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汇率不确定性与就业总量的非线性

作者

上市的：
  • 贝尔克
  • 马蒂亚斯·戈克

摘要

在微观经济模型中，汇率不确定性的期权价值效应扩大了雇佣和解雇成本导致的不作为范围。运用适当的加总方法，不确定性会导致对汇率逆转的弱反应区间，即宏观层面上的所谓“玩区”。如果变化超出了游戏区域，那么会突然出现强烈的反应（爆发）。游戏的宽度是不确定性程度的正函数。这些非线性动态在回归框架中以简化线性化的方式进行捕捉。作为实证应用，我们考虑了汇率对德国就业的影响。由于这些机制通常适用于不确定性下微观经济实物期权效应的聚合相关的投资案例，因此它们可能具有普遍意义。国际大西洋经济协会版权所有2001

建议引用

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    • 手柄：RePEc:kap:iaecre:v:7:y:2001:i:1:p:38-50:10.1007/bf02296590
    DOI:10.1007/BF02296590
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引文

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    作为


    引用人：

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    最相关的项目

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    9. IDEAS上未列出repec:zbw:rwirep:0327
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