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具有总风险和特殊风险的可分析的世代重叠模型中的社会保障

作者

上市的：
  • 丹尼尔·哈伦伯格
  • 亚历山大·路德维希

摘要

当市场不完全时，社会保障可以部分防范特殊风险和总体风险。我们将这两种风险合并到一个具有两个重叠世代的分析可处理模型中。我们导出了封闭形式的均衡动力学，并表明这两种风险的共同存在导致家庭风险敞口比例过高。这意味着通过社会保障从保险中获得的整体收益大于单独针对两种风险的保险收益之和。我们通过相互作用效应来衡量这一点，尽管这两种风险在结构上是正交的。虽然相互作用明显增加了保险的福利收益，但它们可以增加或减少资本形成挤出带来的福利成本。净效应取决于相对力量的相对强度。版权所有Springer Science+Business Media New York 2015

建议引用

  • Daniel Harenberg和Alexander Ludwig，2015年。"具有总风险和特殊风险的可分析的世代重叠模型中的社会保障,"国际税收与公共财政，施普林格；国际公共财政研究所，第22卷（4），第579-603页，8月。
    • 手柄：RePEc:kap:itaxpf:v:22:y:2015:i:4:p:579-603
    数字对象标识码：10.1007/s10797-015-9368-x
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    1. Daniel Harenberg和Alexander Ludwig，2019年。"特质风险、总风险与社会保障的福利效应,"国际经济评论宾夕法尼亚大学经济系和大阪大学社会经济研究所协会，第60卷（2），第661-692页，5月。
    2. Daniel Harenberg和Alexander Ludwig，“未注明日期”。"社会保障与总体风险与特质风险的互动,"工作文件ETH-RC-14-002，苏黎世ETH，系统设计主席。
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    10. 理查德·杰姆斯（Richard Jaimes），2021年。"特殊风险对气候政策重要吗？,"经济大学19276年波哥大Javeriana大学。

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    1. Daniel Harenberg和Alexander Ludwig，2019年。"特质风险、总风险与社会保障的福利效应,"国际经济评论宾夕法尼亚大学经济系和大阪大学社会经济研究所协会，第60卷（2），第661-692页，5月。
    2. Daniel Harenberg和Alexander Ludwig，“未注明日期”。"社会保障与总体风险与特质风险的互动,"工作文件ETH-RC-14-002，苏黎世ETH，系统设计主席。
    3. 乔纳森·希思科特（Jonathan Heathcote）、凯蒂尔·斯托斯莱顿（Kjetil Storesletten）和乔瓦尼·维奥兰特（Giovanni L.Violante），2009年。"异质家庭的定量宏观经济学,"经济学年鉴《年度评论》，第1卷（1），第319-354页，5月。
      • 乔纳森·希思科特（Jonathan Heathcote）、凯蒂尔·斯托斯莱顿（Kjetil Storesletten）和乔瓦尼·维奥兰特（Giovanni L.Violante），2009年。"异质家庭的定量宏观经济学,"NBER工作文件14768，国家经济研究局。
      • 乔纳森·希思科特（Jonathan Heathcote）、凯蒂尔·斯托斯莱顿（Kjetil Storesletten）和乔瓦尼·维奥兰特（Giovanni L.Violante），2009年。"异质家庭的定量宏观经济学,"员工报告420，明尼阿波利斯联邦储备银行。
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    17. Konstantinos Angelopulos&Spyridon Lazarakis&Jim Malley，2019年。"英国的周期性收入风险,"CESifo工作文件系列7594，CESifo。
    18. 克里斯蒂安·格珀特（Christian Geppert）和路德维希（Ludwig）、亚历山大·阿比里（Alexander&Abiry）、拉斐尔（Raphael），1970年。"长期停滞？未来几十年的增长、资产回报和福利：第一个结果,"MEA讨论文件系列2016年5月，马克斯·普朗克社会法和社会政策研究所慕尼黑老龄经济中心（MEA）。
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    社会保障;特质风险;总风险;福利;保险;第68页;第27页;E62型;十二国集团;H55型;
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    • 十二国集团-金融经济学——一般金融市场——资产定价；交易量；债券利率
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