasági Szemle Alapítvány(经济评论基金会),第0卷(6),第501-528页。 Zsolt Darvas和Zoltán Schepp,2007年。 " 凯莱特·科泽·欧罗巴(Kelet-közép európai)德维萨·阿尔福利亚莫克·埃尔(rejelzése határidősárfolyamok segítsége vel) ," UPFBE工作文件系列 2007/3年,哥伦比亚大学商业与经济学院。
阿尔贝尔、伊斯坦布尔和科博,阿尔达姆,2008年。 " Kamatkülönbözet,spekulációs profitésárfolyam-változékonyság[利率差异、投机资本流动和汇率波动] ," Közgazdasági Szemle(经济评论-匈牙利科学院月刊) Közgazdasági Szemle Alapítvány(经济评论基金会),第0卷(11),第941-961页。
最相关的项目
Zsolt Darvas&G bor Rappai&Zolt Schepp,2007年。 " 揭示收益率平价:通过长期远期利率的平稳性对UIP难题的新见解 ," 2006年货币宏观与金融(MMF)研究小组会议 84,货币宏观和金融研究小组。 Zsolt Darvas&Gábor Rappai&Zoltán Schepp,2006年。 " 揭示收益率平价:通过长期远期利率的平稳性对UIP难题的新见解 ," DNB工作文件 098,荷兰中央银行,研究部。 Zsolt Darvas&G bor Rappai&Zolt Schepp,2007年。 " 揭示收益率平价:通过长期远期利率的平稳性对UIP难题的新见解 ," 2006年货币宏观与金融(MMF)研究小组会议 84,货币宏观和金融研究小组。
Ledenyov,Dimitri O.和Ledenyof,Viktor O.,2015年。 " 预测外汇市场超高频电子交易外汇汇率的波函数方法 ," MPRA纸 67470,德国慕尼黑大学图书馆。 斯奈斯、斯图亚特和科克利、杰瑞和凯拉德、尼尔,2013年。 " 远期保费之谜是否已经消失? ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第37卷(9),第3681-3693页。 Bekaert,Geert&Wei,Min&Xing,余杭,2007年。 " 无担保利率平价和期限结构 ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔,第26卷(6),第1038-1069页,10月。 Geert Bekaert、Min Wei和Yuhang Xing,2002年。 " 无担保利率平价与期限结构 ," NBER工作文件 8795,国家经济研究局。
芭芭拉·罗西(Barbara Rossi),2013年。 " 汇率可预测性 ," 经济文学杂志 ,美国经济协会,第51卷(4),第1063-1119页,12月。 Engel,Charles,2014年。 " 汇率和利率平价 ," 国际经济学手册 ,在:Gopinath,G.和Helpman,.& Rogoff,K.(编辑), 国际经济学手册 ,第1版,第4卷,第0章,第453-522页, 爱思唯尔。 卢西奥·萨诺,2005年。 " 观点:解决汇率经济学中的困惑:我们站在哪里? ," 加拿大经济学杂志 John Wiley&Sons,第38卷(3),第673-708页,8月。 卢西奥·萨诺,2005年。 " 观点:解决汇率经济学中的困惑:我们站在哪里? ," 加拿大经济学杂志 加拿大经济协会,第38卷(3),第673-708页,8月。
Lucio Sarno、Giorgio Valente和Hyginus Leon,2006年。 " 非覆盖利率平价偏差的非线性:对正向偏差难题的解释 ," 财务审查 ,欧洲金融协会,第10卷(3),第443-482页,9月。 乔治·瓦伦特(Giorgio Valente)和吉恩·莱昂(Gene L.Leon)先生以及卢西奥·萨诺(Lucio Sarno),2006年。 " 与未覆盖利率平价偏差的非线性:对正向偏差难题的解释 ," 国际货币基金组织工作文件 2006/136,国际货币基金组织。 萨诺、卢西奥和瓦伦特、乔治和莱昂、海吉尼斯,2006年。 " 非覆盖利率平价偏差的非线性:对正向偏差难题的解释 ," CEPR讨论文件 5527,C.E.P.R.讨论文件。
Chinn,Menzie D.,2006年。 " 浮动利率时代利率平价的(部分)恢复:更长的视野、替代预期和新兴市场 ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔,第25卷(1),第7-21页,2月。 C.Emre Alper&Oya Pinar Ardic&Salih Fendoglu,2009年。 " 新兴市场无担保利率平价条件的经济学 ," 经济调查杂志 Wiley Blackwell,第23卷(1),第115-138页,2月。 Alper,C.Emre&Ardic,Oya Pinar&Fendoglu,Salih,2007年。 " 新兴市场无担保利率平价条件的经济学:一项调查 ," MPRA纸 4079,德国慕尼黑大学图书馆。
理查德·莱昂斯(Richard K.Lyons),2002年。 " 外汇:宏观难题、微观工具 ," 经济评论 旧金山联邦储备银行,第51-69页。 理查德·莱昂斯(Richard K.Lyons),2001年。 " 外汇:宏观难题、微观工具 ," 太平洋盆地工作文件系列 2001-10,旧金山联邦储备银行。
John A Carlson&Christian M.Dahl&Carol L.Osler,2008年。 " 短期汇率动态:理论与证据 ," 创建研究论文 2008年1月,奥胡斯大学经济与商业经济系。 John A.Carlson和Christian M.Dahl&Carol L.Osler,2008年。 " 短期汇率动态:理论与证据 ," 工作文件 39岁,布兰代斯大学经济与国际商学院。
Carlson,J.A:奥斯陆,C.L.,1998年。 " 货币风险溢价的决定因素 ," 论文 98-006,普渡大学克兰内特管理学院-国际商业教育与研究中心(CIBER)。 John A.Carlson和Carol L.Osler,1999年。 " 当前风险溢价的决定因素 ," 工作人员报告 70,纽约联邦储备银行。
Jaehun Chung和Yongmiao Hong,2007年。 " 外汇市场方向可预测性的无模型评估 ," 应用计量经济学杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第22卷(5),第855-889页。 Jaehun Chung和Yongmiao Hong,2013年。 " 外汇方向可预测性的无模型评估 ," 工作文件 2013年10月14日,厦门大学王亚南经济研究所(WISE)。 Clements,Kenneth&Lan,Yihui&Roberts,John,2008年。 " 资源部门的汇率经济 ," 资源政策 爱思唯尔,第33卷(2),第102-117页,6月。 Kenneth W Clements&Yihui Lan&John Roberts,2007年。 " 资源行业的汇率经济学 ," 经济学讨论/工作文件 07-13,西澳大利亚大学经济系。
IDEAS上未列出repec:wyi:journl:002068 John Y.Campbell、Luis M.Viceira和Joshua S.White,2003年。 " 长期投资者的外币 ," 经济杂志 《皇家经济学会》,第113卷(486),第1-25页,3月。 罗氏、M.J.和摩尔。 M.J.,2002年。 " 没有粘性价格的波动和持续的实际汇率 ," 经济系工作文件系列 n1160402,爱尔兰国立大学经济系,Maynooth。 克里斯托弗·奈利和卢西奥·萨诺,2002年。 " 货币基本面预测汇率的效果如何? ," 审查 ,圣路易斯联邦储备银行,第84卷(9月),第51-74页。 克里斯托弗·奈利和卢西奥·萨诺,2002年。 " 货币基本面预测汇率的效果如何? ," 工作文件 2002年至2007年,圣路易斯联邦储备银行。